MAE - Informe diario 02-10-2018

1. Mail de contacto: sdemonaco@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 296/243
INFORME DIARIO
Nº 185 / 2018
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018

2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR 24 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
Nº 185 / 2018
INFORME DIARIO
ÍNDICE
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13
4
II - RENTA FIJA
5
5
PÁGINA
11
5
5
4
9
8
6
6
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4
7
I - RESUMEN DE LA JORNADA

3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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Mercado Abierto Electrónico
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ÍNDICE (Cont.)
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Nº 185 / 2018
INFORME DIARIO
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4. 4
INFORME DIARIO
Nº 185 / 2018
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 265,45 705,91
RENTA FIJA 790,74 1.599,39
FOREX 482,77 899,74
OCT - 2,10
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 1.538,96 3.207,15
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Sep.17
Prom.Oct.17
Prom.Nov.17
Prom.Dic.17
Prom.Ene.18
Prom.Feb.18
Prom.Mzo.18
Prom.Abr.18
Prom.May.18
Prom.Jun.18
Prom.Jul.18
Prom.Ag.18
Prom.Sep.18
Prom.Oct.18
1-oct
2-oct
3-oct
4-oct
5-oct
8-oct
9-oct
10-oct
11-oct
12-oct
16-oct
17-oct
18-oct
19-oct
22-oct
23-oct
24-oct
25-oct
26-oct
29-oct
30-oct
31-oct
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-7,37 %

5. 5
Nº 185 / 2018
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
58,71%
6,32%
17,94%
17,04%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 482,38 144,99 1,54% 4,80% 938,99 286,90 1,04% 4,94%
B o no s emitido s en U$ S 51,60 111,76 -3,85% 0,11% 101,04 272,46 -8,00% 0,02%
Total Bonos 533,99 256,75 1,01% 2,76% 1.040,03 559,36 0,16% 2,54%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 38,1633
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Prom.Sep.17
Prom.Oct.17
Prom.Nov.17
Prom.Dic.17
Prom.Ene.18
Prom.Feb.18
Prom.Mzo.18
Prom.Abr.18
Prom.May.18
Prom.Jun.18
Prom.Jul.18
Prom.Ag.18
Prom.Sep.18
Prom.Oct.18
1-oct
2-oct
3-oct
4-oct
5-oct
8-oct
9-oct
10-oct
11-oct
12-oct
16-oct
17-oct
18-oct
19-oct
22-oct
23-oct
24-oct
25-oct
26-oct
29-oct
30-oct
31-oct
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
82,83 %

6. 6
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B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 185 / 2018
INFORME DIARIO
,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
04-02-16
14-05-16
22-08-16
30-11-16
10-03-17
18-06-17
26-09-17
04-01-18
14-04-18
23-07-18
31-10-18
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
28-08-07
28-02-08
28-08-08
28-02-09
31-08-09
28-02-10
31-08-10
28-02-11
31-08-11
29-02-12
31-08-12
28-02-13
31-08-13
28-02-14
31-08-14
28-02-15
31-08-15
29-02-16
31-08-16
28-02-17
31-08-17
28-02-18
31-08-18
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 sep 18 Var. % Valor 29 dic 17 Var. %
02-10-18 172,02 0,362% 172,14 -0,07% 213,35 -19,37%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 sep 18 Var. % Valor 29 dic 17 Var. %
02-10-18 789,3800 0,279% 783,7600 0,72% 617,6900 27,80%
Diario Mensual Anual

7. 7
Mercado Abierto Electrónico
Nº 185 / 2018
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
B - ÍNDICES (Cont.)
INFORME DIARIO
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
14-01-16
13-04-16
12-07-16
10-10-16
08-01-17
08-04-17
07-07-17
05-10-17
03-01-18
03-04-18
02-07-18
30-09-18
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 28 sep 18 Var. % Valor 29 dic 17 Var. %
02-10-18 1759,4462 3,477% 1714,5274 2,620% 1551,6724 13,390%
Diario Mensual Anual

