Informe Diario MAE 04-04-13

1. INFORME DIARIO
Nº 59 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

2. INFORME DIARIO
Nº 59 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
ÍNDICE PÁGINA
I - RESUMEN DE LA JORNADA 4
- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4
II - RENTA FIJA 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12
III - PASES 13
- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13
2

3. INFORME DIARIO
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ÍNDICE (Cont.) PÁGINA
IV - FOREX - MAE 14
- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14
V - OCT - MAE 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS 17
- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19
- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22
3

4. INFORME DIARIO
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 3.872,77 7.216,76
RENTA FIJA 298,38 569,67
FOREX 133,75 288,05
OCT 75,65 246,15
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 4.380,55 8.320,63
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
15000
14000 -39,88 %
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. En. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Mar. 13
Prom. Abr. 13
03-Abr-13
04-Abr-13
05-Abr-13
08-Abr-13
09-Abr-13
10-Abr-13
11-Abr-13
12-Abr-13
15-Abr-13
16-Abr-13
17-Abr-13
18-Abr-13
19-Abr-13
22-Abr-13
23-Abr-13
24-Abr-13
25-Abr-13
26-Abr-13
29-Abr-13
30-Abr-13
P ases Renta Fija Forex OCT
4

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II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
800
28,58 %
700
600
500
400
300
200
100
0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
Prom. Abr. 13
03-Abr-13
04-Abr-13
05-Abr-13
08-Abr-13
09-Abr-13
10-Abr-13
11-Abr-13
12-Abr-13
15-Abr-13
16-Abr-13
17-Abr-13
18-Abr-13
19-Abr-13
22-Abr-13
23-Abr-13
24-Abr-13
25-Abr-13
26-Abr-13
29-Abr-13
30-Abr-13
Prom. Ab.
Prom. My.
Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Sp.
Prom. Oct.
Prom. Nv.
Prom. Dic.
Prom. En.
Prom. Feb.
Prom. Mar.
Prom. Mr
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 250,86 - 0,46% 0,00% 471,44 - 1,74% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 47,51 0,01 0,49% 0,00% 98,20 0,02 1,55% 0,00%
Total Bonos 298,37 0,01 0,47% 0,00% 569,65 0,02 1,71% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,1328
Participación Mensual
Emitido en $
2,6%
Neg $
0,0%
Emitido en U$ S
Neg $
14,3%
83,0% Emitido en $
Neg U$ S
Emitido en U$ S
Neg U$ S
5

6. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 27 M ar 13 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. %
04-04-13 203,9809 0,140% 203,3499 0,310% 197,8828 3,082%
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
208,0
202,0
196,0
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
ÍNDICE MAE - U$S -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 27 M ar 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
04-04-13 104,98 1,010% 102,58 2,340% 115,44 -9,061%
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
19-02-13
en U$S en $
6

7. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 27 M ar 13 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. %
04-04-13 351,3158 0,089% 351,1467 0,048% 319,4957 9,959%
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
365
345
325
305
285
265
245
225
205
185
165
145
125
105
85
65
45
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
3300
04-03-13 2542 3200
05-03-13 2514 3100
3000
06-03-13 2499 2900
2800
07-03-13 2510 2700
2600
08-03-13 2556 2500
11-03-13 2603 2400
2300
12-03-13 2616 2200
basic points
2100
13-03-13 2491 2000
1900
14-03-13 2569 1800
15-03-13 2582 1700
1600
18-03-13 2715 1500
1400
19-03-13 2823 1300
20-03-13 2778 1200
1100
21-03-13 2709 1000
900
22-03-13 2670 800
700
25-03-13 2932 600
26-03-13 2932
20-03-12
09-04-12
24-04-12
11-05-12
29-05-12
13-06-12
29-06-12
17-07-12
01-08-12
16-08-12
03-09-12
18-09-12
04-10-12
22-10-12
07-11-12
22-11-12
10-12-12
27-12-12
14-01-13
29-01-13
18-02-13
06-03-13
21-03-13
27-03-13 3129
03-04-13 3271
04-04-13 2570 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg
7

8. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
M ATURITY DURATION D.M .
ESPECIE EM ISION p.a. en años en % en % en %
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,8 100,00 105,40 15,82 0,8 0,7
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,5 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 83,34 108,50 15,68 1,3 1,2
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
M ATURITY DURATION D.M .
ESPECIE EM ISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,7 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,4 100,00 146,85 13,70 8,2 7,6
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,4 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,6 53,20 151,00 8,61 2,4 2,4
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 72,40 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,9 100,00 48,15 11,90 13,7 12,9
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 19,00 S/C
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,4 26,92 88,75 7,54 1,3 1,3
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,9 100,00 162,00 12,18 4,9 4,9
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,0 37,50 S/C
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
M ATURITY DURATION D.M .
ESPECIE EM ISION p.a. en años en % en % en %
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,4 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,6 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,1 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,3 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cam bio = 5,1328 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,9625
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio " clean" . P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
@ ex-cupó n
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)
EMITIDOS EN PESOS EMITIDOS EN PESOS
8

