La ermita original de la Virgen del Rocío fue construida entre 1270 y 1275 por el rey Alfonso X el Sabio tras la reconquista de la zona. Esta ermita se destruyó en el terremoto de Lisboa de 1755 y la imagen fue trasladada temporalmente a Almonte. Según la leyenda, la imagen fue encontrada originalmente en el bosque de Las Rocinas por un hombre que estaba cazando.