Informe Diario MAE 25-10-12

INFORME DIARIO
Nº 199 / 2012

Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Jueves 25 de Octubre de 2012

Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600

Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

INFORME DIARIO
Nº 199 / 2012

ÍNDICE PÁGINA

I - RESUMEN DE LA JORNADA 4

- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4

II - RENTA FIJA 5

A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5

B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7

C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10

D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11

E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12

III - PASES 13

- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13

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Nº 199 / 2012

ÍNDICE (Cont.) PÁGINA

IV - FOREX - MAE 14

- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14

V - OCT - MAE 15

- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16

VI - INDICADORES FINANCIEROS 17

- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18

VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19

- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22

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Nº 199 / 2012

I - RESUMEN DE LA JORNADA

MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 9.750,00 140.564,60
RENTA FIJA 324,93 6.534,04
FOREX 120,40 2.629,79
OCT 277,58 2.154,72
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.472,91 151.883,14

MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

15000
14000 -18,10 %

13000

12000
11000
10000
9000
8000

7000
6000
5000
4000
3000

2000
1000
0
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12

Prom. Oct. 12

01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12

P ases Renta Fija Forex OCT

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II - RENTA FIJA

A - INFORMACIÓN GENERAL

MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
600
2,65 %
500

400

300

200

100

0
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12

Prom. Oct. 12

01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 295,22 - -0,16% 0,00% 5.723,18 - 2,35% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 29,70 0,01 0,19% 0,00% 808,25 1,90 0,32% 0,00%
Total Bonos 324,92 0,01 -0,12% 0,00% 6.531,43 1,90 2,09% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,7508

Participación Mensual

Emitido en $

2,6%
Neg $

0,0%

Emitido en U$ S
Neg $
14,3%

83,0% Emitido en $
Neg U$ S

Emitido en U$ S
Neg U$ S

5

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B - ÍNDICES

ÍNDICE MAE - Short 45 -

Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Sep 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
25-10-12 193,93 0,038% 192,24 0,883% 178,26 8,791%

Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
196,0
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
ÍNDICE MAE - U$S -

Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Sep 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %
25-10-12 107,37 0,149% 110,85 -3,139% 96,92 10,782%

Índice MAE
28-Abr-00 = 100
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12

en U$S en $

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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS

Valor de Hoy Var. % Valo r 28 Sep 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
25-10-12 308,30 0,042% 303,24 1,669% 262,65 17,378%

Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
315,0
300,0
285,0
270,0
255,0
240,0
225,0
210,0
195,0
180,0
165,0
150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS

CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
1700
27-09-12 992
1600
28-09-12 981
1500
01-10-12 949 1400
02-10-12 953 1300
03-10-12 950 1200
04-10-12 932 1100
05-10-12 921 1000
basic points

09-10-12 921 900
10-10-12 995 800

11-10-12 995 700
600
12-10-12 994
500
15-10-12 964
400
16-10-12 941
300
17-10-12 967
200
18-10-12 975 100
19-10-12 975 0
22-10-12 993
18-10-11
02-11-11
17-11-11
05-12-11
22-12-11
10-01-12
25-01-12
09-02-12
29-02-12
15-03-12
30-03-12
19-04-12
08-05-12
23-05-12
08-06-12
26-06-12
12-07-12
27-07-12
13-08-12
29-08-12
13-09-12
01-10-12
17-10-12

23-10-12 983
24-10-12 967
25-10-12 976 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg

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Nº 199 / 2012

C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,4 100,00 S/C
AE14P*** @ 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,2 100,00 101,50 17,49 1,2 1,1
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,8 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,5 100,00 129,00 17,70 1,4 1,3
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,2 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,7 100,00 131,00 14,39 8,1 7,5
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,7 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,8 56,80 147,02 9,96 2,6 2,6
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,3 76,00 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,2 100,00 42,70 12,31 13,6 12,8
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 25,75 57,17 7,15 0,8 0,8
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,6 31,96 98,50 8,40 1,5 1,5
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,3 100,00 132,49 14,39 5,2 5,2
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 50,00 S/C

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,0 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,9 100,00 99,7500 8,59 0,87 0,8
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,9 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C
RA13D ** @ 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,5 12,50 12,3000 3,96 0,51 0,5
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,7 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,65 Tipo de Cam bio = 4,7508 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,0500
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
@ ex-cupó n

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)

8

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)

LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas

18,0

16,0

14,0

12,0
en % n.a.

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640
Dias al Vto.

DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
6 9,54
19 9,75
26 10,20
34 10,25
41 10,70
47 11,00
54 11,25
61 11,35
68 11,65
75 11,80
82 12,35
96 12,55
103 12,75
110 12,95
138 13,45
152 13,65
194 13,90

(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)

9

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Nº 199 / 2012

C - RENDIMIENTOS (Cont.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,41 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,49 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,25 100,00 101,34 12,44 -3,15
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,65 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,75 100,00 S/C
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,07 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,55 100,00 105,70 13,16 -2,50
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,57 100,00 105,50 13,43 -2,25
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,94 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,44 100,00 103,16 13,13 -2,52
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,82 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,84 100,00 S/C

(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 15,0500

Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa

2 0,0

18,0

16,0

14,0
TIRE - en %

12,0

10,0
A

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L

- e n años -

10

INFORME DIARIO
Nº 199 / 2012

D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)

Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 308,20 0 ,0 0 % 3,52 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 132,49 1,5 3 % 1,74 No C ot ----- ----
Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 222,02 NR ----- 0,03 No C ot ----- ----

Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S
Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 %
7 653,32 0 ,4 8 % 40,48 No C ot ----- ----

Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Ra13d(1) Boden 201 U$s
3 633,60 NR ----- 0,07 No C ot ----- ----
Ro15d Boden 201 U$S
5 576,36 0 ,2 4 % 72,52 No C ot ----- ----

Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 528,00 NR - 0 ,12 % 1,81 No C ot ----- ----
Ae14p(1) Bonar 1 Vto. 201
1 2 101,50 ----- 192,50 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 636,00 - 0 ,0 3 % 16,317 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 129,00 - 0 ,0 8 % 77,53 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 258,83 0 ,0 1% 44,01 No C ot ----- ----

Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
DIA0* Discount Nuevo Canje en U$S 431,90 PP - 0 ,6 5 % 0,00 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 131,00 NR - 0 ,19 % 0,59 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 205,51 NR 0 ,7 2 % 0,03 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 42,70 NR 2 ,0 3 % 0,11 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 79,54 NR 0 ,0 0 % 2,75 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 14,90 - 0 ,6 7 % 17,18 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 81,00 0 ,6 2 % 0,74 No C ot ----- ----

Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)

DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,38

1,34

1,30

1,26

1,22

1,18

1,14

1,10
04-Jul
10-Jul
13-Jul
18-Jul
23-Jul
26-Jul
31-Jul
03-Abr
10-Abr
13-Abr
18-Abr
23-Abr
26-Abr

04-Jun
07-Jun
12-Jun
15-Jun
21-Jun
26-Jun
29-Jun

03-Ago
08-Ago
13-Ago
16-Ago
22-Ago
27-Ago
30-Ago
04-Sep
07-Sep
12-Sep
17-Sep
20-Sep
26-Sep
03-May
08-May
11-May
16-May
21-May
24-May
30-May

01-Oct
04-Oct
10-Oct
15-Oct
18-Oct
23-Oct

P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r

11

INFORME DIARIO
Nº 199 / 2012

F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 23 de Octubre de 2012
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 1.280 0 0 0 0 1.151 2.431
Llamado a licitación * 2.200 0 0 0 0 0 2.200
Posturas presentadas 2.854 0 0 0 0 95 2.949
Adjudicado 2.754 0 0 0 0 5 2.759
Neto Colocado
1.474 0 0 0 0 -1.146 328
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 130% 0% 0% 0% 0% 0% 134%
Adjudicado / Posturas 96% 0% 0% 0% 0% 5% 94%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 1.200

15,72%
1.100
16% 14,93% 16,94%
14,64%
14,13% 1.000
13,78%
14% 13,09%
900
13,70%

12% 12,57% 800

e m n sd $
700

n illo e e
10%
T A%

600
N

8%
500

6% 400

300
4%

200

2%
100

0% -
0 84 112 154 161 196 210 301 343 357 511 546 665 721

Maturity

M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 23-1 2 (Lebac s $ )
0-1 N OB $ B P P

Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
31/10/12
14/11/12
28/11/12
12/12/12
26/12/12
09/01/13
23/01/13
06/02/13
20/02/13
13/03/13
03/04/13
24/04/13
15/05/13
05/06/13
24/07/13
21/08/13
04/09/13
02/10/13
30/10/13
20/11/13
11/12/13
05/03/14
23/04/14
07/05/14
23/07/14
13/08/14
27/08/14
01/10/14

* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC

12

INFORME DIARIO
Nº 199 / 2012

III - PASES

VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
16000
-17,14 %
14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12

Prom. Oct. 12

01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
Stock de pases al día 25-10-2012 - Rueda REPO

Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
26-Oct-12 11.680,30
29-Oct-12 1.189,70 Total hoy 17.659,00
30-Oct-12 2.155,30
31-Oct-12 835,90 Total Ayer 15.024,20
01-Nov-12 1.797,80
Diferencia 2.634,80

Var. % 17,54%

en adelante -

TOTAL 17.659,00

Operaciones de pases - Rueda REPO

T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,50% 9,00% 10,10% 9,00% 9,25% 12668,28 239
7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 2283,00 7
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.

