Este documento proporciona información sobre el Diplomado Internacional en Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero impartido por ESAN. El diplomado consta de 55 sesiones de 1.5 horas cada una durante aproximadamente 3 meses. Los interesados deben presentar su formulario de inscripción y documentos hasta el 18 de abril de 2012. El diplomado cubrirá temas como marco normativo, riesgo crediticio, riesgo de mercado, gestión de activos y pasivos, y modelos avanzados de gestión de riesgos.

1. Información general
Duración y horario (1)
El diplomado consta de 55 sesiones, de una hora y media cada
Admisión
El postulante presentará los siguientes documentos:
esan es
sesión. La duración del programa es de aproximadamente 3
meses. La distribución del horario es intensiva por lo que se • Formulario de inscripción debidamente llenado (2).
requiere disponibilidad plena en las fechas de dictado. • Copia legalizada del título profesional o grado académico
ESAN exige una asistencia mínima al 90% a todo el programa de bachiller.
• Para cursos con profesores nacionales: lunes y jueves de
7:00 a 10:30 p.m.
Proceso
• Para cursos con profesores extranjeros: de lunes a El proceso de admisión se inicia completando el formulario de
viernes de 7:00 a 10:30 p.m. inscripción. Para acceder a este formulario visite la página web: VISIÓN de
• El curso Marco normativo en la gestión de riesgos se www.esan.edu.pe/diplomados/gestion-de-riesgos- VISIÓN de futuro VISIÓN de familia ambiente
VISIÓN
realizará el lunes 23 de abril de 7:00 a 10:30 p.m. y en-el-sistema-financiero/inscripciones e ingrese a
ESAN nace al VISIÓN global Desde sus inicios, descentralizadora sostenible
sábado 28 de abril de 8:30 a.m. a 1:45 p.m. “Inscribirme en este programa”. VISIÓN innovadora
cristalizarse la visión ESAN se distingue no
• El curso Fundamentos de la gestión de riesgos financieros ESAN apuesta por el En ESAN, la visión de
de un grupo de Hoy las aulas de ESAN sólo por su rigurosidad
se realizará de martes a viernes de 7:00 a 10:30 p.m. y (2) El Currículum Vitae tiene carácter de declaración jurada, sujeta a verificación
investigadores y y excelencia académica, El avance del saber desarrollo nacional y un futuro sostenible es
son una extensión
sábado de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. por parte de la Universidad. Toda información suministrada en este documento y y la necesidad de la educación. Desde compartida y difundida.
durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el
académicos de una de del mundo, más sino por una visión
las más prestigiosas humanista con valores conocimiento cada vez hace más de 45 En 1992 envía el primer
proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión. de 300 profesores
Si contara con alguna deficiencia física, sírvase consignarla. instituciones del mundo, y mística institucional, más especializado no años es la primera e-mail del Perú al
Las clases se desarrollarán en el campus de ESAN. internacionales llegan
la Escuela de Negocios que le permite contar se detienen. La visión escuela de negocios mundo. En 1997, fue
cada año con lo último
Para mayor información consultar con la ejecutiva de ventas. de la Universidad de del líder le permite a en descentralizar la primera escuela de
en gestión de negocios. con la más grande red
Stanford, quienes de graduados, que ESAN adelantarse al sus operaciones y negocios en entregar
La visión se consolida
(1) Las fechas programadas pueden ser sujetas de cambio, con la anticipación
creyendo en el potencial contribuye al desarrollo mercado y expandir su ofrecer cursos de laptops a sus alumnos
cuando sus alumnos
necesaria.
ejecutivo de nuestro nacional desde oferta educativa con educación ejecutiva e incorporarlas como
visitan las aulas de
país fundan ESAN, la 3 MBA, 12 maestrías en otras ciudades medio de enseñanza.
más de 70 prestigiosas posiciones claves de
primera escuela de gerencia tanto en el especializadas, más del país, hoy está Hoy reemplaza miles
instituciones
Inscripciones: Hasta el 18 de abril 2012 | Inicio del programa: 23 de abril de 2012 negocios del mundo de sector público como de 30 diplomados presente en más de 18 de hojas de material
académicas en los 5
habla hispana. internacionales ciudades y en pleno impreso por material
continentes, con las que privado.
y programas de proceso de integración digital.