8. 8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
Nº 185 / 2018
0
10
20
30
40
50
60
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0 2 4 6 8 10 12 14
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
Logarítmica (EMITIDOS EN PESOS)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA22P* @ 3-abr-17 3-abr-22 BP+ 200 pb 2,5 100,00 97,50 56,30 1,9 1,7
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 1,7 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 0,6 100,00 S/C
AM20P* 1-mar-16 1-mar-20 BP+ 325 pb 1,2 100,00 S/C
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 0,4 100,00 103,46 52,43 0,4 0,4
PR15 @ 4-ene-10 4-oct-22 Badlar Priv 2,1 100,00 164,00 57,12 1,5 1,5
TJ20P ** 21-jun-17 21-jun-20 T.P.M. 1,3 100,00 121,04 62,20 1,2 1,0
TO21P @ 3-oct-16 3-oct-21 18,20% 2,6 100,00 80,75 30,10 2,4 2,2
TO23P 17-oct-16 17-oct-23 16,00% 3,9 100,00 S/C
TO26P 17-oct-16 17-oct-26 15,50% 5,8 100,00 79,75 24,50 3,9 3,7
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 17,8 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 8,7 100,00 815,00 7,73 7,5 7,2
NO20P @ 4-feb-02 4-oct-20 2%+cer 1,0 23,68 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 14,2 100,00 322,67 8,45 12,2 11,7
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 2,7 55,18 S/C
TC20P 28-oct-16 28-abr-20 2,25%+cer 1,5 100,00 148,50 8,02 1,5 1,5
TC21P 22-jul-16 22-jul-21 2,50%+cer 2,7 100,00 152,75 6,90 2,7 2,6
TC23P 6-mar-18 6-mar-23 4 % + cer 4,2 100,00 106,50 7,21 4,2 4,1
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2E7D 26-ene-17 26-ene-27 6,88% 6,8 100,00 85,7986 9,85 6,20 5,9
AA19D 22-abr-16 22-abr-19 6,25% 0,5 100,00 103,0125 5,98 0,54 0,5
AA21D 22-abr-16 22-abr-21 6,88% 2,3 100,00 98,5438 9,10 2,31 2,2
AA25D 18-abr-17 18-abr-25 5,75% 4,9 100,00 S/C
AA26D 22-abr-16 22-abr-26 7,50% 6,2 100,00 91,7111 9,95 5,57 5,3
AA37D 18-abr-17 18-abr-37 7,63% 12,5 100,00 S/C
AA46D 22-abr-16 22-abr-46 7,63% 18,2 100,00 S/C
AC17D 28-jun-17 28-jun-17 7,13% 55,6 100,00 79,9100 9,33 11,20 10,7
AL36D 6-jul-16 6-jul-36 7,13% 12,9 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 0,4 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 0,2 100,00 S/C
AO20D 8-oct-15 8-oct-20 8,00% 1,9 100,00 104,0000 8,10 1,83 1,8
AY24D 7-may-14 7-may-24 8,75% 2,8 100,00 102,7000 9,29 2,58 2,5
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 8,3 100,00 125,3600 10,60 6,60 6,3
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 8,3 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 13,1 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 13,1 100,00 59,0000 9,11 10,58 10,1
Tipo de Cambio = 38,1633 * Badlar Priv.(% n.a.) = 43,6875 T. P.M.proy.(% n.a.)= 68,4931
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente. @ ex-cupón
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 48 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES

9. 9
Nº 185 / 2018
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
14 73,00
50 54,00
(1) Calculado sobre el precio de cierre registrado para la lebac negociada en la fecha.
,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2
32
62
92
122
152
182
212
242
272
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos

10. 10
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 185 / 2018
INFORME DIARIO
Bontes (Bonos de Tesorería)
Especie P eso s Var % D o lares Var %
TC20P Bontes en $ aj. Por C.E.R 2020 148,50 NR ----- 6,53 No Cot ----- ----
TC21P Bontes en $ aj. Por C.E.R 2021 152,75 3,21% 1.034,81 4,02 7,66% 22,79
TC23P Bontes en $ aj. Por C.E.R 2023 106,50 NR ----- 3,83 No Cot ----- ----
TJ20P Bontes en $ a T.P.M. 2020 121,04 0,16% 884,33 3,15 3,20% 32,92
TO21P Bontes en $ a T. Fija 2021 80,75 NR 1,57% 24,23 2,16 NR 10,01% 0,64
TO23P Bontes en $ a T. Fija 2023 No Cot ----- ---- 2,35 PP 9,03% 0,94
TO26P Bontes en $ a T. Fija 2026 79,75 PP -0,31% 20,07 No Cot ----- ----
Bonar
Especie Pesos Var % Dolares Var %
A2J9D Bonar 2019 moneda DUAL 3755,84 PP -4,72% 63,92 98,45 0,20% 19,80
A2M2p Bonar 2022 moneda DUAL 117,25 0,64% 140,55 No Cot ----- ----
AA22P Bonar 2022 $ 97,50 ----- 600,15 2,57 5,01% 16,87
AM20P Bonar 2020 $ No Cot ----- ---- 2,79 ----- 3,71
AMX9P Bonar 2019 $ 103,46 0,20% 165,31 2,70 PP ----- 2,70
AO20D Bonar 2020 U$S 3990,00 NR -4,27% 1,97 104,00 PP ----- 5,35
AY24D Bonar 2024 U$S 3888,18 PP -3,98% 7,84 102,70 0,15% 11,88
Bogar
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Bonos Internacionales
Especie Pesos Var % Dolares Var %
A2E2D Bonins 2022 No Cot ----- ---- 91,46 0,02% 0,66
A2E7D Bonins 2027 3251,77 PP ----- 65,04 85,80 ----- 1,72
AA19D Bonins 2019 3914,00 PP ----- 5,87 103,01 0,17% 1,03
AA21D Bonins 2021 3776,40 PP ----- 69,86 98,54 -0,54% 1,97
AA26D Bonins 2026 3500,00 ----- 304,95 No Cot ----- ----
AC17D Bonins 2117 No Cot ----- ---- 79,91 PP ----- 2,40
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
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M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $

11. 11
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 185 / 2018
INFORME DIARIO
6,20
6,70
7,20
7,70
8,20
8,70
06-abr.
12-abr.
18-abr.
24-abr.
02-may.
08-may.
14-may.
18-may.
24-may.
31-may.
06-jun.
12-jun.
18-jun.
25-jun.
29-jun.
05-jul.
12-jul.
18-jul.
24-jul.
30-jul.
03-ago.
09-ago.
15-ago.
22-ago.
28-ago.
03-sep.
07-sep.
13-sep.
19-sep.
25-sep.
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
19,50
24,50
29,50
34,50
39,50
44,50
06-abr.
12-abr.
18-abr.
24-abr.
02-may.
08-may.
14-may.
18-may.
24-may.
31-may.
06-jun.
12-jun.
18-jun.
25-jun.
29-jun.
05-jul.
12-jul.
18-jul.
24-jul.
30-jul.
03-ago.
09-ago.
15-ago.
22-ago.
28-ago.
03-sep.
07-sep.
13-sep.
19-sep.
25-sep.
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR 2024
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior

12. 12
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 185 / 2018
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 18 de septiembre de 2018
En V$N millones
Lebac Lebac
+ CER
Lebac
USD*
Nobac
tasa fija
Nobac
tasa variable
Nobac
+ CER Total
Vencimientos 381.930 0 0 0 0 0 381.930
Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0
Posturas presentadas 214.235 0 0 0 0 0 214.235
Adjudicado 150.000 0 0 0 0 0 150.000
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Adjudicado / Posturas 70% 0% 0% 0% 0% 0% 70%
* solo tramo predeterminado
-231.930-231.930 0 0 0 0 0
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
17/10/18
21/11/18
19/12/18
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
45,00%
45,00%
45,00%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
44,9985%
44,9990%
44,9995%
45,0000%
45,0005%
45,0010%
45,0015%
45,0020%
45,0025%
28 63 91
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 18/9/2018 (Lebacs $) NOB$ BPP

