El informe diario resume la actividad del mercado del día lunes 29 de agosto de 2016, incluyendo los montos negociados en renta fija, pases, forex y OCT, así como varios índices del mercado. Además, presenta información sobre las curvas de rendimiento de títulos públicos nacionales y las tasas de cierre de los principales bonos.
TEMA 3 DECISIONES DE INVERSION Y FINANCIACION UNIVERISDAD REY JUAN CARLOS
MAE - Informe diario 29-08-2016
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 162 / 2016
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
8
6
6
Nº 162 / 2016
INFORME DIARIO
ÍNDICE
12
12
PÁGINA
4
4
9
I - RESUMEN DE LA JORNADA
10
7
II - RENTA FIJA
5
5
5
5
11
11
4
12
12
11
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
19
20
17
16
17
18
18
17
19
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 162 / 2016
INFORME DIARIO
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INFORME DIARIO
Nº 162 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 6.665,11 92.749,65
RENTA FIJA 1.888,37 24.551,46
FOREX 273,40 5.234,58
OCT 46,00 933,00
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 8.872,87 123.468,69
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-ago
22-ago
23-ago
24-ago
25-ago
26-ago
29-ago
30-ago
31-ago
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-6,59 %
5. 5
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 162 / 2016
A - INFORMACIÓN GENERAL
95,53%
1,50%
0,01%
2,96%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 1.859,12 - 0,41% 0,00% 23.453,00 3,27 -0,71% 0,04%
B o no s emitido s en U$ S 15,03 14,21 0,51% 1,92% 368,27 726,93 3,97% 0,41%
Total Bonos 1.874,15 14,21 0,41% 1,92% 23.821,26 730,20 -0,64% 0,41%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 15,0608
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
500
1000
1500
2000
2500
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-ago
22-ago
23-ago
24-ago
25-ago
26-ago
29-ago
30-ago
31-ago
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
124,16 %
6. 6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 162 / 2016
INFORME DIARIO
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
B - ÍNDICES
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
04-02-16
14-05-16
22-08-16
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
31-12-15
31-05-16
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 29 jul 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
29-08-16 201,63 0,094% 199,33 1,15% 185,79 8,53%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 29 jul 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
29-08-16 443,4179 0,225% 433,0352 2,40% 358,1247 23,82%
Diario Mensual Anual
7. 7
INFORME DIARIO
Nº 162 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
B - ÍNDICES (Cont.)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
14-01-16
13-04-16
12-07-16
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 29 jul 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
29-08-16 1241,9176 -0,181% 1255,3315 -1,069% 981,2235 26,568%
Diario Mensual Anual
8. 8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Nº 162 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
0
5
10
15
20
25
30
35
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,1 100,00 104,85 27,39 0,1 0,1
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C
AF18P* 04-nov-15 05-feb-18 BP+ 300 pb 1,3 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 1,7 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,2 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 0,5 100,00 105,90 26,60 0,5 0,5
AM20P* 01-mar-16 01-mar-20 BP+ 325 pb 2,7 100,00 S/C
AMX8P* 01-mar-16 01-mar-18 BP+ 275 pb 1,3 100,00 101,50 30,54 1,3 1,2
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,0 100,00 S/C
AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,0 100,00 106,50 27,43 1,0 0,9
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,1 100,00 104,70 28,10 0,1 0,1
PR15* 04-ene-10 04-oct-22 Badlar Priv 3,5 100,00 171,30 29,96 2,7 2,6
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,2 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,1 100,00 654,24 4,24 9,2 9,1
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 0,7 17,80 115,30 3,36 0,7 0,7
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 15,9 100,00 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 0,0 75,93 385,30 3,55 3,6 3,5
TC21P 22-jul-16 22-jul-21 2,5%+cer 4,6 100,00 101,93 3,11 4,6 4,6
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 0,6 100,00 106,0000 1,56 0,62 0,6
AA19D 22-abr-16 22-abr-19 6,25% 2,4 100,00 S/C
AA21D 22-abr-16 22-abr-21 6,88% 4,1 100,00 111,2635 4,80 4,00 3,9
