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  1. 1. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
  2. 2. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013ÍNDICE PÁGINAI - RESUMEN DE LA JORNADA 4 - Montos Negociados 4 - Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4II - RENTA FIJA 5A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5 - Montos Negociados y Variaciones 5 - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - 6 - Índice MAE en Dólares 6 - Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7 - Credit Default Swaps 7C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales 8 - Lebacs en Pesos 9 - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11 - Evolución Discount en pesos 11E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12 - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12 - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12III - PASES 13 - Gráfico de Montos Negociados en Pases 13 - Stock de Pases 13 - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13 2
  3. 3. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013ÍNDICE (Cont.) PÁGINAIV - FOREX - MAE 14 - Montos Negociados 14 - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14 - Indicador Forex 14V - OCT - MAE 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15 - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16VI - INDICADORES FINANCIEROS 17 - Resúmenes de otros Mercados 17 - Tasas de Ref. Int. 17 - US Fed Target 17 - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17 - Tipo de cambio Real Bilateral 17 - Gráfico Precios Oro y Petroleo 17 - Rendimiento T. Bond 10Y 18 - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19 - Coeficiente de Monetización - Evolución 19 - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19 - Evolución Depósitos del Sector Privado 20 - Evolución Préstamos al Sector Privado 20 - Variación Préstamos y Depósitos 21 - Historico Badlar Bancos Privados 21 - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22 3
  4. 4. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013I - RESUMEN DE LA JORNADA MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 4.113,74 15.158,74 RENTA FIJA 405,05 1.299,10 FOREX 177,23 643,40 OCT 63,40 594,27 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 4.759,41 17.695,51 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 15000 14000 -39,88 % 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My. 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. En. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mar. 13 Prom. Abr. 13 03-Abr-13 04-Abr-13 05-Abr-13 08-Abr-13 09-Abr-13 10-Abr-13 11-Abr-13 12-Abr-13 15-Abr-13 16-Abr-13 17-Abr-13 18-Abr-13 19-Abr-13 22-Abr-13 23-Abr-13 24-Abr-13 25-Abr-13 26-Abr-13 29-Abr-13 30-Abr-13 P ases Renta Fija Forex OCT 4
  5. 5. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013II - RENTA FIJAA - INFORMACIÓN GENERAL MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 800 28,58 % 700 600 500 400 300 200 100 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 Prom. Abr. 13 03-Abr-13 04-Abr-13 05-Abr-13 08-Abr-13 09-Abr-13 10-Abr-13 11-Abr-13 12-Abr-13 15-Abr-13 16-Abr-13 17-Abr-13 18-Abr-13 19-Abr-13 22-Abr-13 23-Abr-13 24-Abr-13 25-Abr-13 26-Abr-13 29-Abr-13 30-Abr-13 Prom. Ab. Prom. My. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oct. Prom. Nv. Prom. Dic. Prom. En. Prom. Feb. Prom. Mar. Prom. Mr Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s e m it ido s e n $ 312,79 - 0,18% 0,00% 1.043,73 - 2,80% 0,00% B o no s e m it ido s e n U$ S 92,25 - 0,56% 0,00% 255,35 0,02 3,34% 0,00% Total Bonos 405,05 - 0,27% 0,00% 1.299,08 0,02 2,91% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,1345 Participación Mensual Emitido en $ 2,6% Neg $ 0,0% Emitido en U$ S Neg $ 14,3% 83,0% Emitido en $ Neg U$ S Emitido en U$ S Neg U$ S 5
  6. 6. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - Short 45 - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 27 M ar 13 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % 08-04-13 204,4979 0,119% 203,3499 0,565% 197,8828 3,343% Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 208,0 202,0 196,0 190,0 184,0 178,0 172,0 166,0 160,0 154,0 148,0 142,0 136,0 130,0 124,0 118,0 112,0 106,0 100,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 ÍNDICE MAE - U$S - Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 27 M ar 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 08-04-13 106,29 1,180% 102,58 3,617% 115,44 -7,926% Índice MAE 28-Abr-00 = 100 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 19-02-13 en U$S en $ 6