13. 13
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 185 / 2018
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Prom.Sep.17
Prom.Oct.17
Prom.Nov.17
Prom.Dic.17
Prom.Ene.18
Prom.Feb.18
Prom.Mzo.18
Prom.Abr.18
Prom.May.18
Prom.Jun.18
Prom.Jul.18
Prom.Ag.18
Prom.Sep.18
Prom.Oct.18
1-oct
2-oct
3-oct
4-oct
5-oct
8-oct
9-oct
10-oct
11-oct
12-oct
16-oct
17-oct
18-oct
19-oct
22-oct
23-oct
24-oct
25-oct
26-oct
29-oct
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-61,11 %
Stock de pases al día 02-10-2018 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
3-oct-18 3.019,30
9-oct-18 122,00 Total hoy 3.141,30
Total Ayer 5.999,30
Diferencia -2.858,00
Var. % -47,64%
TOTAL 3.141,30
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 40,00% 35,00% 70,00% 48,00% 58,38% 2622,00 68
7 DIAS 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 120,00 2
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )

14. 14
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 185 / 2018
IV - FOREX - MAE
DIARIO T o tal Octubre Total 2018 DIARIO T o tal Octubre Total 2018
482,77 899,74 124.610,81 75,80 281,30 40.386,84
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
Prom.Sep.17
Prom.Oct.17
Prom.Nov.17
Prom.Dic.17
Prom.Ene.18
Prom.Feb.18
Prom.Mzo.18
Prom.Abr.18
Prom.May.18
Prom.Jun.18
Prom.Jul.18
Prom.Ag.18
Prom.Sep.18
Prom.Oct.18
1-oct-18
2-oct-18
3-oct-18
4-oct-18
5-oct-18
8-oct-18
9-oct-18
10-oct-18
11-oct-18
12-oct-18
16-oct-18
17-oct-18
18-oct-18
19-oct-18
22-oct-18
23-oct-18
24-oct-18
25-oct-18
26-oct-18
29-oct-18
30-oct-18
31-oct-18
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-15,00%
Cierre Forex: 38,1000
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 38,5000 38,6584
12:00 38,0800 38,4501
13:00 38,0850 38,2819
14:00 38,0750 38,2550
15:00 38,0750 38,1367
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
37,6000
37,8000
38,0000
38,2000
38,4000
38,6000
38,8000
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO

15. 15
Nº 185 / 2018
V - OCT - MAE
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-oct-18 - 39,8333 57,26% 55,08%
30-nov-18 - 41,5260 55,63% 54,51%
28-dic-18 - 43,2750 56,98% 56,19%
Total -
0
50
100
150
Prom.Sep.17
Prom.Oct.17
Prom.Nov.17
Prom.Dic.17
Prom.Ene.18
Prom.Feb.18
Prom.Mzo.18
Prom.Abr.18
Prom.May.18
Prom.Jun.18
Prom.Jul.18
Prom.Ag.18
Prom.Sep.18
Prom.Oct.18
1-oct-18
2-oct-18
3-oct-18
4-oct-18
5-oct-18
8-oct-18
9-oct-18
10-oct-18
11-oct-18
12-oct-18
16-oct-18
17-oct-18
18-oct-18
19-oct-18
22-oct-18
23-oct-18
24-oct-18
25-oct-18
26-oct-18
29-oct-18
30-oct-18
31-oct-18
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR
154,35%
Montos negociados en U$S
JUNIO 2.412.900.000
JULIO 974.900.000
AGOSTO 2.700.900.000
SEPTIEMBRE 2.350.700.000
OCTUBRE ACUMULADO 2.100.000
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
oct.-18
nov.-18
dic.-18
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
FOREX Ref. 3500