AA26D 22-abr-16 22-abr-26 7,50% 7,6 100,00 S/C
AA46D 22-abr-16 22-abr-46 7,63% 19,4 100,00 S/C
AD16D 29-dic-15 29-dic-16 6,00% 0,2 50,00 S/C
AF17D 19-ago-15 22-feb-17 0,75% 0,5 100,00 98,1400 4,84 0,48 0,5
AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 0,8 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 1,5 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,3 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,1 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 0,2 100,00 S/C
AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 3,6 100,00 S/C
AS17D 21-sep-15 21-sep-17 0,75% 1,1 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 4,5 100,00 119,5000 5,06 4,25 4,1
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,6 100,00 166,5000 6,33 8,26 8,0
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,6 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 0,7 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,7 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,7 100,00 S/C
T de C = 15,0608 * Badlar Priv.(% n.a.) = 24,6125 ** LEBAC. 90d = 27,2988
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
9. 9
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Mercado Abierto Electrónico
Nº 162 / 2016
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 385,30 PP ----- 0,05 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto.2017 1581,00 -0,25% 64,19 106,00 NR 1,92% 0,84
Nf18p BogarVto.2018 115,30 ----- 70,50 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discounten U$SleyArg. 2488,19 PP 0,74% 8,19 166,50 NR 0,91% 0,00
DICP Discounten $ 654,24 0,50% 198,82 No Cot ----- ----
DICY Discounten U$SleyN.Y 2485,00 1,10% 33,72 No Cot ----- ----
PARA Paren U$SleyArg. 1105,00 PP ----- 2,07 No Cot ----- ----
Los precios queseencuentranconlaaclaración"NR" o "PP" no sonprecios decierre. Precios porcadaVN 100original.
PP.:No seregistraronoperaciones deVentayelprecio es elpromedio ponderado delas compras. (1)Excupón-No secalculavariación
NR:No representativo enfuncióndelas Normas vigentes yelprecio es eldelaúltimaventa. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. $
10. 10
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 162 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
01-feb
05-feb
15-feb
19-feb
25-feb
02-mar
08-mar
14-mar
18-mar
28-mar
01-abr
07-abr
13-abr
19-abr
25-abr
29-abr
05-may
11-may
17-may
23-may
30-may
03-jun
09-jun
15-jun
23-jun
29-jun
05-jul
12-jul
18-jul
22-jul
28-jul
03-ago
09-ago
16-ago
22-ago
26-ago
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
01-feb
05-feb
15-feb
19-feb
25-feb
02-mar
08-mar
14-mar
18-mar
28-mar
01-abr
07-abr
13-abr
19-abr
25-abr
29-abr
05-may
11-may
17-may
23-may
30-may
03-jun
09-jun
15-jun
23-jun
29-jun
05-jul
12-jul
18-jul
22-jul
28-jul
03-ago
09-ago
16-ago
22-ago
26-ago
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11. 11
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F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 162 / 2016
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 23 de agosto de 2016
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 77.917 0 2 0 0 0 77.919
Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0
Posturas presentadas 74.478 0 0 0 0 0 74.478
Adjudicado 71.470 0 0 0 0 0 71.470
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Adjudicado / Posturas 96% 0% 0% 0% 0% 0% 96%
* solo tramo predeterminado
0 0 -6.448-6.446 0 -2 0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
31/08/16
14/09/16
28/09/16
12/10/16
26/10/16
09/11/16
23/11/16
07/12/16
21/12/16
04/01/17
18/01/17
01/02/17
15/02/17
01/03/17
15/03/17
29/03/17
12/04/17
26/04/17
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
28,75%
27,90%
27,30%
27,00%
26,70%
26,24%
26,00%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
25%
25%
26%
26%
27%
27%
28%
28%
29%
29%
35 63 98 119 147 203 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 23/08/2016 (Lebacs $) NOB$ BPP
12. 12
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 162 / 2016
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-ago
08-ago
09-ago
10-ago
11-ago
12-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-ago
22-ago
23-ago
24-ago
25-ago
26-ago
29-ago
30-ago
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-17,79 %
Stock de pases al día 29-08-2016 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
30-ago-16 25.892,90
Total hoy 25.892,90
Total Ayer 25.486,20
Diferencia 406,70
Var. % 1,60%
en adelante -
TOTAL 25.892,90
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 26,00% 24,00% 27,50% 24,50% 24,65% 29814,00 169