  7. 7. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013B - ÍNDICES (Cont.) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Diario Mensual Anual Valor de Hoy Var. % Valo r 27 M ar 13 Var. % Valo r 31Dic 12 Var. % 08-04-13 352,8368 0,444% 351,1467 0,481% 319,4957 10,436% Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 365 345 325 305 285 265 245 225 205 185 165 145 125 105 85 65 45 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13B - CREDIT DEFAULT SWAPS CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses 3300 06-03-13 2499 3200 07-03-13 2510 3100 3000 08-03-13 2556 2900 2800 11-03-13 2603 2700 2600 12-03-13 2616 2500 13-03-13 2491 2400 2300 14-03-13 2569 2200 basic points 2100 15-03-13 2582 2000 1900 18-03-13 2715 1800 19-03-13 2823 1700 1600 20-03-13 2778 1500 1400 21-03-13 2709 1300 22-03-13 2670 1200 1100 25-03-13 2932 1000 900 26-03-13 2932 800 700 27-03-13 3129 600 03-04-13 3271 22-03-12 11-04-12 26-04-12 15-05-12 31-05-12 15-06-12 03-07-12 19-07-12 03-08-12 21-08-12 05-09-12 20-09-12 09-10-12 24-10-12 09-11-12 27-11-12 12-12-12 31-12-12 16-01-13 01-02-13 21-02-13 08-03-13 25-03-13 04-04-13 2570 05-04-13 2494 08-04-13 2494 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina Fuente : B lo o mberg 7
  8. 8. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013C - RENDIMIENTOS TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) M ATURITY DURATION D.M . ESPECIE EM ISION p.a. en años en % en % en % AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,8 100,00 105,45 15,86 0,8 0,7 AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,5 100,00 S/C AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 83,34 108,40 15,82 1,3 1,2 TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) M ATURITY DURATION D.M . ESPECIE EM ISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,7 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,4 100,00 147,00 13,70 8,1 7,6 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,4 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,6 53,20 152,25 8,31 2,4 2,4 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 72,40 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,9 100,00 51,70 11,34 14,0 13,2 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 19,00 44,89 6,75 0,5 0,5 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,4 26,92 89,00 7,36 1,3 1,3 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,8 100,00 164,00 11,93 4,9 4,9 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,0 37,50 S/C TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) M ATURITY DURATION D.M . ESPECIE EM ISION p.a. en años en % en % en % AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,4 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 93,8539 9,20 8,84 8,4 GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,6 100,00 131,4429 0,99 3,58 3,6 PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,4 100,00 S/C RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,1 12,50 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,3 100,00 S/C ** Libor proy.(% n.a.) = 0,50 Tipo de Cam bio = 5,1345 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,9500 (1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente. ) (2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S (3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S * Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio " clean" . P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio . @ ex-cupó n TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Curva de Rendimientos 26 24 22 20 TIREA - en % Anual 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Duration - en años - P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares) 8
  9. 9. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.) LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos "Rendimiento" Curva Teórica de Tasas 18,0 16,0 14,0 12,0en % n.a. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 Dias al Vto. DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 2 10,52 8 10,50 15 11,00 23 11,95 29 12,00 36 12,05 43 12,15 58 12,70 65 12,80 72 13,00 78 13,25 99 13,55 113 13,85 128 14,00 148 14,20 (1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ) 9
