Este documento presenta una agenda para un día de capacitación sobre fundamentos estadísticos para finanzas. La agenda incluye introducciones a conceptos como el manejo de datos con Mathematica, empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, gráficos financieros y conceptos básicos de estadística descriptiva e inferencial.

1. Fundamentos Estadísti-
cos para Finanzas
Agenda del día de hoy
Un mundo de datos
Manejo de datos con Mathematica
Empresas en la BMV
Gráficos
Conceptos Básicos

2. Un Mundo de datos
Tipo de cambio utilizando Google
Tipo de cambio con Wolfram Alpha
2 S01.nb

3. Mathematica ; Uso con Citrix
1- Para poder utilizar el Laboratorio Virtual del Tec de Monterrey, deberás ser alumno activo de
EGADE y contar con tu matrícula y password de correo funcionando.
2- Abre un navegador, (Chrome o Mozilla) y escribe la dirección http://laboratoriovirtual.csf.itesm.
mx.
3- La primera vez que entres te pedirá instalar el cliente con el que puedes acceder a la paquetería
del Laboratorio Virtual.
... (seguir las instrucciones en BB).
Mathematica ; Instalación en equipo
1- Ve a la página https://www.wolfram.com/mathematica/trial/ y crea un Wolfram ID. Da clic en
el botón Continue
2- Registra tu correo del campus y crea una contraseña para tu cuenta. Llena la información extra
solicitada (aquellos campos con * son obligatorios). No olvides indicar que eres estudiante en la
opción Which best describes you?* y tu institución es EGADE Business School.
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4. 3- Da clic en Start Your Trial para bajar el instalador a tu equipo. Recibirás en tu correo la liga
para
descargar el software del portal de usuarios de Wolfram. (Para ahorrar tiempo, puedes bajar el
instalador disponible en la plataforma).
4- Accede al portal de usuarios de Wolfram en la liga que recibiste en tu correo o en https://user.-
wolfram.com/portal/. Accede con el Id que generaste.
5- Selecciona la pestaña de My Products and services y da clic en la liga Mathematica Trial v10.3.1
6- Selecciona de la columna derecha tu sistema operativo y baja a tu equipo el instalador. Anota la
clave de instalación. (necesitarás permisos de administrador para instalar el software en tu equipo).
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5. 7- En las siguientes pestañas selecciona NEXT y en la última oprime Install.
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6. Manejo de Datos con Mathematica
2 + 2;
Sqrt[5];
3 * 4 ;
Pi;
N[2 * Pi];
Uso de Paleta
 sin x ⅆx;
Datos externos
Dollars in pesos »
Result
$18.14

Datos Finacieros
FinancialData["USD/MXN"];
Datos Económicos
CountryData[];
In[139]:= CountryData["Mexico", "Shape"];
In[141]:= CountryData["Mexico", "Flag"];
In[145]:= CountryData["Mexico", "MajorIndustries"];
In[143]:= CountryData["Mexico", "ExportCommodities"];
CountryData["Mexico", "GDP"];
CountryData["Mexico", {"GDP", 1970}];
DateListPlot[CountryData["Mexico", {{"GDP"}, {1981, 1990}}]];
DateListPlot[CountryData["Mexico", {"GDP", All}]];
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7. Aplicando a un problema conocido
CountryData["Mexico", "OilExports"];
CountryData["Mexico", "OilReserves"];
CountryData["Mexico", "OilConsumption"];
CountryData["Mexico", "OilProduction"];
In[5]:= UnitConvert[CountryData["UnitedArabEmirates", "OilReserves"] /
(CountryData["UnitedArabEmirates", "OilProduction"]), "Years"];
In[7]:= UnitConvert[CountryData["Mexico", "OilReserves"] /
(CountryData["Mexico", "OilProduction"]), "Years"];
Trabajando con datos propios
In[9]:= Import["ExampleData/rose.gif"];
"C:UsersAdministradorDocumentsJREGADEClasesMAF
Estadística 2016sesionesS01TFrecuencia.xlsx"
Import"C:UsersAdministradorDocumentsJREGADEClasesMAF
Estadística 2016sesionesS01TFrecuencia.xlsx", {"Data", 2};
In[14]:= TTFrecuencia =
Rest[Import[FileNameJoin[{NotebookDirectory[], "TFrecuencia.xlsx"}], {"Data", 2}]];
TTFrecuencia // TableForm;
TFrecuenciaC = TTFrecuencia[[All, 2]];
TFrecuenciaO = TTFrecuencia[[All, 1]];
In[19]:= CR01 = RotateLeft[DeleteDuplicates[TFrecuenciaO], 2];
In[21]:= CR02 = Drop[CR01, -1];
In[23]:= CR04 = Last[CR01];
In[25]:= Califis = Reverse[Insert[CR02, CR04, 4]];
In[27]:= Frec = Rest[BinCounts[TFrecuenciaC, 1]];
In[117]:= AmbosDatos = Thread[{Califis, Frec}];
S01.nb 7