ESAN mantiene una
estrecha relación. educación ejecutiva, latinoamericana.
para formar
profesionales que
Inversión dirigirán los grandes
cambios en el país y el
US$ 3,000.00 (S/. 8,058.00)* mundo.
5% de descuento: Hasta el 02 de abril 2012
Financiamiento
Alternativa Inicial N° de cuotas Importe de cuota mensual Total a cancelar
Diplomado Internacional en
GESTIÓN DE RIESGOS EN
1 US$ 349 (S/. 937)* 08 US$ 349 (S/. 937)* US$ 3141 (S/. 8437)1/*
2 US$ 289 (S/. 776)* 10 US$ 289 (S/. 776)* US$ 3179 (S/. 8539)2/*
EL SISTEMA FINANCIERO
Intereses incluidos (considerados dentro de la cuota): Alternativa 1: US$ 141 (S/. 379)* - 2: US$ 179 (S/. 481)* - TEA 15% - TEM 1.171%.
(*) Tipo de cambio oficial venta publicado por la SBS el 15/02/12. El tipo de cambio se actualizará el día de la facturación.
Informes e inscripciones
Para depósitos Descuentos Inscripciones vía web en el siguiente link: Juan Hugo Lira Tejada · David Camino Blasco · Salvador Rayo Cantón · Mayko Camargo Cárdenas
Banco de Crédito del Perú - Soles 193-1764415-0-72 www.esan.edu.pe/diplomados/gestion-de-riesgos-en-el-sistema-financiero/inscripciones · Francisco Javier Rivas Compains · José Luis Martín Marín
Banco de Crédito del Perú - Dólares 193-1415182-1-77 Ex-alumno de ESAN 5% de descuento
Contado 5% de descuento Ejecutiva de ventas: Milagros Velarde
Una vez realizado el abono deberán entregar la boleta de depósito a Teléfono: 317-7226 / anexos: 4121
nuestras ejecutivas de ventas, indicando nombres.
Nota: Los descuentos no son acumulables ni retroactivos. e-mail: mvelardea@esan.edu.pe
www.esan.edu.pe
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco.
conexionesan.com @esanperu esanposgrado

2. Estructura curricular * Facultad
Misión de ESAN
“Formar líderes y profesionales competitivos, íntegros, Juan Hugo Lira Tejada -Perú-
con sentido crítico y visión internacional, mediante el CURSO SESIONES PROFESOR
Magíster en Finanzas, Magíster en Administración de la Universidad del Pacífico. Actualmente Gerente
fortalecimiento de sus competencias, conocimientos del Departamento de Riesgos del Banco de la Nación. Ha trabajado en empresas como Banque BNP
y valores, a través de la investigación, la enseñanza y Marco normativo en la gestión de riesgos 5 Juan Lira PARIBAS – Andes, Banco Standard Chartered, Banco de Crédito del Perú. Cuenta con amplia trayectoria
actividades de difusión del conocimiento”. en el sistema financiero en las áreas de Tesorería, Finanzas y Riesgos, en bancos de primer nivel, con
Fundamentos de la gestión de riesgos financieros 10 David Camino exposición a los mercados globales, con sólidos conocimientos en finanzas, riesgos, gestión de portafolio,
análisis de mercados, liquidez y derivados financieros. Ha sido miembro del Comité de Ética, nombrado
Riesgo crediticio y operativo 10 Salvador Rayo por el Comité de Finanzas de ASBANC- Perú.