  10. 10. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013C - RENDIMIENTOS (Cont.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) MATURITY ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.BA13L 27-Abr-11 24-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 S/CBA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,04 100,00 108,00 13,56 -2,03BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,19 100,00 S/CBL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,29 100,00 S/CBY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,10 100,00 102,80 12,36 -3,13B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,12 100,00 102,74 13,00 -2,54N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,48 100,00 S/CN20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,37 100,00 S/CN28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,39 100,00 S/C(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 14,9500 Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos Serie1 Curva Teórica de Tasa 2 0,0 18,0 16,0 14,0 TIRE - en % 12,0 10,0 A 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0 P L A Z O R ES I D U A L - e n años - 10
  11. 11. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 330,61 NR 0,17% 0,13 No C ot ----- ---- Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 164,00 0,83% 20,34 No C ot ----- ---- Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 236,25 0,11% 0,07 No C ot ----- ---- Bonos Globales M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie P eso s Var % M ill. $ D o la re s Var % M ill. U$ S Gj17d* Vto. 201 en U$S - 8,75 % 7 674,89 NR 0,99% 1,08 No C ot ----- ---- Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S Ra13d Boden 201 U$s 3 858,00 NR 1,30% 0,12 No C ot ----- ---- Ro15d Boden 201 U$S 5 753,10 0,51% 378,59 No C ot ----- ---- Aa17d Bonar Vto. 2017 731,50 1,18% 72,32 No C ot ----- ---- Ae14p Bonar Vto. 2014 105,45 - 0 ,0 5 % 42,44 No C ot ----- ---- As13d Bonar Vto. 2013 851,01 0,68% 46,038 No C ot ----- ---- As15p Bonar Vto. 2015 130,07 - 0 ,2 9 % 58,82 No C ot ----- ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 286,18 NR 0,63% 6,88 No C ot ----- ---- Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g. Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S DIA0* Discount Nuevo Canje en U$S 549,42 ----- 14,78 No C ot ----- ---- DICP Discount en $ 147,00 0 ,0 0 % 143,45 No C ot ----- ---- DIY0* Discount Nuevo Canje en U$S 481,89 NR 0,89% 0,07 No C ot ----- ---- PARA* Par en U$S ley Arg. 302,11 PP 0,59% 0,01 No C ot ----- ---- PARP Par en $ 51,70 PP 2,99% 2,59 No C ot ----- ---- TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 47,50 NR - 1,6 4 % 0,46 No C ot ----- ---- TVPP V.N. PBI $ 7,15 NR 0,49% 0,39 No C ot ----- ---- TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 48,54 NR 2,19% 0,08 No C ot ----- ---- Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100 P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó . * P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s) DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 04-Abr 03-Sep 06-Sep 11-Sep 14-Sep 19-Sep 25-Sep 28-Sep 04-Feb 07-Feb 14-Feb 19-Feb 25-Feb 28-Feb 05-Dic 10-Dic 13-Dic 18-Dic 21-Dic 28-Dic 03-Ene 08-Ene 11-Ene 16-Ene 21-Ene 24-Ene 29-Ene 05-Mar 08-Mar 13-Mar 18-Mar 21-Mar 26-Mar 02-Nov 08-Nov 13-Nov 16-Nov 21-Nov 27-Nov 30-Nov 03-Oct 09-Oct 12-Oct 17-Oct 22-Oct 25-Oct 30-Oct P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r 11
  12. 12. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013F - LICITACIÓN Licitación del día Miércoles 03 de Abril de 2013 En V$N millones Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c + C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R Total Vencimientos 1.643 0 0 0 0 1.188 2.831 Llamado a licitación * 2.800 0 0 0 0 0 2.800 Posturas presentadas 1.430 0 0 0 0 87 1.517 Adjudicado 1.410 0 0 0 0 25 1.435 Neto Colocado -233 0 0 0 0 -1.163 -1.396 (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 51% 0% 0% 0% 0% 0% 54% Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 29% 95% * solo tramo predeterminado Estructura de tasas de interés en Pesos 18% 1.600 15,40% 15,78% 16% 15,15% 1.400 14,58% 14,07% 14% 13,32% 1.200 12% 12,29% 12,29% 1.000 e m n sd $ n illo e e 10% T A% 800 N 8% 600 6% 400 4% 200 2% 0% - 0 70 91 112 133 147 182 189 294 343 385 455 Ma turity M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 03-04-1 (Lebac s $ ) 3 N OB $ B P P Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 10/04/13 24/04/13 08/05/13 22/05/13 05/06/13 19/06/13 03/07/13 24/07/13 14/08/13 28/08/13 11/09/13 02/10/13 16/10/13 06/11/13 27/11/13 18/12/13 15/01/14 12/02/14 12/03/14 16/04/14 30/04/14 28/05/14 18/06/14 02/07/14 30/07/14 20/08/14 17/09/14 15/10/14 07/01/15 28/01/15 * s/ colocaciones. LEBAC NOBAC 12
