Octavio Rocha

2. Análisis avanzado de la
información como apoyo
al CFO para enfrentar un
entorno de incertidumbre
Octavio Rocha Mendoza
Risk Specialist – IBM
Watson Financial Services - Risk & Compliance

3. Agenda
• Retos actuales
• Alineación con el CFO
• Conclusiones

4. “EN LA GUERRA 90% ES INFORMACION”
Napoleon Bonaparte
Los CFOs quieren ofrecer una visión holística del desempeño financiero y
operacional que apoye los objetivos estratégicos.

5. $30b
Source: Protiviti, “Model Governance and Effective Risk Management,” 2012

6. $103b
Source: Bloomberg News, U.S. Bank Legal Bills Exceed $100 Billion, August 2013

7. 2
semanas
Source: Rebuilding Trust: next steps for risk management in financial services, Economist Intelligence Unit

8. Los plazos reglamentarios globales se aproximan y
requieren inversiones a corto plazo muy enfocadas
8
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Basel Principios del Comité para la
agregación efectiva de datos de riesgo
y la presentación de informes sobre
riesgos
Basel III Los requisitos de ratio de
apalancamiento son obligatorios
Basel III requerimiento de
capital mínimo
Basel III conservación
buffer implementado a
su totalidad
2019
Basel III Introduce la Coeficiente de
Cobertura de Liquidez (LCR) y la
Relación de Financiamiento Neto
Estable (NSFR)
Basel III
LCR y NSFR
implementado en su
totalidad
Basel III Comienza a introducir
mayores requerimientos de
capital
Basel III comienza a rastrear el
ratio de apalancamiento, pero no
obligatorio
Banca y Mercados financieros
Seguros
RMORSA Se espera que la
regulación de seguros de EE.UU.
surta efecto
Basel III Introduce buffer de
conservación
Reforma regulatoria en curso en manufactura, energía, servicios públicos, asistencia sanitaria
AIFMD Directiva transpuesta al
Derecho nacional por los Estados
miembros
UCITS V Actualización de UCITS
Framework
MIFID II Debido a su implementación
por parte de los Estados miembros
Solvency II Espera que tome
efecto en Europa
Form PF under Dodd Frank. Los
pequeños asesores de fondos
privados deben presentar por
primera vez
Basel III Ajustes
reglamentarios finales,
ejecución posterior al paralelo
Basel III
FRTB nuevos
requerimientos de
capital totalmente
implementada

9. 9
RiesgoOperacional
RiesgoITyseguridad
Prevencióndefraudesy
crimenfinanciero
RiesgoFinanciero
Manejo de información de riesgos en silos

10. Visión de riesgos holística e interconectada a
través de toda la empresa
Prevención de fraudes y
Crimen financiero
RiesgoOperacional
Riesgo Financiero
RiesgodeTIySeguridad

11. Capacidad Analítica reactiva
¿Qué pasó?
¿Por qué pasó?
VentajaCompetitiva
Madurez Analítica
Eventos reportados
Source: IBM Institute for Business Value analysis.

12. ¿Quién puede alinear, ordenar y tomar
nuevos retos?
Mitigación de
riesgos
Crecimiento rentable
de los ingresos
$
Entendimiento de
clientes
Competencia
disruptiva
Incremento en
la regulación
CFO Transformador

14. UNA NUEVA SOCIEDAD ENTRE
HUMANOS Y COMPUTADORAS
Escalar
el “expertise”, elevando la
consistencia y la objetividad
del proceso de toma de
decisones.
Mejorar
el proceso cognitivo para
tomar mejores y más
rápidas decisiones.
Acelerar
el desarrollo del
conocimiento de todos,
capturando el conocimiento
de los mejores.

15. Analítica trasformando la función de CFO
Predictibilidad
Análisis
predictivo
Cognitivo
¿Qué pasó?
¿Por qué pasó?
¿Qué va a pasar (cuándo) ?
¿Qué debería pasar (cómo)?
VentajaCompetitiva
Madurez Analítica
Eventos reportados
Source: IBM Institute for Business Value analysis.

16. Preguntas
1 - ¿Existe un área centralizada responsable de los riesgos dentro de su empresa? (Exceptuando Bancos y
Aseguradoras)
Si
No
2- ¿Para su empresa cual es la prioridad de 2017 en cuestión de riesgos?
a) Riesgos financiero
b) Riesgos operativo
c) Otro tipo de riesgo
3- ¿Qué tipo de herramientas cuenta para llevar a cabo la administración, medición y análisis de riesgos?
a) Excel o macros
b) Solución hecha en casa
c) Solución de un proveedor
d) Soluciones híbridas

17. COMO LES AYUDA IBM A ALINEAR
Riesgo de Crédito
Riesgo de Mercado /
Liquidez
Gestión de Capital
Gestión del Balance
Riesgo Operacional
Riesgo de TI
Riesgo Normativo y
Cumplimiento
Ciclo de vida del crédito,
Limites de crédito
IFRS 9 (Parcial)
Tesorerías (nivel 1)
Riesgo de Mercado /
Financiero
Riesgo Operacional
Riesgo de TI
Riesgo Normativo y
Cumplimiento
Sector Financiero
Multi- industrias

18. Conclusión
Toma de decisiones considerando los riesgos.
Permite a las empresas a:
 Optimiza la toma de decisiones
 Lograr una mayor transparencia en la
exposición al riesgo
 Mejorar la asignación de capital
 Mejorar los procesos de gestión de riesgos
 Regula el cumplimiento
Soluciones de
Riesgo
Líneas de negocio
Riesgos
Finanzas
Tesorería /
Cumplimiento

20. Perspectivas de los CFO transformadores
Más del 80% de los equipos
de Finanzas esperan utilizar
el análisis para impulsar el
rendimiento, administrar el
riesgo / cumplimiento y
optimizar los procesos
dentro de dos años
Las organizaciones
financieras más
eficaces utilizan datos
macroeconómicos en su
análisis un 96% más
que sus pares
Alrededor de la mitad de las
organizaciones de Finanzas
planean implementar
computación cognitiva dentro
de los próximos dos años y casi
dos tercios dentro de cinco
años
Source: IBM Institute for Business Value analysis.-“The CFO mission to uncover the unknown “

21. • Reducción de riesgos
• Menor complejidad
• Mayor confianza en la información
• Costos reducidos
• Mejora en la toma de decisiones
• Mejora en el rendimiento del negocio
• Cumplimiento con normas internas y regulaciones
externas
• Optimización de procesos de negocio
• Predictibilidad y anticipación de eventos
• Automatización de tareas para mayor análisis
Riesgos de TI
Riesgo de
proveedor
Riesgo de
conducta
Auditoria
Continuidad de
negocios
Modelaje
De capital
Cambios
regulatorios
Modelos de
riesgos
Riesgo
Operacional
Riesgo
reputación
Gestión de
políticas
BENEFICIOS