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
18,0
16,0
14,0
12,0
en % n.a.
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
Dias al Vto.
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
6 13,25
13 13,30
28 14,50
33 13,45
41 14,00
61 14,10
75 14,30
103 14,90
138 15,50
(1) Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
9

10. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,05 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,21 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,30 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,11 100,00 102,50 14,06 -1,58
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,50 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,38 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,40 100,00 S/C
(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 14,9625
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa
2 0,0
18,0
16,0
14,0
TIRE - en %
12,0
10,0
A
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L
- e n años -
10

11. INFORME DIARIO
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D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 329,67 PP ----- 3,62 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 162,00 0,73% 15,98 No C ot ----- ----
Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S
Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 %
7 660,16 NR 1,36% 1,57 No C ot ----- ----
Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Ra13d Boden 201 U$s
3 840,00 - 1,6 4 % 0,35 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 738,75 0,69% 103,48 No C ot ----- ----
Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 719,00 1,21% 56,20 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 105,40 0,30% 261,03 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 839,98 - 0 ,2 4 % 42,715 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 130,19 NR 0,03% 2,17 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 283,83 1,75% 12,72 No C ot ----- ----
Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
DIA0* Discount Nuevo Canje en U$S 543,87 NR 2,75% 10,93 No C ot ----- ----
DICA* Discount en U$S ley Arg. 569,84 NR ----- 1,37 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 146,85 - 0 ,10 % 33,13 No C ot ----- ----
DICY* Discount en U$S ley N.Y 482,13 - 0 ,0 3 % 5,56 No C ot ----- ----
DIY0* Discount Nuevo Canje en U$S 478,50 ----- 1,18 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 302,68 NR - 0 ,11% 0,09 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 48,15 - 2 ,13 % 2,64 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 46,78 PP - 2 ,6 1% 3,78 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 6,98 0,62% 10,49 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 48,04 NR 4,21% 0,43 No C ot ----- ----
Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,50
1,45
1,40
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
04-Abr
03-Sep
06-Sep
11-Sep
14-Sep
19-Sep
25-Sep
28-Sep
04-Feb
07-Feb
14-Feb
19-Feb
25-Feb
28-Feb
05-Dic
10-Dic
13-Dic
18-Dic
21-Dic
28-Dic
03-Ene
08-Ene
11-Ene
16-Ene
21-Ene
24-Ene
29-Ene
05-Mar
08-Mar
13-Mar
18-Mar
21-Mar
26-Mar
02-Nov
08-Nov
13-Nov
16-Nov
21-Nov
27-Nov
30-Nov
03-Oct
09-Oct
12-Oct
17-Oct
22-Oct
25-Oct
30-Oct
P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r
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12. INFORME DIARIO
Nº 59 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Miércoles 03 de Abril de 2013
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 1.643 0 0 0 0 1.188 2.831
Llamado a licitación * 2.800 0 0 0 0 0 2.800
Posturas presentadas 1.430 0 0 0 0 87 1.517
Adjudicado 1.410 0 0 0 0 25 1.435
Neto Colocado
-233 0 0 0 0 -1.163 -1.396
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 51% 0% 0% 0% 0% 0% 54%
Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 29% 95%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 1.600
15,40% 15,78%
16% 15,15%
1.400
14,58%
14,07%
14% 13,32%
1.200
12%
12,29% 12,29% 1.000
e m n sd $
n illo e e
10%
T A%
800
N
8%
600
6%
400
4%
200
2%
0% -
0 70 91 112 133 147 182 189 294 343 385 455
Ma turity
M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 03-04-1 (Lebac s $ )
3 N OB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
4.400
4.200
4.000
3.800
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
10/04/13
24/04/13
08/05/13
22/05/13
05/06/13
19/06/13
03/07/13
24/07/13
14/08/13
28/08/13
11/09/13
02/10/13
16/10/13
06/11/13
27/11/13
18/12/13
15/01/14
12/02/14
12/03/14
16/04/14
30/04/14
28/05/14
18/06/14
02/07/14
30/07/14
20/08/14
17/09/14
15/10/14
07/01/15
28/01/15
* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC
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13. INFORME DIARIO
Nº 59 / 2013
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Resumen del día Jueves 04 de Abril de 2013
III - PASES
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
