S. NICSP Nº 42 normas internacionales de contabilidad del sector publico.pptx
MAE - Informe diario 02-11-2015
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 206 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
Nº 206 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
13
13
4
14
14
9
13
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
20
19
20
21
21
20
22
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16
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 206 / 2015
INFORME DIARIO
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
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4. 4
INFORME DIARIO
Nº 206 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 2.917,14 2.917,14
RENTA FIJA 542,94 542,94
FOREX 196,17 196,17
OCT - -
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.656,25 3.656,25
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov
03-nov
04-nov
05-nov
06-nov
09-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
16-nov
17-nov
18-nov
19-nov
20-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
30-nov
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-47,25 %
5. 5
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 206 / 2015
A - INFORMACIÓN GENERAL
73,15%
8,56%
0,00%
18,29%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 397,18 - 0,68% 0,00% 397,18 - 0,68% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 46,46 99,29 0,10% 0,00% 46,46 99,29 0,10% 0,00%
Total Bonos 443,64 99,29 0,62% 0,00% 443,64 99,29 0,62% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,554
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov
03-nov
04-nov
05-nov
06-nov
09-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
16-nov
17-nov
18-nov
19-nov
20-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
30-nov
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
4,24%
6. 6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 206 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
B - ÍNDICES
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 oct 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
02-11-15 179,86 -0,121% 180,08 -0,12% 147,02 22,34%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 oct 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
02-11-15 343,3919 0,062% 343,1805 0,06% 282,3260 21,63%
Diario Mensual Anual
7. 7
INFORME DIARIO
Nº 206 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
B - ÍNDICES (Cont.)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 oct 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
02-11-15 849,2357 0,540% 844,6745 0,540% 580,5773 46,274%
Diario Mensual Anual
8. 8
Nº 206 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 104,80 21,59 0,4 0,4
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,8 100,00 106,35 23,04 0,8 0,8
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,7 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,2 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,8 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,6 100,00 107,40 24,59 0,6 0,6
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,4 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,2 100,00 S/C
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,6 100,00 S/C
AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,6 100,00 105,00 24,74 1,6 1,5
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,8 100,00 S/C
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,5 100,00 108,80 26,02 0,5 0,4
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,7 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,6 100,00 453,00 5,42 9,3 9,1
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,6 100,00 S/C
NF18P @ 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,2 26,62 126,50 8,62 1,1 0,0
NO20P @ 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,6 53,80 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,7 100,00 185,00 5,79 15,0 14,6
PR12 @ 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,0 0,88 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,1 84,23 311,01 4,54 3,8 0,0
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,4 100,00 99,3000 7,93 1,41 1,4
AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 1,6 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,3 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,0 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,7 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,0 100,00 S/C
AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 4,3 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,2 100,00 106,5000 8,44 4,56 4,4
