Este documento presenta los resultados de un estudio que estima econometricamente la asignatura de Econometría Intermedia para estudiantes de IEN-UNI. Los resultados muestran que las asignaturas de Macroeconomía Básica y Econometría Básica son estadísticamente significativas para explicar Econometría Intermedia. Varias pruebas como la de Chow y correlación no muestran problemas de especificación, multicolinealidad u otras anomalías. El modelo creado cumple con el objetivo de estimar la influencia de distintas variables sobre E

1. Mayo
Estimación Econométrica de la
Asignatura de Econometría Intermedia
de Estudiantes de IEN-UNI

2. Introducción
Resultados
Conclusión

3. Introducción
En que
consiste el
estudio
Modelo
General
Metodología
de la
Investigación

4. Mat.
Macro.
Básica
Econo
metría
Básica
Micro.
Básica
Estadíst
ica
Resultados
𝐸𝐼 = −75.3856 + 0.7836𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜 + 0.9902𝐸𝐵EI = 𝛽0 + 𝛽1Mat + 𝛽2 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜 + 𝛽3 𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜 + 𝛽4 𝐸𝑠𝑡 + 𝛽5 𝐸𝐵
R2 = 0.698957
Selección de
Variables
.
Macro.
Básica
Econom
etría
Básica

5. Resultados
Variables Redundantes Variables Omitidas Error de Especificación
Pr
0.1773 0.05
Pr
0.1773 0.05 0.05 0.05
Pr
0.2380
H0: 𝛽1 = 𝛽2 = 0
H1: 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 0
H0: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0
H1: 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 0
H0: No se acepta incluir una
variable explicativa más
No se rechaza Ho No se rechaza Ho

6. 55
60
65
70
75
80
85
90
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Econometria Inter
Test de Chow
No hay Cambio
Estructural

7. 55
60
65
70
75
80
85
90
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Econometria Inter
Test de Chow
TESTDECHOW
Modelos MUESTRAS SCR SUMA Probabilidad Decision
Total 1—24
2888.846
2888.846 15.4461528 8.78574699849e-
0.05 No rechazar
1 1-15 1016.151 1135.2781
2 16-24 119.1271
Fuente: elaboratición propia
𝐹𝑒𝑥𝑝
𝐻0
TEST DECHOW-igual pendientes
Hipótesis Fexp Probabilidad Decisión
Ho: β1= β2= β3
(α1≠α2≠α3)
H1: β1≠β2≠β3
(α1≠α2≠α3)
0.831688 0.372647 No rechazar
TEST DECHOW-igual intercepto
Hipótesis Fexp Probabilidad Decisión
Ho: α1= α2= α3
(β1≠β2≠β3)
H1: α1≠α2≠α3
(β1≠β2≠β3)
1.465084 0.240234 No rechazar
Fuente: elaboración propia
𝐻0
𝐻0

8. Resultados
Matriz de
correlaciones
Medida BKW
Contraste Farrar
Glauber
Medida de Thail
Prueba de R2 y
variables no sig.
FIV
66.67%
33.33%
Se sospecha No se sospecha
Multicolinealidad
Baja

9. ResultadosMacroeconomia Econometría Básica
Golfeld-
Quandt
(GQ)
Breusch-
Pagan (BP)
Golfeld-
Quandt
(GQ)
WhiteWhite Breusch-
Pagan (BP)
66.67% 66.67%
33.33% 33.33%
Homocedasticidad HomocedasticidadHeterocedasticidad Heterocedasticidad
Homocedasticidad
Para ambos casos, el contraste de Glesjer presenta un R2 bajo, entonces existe Homocedasticidad

10. Resultados
dl=1.188 du=1.546
Autocorrelación
No
autocorrelaciónZona de Indecisión
1.64
No hay Autocorrelación

11. Conclusión
¿Qué se logró?
 Crear un modelo
econométrico.
 La asignatura mas
significativa que explica
el modelo.
 El aporte individual de
cada variable
explicativa

12. Conclusión
¿Se
cumplió la
hipótesis?
No
Si