Riesgo de mercado y basilea II 10 Mayko Camargo
David Camino Blasco -España-
Presentación ¿Por qué seguir este diplomado? Asset liability management 10 Javier Rivas Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA, Universidad Autónoma de Madrid. Master in
Public Administration, Harvard University, Estados Unidos. Autor del libro Gestión del riesgo financiero
En los últimos años, el sistema financiero internacional • Contenido del programa con enfoque internacional Modelos avanzados en gestión de riesgos 10 José Luis Martín Marín internacional en la empresa. Actualmente se desempeña como Director del Instituto Universitario de
ha sufrido una serie de cambios estructurales que han • El programa cuenta con una plana de profesores nacionales Derecho y Economía y del Master en Finanzas, Universidad Carlos III de Madrid. Director de los Masters
creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y e internacionales con sólida preparación académica y on-line en Finanzas y Dirección Bancaria en el Instituto Universitario de Postgrado de las universidades
capacitarse en el funcionamiento y gestión de la banca experiencia. de Alicante, universidad Autónoma de Barcelona y Carlos III. Vocal de la junta consultiva de seguros y
• Exigencia académica. fondo de pensiones del ministerio de economía y finanzas de España.
y la administración de riesgos. Este conocimiento es Marco normativo en la Gestión de Riesgos • Simulación de pruebas de stresstesting.
• Permite al participante formar parte de una selecta red de
indispensable para los profesionales que trabajan en los • La gestión de riesgos y las buenas prácticas a nivel • Impacto del modelo de credit scoring en el negocio
contactos, interesados en obtener herramientas para la
mercados financieros locales e internacionales. global. de las entidades financieras.
gestión riesgos en el sistema financiero. Salvador Rayo Cantón -España-
• Basilea y su alcance hacia los marcos regulatorios. • Método indicador básico, método estándar y Doctor en Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Sevilla, España. Director del Master en
ESAN con el fin de ofrecerle el más alto grado de • Ley General de Banca y Seguros. método medición avanzada. Dirección Bancaria y Finanzas de la Universidad de Granada y la Caja Rural de Granada. Autor de varios
especialización en el mercado financiero, la banca y • Gestión integral de riesgos, riesgo de mercado y • Métodos estadísticos para el diseño de modelos textos y libros relacionados con la banca, finanzas y riesgos. Consultor financiero en la empresa de sistemas
la administración de riesgo, presenta su Diplomado
Internacional en Gestión de Riesgos Financieros, que
Participantes riesgo de liquidez.
• Riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo
de riesgo operacional (distribuciones de severidad,
distribuciones de frecuencia y simulación de
ERP Alhambra Soluciones y Servicios, S.A. (España). Consultor financiero en la empresa Intertell (España).
Consultor financiero de Acción Internacional en el proyecto de Movilización de Ahorros para Microfinanzas
estratégico y riesgo reputacional. Montecarlo). (Estados Unidos).
está orientado a brindar al participante los fundamentos Este diplomado está dirigido a todo profesional y ejecutivo
y herramientas básicas de la gestión y administración de que desee convertirse en un especialista en banca y la
administración de riesgos y por lo tanto, en un nuevo líder Fundamentos de la Gestión de Riesgos Riesgo de Mercado y Basilea II
riegos necesarias para que, profesionales y ejecutivos Mayko Camargo Cárdenas -Perú-
del mercado financiero. Asimismo, el programa está dirigido a Financieros • El nuevo acuerdo de capital de Basilea.
puedan desenvolverse con éxito dentro del entorno de • Fundamentos básicos de la gestión de riesgos • Riesgos de mercado. Master en Gestión Global de Riesgos, Universidad Francio de Victoria, España. Maestría en Finanzas,
directores, gerentes y jefes que tomen decisiones financieras. Universidad del Pacífico. Posee más de diez años de experiencia en evaluación de riesgo en instituciones
negocios que el mercado requiere. financieros en la empresa. • Medidas de Valor en Riesgo:
bancarias y microfinancieras. Ha efectuado publicaciones y desarrollado metodologías de valor en
• Tipos de riesgo en las operaciones internacionales: -- Definición de Valor en Riesgo (VaR)
riesgo aplicables al mercado latinoamericano para riesgo de crédito y riesgo de mercado. Ha sido Jefe
Este programa tiene como objetivo proporcionar al Contable, operativo y económico, formas de -- Metodologías de cálculo del VaR
de Supervisión y Proyectos de Supervisión Bancaria. Actualmente es Intendente del Departamento de
mercado financiero local nuevos líderes que formulen
estrategias y tomen decisiones basadas en las mejores
Diploma medición y cobertura.