7 DIAS S/Op.
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13. 13
INFORME DIARIO
Nº 162 / 2016
IV - FOREX - MAE
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal A go sto Total 2016 DIARIO T o tal A go sto Total 2016
273,40 5.234,58 37.575,96 123,10 2.566,45 15.660,73
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
01-ago-16
02-ago-16
03-ago-16
04-ago-16
05-ago-16
08-ago-16
09-ago-16
10-ago-16
11-ago-16
12-ago-16
16-ago-16
17-ago-16
18-ago-16
19-ago-16
22-ago-16
23-ago-16
24-ago-16
25-ago-16
26-ago-16
29-ago-16
30-ago-16
31-ago-16
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
40,76%
Cierre Forex: 15,1000
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 15,0050 #N/A
12:00 15,0745 15,0761
13:00 15,0955 15,0808
14:00 15,1005 15,0902
15:00 15,1025 15,0957
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14,9400
14,9600
14,9800
15,0000
15,0200
15,0400
15,0600
15,0800
15,1000
15,1200
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14. 14
V - OCT - MAE
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
Nº 162 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-ago-16 40.000.000 15,1225 27,19% 74,77%
30-sep-16 4.000.000 15,4200 24,17% 27,20%
31-oct-16 - 15,7250 23,98% 25,55%
30-nov-16 - 16,0105 23,67% 24,75%
30-dic-16 - 16,2721 23,03% 23,87%
31-ene-17 - 16,5512 22,63% 23,30%
24-feb-17 - 16,7954 22,89% 23,49%
31-mar-17 - 17,0657 22,20% 22,71%
28-abr-17 - 17,3099 22,07% 22,52%
31-ago-17 2.000.000 18,4000 21,74% 22,05%
Total 46.000.000
0
50
100
150
200
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.Ene.
Prom.Feb.
Prom.Mzo.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
01-ago-16
02-ago-16
03-ago-16
04-ago-16
05-ago-16
08-ago-16
09-ago-16
10-ago-16
11-ago-16
12-ago-16
16-ago-16
17-ago-16
18-ago-16
19-ago-16
22-ago-16
23-ago-16
24-ago-16
25-ago-16
26-ago-16
29-ago-16
30-ago-16
31-ago-16
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-7,66 %
ABRIL 1.517.300.000
MAYO 1.351.200.000
JUNIO 1.969.800.000
JULIO 2.186.800.000
AGOSTO ACUMULADO 933.000.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15. 15
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
Nº 162 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 29-07-16 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.323,50 1.321,22 0,17 % 1351,00 -2,04 % MERVAL 16.033,28 1,71%
PETROLEO 47,24 46,43 1,74 % 40,94 15,39 % BVPA 58.610,39 1,55%
CRB SPOT 184,43 186,11 -0,90 % 181,01 1,89 % DJI 18.502,99 0,58%
BT2Y 0,81 0,84 -3,00 bp 0,66 15,00 bp DAX 10.544,44 -0,41%
BT5Y 1,17 1,24 -7,00 bp 1,02 15,00 bp FTSE 6.838,05 0,00%
BT10Y 1,56 1,63 -7,00 bp 1,45 11,00 bp IBEX35 8.616,40 -0,50%
BT30Y 2,21 2,29 -8,00 bp 2,18 3,00 bp
LIBOR 180 1,23 1,22 0,72 bp 1,09 13,93 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,00 0,05
BoE 0,25 0,50
BoJ -0,10 0 - 0,1
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
29-04-08 2,00 - 25 bp 29-08-16 1,1189 3,2307
07-10-08 1,50 -50 bp
28-10-08 1,00 -50 bp
15-12-08 0,25 -75 bp
15-12-15 0,50 25 bp Nominal Real (Di01=1)
29-08-16 0,50 29-jul-16 15,0447 3,04
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
15-07-16
19-07-16
21-07-16
25-07-16
27-07-16
29-07-16
02-08-16
04-08-16