13

INFORME DIARIO
Nº 199 / 2012

IV - FOREX - MAE

Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones

DIARIO T o t a l O c t ubre Total 2012 DIARIO T o t a l O c t ubre Total 2012
120,40 2.629,79 35.369,36 5,00 296,90 4.959,74

Cierre Forex: 4,7520
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)

Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,800 400
4,750 -43,94 %
350
4,700
4,650 300
4,600
250
4,550
4,500 200
4,450
150
4,400
4,350 100
4,300
50
4,250
4,200 0
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Prom. Oct. 12

01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
Prom. Sp.
Prom. Oc.
Prom. Nv.
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.

Prom. Ab.

Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Sep.
Prom. Mr

Prom. My

VOLUM EN CIERRE

Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,7540
11:00 4,7495 #N/A
4,7530
12:00 4,7510 4,7505 4,7520
13:00 4,7515 4,7505 4,7510
14:00 4,7515 4,7510 4,7500
15:00 4,7525 4,7535 4,7490
4,7480
4,7470
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO

14

INFORME DIARIO
Nº 199 / 2012

V - OCT - MAE

VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
400
-44,53 %

300

200

100

0
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12
Prom. Sep. 12

Prom. Oct. 12

01-Oct-12
02-Oct-12
03-Oct-12
04-Oct-12
05-Oct-12
09-Oct-12
10-Oct-12
11-Oct-12
12-Oct-12
15-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
19-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
24-Oct-12
25-Oct-12
26-Oct-12
29-Oct-12
30-Oct-12
31-Oct-12
DÓLAR CER BADLAR

OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita
Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500
31-Oct-12 43.900.000 4,7610 11,52% 13,06%
30-Nov -12 100.000.000 4,8273 16,07% 16,33%
31-Dic-12 - 4,8988 16,83% 16,97%
31-Ene-13 - 4,9745 17,44% 17,54%
28-F eb-13 100.000.000 5,0465 17,95% 18,03%
27-Mar-13 - 5,1227 18,61% 18,68%
31-Jul-13 - 5,4750 19,90% 19,94%
30-Ago-13 - 5,5725 20,40% 20,43%

Total 243.900.000

FUTUROS DE DIVISA (U$S)
22,0%
20,0%
Montos negociados en U$S 18,0%
JUNIO 2012 3.376.800.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.

16,0%
JULIO 2012 3.570.200.000 14,0%
AGOSTO 2012 2.757.600.000 12,0%
SEPTIEMBRE 2012 2.962.700.000 10,0%
OC TUBRE 2012 AC UM. 1.891.000.000 8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Nov-12

Mar-13

Jul-13
Oct-12

Dic-12

Ene-13

Feb-13

VENCIMIENTOS

Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500

15

INFORME DIARIO
Nº 199 / 2012

V - OCT - MAE

OCT BADLAR PRIVADA

PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN
VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
en contratos (*) en contratos (*)
31-10-12 14,9200 14,9200 14,9300 14,9300 14,9300 14,9257 1400 7 13000
30-11-12 15,5000 15,5000 15,5000 15,5000 15,5000 15,5000 200 2 2500
31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,0750 S/Op. 0 0 1400

1.600 9 19.240

(*) Valor del contrato: $ 100.000,-

Montos negociados en millones de $
OC TUBRE 2011 480,0 OCT BADLAR PRIVADA
NOVIEMBRE 2011 718,2 Tasas del 25/10/2012
DIC IEMBRE 2011 385,0 21,0
ENERO 2012 1656,4
FEBRERO 2012 3597,0 20,0
MARZO 2012 1934,1
ABRIL 2012 535,0
19,0
MAYO 2012 692,0
JUNIO 2012 350,0
e n % n .a .

18,0
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5
SEPTIEMBRE 2012 470,0 17,0

OC TUBRE 2012 AC UM. 1250,0
16,0

15,0

14,0

13,0
3 1- Oct - 12 3 0 - N o v- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13

Tasas de cierre Tasas Spot implícitas

16

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