• Estrategias dinámicas de cobertura de riesgos, la
-- álculo del VaR por simulación Montecarlo y
C
simulación histórica
Supervisión de Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, es miembro del
Grupo de Implementación de Basilea II.
prácticas de gestión financiera a nivel mundial. Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los evaluación y medición del riesgo de tipo de cambio -- BackTesting y Stress Testing.
requisitos del programa, recibirán el Diploma en Gestión de y mediante la toma de posiciones en derivados • Medidas complementarias al Valor en Riesgo.
Riesgos Financieros, expedido por la Universidad ESAN. financieros. Francisco Javier Rivas Compains -España-
• Tipos de riesgo, que supone una posición en distintos Asset-Liability Management Doctor en Economía, Universidad de Zaragoza, España. Master en Hautes Etudes Economiques, Collège
tipos de opciones y elaboración de estrategias de • ¿Qué es el riesgo de balance? ¿De dónde procede? d’Europe de Bruges, Bélgica. Ha sido director de desarrollo profesional, consejero de EFITE y miembro
cobertura para cada uno de esos riesgos. • Efecto del riesgo de balance sobre solvencia y del Comité de HR de Capital One, Bankinter. Socio responsable de de programas financieros y diversos
rentabilidad. programas docentes de INDAE. Es Socio-director de la Institución para la Formación y el Desarrollo
Riesgo Crediticio y Operativo • Causas generadoras del riesgo de balance. Humano y Empresarial (IFRYDHE). Profesor de las Universidades de Zaragoza y Carlos III.
• Método estándar y métodos basados en • Análisis tradicional del riesgo de balance.
calificaciones internas IRB. • El papel de los supervisores.
• Métodos estadísticos para el diseño de modelos de José Luis Martín Marín -España-
credit scoring. Modelos Avanzados en Gestión de Riesgos Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Licenciado en Ciencias
• Modelo de credit scoring para exposiciones • Medición externa del riesgo de crédito. Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Actualmente, Catedrático de Economía Financiera
y Contabilidad y responsable del área de Finanzas en el Departamento de Dirección de Empresas de la
de riesgo de crédito frente a minoristas y para • Titulización de activos y credit default swaps (CDS).
Universidad Pablo de Olavide. En los últimos años, investigador principal de varios proyectos financiados
exposiciones frente a no minoristas. • Riesgo operacional.
por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Ciencia. Autor de diez libros y más de cincuenta
• Modelo de credit scoring para cálculo de la severidad • Consumo de capital regulatorio. artículos sobre temas financieros. Veinticinco años de experiencia profesional, en diversas empresas, tanto
(LGD). en puestos ejecutivos como de consultor externo.
(*) Se requiere conocimientos básicos de matemáticas, estadística y familiarización con los mercados financieros.

3. Estructura curricular * Facultad
Misión de ESAN
“Formar líderes y profesionales competitivos, íntegros, Juan Hugo Lira Tejada -Perú-
con sentido crítico y visión internacional, mediante el CURSO SESIONES PROFESOR
Magíster en Finanzas, Magíster en Administración de la Universidad del Pacífico. Actualmente Gerente
fortalecimiento de sus competencias, conocimientos del Departamento de Riesgos del Banco de la Nación. Ha trabajado en empresas como Banque BNP
y valores, a través de la investigación, la enseñanza y Marco normativo en la gestión de riesgos 5 Juan Lira PARIBAS – Andes, Banco Standard Chartered, Banco de Crédito del Perú. Cuenta con amplia trayectoria
actividades de difusión del conocimiento”. en el sistema financiero en las áreas de Tesorería, Finanzas y Riesgos, en bancos de primer nivel, con
Fundamentos de la gestión de riesgos financieros 10 David Camino exposición a los mercados globales, con sólidos conocimientos en finanzas, riesgos, gestión de portafolio,
análisis de mercados, liquidez y derivados financieros. Ha sido miembro del Comité de Ética, nombrado
Riesgo crediticio y operativo 10 Salvador Rayo por el Comité de Finanzas de ASBANC- Perú.