16. 16
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
Nº 185 / 2018
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 28-09-18 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.203,34 1.189,03 1,20 % 1192,50 0,91 % MERVAL 32.730,38 0,45%
PETROLEO 75,03 75,55 -0,69 % 73,56 2,00 % BVPA 81.593,88 3,78%
CRB SPOT 199,97 197,79 1,10 % 195,16 2,46 % DJI 26.773,94 0,46%
BT2Y 2,81 2,82 -1,00 bp 2,82 -1,00 bp DAX 12.287,58 -0,42%
BT5Y 2,95 2,96 -1,00 bp 2,95 0,00 bp FTSE 7.474,55 -0,28%
BT10Y 3,06 3,08 -2,00 bp 3,06 0,00 bp IBEX35 9.305,50 -1,08%
BT30Y 3,22 3,23 -1,00 bp 3,21 1,00 bp
LIBOR 180 2,61 2,61 0,08 bp 2,60 0,31 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,00 0,05
BoE 0,75 0,50
BoJ -0,10 0 - 0,1
Selic 6,50 6,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
14-06-17 1,25 02-10-18 1,1548 3,9409
13-12-17 1,50 25 bp
21-03-18 1,75 25 bp
13-06-18 2,00 25 bp
26-09-18 2,25 25 bp Nominal Real (Di01=1)
02-10-18 2,25 31-ago-18 37,1250 4,76
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,140
1,145
1,150
1,155
1,160
1,165
1,170
1,175
1,180
21-08-18
23-08-18
27-08-18
29-08-18
31-08-18
04-09-18
06-09-18
10-09-18
12-09-18
14-09-18
18-09-18
20-09-18
24-09-18
26-09-18
28-09-18
02-10-18
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
3,800
3,850
3,900
3,950
4,000
4,050
4,100
4,150
4,200
4,250
21-08-18
23-08-18
27-08-18
29-08-18
31-08-18
04-09-18
06-09-18
10-09-18
12-09-18
14-09-18
18-09-18
20-09-18
24-09-18
26-09-18
28-09-18
02-10-18
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun.-06
31-ago.-06
29-nov.-06
27-feb.-07
28-may.-07
26-ago.-07
24-nov.-07
22-feb.-08
22-may.-08
20-ago.-08
18-nov.-08
16-feb.-09
17-may.-09
15-ago.-09
13-nov.-09
11-feb.-10
12-may.-10
10-ago.-10
08-nov.-10
06-feb.-11
07-may.-11
05-ago.-11
03-nov.-11
01-feb.-12
01-may.-12
30-jul.-12
28-oct.-12
26-ene.-13
26-abr.-13
25-jul.-13
23-oct.-13
21-ene.-14
21-abr.-14
20-jul.-14
18-oct.-14
16-ene.-15
16-abr.-15
15-jul.-15
13-oct.-15
11-ene.-16
10-abr.-16
09-jul.-16
07-oct.-16
05-ene.-17
05-abr.-17
04-jul.-17
02-oct.-17
31-dic.-17
31-mar.-18
29-jun.-18
27-sep.-18
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1203,34 PETROLEO 75,03
1,00
5,00
9,00
13,00
17,00
21,00
25,00
29,00
33,00
37,00
12/01
06/02
12/02
06/03
12/03
06/04
12/04
06/05
12/05
06/06
12/06
06/07
12/07
06/08
12/08
06/09
12/09
06/10
12/10
06/11
12/11
06/12
12/12
06/13
12/13
06/14
12/14
06/15
12/15
06/16
12/16
06/17
12/17
06/18
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)