  13. 13. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013III - PASES VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 18000 16000 -44,56 % 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 Prom. Abr. 13 03-Abr-13 04-Abr-13 05-Abr-13 08-Abr-13 09-Abr-13 10-Abr-13 11-Abr-13 12-Abr-13 15-Abr-13 16-Abr-13 17-Abr-13 18-Abr-13 19-Abr-13 22-Abr-13 23-Abr-13 24-Abr-13 25-Abr-13 26-Abr-13 29-Abr-13 30-Abr-13 Prom. Ab. Prom. My. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oct. Prom. Nv. Prom. Dic. Prom. En. Prom. Feb. Prom. Mar. Prom. Mr Stock de pases al día 08-04-2013 - Rueda REPO Monto Vencimiento -millones de pesos- 09-Abr-13 4.935,90 10-Abr-13 85,10 Total hoy 5.945,90 11-Abr-13 314,00 12-Abr-13 272,50 Total Ayer 5.286,32 15-Abr-13 338,40 Diferencia 659,58 Var. % 12,48% en adelante - TOTAL 5.945,90 Operaciones de pases - Rueda REPO T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de -VN en millones- Oper. Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 11,50% 5,00% 13,00% 9,00% 9,54% 4768,50 147 7 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 406,00 3 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. 13
  14. 14. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013IV - FOREX - MAEMonto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones DIARIO T o t a l A bril Total 2013 DIARIO T o t a l A bril Total 2013 177,23 643,40 8.091,16 9,83 52,94 508,22 Cierre Forex: 5,1330 Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n (Co municado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 5,150 300 5,100 -24,78 % 5,050 5,000 250 4,950 4,900 4,850 200 4,800 4,750 150 4,700 4,650 4,600 100 4,550 4,500 4,450 50 4,400 4,350 4,300 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 Prom. Abr. 13 03-Abr-13 04-Abr-13 05-Abr-13 08-Abr-13 09-Abr-13 10-Abr-13 11-Abr-13 12-Abr-13 15-Abr-13 16-Abr-13 17-Abr-13 18-Abr-13 19-Abr-13 22-Abr-13 23-Abr-13 24-Abr-13 25-Abr-13 26-Abr-13 29-Abr-13 30-Abr-13 Prom. Ab. Prom. Jn. Prom. Jl. Prom. Ag. Prom. Sp. Prom. Oct. Prom. Nv. Prom. Dic. Prom. Ene. Prom. Feb. Prom. Mzo. Prom. Mr Prom. My VOLUM EN CIERREEvolución de posturas y precios negociados PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex 5,1350 11:00 5,1340 #N/A 12:00 5,1340 5,1340 5,1345 13:00 5,1345 5,1345 5,1340 14:00 5,1345 5,1346 5,1335 15:00 5,1335 5,1343 5,1330 5,1325 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO PROM. POND. BID/OFFER NEGOCIADO 14
  15. 15. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013V - OCT - MAE VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 500 66,6 % 400 300 200 100 0 Prom. Mr 12 Prom. Ab. 12 Prom. My 12 Prom. Jn. 12 Prom. Jl. 12 Prom. Ag. 12 Prom. Sp. 12 Prom. Oct. 12 Prom. Nv. 12 Prom. Dic. 12 Prom. Ene. 13 Prom. Feb. 13 Prom. Mar. 13 Prom. Abr. 13 03-Abr-13 04-Abr-13 05-Abr-13 08-Abr-13 09-Abr-13 10-Abr-13 11-Abr-13 12-Abr-13 15-Abr-13 16-Abr-13 17-Abr-13 18-Abr-13 19-Abr-13 22-Abr-13 23-Abr-13 24-Abr-13 25-Abr-13 26-Abr-13 29-Abr-13 30-Abr-13 DÓLAR CER BADLAR OCT DÓLAR Monto Ne g. Pre cio Tasa implícita Tasa implícita Ve ncimie nto (Dólare s) de Cie rre c/ cie rre F ore x c/ Re f. 3500 30- Abr- 13 15.000.000 5,1925 19,23% 18,74% 31- May -13 24.000.000 5,2602 17,07% 16,86% 28- Jun- 13 11.500.000 5,3346 17,70% 17,56% 31-Jul- 13 - 5,4309 18,58% 18,48% 30- Ago-13 - 5,5139 18,81% 18,73% 30- Se p- 13 - 5,5996 18,96% 18,89% 29- Nov -13 - 5,7670 19,18% 19,13% 31- Dic-13 12.900.000 5,8685 19,59% 19,54% Total 63.400.000 FUTUROS DE DIVISA (U$S) 22,0% Montos negociados en U$S 20,0% DIC IEMBRE 2012 2.704.700.000 TASAS IMPLICITAS % n.a. ENERO 2013 3.232.500.000 18,0% FEBRERO 2013 3.468.300.000 MARZO 2013 4.435.200.000 16,0% ABRIL 2013 AC UM. 516.400.000 14,0% 12,0% 10,0% May-13 Jun-13 Jul-13 Nov-13 Abr-13 Ago-13 Sep-13 Dic-13 VENCIMIENTOS Tasa Implícita c/ Ref. 3500 15 Tasa Implicita c/ cierre Forex
  16. 16. INFORME DIARIO Nº 61 / 2013 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Lunes 08 de Abril de 2013V - OCT - MAEOCT BADLAR PRIVADA PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. en contratos (*) en contratos (*) 30-04-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,2000 S/Op. 0 0 5400 31-05-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,6250 S/Op. 0 0 200 28-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,0089 S/Op. 0 0 200 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,1549 S/Op. 0 0 240 0 0 6.040(*) Valor del contrato: $ 100.000,-Montos negociados en millones de $ABRIL 2012 535,0 OCT BADLAR PRIVADAMAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0 Tasas del 08/04/2013 19,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OC TUBRE 2012 2790,0 18,0NOVIEMBRE 2012 730,0DIC IEMBRE 2012 2330,0 e n % n .a .ENERO 2013 1570,0 17,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL AC UM. 2013 400,0 16,0 15,0 14,0 3 0 - A b r - 13 3 1- M ay- 13 2 8 - Jun- 13 3 1- Oct - 13 Tasas de cierre Tasas Spot implícitas 16

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