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,5 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,4 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,4 100,00 S/C
T de C = 9,554 * Badlar Priv.(% n.a.) = 21,8250 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
9. 9
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 206 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
2 24,74
9 25,00
22 24,90
29 25,25
36 25,50
43 25,75
50 25,85
57 26,00
65 26,30
72 27,25
78 27,25
85 28,00
92 28,75
99 29,00
113 28,85
121 29,00
135 29,50
148 30,50
169 30,00
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331
361
391
421
451
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
Nº 206 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 311,01 0,29% 32,59 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P esos Var % Dolares Var %
Gj17d Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 1473,00 PP ----- 0,13 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1360,00 0,37% 170,97 99,30 ----- 99,23
Nf18p BogarVto. 2018 128,25 NR ----- 2,57 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S leyArg. 1915,00 -2,28% 8,74 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 453,00 0,89% 114,63 No Cot ----- ----
DICY Discount en U$S leyN.Y 2140,00 NR ----- 0,19 No Cot ----- ----
PARP Paren $ 185,00 ----- 7,49 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
11. 11
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 206 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
01-abr
09-abr
15-abr
21-abr
27-abr
04-may
08-may
14-may
20-may
27-may
02-jun
08-jun
12-jun
18-jun
24-jun
30-jun
06-jul
13-jul
17-jul
23-jul
29-jul
04-ago
10-ago
14-ago
21-ago
27-ago
02-sep
08-sep
14-sep
18-sep
24-sep
30-sep
06-oct
13-oct
19-oct
23-oct
29-oct
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
01-abr
10-abr
16-abr
22-abr
28-abr
05-may
11-may
15-may
21-may
28-may
03-jun
10-jun
16-jun
22-jun
26-jun
02-jul
08-jul
15-jul
21-jul
27-jul
31-jul
06-ago
12-ago
19-ago
25-ago
31-ago
04-sep
10-sep
16-sep
22-sep
28-sep
02-oct
08-oct
15-oct
21-oct
27-oct
02-nov
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12. 12
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 206 / 2015
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 27 de octubre de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 9.252 0 229 0 0 0 9.480
Llamado a licitación * 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Posturas presentadas 11.327 0 218 0 0 0 11.545
Adjudicado 11.325 0 218 0 0 0 11.543
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 1133% 0% 0% 0% 0% 0% 1155%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
0 0 2.0632.073 0 -10 0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
04/11/15
18/11/15
02/12/15
16/12/15
30/12/15
13/01/16
27/01/16
10/02/16
24/02/16
09/03/16
23/03/16
06/04/16
20/04/16
04/05/16
18/05/16
01/06/16
15/06/16
29/06/16
13/07/16
27/07/16
10/08/16
24/08/16
07/09/16
21/09/16
05/10/16
19/10/16Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
28,93%
29,35% 29,75%
30,52%
31,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
5.700
6.000
6.300
6.600
6.900
7.200
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
91 119 147 203 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 27-10-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 206 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov
03-nov
04-nov
05-nov
06-nov
09-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
16-nov
17-nov
18-nov
19-nov
20-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
30-nov
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-53,33%
Stock de pases al día 02-11-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
03-nov-15 7.516,60
04-nov-15 39,00 Total hoy 7.595,40
09-nov-15 39,80
Total Ayer 22.913,20
Diferencia -15.317,80
Var. % -66,85%
en adelante -
TOTAL 7.595,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 21,00% 18,00% 27,00% 21,00% 24,82% 5074,00 112
7 DIAS 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 1,00 1
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
INFORME DIARIO
Nº 206 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal N o viembre Total 2015 DIARIO T o tal N o viembre Total 2015
196,17 196,17 33.285,86 181,30 181,30 6.146,49
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
8,800
9,000
9,200
9,400
9,600
9,800
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov-15
03-nov-15
04-nov-15
05-nov-15
06-nov-15
09-nov-15
10-nov-15
11-nov-15
12-nov-15
13-nov-15
16-nov-15
17-nov-15
18-nov-15
19-nov-15
20-nov-15
23-nov-15
24-nov-15
25-nov-15
26-nov-15
30-nov-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
25,11%
Cierre Forex: 9,5550