8. In[57]:= TableForm[AmbosDatos, TableHeadings → {None, {"Evaluación", "Calificación"}}];
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9. Datos Financieros
Empresas que cotizan en la BMV
Retomando Mathematica
FinancialData["EUR/USD"];
Emisores de valores
FinancialData[];
Length[FinancialData[]];
Mercados
Length[FinancialData["Exchanges"]];
FinancialData["Exchanges"];
Emisores de valores BMV
Los instrumentos financieros , en general se especifican incluyendo el nombre de la Bolsa por
ejemplo “NYSE: GE”, “F: BMW”, “OB: EGAN”, etc. Los índices se especifican como “^ IXIC”, etc.
In[59]:= BMVmiembros = FinancialData["MexicoBMV", "Members"];
Ojo con el siguiente emisor; “MX:AAUKYN” is not a known entity, class, or tag for
“FinancialData”.
In[61]:= FinancialData["MX:AAUKYN", "Name"];
FinancialData::notent : MX:AAUKYN is not a known entity, class, or tag for FinancialData. Use FinancialData[] for a list of entities. 
Diferente de
In[63]:= FinancialData["MX:MEXCHEM", "Name"];
FinancialData["MX:CEMEXCPO"];
In[68]:= propiedades = {"Symbol", "Name"};
Clear[s]; Clear[p];
Debido al error indicado arriba, la siguiente tabla se demora en ejecutarse (se recomienda ver la
celda oculta solamente)
In[70]:= data = Table[FinancialData[s, p], {s, BMVmiembros}, {p, propiedades}]
S01.nb 9

10. In[72]:= TablaMiembrosBMV = Style[
TableForm[data, TableHeadings → {None, Style[#, Bold] & /@ {"Símbolo", "Nombre"}}],
FontFamily → "Verdana", 14]
In[73]:= OpenerView[{BMV Miembros, TablaMiembrosBMV}]
Out[73]= BMV Miembros
10 S01.nb