Riesgo de mercado y basilea II 10 Mayko Camargo
David Camino Blasco -España-
Presentación ¿Por qué seguir este diplomado? Asset liability management 10 Javier Rivas Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA, Universidad Autónoma de Madrid. Master in
Public Administration, Harvard University, Estados Unidos. Autor del libro Gestión del riesgo financiero
En los últimos años, el sistema financiero internacional • Contenido del programa con enfoque internacional Modelos avanzados en gestión de riesgos 10 José Luis Martín Marín internacional en la empresa. Actualmente se desempeña como Director del Instituto Universitario de
ha sufrido una serie de cambios estructurales que han • El programa cuenta con una plana de profesores nacionales Derecho y Economía y del Master en Finanzas, Universidad Carlos III de Madrid. Director de los Masters
creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y e internacionales con sólida preparación académica y on-line en Finanzas y Dirección Bancaria en el Instituto Universitario de Postgrado de las universidades
capacitarse en el funcionamiento y gestión de la banca experiencia. de Alicante, universidad Autónoma de Barcelona y Carlos III. Vocal de la junta consultiva de seguros y
• Exigencia académica. fondo de pensiones del ministerio de economía y finanzas de España.
y la administración de riesgos. Este conocimiento es Marco normativo en la Gestión de Riesgos • Simulación de pruebas de stresstesting.
• Permite al participante formar parte de una selecta red de
indispensable para los profesionales que trabajan en los • La gestión de riesgos y las buenas prácticas a nivel • Impacto del modelo de credit scoring en el negocio
contactos, interesados en obtener herramientas para la
mercados financieros locales e internacionales. global. de las entidades financieras.
gestión riesgos en el sistema financiero. Salvador Rayo Cantón -España-
• Basilea y su alcance hacia los marcos regulatorios. • Método indicador básico, método estándar y Doctor en Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Sevilla, España. Director del Master en
ESAN con el fin de ofrecerle el más alto grado de • Ley General de Banca y Seguros. método medición avanzada. Dirección Bancaria y Finanzas de la Universidad de Granada y la Caja Rural de Granada. Autor de varios
especialización en el mercado financiero, la banca y • Gestión integral de riesgos, riesgo de mercado y • Métodos estadísticos para el diseño de modelos textos y libros relacionados con la banca, finanzas y riesgos. Consultor financiero en la empresa de sistemas
la administración de riesgo, presenta su Diplomado
Internacional en Gestión de Riesgos Financieros, que
Participantes riesgo de liquidez.
• Riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo
de riesgo operacional (distribuciones de severidad,
distribuciones de frecuencia y simulación de
ERP Alhambra Soluciones y Servicios, S.A. (España). Consultor financiero en la empresa Intertell (España).
Consultor financiero de Acción Internacional en el proyecto de Movilización de Ahorros para Microfinanzas
estratégico y riesgo reputacional. Montecarlo). (Estados Unidos).
está orientado a brindar al participante los fundamentos Este diplomado está dirigido a todo profesional y ejecutivo
y herramientas básicas de la gestión y administración de que desee convertirse en un especialista en banca y la
administración de riesgos y por lo tanto, en un nuevo líder Fundamentos de la Gestión de Riesgos Riesgo de Mercado y Basilea II
riegos necesarias para que, profesionales y ejecutivos Mayko Camargo Cárdenas -Perú-
del mercado financiero. Asimismo, el programa está dirigido a Financieros • El nuevo acuerdo de capital de Basilea.
