Informe Diario MAE 01-03-13

1. INFORME DIARIO
Nº 39 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 01 de Marzo de 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

2. INFORME DIARIO
Nº 39 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 01 de Marzo de 2013
ÍNDICE PÁGINA
I - RESUMEN DE LA JORNADA 4
- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4
II - RENTA FIJA 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12
III - PASES 13
- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13
2

3. INFORME DIARIO
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ÍNDICE (Cont.) PÁGINA
IV - FOREX - MAE 14
- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14
V - OCT - MAE 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS 17
- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19
- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22
3

4. INFORME DIARIO
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 6.470,01 6.470,01
RENTA FIJA 403,17 403,17
FOREX 85,78 85,78
OCT 364,00 364,00
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.322,96 7.322,96
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
17000
16000 -16,81 %
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. En. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Mar. 13
01-Mar-13
04-Mar-13
05-Mar-13
06-Mar-13
07-Mar-13
08-Mar-13
11-Mar-13
12-Mar-13
13-Mar-13
14-Mar-13
15-Mar-13
18-Mar-13
19-Mar-13
20-Mar-13
21-Mar-13
22-Mar-13
25-Mar-13
26-Mar-13
27-Mar-13
P ases Renta Fija Forex OCT
4

5. INFORME DIARIO
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II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
800
700 51,19 %
600
500
400
300
200
100
0
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. En. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Mar. 13
01-Mar-13
04-Mar-13
05-Mar-13
06-Mar-13
07-Mar-13
08-Mar-13
11-Mar-13
12-Mar-13
13-Mar-13
14-Mar-13
15-Mar-13
18-Mar-13
19-Mar-13
20-Mar-13
21-Mar-13
22-Mar-13
25-Mar-13
26-Mar-13
27-Mar-13
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 355,24 - 1,19% 0,00% 355,24 - 1,19% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 47,93 - 1,17% 0,00% 47,93 - 1,17% 0,00%
Total Bonos 403,17 - 1,19% 0,00% 403,17 - 1,19% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,0475
Participación Mensual
Emitido en $
2,6%
Neg $
0,0%
Emitido en U$ S
Neg $
14,3%
83,0% Emitido en $
Neg U$ S
Emitido en U$ S
Neg U$ S
5

6. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Feb 13 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. %
01-03-13 201,7120 0,041% 201,6285 0,041% 197,8828 1,935%
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
202,0
196,0
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
ÍNDICE MAE - U$S -
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Feb 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. %
01-03-13 98,79 1,856% 96,99 1,856% 115,44 -14,423%
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
19-02-13
en U$S en $
6

7. INFORME DIARIO
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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Feb 13 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. %
01-03-13 334,3929 0,929% 331,3154 0,929% 319,4957 4,663%
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
345
325
305
285
265
245
225
205
185
165
145
125
105
85
65
45
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
3200
29-01-13 1964 3100
3000
30-01-13 1963 2900
2800
01-02-13 2157 2700
2600
04-02-13 2185 2500
2400
05-02-13 2025 2300
2200
06-02-13 2079 2100
2000
07-02-13 2189 1900
basic points
1800
08-02-13 2151 1700
1600
13-02-13 2117 1500
1400
14-02-13 2222 1300
1200
15-02-13 2227 1100
1000
18-02-13 2177 900
800
19-02-13 2182 700
600
21-02-13 2162 500
400
22-02-13 2196 300
200
25-02-13 2166 100
0
26-02-13 2163
16-02-12
07-03-12
22-03-12
11-04-12
26-04-12
15-05-12
31-05-12
15-06-12
03-07-12
19-07-12
03-08-12
21-08-12
05-09-12
20-09-12
09-10-12
24-10-12
09-11-12
27-11-12
12-12-12
31-12-12
16-01-13
01-02-13
21-02-13
27-02-13 2162
28-02-13 2186
01-03-13 2963 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg
7

8. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,1 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,9 100,00 103,90 15,65 0,9 0,8
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,5 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,2 100,00 132,90 15,53 1,1 1,1
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,8 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,5 100,00 137,00 14,39 8,1 7,5
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,5 100,00 S/C
NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,6 53,80 152,00 8,38 2,5 2,5
NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,2 73,00 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,9 100,00 43,50 12,84 12,9 12,1
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,6 20,35 48,72 2,35 0,6 0,6
PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,4 27,76 89,80 8,19 1,4 1,4
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,0 100,00 155,23 12,72 5,0 4,9
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,8 50,00 S/C
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,7 100,00 124,0416 1,62 3,63 3,6
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,5 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 98,8969 8,57 9,13 8,8
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,8 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,7 100,00 116,2952 4,53 3,63 3,6
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,2 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,4 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cam bio = 5,0475 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,7500
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
@ ex-cupó n
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)
8

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
18,0
16,0
14,0
12,0
en % n.a.
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
39
79
119
159
199
239
279
319
359
399
439
479
Dias al Vto.
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
2 9,99
9 10,20
19 10,75
26 10,95
30 11,30
40 11,40
44 11,50
51 11,85
59 12,60
65 12,75
75 12,90
79 13,20
86 13,35
103 13,50
110 13,50
(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)
9

10. INFORME DIARIO
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,06 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,15 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,30 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,40 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,21 100,00 S/C
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,22 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,59 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,09 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,47 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,49 100,00 S/C
(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 14,7500
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa
2 0,0
18,0
16,0
14,0
TIRE - en %
12,0
10,0
A
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L
- e n años -
10

11. INFORME DIARIO
Nº 39 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 01 de Marzo de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 323,49 PP ----- 0,06 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 155,23 0,31% 19,59 No C ot ----- ----
Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 239,41 ----- 1,63 No C ot ----- ----
Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S
Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 %
7 587,00 - 0 ,4 4 % 230,50 No C ot ----- ----
Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Ra13d Boden 201 U$s
3 790,00 0,65% 0,64 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 686,25 0,77% 85,69 No C ot ----- ----
Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 626,10 0,50% 80,37 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 103,90 0,05% 73,18 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 810,50 - 0 ,5 5 % 9,665 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 132,90 0,15% 49,90 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 282,53 2,11% 10,64 No C ot ----- ----
Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
DICA* Discount en U$S ley Arg. 499,18 NR 1,92% 0,01 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 137,00 0,37% 32,26 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 267,53 2,41% 47,27 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 43,50 3,47% 39,38 No C ot ----- ----
PARY* Par en U$S ley N.Y 261,83 PP 0,44% 5,35 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 44,90 2,05% 9,94 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 6,29 3,97% 1,75 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 43,75 - 0 ,6 6 % 1,07 No C ot ----- ----
Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,50
1,45
1,40
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
03-Sep
06-Sep
11-Sep
14-Sep
19-Sep
25-Sep
28-Sep
04-Feb
07-Feb
14-Feb
19-Feb
25-Feb
28-Feb
05-Dic
10-Dic
13-Dic
18-Dic
21-Dic
28-Dic
03-Ene
08-Ene
11-Ene
16-Ene
21-Ene
24-Ene
29-Ene
02-Nov
08-Nov
13-Nov
16-Nov
21-Nov
27-Nov
30-Nov
03-Oct
09-Oct
12-Oct
17-Oct
22-Oct
25-Oct
30-Oct
P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r
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Nº 39 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 01 de Marzo de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 26 de Febrero de 2013
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 3.740 0 0 0 0 0 3.740
Llamado a licitación * 3.600 0 0 0 0 0 3.600
Posturas presentadas 4.236 0 0 0 0 0 4.236
Adjudicado 4.186 0 0 0 0 0 4.186
Neto Colocado
446 0 0 0 0 0 446
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 118% 0% 0% 0% 0% 0% 118%
Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 2.000
15,85%
15,45% 1.800
16%
14,67%
14,21%
13,30% 1.600
14%
13,78%
1.400
12% 12,86%
e m n sd $
1.200
n illo e e
10%
T A%
1.000
N
8%
800
6%
600
4%
400
2% 200
0% -
0 64 91 119 147 154 182 196 217 350 420 476 539
Maturity
M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 26-02-1 (Lebac s $ )
3 N OB $ B P P
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
4.400
4.200
4.000
3.800
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
06/03/13
20/03/13
03/04/13
17/04/13
02/05/13
15/05/13
29/05/13
12/06/13
26/06/13
24/07/13
21/08/13
04/09/13
25/09/13
16/10/13
06/11/13
27/11/13
18/12/13
15/01/14
12/02/14
19/03/14
23/04/14
07/05/14
18/06/14
23/07/14
13/08/14
27/08/14
01/10/14
17/12/14
21/01/15