17. TED Spread (*)
17
INFORME DIARIO
Nº 185 / 2018
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
FECHA RENDIMIENTO
05-09-18 2,90
06-09-18 2,87
07-09-18 2,94
10-09-18 2,93
11-09-18 2,98
12-09-18 2,96
13-09-18 2,97
14-09-18 3,00
17-09-18 2,99
18-09-18 3,06
19-09-18 3,06
20-09-18 3,06
21-09-18 3,06
24-09-18 3,09
25-09-18 3,10
26-09-18 3,05
27-09-18 3,05
28-09-18 3,06
01-10-18 3,08
02-10-18 3,06
T. Bond 10Y (*)
2,750
2,800
2,850
2,900
2,950
3,000
3,050
3,100
3,150
05-09-18
06-09-18
07-09-18
10-09-18
11-09-18
12-09-18
13-09-18
14-09-18
17-09-18
18-09-18
19-09-18
20-09-18
21-09-18
24-09-18
25-09-18
26-09-18
27-09-18
28-09-18
01-10-18
02-10-18
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
02/01/08
20/02/08
11/04/08
03/06/08
23/07/08
11/09/08
31/10/08
23/12/08
12/02/09
06/04/09
29/05/09
22/07/09
10/09/09
30/10/09
22/12/09
11/02/10
06/04/10
27/05/10
19/07/10
07/09/10
28/10/10
20/12/10
09/02/11
05/04/11
27/05/11
18/07/11
06/09/11
26/10/11
19/12/11
08/02/12
03/04/12
29/05/12
19/07/12
07/09/12
30/10/12
20/12/12
15/02/13
12/04/13
03/06/13
25/07/13
13/09/13
04/11/13
27/12/13
18/02/14
14/04/14
06/06/14
29/07/14
17/09/14
07/11/14
05/01/15
25/02/15
21/04/15
11/06/15
31/07/15
21/09/15
11/11/15
06/01/16
26/02/16
19/04/16
08/06/16
01/08/16
20/09/16
09/11/16
02/01/17
20/02/17
17/04/17
07/06/17
27/07/17
15/09/17
07/11/17
29/12/17
21/02/18
16/04/18
07/06/18
30/07/18
18/09/18
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TED SPREAD
(u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2008 - 2018
TED Spread

18. 18
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
Nº 185 / 2018
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.
M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
jun-15 616.533 815.823 1.295.458 1.389.281 5.951.479 10,36% 13,71% 21,77% 23,34%
sep-15 669.400 885.099 1.406.265 1.505.715 6.221.731 10,76% 14,23% 22,60% 24,20%
dic-15 783.738 1.028.476 1.560.425 1.686.761 6.552.140 11,96% 15,70% 23,82% 25,74%
mar-16 731.894 954.717 1.558.971 1.769.179 6.962.845 10,51% 13,71% 22,39% 25,41%
jun-16 731.252 972.680 1.601.061 1.820.748 8.401.125 8,70% 11,58% 19,06% 21,67%
sep-16 768.286 1.034.981 1.689.079 1.930.786 8.448.890 9,09% 12,25% 19,99% 22,85%
dic-16 897.950 1.225.331 1.892.590 2.280.769 8.942.135 10,04% 13,70% 21,16% 25,51%
mar-17 939.565 1.261.826 2.013.126 2.545.709 9.157.377 10,26% 13,78% 21,98% 27,80%
jun-17 977.259 1.326.475 2.079.891 2.506.848 10.595.155 9,22% 12,52% 19,63% 23,66%
sep-17 1.038.409 1.416.839 2.180.273 2.726.405 10.937.240 9,49% 12,95% 19,93% 24,93%
dic-17 1.153.942 1.604.147 2.404.501 2.947.727 11.533.613 10,01% 13,91% 20,85% 25,56%
mar-18 1.161.279 1.614.472 2.700.357 3.305.269 12.153.969 9,55% 13,28% 22,22% 27,19%
jun-18 1.300.803 1.776.689 2.797.910 3.599.906 14.205.392 9,16% 12,51% 19,70% 25,34%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios
Período
50.000
200.000
350.000
500.000
650.000
800.000
950.000
1.100.000
1.250.000
1.400.000
1.550.000
1.700.000
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
abr.-16
jul.-16
oct.-16
ene.-17
abr.-17
jul.-17
oct.-17
ene.-18
abr.-18
jul.-18
millonesdepesos
M1 y M2 (en pesos)
Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)

19. 19
Nº 185 / 2018
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
1.600.000
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
mar.-07
jun.-07
sep.-07
dic.-07
feb.-08
may.-08
ago.-08
nov.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
mar.-10
jun.-10
sep.-10
dic.-10
feb.-11
may.-11
ago.-11
nov.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
mar.-13
jun.-13
sep.-13
dic.-13
feb.-14
may.-14
ago.-14
nov.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
mar.-16
jun.-16
sep.-16
dic.-16
feb.-17
may.-17
ago.-17
nov.-17
ene.-18
abr.-18
jul.-18
enmillonesdepesos(prom.mensual)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
100.000
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400.000
500.000
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700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
ene.-06
may.-06
sep.-06
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
sep.-16
ene.-17
may.-17
sep.-17
ene.-18
may.-18
Enmillonesdepesos(prom.mensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros

20. 20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 185 / 2018
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
jul-18 2,63% 0,80%
dic-17 16,65% 19,53%
ago-17 31,02% 43,91%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
ago-18
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
02-01-08
23-03-08
12-06-08
01-09-08
21-11-08
10-02-09
02-05-09
22-07-09
11-10-09
31-12-09
22-03-10
11-06-10
31-08-10
20-11-10
09-02-11
01-05-11
21-07-11
10-10-11
30-12-11
20-03-12
09-06-12
29-08-12
18-11-12
07-02-13
29-04-13
19-07-13
08-10-13
28-12-13
19-03-14
08-06-14
28-08-14
17-11-14
06-02-15
28-04-15
18-07-15
07-10-15
27-12-15
17-03-16
06-06-16
26-08-16
15-11-16
04-02-17
26-04-17
16-07-17
05-10-17
25-12-17
16-03-18
05-06-18
25-08-18
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2008 / 2018
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 26,7432
Mediana 23,0625
Moda 22,8125
Desviación estándar 6,0832
Rango 24,6875
Mínimo 20,7500
Máximo 45,4375
Coef. de Var. 22,75%
Cantidad de observaciones 259
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
Septiembre 2017 /2018
Variación diaria (promedio) 0,0089
Desvío estándar 0,0277
Volatilidad anualizada 43,92%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)

21. 21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 185 / 2018
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 02 de octubre de 2018
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 20/9/2018
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 1.298.659 1.294.255 1.235.046 4.404 0,34% 63.613 5,15%
Circ. Monetaria 755.687 758.852 763.628 -3.165 -0,42% -7.941 -1,04%
en el público 651.111 659.730 666.394 -8.619 -1,31% -15.283 -2,29%
en Ent. Fin. 104.576 99.122 97.234 5.454 5,50% 7.342 7,55%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 542.972 535.403 471.418 7.569 1,41% 71.554 15,18%
Pases Pasivos 14.125 5.660 3.654 8.465 149,56% 10.471 286,56%
LELIQ´s 394.290 219.120 302.465 175.170 79,94% 91.825 30,36%
Depósitos en Pesos 2.411.191 2.377.412 2.390.541 33.779 1,42% 20.650 0,86%
Del Sector Privado (*) 1.655.487 1.628.262 1.621.749 27.225 1,67% 33.738 2,08%
A la vista 806.611 802.261 797.462 4.350 0,54% 9.149 1,15%
A plazo 797.147 773.694 766.209 23.453 3,03% 30.938 4,04%
Del Sector Público (*) 755.704 749.150 768.792 6.554 0,87% -13.088 -1,70%
A la vista 381.254 421.116 308.781 -39.862 -9,47% 72.473 23,47%
A plazo 347.212 300.937 431.113 46.275 15,38% -83.901 -19,46%
Depósitos en u$s 30.600 30.246 32.068 354 1,17% -1.468 -4,58%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 12.811 12.907 14.198 -96 -0,74% -1.387 -9,77%
Efectivo en E.F. en U$S 2.247 2.086 2.092 161 7,72% 155 7,41%
Préstamos al Sector Privado
En $ 1.559.507 1.551.925 1.549.457 7.582 0,49% 10.050 0,65%
En U$S 16.063 16.156 16.461 -93 -0,58% -398 -2,42%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Diario
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
180.000
270.000
360.000
450.000
540.000
630.000
720.000
810.000
900.000
990.000
1.080.000
1.170.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2015
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2016
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2017
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2018
Marzo
Mayo
Julio
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2018)
Promedio mensual