puedan desenvolverse con éxito dentro del entorno de • Fundamentos básicos de la gestión de riesgos • Riesgos de mercado. Master en Gestión Global de Riesgos, Universidad Francio de Victoria, España. Maestría en Finanzas,
directores, gerentes y jefes que tomen decisiones financieras. Universidad del Pacífico. Posee más de diez años de experiencia en evaluación de riesgo en instituciones
negocios que el mercado requiere. financieros en la empresa. • Medidas de Valor en Riesgo:
bancarias y microfinancieras. Ha efectuado publicaciones y desarrollado metodologías de valor en
• Tipos de riesgo en las operaciones internacionales: -- Definición de Valor en Riesgo (VaR)
riesgo aplicables al mercado latinoamericano para riesgo de crédito y riesgo de mercado. Ha sido Jefe
Este programa tiene como objetivo proporcionar al Contable, operativo y económico, formas de -- Metodologías de cálculo del VaR
de Supervisión y Proyectos de Supervisión Bancaria. Actualmente es Intendente del Departamento de
mercado financiero local nuevos líderes que formulen
estrategias y tomen decisiones basadas en las mejores
Diploma medición y cobertura.
• Estrategias dinámicas de cobertura de riesgos, la
-- álculo del VaR por simulación Montecarlo y
C
simulación histórica
Supervisión de Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, es miembro del
Grupo de Implementación de Basilea II.
prácticas de gestión financiera a nivel mundial. Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los evaluación y medición del riesgo de tipo de cambio -- BackTesting y Stress Testing.
requisitos del programa, recibirán el Diploma en Gestión de y mediante la toma de posiciones en derivados • Medidas complementarias al Valor en Riesgo.
Riesgos Financieros, expedido por la Universidad ESAN. financieros. Francisco Javier Rivas Compains -España-
• Tipos de riesgo, que supone una posición en distintos Asset-Liability Management Doctor en Economía, Universidad de Zaragoza, España. Master en Hautes Etudes Economiques, Collège
tipos de opciones y elaboración de estrategias de • ¿Qué es el riesgo de balance? ¿De dónde procede? d’Europe de Bruges, Bélgica. Ha sido director de desarrollo profesional, consejero de EFITE y miembro
cobertura para cada uno de esos riesgos. • Efecto del riesgo de balance sobre solvencia y del Comité de HR de Capital One, Bankinter. Socio responsable de de programas financieros y diversos
rentabilidad. programas docentes de INDAE. Es Socio-director de la Institución para la Formación y el Desarrollo
Riesgo Crediticio y Operativo • Causas generadoras del riesgo de balance. Humano y Empresarial (IFRYDHE). Profesor de las Universidades de Zaragoza y Carlos III.
• Método estándar y métodos basados en • Análisis tradicional del riesgo de balance.
calificaciones internas IRB. • El papel de los supervisores.
• Métodos estadísticos para el diseño de modelos de José Luis Martín Marín -España-
credit scoring. Modelos Avanzados en Gestión de Riesgos Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Licenciado en Ciencias
• Modelo de credit scoring para exposiciones • Medición externa del riesgo de crédito. Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Actualmente, Catedrático de Economía Financiera
y Contabilidad y responsable del área de Finanzas en el Departamento de Dirección de Empresas de la
de riesgo de crédito frente a minoristas y para • Titulización de activos y credit default swaps (CDS).
Universidad Pablo de Olavide. En los últimos años, investigador principal de varios proyectos financiados
exposiciones frente a no minoristas. • Riesgo operacional.
por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Ciencia. Autor de diez libros y más de cincuenta
• Modelo de credit scoring para cálculo de la severidad • Consumo de capital regulatorio. artículos sobre temas financieros. Veinticinco años de experiencia profesional, en diversas empresas, tanto
(LGD). en puestos ejecutivos como de consultor externo.
(*) Se requiere conocimientos básicos de matemáticas, estadística y familiarización con los mercados financieros.