18000
16000 -44,56 %
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
Prom. Abr. 13
03-Abr-13
04-Abr-13
05-Abr-13
08-Abr-13
09-Abr-13
10-Abr-13
11-Abr-13
12-Abr-13
15-Abr-13
16-Abr-13
17-Abr-13
18-Abr-13
19-Abr-13
22-Abr-13
23-Abr-13
24-Abr-13
25-Abr-13
26-Abr-13
29-Abr-13
30-Abr-13
Prom. Ab.
Prom. My.
Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Sp.
Prom. Oct.
Prom. Nv.
Prom. Dic.
Prom. En.
Prom. Feb.
Prom. Mar.
Prom. Mr
Stock de pases al día 04-04-2013 - Rueda REPO
Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
05-Abr-13 4.607,46
10-Abr-13 85,10 Total hoy 5.006,57
11-Abr-13 314,01
Total Ayer 4.235,05
Diferencia 771,52
Var. % 18,22%
en adelante -
TOTAL 5.006,57
Operaciones de pases - Rueda REPO
T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 15,00% 8,50% 16,50% 9,00% 11,94% 4509,90 143
7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 377,00 2
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
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14. INFORME DIARIO
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Mercado Abierto Electrónico
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IV - FOREX - MAE
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
DIARIO T o t a l A bril Total 2013 DIARIO T o t a l A bril Total 2013
133,75 288,05 7.735,81 19,11 21,11 476,39
Cierre Forex: 5,1340
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
5,150 300
5,100 -24,78 %
5,050
5,000 250
4,950
4,900
4,850 200
4,800
4,750
150
4,700
4,650
4,600 100
4,550
4,500
4,450 50
4,400
4,350
4,300 0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
Prom. Abr. 13
03-Abr-13
04-Abr-13
05-Abr-13
08-Abr-13
09-Abr-13
10-Abr-13
11-Abr-13
12-Abr-13
15-Abr-13
16-Abr-13
17-Abr-13
18-Abr-13
19-Abr-13
22-Abr-13
23-Abr-13
24-Abr-13
25-Abr-13
26-Abr-13
29-Abr-13
30-Abr-13
Prom. Ab.
Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Sp.
Prom. Oct.
Prom. Nv.
Prom. Dic.
Prom. Ene.
Prom. Feb.
Prom. Mzo.
Prom. Mr
Prom. My
VOLUM EN CIERRE
Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
5,1350
11:00 5,1320 #N/A 5,1345
12:00 5,1335 5,1337 5,1340
13:00 5,1335
5,1335 5,1339
5,1330
14:00 5,1325 5,1338 5,1325
15:00 5,1345 5,1338 5,1320
5,1315
5,1310
5,1305
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO
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15. INFORME DIARIO
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V - OCT - MAE
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
500
66,6 %
400
300
200
100
0
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. Ene. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Mar. 13
Prom. Abr. 13
03-Abr-13
04-Abr-13
05-Abr-13
08-Abr-13
09-Abr-13
10-Abr-13
11-Abr-13
12-Abr-13
15-Abr-13
16-Abr-13
17-Abr-13
18-Abr-13
19-Abr-13
22-Abr-13
23-Abr-13
24-Abr-13
25-Abr-13
26-Abr-13
29-Abr-13
30-Abr-13
DÓLAR CER BADLAR
OCT DÓLAR Monto Ne g. Pre cio Tasa implícita Tasa implícita
Ve ncimie nto (Dólare s) de Cie rre c/ cie rre F ore x c/ Re f. 3500
30- Abr- 13 6.000.000 5,2030 18,87% 19,20%
31- May -13 26.600.000 5,2699 16,95% 17,10%
28- Jun- 13 22.000.000 5,3455 17,69% 17,79%
31-Jul- 13 6.000.000 5,4375 18,29% 18,36%
30- Ago-13 10.100.000 5,5244 18,75% 18,82%
30- Se p- 13 2.000.000 5,6120 18,99% 19,04%
29- Nov -13 1.000.000 5,9792 25,14% 25,18%
31- Dic-13 - 6,0887 25,05% 25,08%
Total 73.700.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
26,0%
Montos negociados en U$S 24,0%
DIC IEMBRE 2012 2.704.700.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.
22,0%
ENERO 2013 3.232.500.000
FEBRERO 2013 3.468.300.000
20,0%
MARZO 2013 4.435.200.000 18,0%
ABRIL 2013 AC UM. 244.200.000 16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
May-13
Jun-13
Jul-13
Nov-13
Abr-13
Ago-13
Sep-13
Dic-13
VENCIMIENTOS
Tasa Implícita c/ Ref. 3500
15
Tasa Implicita c/ cierre Forex

16. INFORME DIARIO
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V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN
VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
en contratos (*) en contratos (*)
30-04-13 15,4000 15,4000 15,4000 15,4000 15,4000 15,4000 100 1 400
31-05-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,8500 S/Op. 0 0 200
28-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,2565 S/Op. 0 0 200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,4919 S/Op. 0 0 240
100 1 1.040
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
Montos negociados en millones de $
ABRIL 2012 535,0 OCT BADLAR PRIVADA
MAYO 2012 692,0
JUNIO 2012 350,0 Tasas del 04/04/2013
19,0
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0
OC TUBRE 2012 2790,0 18,0
NOVIEMBRE 2012 730,0
DIC IEMBRE 2012 2330,0
e n % n .a .
ENERO 2013 1570,0 17,0
FEBRERO 2013 1020,0
MARZO 2013 1180,0
ABRIL AC UM. 2013 10,0 16,0
15,0
14,0
3 0 - A b r - 13 3 1- M ay- 13 2 8 - Jun- 13 3 1- Oct - 13
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
16