![EJERCICIO DE LA TABLA 12.10
Métodosde Autocorrelación
PRUEBA DE DURBIN-WATSON
dl=1.255
du=1.560
Interpretación:
Mediante lapruebade Durbinno existenproblemasde autocorrelación,yaque el valord
calculadotiende asercercano a 2.
PRUEBA DE BREUSH-GODFREY(BG)
H0= Nohay Autocorrelación
H1= Si hay Autocorrelación
Pr (chi2) < 0.05 0.9721>0.05
_cons 3.531812 8.111369 0.44 0.667 -13.17387 20.23749
Inflacion -2.499426 1.082101 -2.31 0.029 -4.728055 -.2707959
Crecimiento 3.943315 1.293445 3.05 0.005 1.279416 6.607214
Tasareal Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
Total 11792.0325 27 436.741944 Root MSE = 14.202
Adj R-squared = 0.5382
Residual 5042.58185 25 201.703274 R-squared = 0.5724
Model 6749.45065 2 3374.72533 Prob > F = 0.0000
F( 2, 25) = 16.73
Source SS df MS Number of obs = 28
. reg Tasareal Crecimiento Inflacion
Durbin-Watson d-statistic( 3, 28) = 1.896592
H0: no serial correlation
1 0.001 1 0.9721
lags(p) chi2 df Prob > chi2
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
. estat bgodfrey](https://image.slidesharecdn.com/12-160107234329/85/12-10-1-320.jpg)
![Interpretación:
No hayproblemasde autocorrelación,yaque Pr(chi2) tiende asermayor al 5% aceptandoH0.
CORRELOGRAMA
H0= Nohay Autocorrelación
H1= Si hay Autocorrelación
Interpretación:
No hay problemasde autocorrelación,yaque el Pr(Q) tiende asermayor al 5% aceptandoH0.
5 -0.0775 -0.0436 4.171 0.5251
4 0.2002 0.2365 3.9514 0.4126
3 0.2315 0.2847 2.5481 0.4667
2 -0.1520 -0.1567 .74779 0.6880
1 -0.0064 -0.0082 .00128 0.9714
LAG AC PAC Q Prob>Q [Autocorrelation] [Partial Autocor]
-1 0 1 -1 0 1
. corrgram resi1, lag(5)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
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- 2. Interpretación: No hayproblemasde autocorrelación,yaque Pr(chi2) tiende asermayor al 5% aceptandoH0. CORRELOGRAMA H0= Nohay Autocorrelación H1= Si hay Autocorrelación Interpretación: No hay problemasde autocorrelación,yaque el Pr(Q) tiende asermayor al 5% aceptandoH0. 5 -0.0775 -0.0436 4.171 0.5251 4 0.2002 0.2365 3.9514 0.4126 3 0.2315 0.2847 2.5481 0.4667 2 -0.1520 -0.1567 .74779 0.6880 1 -0.0064 -0.0082 .00128 0.9714 LAG AC PAC Q Prob>Q [Autocorrelation] [Partial Autocor] -1 0 1 -1 0 1 . corrgram resi1, lag(5)