4. Estructura curricular * Facultad
Misión de ESAN
“Formar líderes y profesionales competitivos, íntegros, Juan Hugo Lira Tejada -Perú-
con sentido crítico y visión internacional, mediante el CURSO SESIONES PROFESOR
Magíster en Finanzas, Magíster en Administración de la Universidad del Pacífico. Actualmente Gerente
fortalecimiento de sus competencias, conocimientos del Departamento de Riesgos del Banco de la Nación. Ha trabajado en empresas como Banque BNP
y valores, a través de la investigación, la enseñanza y Marco normativo en la gestión de riesgos 5 Juan Lira PARIBAS – Andes, Banco Standard Chartered, Banco de Crédito del Perú. Cuenta con amplia trayectoria
actividades de difusión del conocimiento”. en el sistema financiero en las áreas de Tesorería, Finanzas y Riesgos, en bancos de primer nivel, con
Fundamentos de la gestión de riesgos financieros 10 David Camino exposición a los mercados globales, con sólidos conocimientos en finanzas, riesgos, gestión de portafolio,
análisis de mercados, liquidez y derivados financieros. Ha sido miembro del Comité de Ética, nombrado
Riesgo crediticio y operativo 10 Salvador Rayo por el Comité de Finanzas de ASBANC- Perú.
Riesgo de mercado y basilea II 10 Mayko Camargo
David Camino Blasco -España-
Presentación ¿Por qué seguir este diplomado? Asset liability management 10 Javier Rivas Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA, Universidad Autónoma de Madrid. Master in
Public Administration, Harvard University, Estados Unidos. Autor del libro Gestión del riesgo financiero
En los últimos años, el sistema financiero internacional • Contenido del programa con enfoque internacional Modelos avanzados en gestión de riesgos 10 José Luis Martín Marín internacional en la empresa. Actualmente se desempeña como Director del Instituto Universitario de
ha sufrido una serie de cambios estructurales que han • El programa cuenta con una plana de profesores nacionales Derecho y Economía y del Master en Finanzas, Universidad Carlos III de Madrid. Director de los Masters
creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y e internacionales con sólida preparación académica y on-line en Finanzas y Dirección Bancaria en el Instituto Universitario de Postgrado de las universidades
capacitarse en el funcionamiento y gestión de la banca experiencia. de Alicante, universidad Autónoma de Barcelona y Carlos III. Vocal de la junta consultiva de seguros y
• Exigencia académica. fondo de pensiones del ministerio de economía y finanzas de España.
y la administración de riesgos. Este conocimiento es Marco normativo en la Gestión de Riesgos • Simulación de pruebas de stresstesting.
• Permite al participante formar parte de una selecta red de
indispensable para los profesionales que trabajan en los • La gestión de riesgos y las buenas prácticas a nivel • Impacto del modelo de credit scoring en el negocio
contactos, interesados en obtener herramientas para la
mercados financieros locales e internacionales. global. de las entidades financieras.
gestión riesgos en el sistema financiero. Salvador Rayo Cantón -España-
• Basilea y su alcance hacia los marcos regulatorios. • Método indicador básico, método estándar y Doctor en Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Sevilla, España. Director del Master en
ESAN con el fin de ofrecerle el más alto grado de • Ley General de Banca y Seguros. método medición avanzada. Dirección Bancaria y Finanzas de la Universidad de Granada y la Caja Rural de Granada. Autor de varios
especialización en el mercado financiero, la banca y • Gestión integral de riesgos, riesgo de mercado y • Métodos estadísticos para el diseño de modelos textos y libros relacionados con la banca, finanzas y riesgos. Consultor financiero en la empresa de sistemas
la administración de riesgo, presenta su Diplomado
Internacional en Gestión de Riesgos Financieros, que
Participantes riesgo de liquidez.
• Riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo
de riesgo operacional (distribuciones de severidad,
distribuciones de frecuencia y simulación de
ERP Alhambra Soluciones y Servicios, S.A. (España). Consultor financiero en la empresa Intertell (España).
Consultor financiero de Acción Internacional en el proyecto de Movilización de Ahorros para Microfinanzas
estratégico y riesgo reputacional. Montecarlo). (Estados Unidos).
está orientado a brindar al participante los fundamentos Este diplomado está dirigido a todo profesional y ejecutivo
y herramientas básicas de la gestión y administración de que desee convertirse en un especialista en banca y la
administración de riesgos y por lo tanto, en un nuevo líder Fundamentos de la Gestión de Riesgos Riesgo de Mercado y Basilea II
riegos necesarias para que, profesionales y ejecutivos Mayko Camargo Cárdenas -Perú-
del mercado financiero. Asimismo, el programa está dirigido a Financieros • El nuevo acuerdo de capital de Basilea.
