El resumen del día del Mercado Abierto Electrónico incluye: (1) los montos negociados en pesos y dólares en renta fija, pases, forex y otros, (2) índices como el MAE, MAE en dólares y bonos soberanos en pesos, (3) curvas de rendimientos de títulos públicos en pesos y dólares, y (4) precios de cierre y rendimientos de diversos títulos públicos negociados.
Revista Estudiantil de la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad May...
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016 MAE informe diario No 175
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
INFORME DIARIO
Nº 175 / 2016
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
11
11
11
4
12
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7
II - RENTA FIJA
5
5
5
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Nº 175 / 2016
INFORME DIARIO
ÍNDICE
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PÁGINA
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9
I - RESUMEN DE LA JORNADA
10
8
6
6
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 175 / 2016
INFORME DIARIO
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20
4. 4
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
INFORME DIARIO
Nº 175 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 7.018,27 51.974,70
RENTA FIJA 1.296,48 12.684,49
FOREX 225,41 2.591,53
OCT 42,10 622,60
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 8.582,26 67.873,32
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
01-sep
02-sep
05-sep
06-sep
07-sep
08-sep
09-sep
12-sep
13-sep
14-sep
15-sep
16-sep
19-sep
20-sep
21-sep
22-sep
23-sep
26-sep
27-sep
28-sep
29-sep
30-sep
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
24,71 %
5. 5
A - INFORMACIÓN GENERAL
Nº 175 / 2016
II - RENTA FIJA
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
93,82%
1,94%
0,13%
4,11%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 1.256,59 - 0,30% 0,00% 11.099,50 15,34 1,10% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 13,27 26,63 0,42% -0,95% 229,53 486,85 -0,69% 0,79%
Total Bonos 1.269,86 26,63 0,31% -0,95% 11.329,02 502,19 1,06% 0,76%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 15,0402
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
500
1000
1500
2000
2500
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
01-sep
02-sep
05-sep
06-sep
07-sep
08-sep
09-sep
12-sep
13-sep
14-sep
15-sep
16-sep
19-sep
20-sep
21-sep
22-sep
23-sep
26-sep
27-sep
28-sep
29-sep
30-sep
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
112,94 %
6. 6
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B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Nº 175 / 2016
INFORME DIARIO
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
04-02-16
14-05-16
22-08-16
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
31-12-15
31-05-16
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
15-09-16 201,37 -0,074% 202,17 -0,40% 185,79 8,39%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
15-09-16 449,6667 0,159% 444,2086 1,23% 358,1247 25,56%
Diario Mensual Anual
7. 7
B - ÍNDICES (Cont.)
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INFORME DIARIO
Nº 175 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
14-01-16
13-04-16
12-07-16
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
15-09-16 1256,4824 0,139% 1248,2077 0,663% 981,2235 28,053%
Diario Mensual Anual
8. 8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
Nº 175 / 2016
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
0
5
10
15
20
25
30
35
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,0 100,00 S/C
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C
AF18P* 04-nov-15 05-feb-18 BP+ 300 pb 1,2 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 1,6 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,2 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 0,5 100,00 106,35 26,33 0,5 0,5
AM20P* 01-mar-16 01-mar-20 BP+ 325 pb 2,7 100,00 105,70 26,94 2,4 2,2
AMX8P* 01-mar-16 01-mar-18 BP+ 275 pb 1,3 100,00 102,75 30,71 1,2 1,1
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,0 100,00 S/C
AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 0,9 100,00 106,75 26,89 0,9 0,9
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,0 100,00 S/C
PR15* 04-ene-10 04-oct-22 Badlar Priv 3,4 100,00 175,50 27,57 2,7 2,7
TM18P 05-sep-16 05-mar-18 22,75% 1,3 100,00 102,75 22,40 1,3 1,2
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,2 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,1 100,00 671,03 4,11 9,2 9,0
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 0,7 16,82 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 15,9 100,00 S/C
PR13 @ 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 3,7 75,10 389,00 3,28 3,6 3,6
TC21P 22-jul-16 22-jul-21 2,5%+cer 4,6 100,00 103,35 3,10 4,6 4,5
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 0,6 100,00 105,8000 2,05 0,57 0,6
AA19D 22-abr-16 22-abr-19 6,25% 2,4 100,00 S/C
AA21D 22-abr-16 22-abr-21 6,88% 4,0 100,00 S/C
AA26D 22-abr-16 22-abr-26 7,50% 7,6 100,00 113,6000 6,13 6,97 6,8
AA46D 22-abr-16 22-abr-46 7,63% 19,3 100,00 S/C
AD16D 29-dic-15 29-dic-16 6,00% 0,2 50,00 S/C
AF17D 19-ago-15 22-feb-17 0,75% 0,4 100,00 S/C
AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 0,7 100,00 97,0000 5,63 0,73 0,7
AM18D @ 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 1,5 100,00 S/C
AM19D @ 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,3 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,0 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 0,1 100,00 S/C
AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 3,5 100,00 S/C
AS17D 21-sep-15 21-sep-17 0,75% 1,0 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 4,4 100,00 118,9000 5,25 4,20 4,1
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,6 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,6 100,00 161,3605 6,79 8,12 7,9
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 0,7 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,6 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,6 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 15,0402 * Badlar Priv.(% n.a.) = 23,2375 ** LEBAC. 90d = 25,7840
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9. 9
Mercado Abierto Electrónico
Nº 175 / 2016
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 BonoCons.enM.N.6ºSerie 389,00 ----- 62,12 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto.2017 1588,00 0,43% 333,72 105,80 NR -0,52% 5,41
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA DiscountenU$SleyArg. 2447,00 0,70% 58,98 No Cot ----- ----
DICP Discounten$ 671,03 0,33% 426,40 No Cot ----- ----
DICY DiscountenU$SleyN.Y 2440,00 0,22% 84,71 161,36 PP -1,38% 1,61
PARA ParenU$SleyArg. 1072,00 NR 1,13% 0,08 No Cot ----- ----
Los precios queseencuentranconlaaclaración"NR" o "PP" no sonprecios decierre. Precios porcadaVN 100original.
PP.:No seregistraronoperaciones deVentayelprecio es elpromedio ponderado delas compras. (1)Excupón-No secalculavariación
NR:No representativo enfuncióndelas Normas vigentes yelprecio es eldelaúltimaventa. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. $
10. 10
Mercado Abierto Electrónico
Nº 175 / 2016
INFORME DIARIO
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
01-mar
07-mar
11-mar
17-mar
23-mar
31-mar
06-abr
12-abr
18-abr
22-abr
28-abr
04-may
10-may
16-may
20-may
27-may
02-jun
08-jun
14-jun
22-jun
28-jun
04-jul
11-jul
15-jul
21-jul
27-jul
02-ago
08-ago
12-ago
19-ago
25-ago
31-ago
06-sep
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
01-mar
07-mar
11-mar
17-mar
23-mar
31-mar
06-abr
12-abr
18-abr
22-abr
28-abr
04-may
10-may
16-may
20-may
27-may
02-jun
08-jun
14-jun
22-jun
28-jun
04-jul
11-jul
15-jul
21-jul
27-jul
02-ago
08-ago
12-ago
19-ago
25-ago
31-ago
06-sep
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11. 11
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Nº 175 / 2016
INFORME DIARIO
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
F - LICITACIÓN
Licitación del día martes 13 de septiembre de 2016
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 88.535 0 1 0 0 0 88.537
Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0
Posturas presentadas 79.150 0 0 0 0 0 79.150
Adjudicado 78.319 0 0 0 0 0 78.319
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99%
* solo tramo predeterminado
0 0 -10.218-10.216 0 -1 0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
21/09/16
05/10/16
19/10/16
02/11/16
16/11/16
30/11/16
14/12/16
28/12/16
11/01/17
25/01/17
08/02/17
22/02/17
08/03/17
22/03/17
05/04/17
19/04/17
03/05/17
17/05/17
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
27,25%
26,40%
25,78%
25,56%
25,26%
24,78%
24,57%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
23%
24%
24%
25%
25%
26%
26%
27%
27%
28%
35 63 98 119 147 203 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 13/09/2016 (Lebacs $) NOB$ BPP