11. Gráficos Financieros
In[75]:= DateListPlot[FinancialData["MX:MEXCHEM", {2008}]];
In[77]:= DateListPlot[FinancialData["MX:MEXCHEM", {{2010, 1, 1}, {2015, 12, 31}}]];
In[79]:= DateListPlot[FinancialData["MX:MEXCHEM", All]];
In[81]:= DateListPlot[FinancialData["ICA", All]];
In[83]:= DateListPlot[{FinancialData["MX:MEXCHEM", {2000}], FinancialData["ICA", {2000}]},
Joined → True, Filling -> Bottom];
In[86]:= AccMexChem = FinancialData["MX:MEXCHEM", {{1995}, {2012}}][[All, 2]];
Length[AccMexChem];
In[88]:= CambioAMexC =
FinancialData["MX:MEXCHEM", "FractionalChange", {{1995}, {2012}}][[All, 2]] 100;
In[90]:= ListPlot[CambioAMexC, Filling → Axis];
In[91]:= CambioAMexC =
FinancialData["MX:MEXCHEM", "FractionalChange", {{1995}, {2012}, "Month"}][[All, 2]];
In[93]:= ListPlot[CambioAMexC, Filling → Axis];
In[96]:= stocks =
{"MX:MEXCHEM", "MX:AAPL", "MX:CEMEXCPO", "MX:GCARSOA1", "MX:PINFRA", "MX:GCARSOA1"};
properties = {"Symbol", "Name", "Price", "PERatio", "Volume"};
In[99]:= data002 = Table[FinancialData[s, p], {s, stocks}, {p, properties}];
In[108]:= tablastocks = Style[TableForm[data002, TableHeadings → {None,
Style[#, Bold] & /@ {"Símbolo", "Nombre", "Precio", "Razón Precio/Ganancias",
"Número de acciones negociadas por día"}}], FontFamily → "Verdana", 14];
In[109]:= OpenerView[{6 miembros, tablastocks}]
Out[109]= 6 miembros
In[114]:= labeler[v_, {r_, s_}, ___] := Placed[Grid[{{Style[stocks[[s]], Bold, 12], SpanFromLeft},
{"Precio", Row[{PaddedForm[v[[1]], {4, 2}], Style[" USD", Gray, 9]}]},
{"Razón Precio/Ganancias", PaddedForm[v[[2]], {4, 2}]},
{"Volúmen", Row[{PaddedForm[v[[3]] / 10^9, {4, 2}], Style[" USD,bn", Gray, 9]}]}},
Alignment → Left, Frame → True, FrameStyle → Thick ], Tooltip];
In[116]:= BubbleChart[data002[[All, 3 ;; 5]], LabelingFunction → labeler,
FrameLabel → {"Precio", "Razón Precio/Ganancias"},
ChartStyle → ColorData["Charting"][[4]]];
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12. Definición de Estadística
Es la ciencia pura y aplicada que trata de la recolección, organización, presentación y análisis de
conjuntos de datos con el fin de obtener conclusiones o inferencias y establecer su grado de incer-
tidumbre.
Statistics for Business and Economics, Eleventh Edition. David R. Anderson, Dennis J. Sweeney,Thomas A. Williams. 2011, 2008 South-Western, Cengage Learning
No son sólo datos, cifras y gráficas.
tiene que ve con la toma de decisiones
12 S01.nb

13. Estadística Descriptiva
Son los métodos tabulares , gráficos y numéricos utilizados para sumarizar datos.
Son números que se utilizan para resumir y describir los datos. La palabra “datos” se refiere a la
información que ha sido obtenida de un experimento, una encuesta, un registro histórico, etc.
Online Statistics Education: An Interactive Multimedia Course of Study, disponible en línea http://goo.gl/AbcyXz
Estadística Inferencial
La ciencia de extraer conclusiones estadísticas a partir de datos específicos, utilizando conocimien-
tos de probabilidad.
El propósito de esta rama es obtener predicciones de una población con base en información
obtenida de una muestra.
Online Statistics Education: An Interactive Multimedia Course of Study, disponible en línea http://goo.gl/AbcyXz
Muestreo
La estrategia de muestreo más directa es el muestreo aleatorio simple. Este tipo de muestreo
requiere que cada miembro de la población a tener la misma oportunidad de ser seleccionado en la
muestra.
Se dice que una muestra es aleatoria si cada combinación de los n miembros de la población, tienen
la misma oportunidad de ser parte de la muestra.
Using Statistics in Economics. 2005 Thomas, R. L. McGraw-Hill.
The Cartoon Guide to Statistics 1st Edition. 2009, Larry Gonick, Woollcott Smith, Woolcott Smith
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14. Todo es acerca de datos
Datos Cuantitativos
Datos Cualitativos
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15. S01.nb 15