puedan desenvolverse con éxito dentro del entorno de • Fundamentos básicos de la gestión de riesgos • Riesgos de mercado. Master en Gestión Global de Riesgos, Universidad Francio de Victoria, España. Maestría en Finanzas,
directores, gerentes y jefes que tomen decisiones financieras. Universidad del Pacífico. Posee más de diez años de experiencia en evaluación de riesgo en instituciones
negocios que el mercado requiere. financieros en la empresa. • Medidas de Valor en Riesgo:
bancarias y microfinancieras. Ha efectuado publicaciones y desarrollado metodologías de valor en
• Tipos de riesgo en las operaciones internacionales: -- Definición de Valor en Riesgo (VaR)
riesgo aplicables al mercado latinoamericano para riesgo de crédito y riesgo de mercado. Ha sido Jefe
Este programa tiene como objetivo proporcionar al Contable, operativo y económico, formas de -- Metodologías de cálculo del VaR
de Supervisión y Proyectos de Supervisión Bancaria. Actualmente es Intendente del Departamento de
mercado financiero local nuevos líderes que formulen
estrategias y tomen decisiones basadas en las mejores
Diploma medición y cobertura.
• Estrategias dinámicas de cobertura de riesgos, la
-- álculo del VaR por simulación Montecarlo y
C
simulación histórica
Supervisión de Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, es miembro del
Grupo de Implementación de Basilea II.
prácticas de gestión financiera a nivel mundial. Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los evaluación y medición del riesgo de tipo de cambio -- BackTesting y Stress Testing.
requisitos del programa, recibirán el Diploma en Gestión de y mediante la toma de posiciones en derivados • Medidas complementarias al Valor en Riesgo.
Riesgos Financieros, expedido por la Universidad ESAN. financieros. Francisco Javier Rivas Compains -España-
• Tipos de riesgo, que supone una posición en distintos Asset-Liability Management Doctor en Economía, Universidad de Zaragoza, España. Master en Hautes Etudes Economiques, Collège
tipos de opciones y elaboración de estrategias de • ¿Qué es el riesgo de balance? ¿De dónde procede? d’Europe de Bruges, Bélgica. Ha sido director de desarrollo profesional, consejero de EFITE y miembro
cobertura para cada uno de esos riesgos. • Efecto del riesgo de balance sobre solvencia y del Comité de HR de Capital One, Bankinter. Socio responsable de de programas financieros y diversos
rentabilidad. programas docentes de INDAE. Es Socio-director de la Institución para la Formación y el Desarrollo
Riesgo Crediticio y Operativo • Causas generadoras del riesgo de balance. Humano y Empresarial (IFRYDHE). Profesor de las Universidades de Zaragoza y Carlos III.
• Método estándar y métodos basados en • Análisis tradicional del riesgo de balance.
calificaciones internas IRB. • El papel de los supervisores.
• Métodos estadísticos para el diseño de modelos de José Luis Martín Marín -España-
credit scoring. Modelos Avanzados en Gestión de Riesgos Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Licenciado en Ciencias
• Modelo de credit scoring para exposiciones • Medición externa del riesgo de crédito. Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. Actualmente, Catedrático de Economía Financiera
y Contabilidad y responsable del área de Finanzas en el Departamento de Dirección de Empresas de la
de riesgo de crédito frente a minoristas y para • Titulización de activos y credit default swaps (CDS).
Universidad Pablo de Olavide. En los últimos años, investigador principal de varios proyectos financiados
exposiciones frente a no minoristas. • Riesgo operacional.
por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Ciencia. Autor de diez libros y más de cincuenta
• Modelo de credit scoring para cálculo de la severidad • Consumo de capital regulatorio. artículos sobre temas financieros. Veinticinco años de experiencia profesional, en diversas empresas, tanto
(LGD). en puestos ejecutivos como de consultor externo.
(*) Se requiere conocimientos básicos de matemáticas, estadística y familiarización con los mercados financieros.