04/02/15
* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC
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13. INFORME DIARIO
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Resumen del día Viernes 01 de Marzo de 2013
III - PASES
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
18000
16000 -19,75 %
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. En. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Mar. 13
01-Mar-13
04-Mar-13
05-Mar-13
06-Mar-13
07-Mar-13
08-Mar-13
11-Mar-13
12-Mar-13
13-Mar-13
14-Mar-13
15-Mar-13
18-Mar-13
19-Mar-13
20-Mar-13
21-Mar-13
22-Mar-13
25-Mar-13
26-Mar-13
27-Mar-13
Stock de pases al día 01-03-2013 - Rueda REPO
Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
04-Mar-13 8.313,60
05-Mar-13 314,40 Total hoy 11.838,40
06-Mar-13 1.023,80
07-Mar-13 1.242,90 Total Ayer 19.796,60
08-Mar-13 900,50
13-Mar-13 19,80 Diferencia -7.958,20
18-Mar-13 23,40
Var. % -40,20%
en adelante -
TOTAL 11.838,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,75% 8,50% 12,50% 9,00% 9,51% 7236,80 129
7 DIAS 12,00% 9,50% 13,00% 9,50% 9,51% 1084,30 6
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
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IV - FOREX - MAE
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
DIARIO T o t a l M a rzo Total 2012 DIARIO T o t a l M a rzo Total 2012
85,78 85,78 4.777,73 7,20 7,20 378,69
Cierre Forex: 5,0487
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
5,100 300
5,050 -13,13 %
5,000
4,950 250
4,900
4,850 200
4,800
4,750
4,700 150
4,650
4,600
4,550 100
4,500
4,450 50
4,400
4,350
4,300 0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
Prom. Mar. 13
01-Mar-13
04-Mar-13
05-Mar-13
06-Mar-13
07-Mar-13
08-Mar-13
11-Mar-13
12-Mar-13
13-Mar-13
14-Mar-13
15-Mar-13
18-Mar-13
19-Mar-13
20-Mar-13
21-Mar-13
22-Mar-13
25-Mar-13
26-Mar-13
27-Mar-13
Prom. Fb.
Prom. Ab.
Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Sp.
Prom. Oct.
Prom. Nv.
Prom. Dic.
Prom. Ene.
Prom. Feb.
Prom. Mr
Prom. My
VOLUM EN CIERRE
Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
5,0490
11:00 5,0455 #N/A
5,0480
12:00 5,0460 5,0467
13:00 5,0470
5,0485 5,0468
14:00 5,0485 5,0474 5,0460
15:00 5,0485 5,0482 5,0450
5,0440
5,0430
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO
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15. INFORME DIARIO
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Resumen del día Viernes 01 de Marzo de 2013
V - OCT - MAE
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
600
73,5 %
500
400
300
200
100
0
Prom. Fb. 12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sp. 12
Prom. Oct. 12
Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. Ene. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Mar. 13
01-Mar-13
04-Mar-13
05-Mar-13
06-Mar-13
07-Mar-13
08-Mar-13
11-Mar-13
12-Mar-13
13-Mar-13
14-Mar-13
15-Mar-13
18-Mar-13
19-Mar-13
20-Mar-13
21-Mar-13
22-Mar-13
25-Mar-13
26-Mar-13
27-Mar-13
DÓLAR CER BADLAR
OCT DÓLAR Monto Ne g. Pre cio Tasa implícita Tasa implícita
Ve ncimie nto (Dólare s) de Cie rre c/ cie rre F ore x c/ Re f. 3500
27- Mar- 13 56.000.000 5,1164 18,82% 19,16%
30- Abr- 13 131.000.000 5,1865 16,60% 16,75%
31- May -13 82.000.000 5,2674 17,37% 17,47%
28- Jun- 13 95.000.000 5,3510 18,37% 18,44%
31-Jul- 13 - 5,4495 19,06% 19,12%
30- Ago-13 - 5,5391 19,48% 19,53%
Total 364.000.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
22,0%
Montos negociados en U$S
20,0%
NOVIEMBRE 2012 3.699.600.000
18,0%
TASAS IMPLICITAS % n.a.
DIC IEMBRE 2012 2.704.700.000
16,0%
ENERO 2013 3.232.500.000
14,0%
FEBRERO 2013 3.468.300.000
12,0%
MARZO 2013 AC UM. 364.000.000
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Mar-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Abr-13
Ago-13
VENCIMIENTOS
Tasa Implícita c/ Ref. 3500
15
Tasa Implicita c/ cierre Forex

16. INFORME DIARIO
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Resumen del día Viernes 01 de Marzo de 2013
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN
VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
en contratos (*) en contratos (*)
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,2632 S/Op. 0 0 1800
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,2017 S/Op. 0 0 40
0 0 1.840
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
Montos negociados en millones de $
MARZO 2012 1934,1 OCT BADLAR PRIVADA
ABRIL 2012 535,0
MAYO 2012 692,0 Tasas del 01/03/2013
19,0
JUNIO 2012 350,0
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0 18,0
OC TUBRE 2012 2790,0
NOVIEMBRE 2012 730,0
e n % n .a .
DIC IEMBRE 2012 2330,0 17,0
ENERO 2013 1570,0
FEBRERO 2013 1020,0
MARZO AC UM. 2013 0,0 16,0
15,0
14,0
2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
16