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,5500 9,5540
12:00 9,5500 9,5540
13:00 9,5500 9,5540
14:00 9,5500 9,5540
15:00 9,5520 9,5540
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,5470
9,5480
9,5490
9,5500
9,5510
9,5520
9,5530
9,5540
9,5550
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
V - OCT - MAE
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
Nº 206 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-nov-15 - 9,6228 9,25% 9,39%
30-dic-15 - 9,8630 20,29% 20,35%
29-ene-16 - 10,0490 21,44% 21,49%
29-feb-16 - 10,2692 22,93% 22,96%
31-mar-16 - 10,5385 25,05% 25,07%
29-abr-16 - 10,7980 26,53% 26,55%
31-may-16 - 11,0805 27,62% 27,64%
30-jun-16 - 11,3338 28,20% 28,21%
29-jul-16 - 11,5668 28,46% 28,48%
Total -
0
50
100
150
200
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
02-nov-15
03-nov-15
04-nov-15
05-nov-15
06-nov-15
09-nov-15
10-nov-15
11-nov-15
12-nov-15
13-nov-15
16-nov-15
17-nov-15
18-nov-15
19-nov-15
20-nov-15
23-nov-15
24-nov-15
25-nov-15
26-nov-15
30-nov-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
11,17 %
JULIO 2015 2.605.100.000
AGOSTO 2015 2.523.900.000
SEPTIEMBRE 2015 3.330.900.000
OCTUBRE 2015 2.792.600.000
NOVIEMBRE 2015 ACUM. -
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
Nº 206 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-10-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.133,10 1.142,16 -0,79 % 1142,16 -0,79 % MERVAL 12.511,28 0,40%
PETROLEO 45,64 45,11 1,17 % 45,11 1,17 % BVPA 45.868,82 0,00%
CRB SPOT 194,91 195,61 -0,36 % 195,61 -0,36 % DJI 17.828,76 0,94%
BT2Y 0,75 0,72 3,00 bp 0,72 3,00 bp DAX 10.950,67 0,93%
BT5Y 1,56 1,52 4,00 bp 1,52 4,00 bp FTSE 6.361,80 0,01%
BT10Y 2,18 2,14 4,00 bp 2,14 4,00 bp IBEX35 10.418,20 0,55%
BT30Y 2,95 2,92 3,00 bp 2,92 3,00 bp
LIBOR 180 0,55 0,55 0,27 bp 0,55 0,27 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 02-11-15 1,1013 3,8558
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
02-11-15 0,25 -75 bp 30-sep-15 9,4192 2,62
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
18-09-15
22-09-15
24-09-15
28-09-15
30-09-15
02-10-15
06-10-15
08-10-15
13-10-15
15-10-15
19-10-15
21-10-15
23-10-15
27-10-15
29-10-15
02-11-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,700
3,200
3,700
4,200
4,700
18-09-15
22-09-15
24-09-15
28-09-15
30-09-15
02-10-15
06-10-15
08-10-15
13-10-15
15-10-15
19-10-15
21-10-15
23-10-15
27-10-15
29-10-15
02-11-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1133,1 PETROLEO 45,64
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 206 / 2015
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
ago-15 2,15% 3,04%
dic-14 28,66% 21,84%
sep-14 39,78% 32,35%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
sep-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,7646
Mediana 20,7500
Moda 20,5000
Desviación estándar 0,5094
Rango 2,3750
Mínimo 19,6250
Máximo 22,0000
Coef. de Var. 2,45%
Cantidad de observaciones 201
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0007
Desvío estándar 0,0275
Volatilidad anualizada 43,68%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
Resumen del día lunes 02 de noviembre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 206 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 23/10/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 546.397 550.024 530.225 -3.627 -0,66% 16.172 3,05%
Circ. Monetaria 417.035 422.761 410.362 -5.726 -1,35% 6.673 1,63%
en el público 380.161 382.176 375.198 -2.015 -0,53% 4.963 1,32%
en Ent. Fin. 36.874 40.584 35.164 -3.710 -9,14% 1.710 4,86%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 129.362 127.263 119.863 2.099 1,65% 9.499 7,92%
Pases Pasivos 16.845 16.223 21.773 622 3,83% -4.928 -22,63%
Depósitos en Pesos 1.062.054 1.052.481 1.039.666 9.573 0,91% 22.388 2,15%
Del Sector Privado (*) 806.661 810.557 796.768 -3.896 -0,48% 9.893 1,24%
A la vista 376.674 379.900 373.288 -3.226 -0,85% 3.386 0,91%
A plazo 405.175 404.164 398.491 1.011 0,25% 6.684 1,68%
Del Sector Público (*) 255.393 241.924 242.898 13.469 5,57% 12.495 5,14%
A la vista 143.458 138.781 141.966 4.677 3,37% 1.492 1,05%
A plazo 98.862 90.425 88.086 8.437 9,33% 10.776 12,23%
Depósitos en u$s 10.254 10.448 9.734 -194 -1,86% 520 5,34%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.639 8.602 7.332 37 0,43% 1.307 17,83%
Efectivo en E.F. en U$S 719 863 884 -144 -16,69% -165 -18,67%
Préstamos al Sector Privado
En $ 701.419 693.742 675.604 7.677 1,11% 25.815 3,82%
En U$S 10.254 3.679 9.734 6.575 178,72% 520 5,34%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
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Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual