1. Marzo, 2015 1 / 34
Wopr: una herramienta para la inversión
automática en bolsa y mercados de
intercambio de divisas
F. Monera Daroqui
M. Sánchez de León Peque

2. Marzo, 2015 2 / 34
Introducción
Wopr, XWopr, Estrategias
Estadísticas de desarrollo

3. Marzo, 2015 3 / 34
Introducción
Contexto, motivación, objetivos, requisitos,
estructura del proyecto, herramientas

4. Marzo, 2015 4 / 34
Contexto, motivación
Abril 2014
Área de I+D: algoritmos de inversión automática
Limitación de las herramientas existentes

5. Marzo, 2015 5 / 34
Objetivos
Diseño y desarrollo de una aplicación modular, escalable y
distribuida para la realización de operaciones en
mercados bursátiles y Forex
Diseño de la arquitectura del sistema (Wopr)
Desarrollo de una interfaz gráfica (XWopr)
Implementación de algoritmos complejos que trabajan con
conceptos abstractos
Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático

6. Marzo, 2015 6 / 34
Estructura del proyecto

7. Marzo, 2015 7 / 34
Herramientas
GNU / Linux
Python
ZeroMQ
Git
TDD

8. Marzo, 2015 8 / 34
Wopr
Arquitectura del sistema, nodos, nodos
especializados

9. Marzo, 2015 9 / 34
Arquitectura del sistema (1)
Sistema multiagente

10. Marzo, 2015 10 / 34
Arquitectura del sistema (2)
Processing
&
routing
Experts
Experts
Brain
Brain
Orders
&
more
Broker
platform
Broker
platform

11. Marzo, 2015 11 / 34
Nodos (1)
REQ-REP: El cliente espera siempre una respuesta
PUB-SUB: Distribución de datos a suscriptores
PUSH-PULL: Cola clásica (el cliente no espera respuesta)
Node
REQ PUBPULL

12. Marzo, 2015 12 / 34
Otros patrones
XPUB-XSUB, XREQ-XREP...
Balanceo de carga
Alta disponibilidad

13. Marzo, 2015 13 / 34
Nodos (2)
Activados por mensajes o por agotamiento de tiempo de
espera
Filtrado de mensajes
Sincronización entre nodos

14. Marzo, 2015 14 / 34
Enrutador
Maneja datos de mercado crudos (TOHLCV)
Almacenamiento
Distribución
Remuestreo (resampling)

15. Marzo, 2015 15 / 34
Remuestreo
2 3 4 5 6 7 8 9
1
min
4
min
5 9
2 3 4 5 6 7 8 9
1
min
4
min
2 6
2 3 4 5 6 7 8 9
1
min
4
min
4 8 12
1
2 3 4 5 6 7 8 9
1
min
4
min
3 7
1

16. Marzo, 2015 16 / 34
Cerebro
B B B B B
Market data
Lowest abstraction
level
B
B B
B
B
B B
B
Middle abstraction
levels
Highest abstraction
level
Strategy output

17. Marzo, 2015 17 / 34
Nigromante
Padre de todos los cerebros de una máquina física
Crea nuevos cerebros bajo demanda
Mata cerebros también bajo demanda

18. Marzo, 2015 18 / 34
Otros nodos
Supermente
Consola
Alimentador
Puente
...

19. Marzo, 2015 19 / 34
XWopr
Características, ventana principal, gráficos,
indicadores

20. Marzo, 2015 20 / 34
Características
GUI
Interactúa con Wopr
Es un nodo más dentro de la red
Visualización de gráficos
Gestión de cerebros

21. Marzo, 2015 21 / 34
Ventana principal

22. Marzo, 2015 22 / 34
Gráficos

23. Marzo, 2015 23 / 34
Indicadores

24. Marzo, 2015 24 / 34
Estrategias
Elliott, detección de patrones, integración

25. Marzo, 2015 25 / 34
Elliott
time
price

26. Marzo, 2015 26 / 34
Detección de patrones (1)
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
O1
O2
Y1
Y2
B1 B2

27. Marzo, 2015 27 / 34
Detección de patrones (2)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Epoch
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
Error(%)
Corrections training
Validation
Test
Train

28. Marzo, 2015 28 / 34
Resultados preliminares

29. Marzo, 2015 29 / 34
Integración

30. Marzo, 2015 30 / 34
Estadísticas de desarrollo
Tests, documentación, estadísticas de desarrollo

31. Marzo, 2015 31 / 34
Tests
Más de 100 tests de validación
Más de 1000 aserciones o puntos de verificación
(Re)Write a test Write codeCheck test
Refactor
Run all
tests
Test(s) fail
Test fails
Test succeeds
All tests
succeedRepeat

32. Marzo, 2015 32 / 34
Documentación
API
Más de 250 docstrings
Más de 2500 líneas
Proyecto
LaTeX
Datos autogenerados
Gráficos vectoriales

33. Marzo, 2015 33 / 34
Estadísticas de desarrollo de código
1000+ commits
80000+ líneas modificadas
~30000 líneas de código

34. Marzo, 2015 34 / 34
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