08-08-16
10-08-16
12-08-16
17-08-16
19-08-16
23-08-16
25-08-16
29-08-16
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
15-07-16
19-07-16
21-07-16
25-07-16
27-07-16
29-07-16
02-08-16
04-08-16
08-08-16
10-08-16
12-08-16
17-08-16
19-08-16
23-08-16
25-08-16
29-08-16
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
16-abr-15
15-jul-15
13-oct-15
11-ene-16
10-abr-16
09-jul-16
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1323,5 PETROLEO 47,24
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
dic-01
may-02
oct-02
mar-03
ago-03
ene-04
jun-04
nov-04
abr-05
sep-05
feb-06
jul-06
dic-06
may-07
oct-07
mar-08
ago-08
ene-09
jun-09
nov-09
abr-10
sep-10
feb-11
jul-11
dic-11
may-12
oct-12
mar-13
ago-13
ene-14
jun-14
nov-14
abr-15
sep-15
feb-16
jul-16
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
19. 19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 162 / 2016
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
jun-16 4,98% 1,17%
dic-15 11,55% 3,23%
jul-15 27,32% 24,20%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
jul-16
,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
27-08-15
16-11-15
05-02-16
26-04-16
16-07-16
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2016
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 26,0524
Mediana 26,0000
Moda 25,7500
Desviación estándar 3,5581
Rango 11,3750
Mínimo 20,3750
Máximo 31,7500
Coef. de Var. 13,66%
Cantidad de observaciones 261
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
Agosto 2015 /2016
Variación diaria (promedio) -0,0024
Desvío estándar 0,0109
Volatilidad anualizada 17,33%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20. 20
Resumen del día lunes 29 de agosto de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 162 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 19/08/2016
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 673.130 673.474 660.207 -344 -0,05% 12.923 1,96%
Circ. Monetaria 488.027 494.948 484.109 -6.921 -1,40% 3.918 0,81%
en el público 436.409 441.851 430.086 -5.442 -1,23% 6.323 1,47%
en Ent. Fin. 51.618 53.097 54.023 -1.479 -2,79% -2.405 -4,45%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 185.104 178.526 176.098 6.578 3,68% 9.006 5,11%
Pases Pasivos 34.718 25.126 43.079 9.592 38,18% -8.361 -19,41%
Depósitos en Pesos 1.217.340 1.206.159 1.216.481 11.181 0,93% 859 0,07%
Del Sector Privado (*) 980.829 987.744 975.301 -6.915 -0,70% 5.528 0,57%
A la vista 443.276 453.680 448.813 -10.404 -2,29% -5.537 -1,23%
A plazo 505.949 501.545 497.327 4.404 0,88% 8.622 1,73%
Del Sector Público (*) 236.511 218.415 241.180 18.096 8,29% -4.669 -1,94%
A la vista 127.955 106.657 120.188 21.298 19,97% 7.767 6,46%
A plazo 93.251 92.389 104.516 862 0,93% -11.265 -10,78%
Depósitos en u$s 15.709 15.464 15.303 245 1,58% 406 2,65%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 10.516 10.777 11.228 -261 -2,42% -712 -6,34%
Efectivo en E.F. en U$S 980 957 1.084 23 2,40% -104 -9,59%
Préstamos al Sector Privado
En $ 788.811 784.980 783.649 3.831 0,49% 5.162 0,66%
En U$S 7.269 7.114 6.723 155 2,18% 546 8,12%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
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