12. 12
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 175 / 2016
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
01-sep
02-sep
05-sep
06-sep
07-sep
08-sep
09-sep
12-sep
13-sep
14-sep
15-sep
16-sep
19-sep
20-sep
21-sep
22-sep
23-sep
26-sep
27-sep
28-sep
29-sep
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
13,93 %
Stock de pases al día 15-09-2016 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
16-sep-16 26.815,70
19-sep-16 20,00 Total hoy 26.895,90
20-sep-16 20,10
21-sep-16 20,10 Total Ayer 25.342,90
22-sep-16 20,00
Diferencia 1.553,00
Var. % 6,13%
en adelante -
TOTAL 26.895,90
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 25,00% 23,00% 29,00% 23,00% 24,32% 29810,50 230
7 DIAS 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00 1
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13. 13
Nº 175 / 2016
IV - FOREX - MAE
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
DIARIO T o tal Septiembre Total 2016 DIARIO T o tal Septiembre Total 2016
225,41 2.591,53 43.455,80 115,20 1.273,60 18.609,09
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
01-sep-16
02-sep-16
05-sep-16
06-sep-16
07-sep-16
08-sep-16
09-sep-16
12-sep-16
13-sep-16
14-sep-16
15-sep-16
16-sep-16
19-sep-16
20-sep-16
21-sep-16
22-sep-16
23-sep-16
26-sep-16
27-sep-16
28-sep-16
29-sep-16
30-sep-16
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
49,58%
Cierre Forex: 15,0650
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 15,0250 #N/A
12:00 15,0375 15,0357
13:00 15,0495 15,0367
14:00 15,0650 15,0414
15:00 15,0655 15,0473
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15,0000
15,0100
15,0200
15,0300
15,0400
15,0500
15,0600
15,0700
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14. 14
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
Nº 175 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-sep-16 31.100.000 15,2400 28,27% 32,33%
31-oct-16 7.000.000 15,5500 25,55% 26,90%
30-nov-16 - 15,8225 24,15% 24,98%
30-dic-16 - 16,0750 23,09% 23,69%
31-ene-17 - 16,3780 23,05% 23,53%
24-feb-17 3.000.000 16,6400 23,56% 23,97%
31-mar-17 - 16,9578 23,28% 23,62%
28-abr-17 1.000.000 17,1700 22,67% 22,97%
31-jul-17 - 17,8826 21,40% 21,62%
31-ago-17 - 18,1175 21,13% 21,34%
Total 42.100.000
0
50
100
150
200
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.Ene.
Prom.Feb.
Prom.Mzo.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
01-sep-16
02-sep-16
05-sep-16
06-sep-16
07-sep-16
08-sep-16
09-sep-16
12-sep-16
13-sep-16
14-sep-16
15-sep-16
16-sep-16
19-sep-16
20-sep-16
21-sep-16
22-sep-16
23-sep-16
26-sep-16
27-sep-16
28-sep-16
29-sep-16
30-sep-16
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-47,86 %
MAYO 1.351.200.000
JUNIO 1.969.800.000
JULIO 2.186.800.000
AGOSTO 1.447.600.000
SEPTIEMBRE ACUMULADO 622.600.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
jul-17
ago-17
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15. 15
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
Nº 175 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-08-16 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.314,74 1.322,94 -0,62 % 1308,97 0,44 % MERVAL 15.851,53 1,96%
PETROLEO 43,13 44,50 -3,08 % 46,20 -6,65 % BVPA 57.909,49 1,49%
CRB SPOT 180,68 179,49 0,66 % 180,21 0,26 % DJI 18.212,48 0,99%
BT2Y 0,73 0,76 -3,00 bp 0,81 -8,00 bp DAX 10.431,20 0,51%
BT5Y 1,18 1,21 -3,00 bp 1,20 -2,00 bp FTSE 6.730,30 0,85%
BT10Y 1,69 1,70 -1,00 bp 1,58 11,00 bp IBEX35 8.720,50 0,21%
BT30Y 2,46 2,45 1,00 bp 2,23 23,00 bp
LIBOR 180 1,22 1,25 -2,61 bp 1,24 -2,17 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,00 0,05
BoE 0,25 0,50
BoJ -0,10 0 - 0,1
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
29-04-08 2,00 - 25 bp 15-09-16 1,1244 3,3026
07-10-08 1,50 -50 bp
28-10-08 1,00 -50 bp
15-12-08 0,25 -75 bp
15-12-15 0,50 25 bp Nominal Real (Di01=1)
15-09-16 0,50 29-jul-16 15,0447 3,04
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
03-08-16
05-08-16
09-08-16
11-08-16
16-08-16
18-08-16
22-08-16
24-08-16
26-08-16
30-08-16
01-09-16
05-09-16
07-09-16
09-09-16
13-09-16
15-09-16
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
03-08-16
05-08-16
09-08-16
11-08-16
16-08-16
18-08-16
22-08-16
24-08-16
26-08-16
30-08-16
01-09-16
05-09-16
07-09-16
09-09-16
13-09-16
15-09-16
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
16-abr-15
15-jul-15
13-oct-15
11-ene-16
10-abr-16
09-jul-16
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1314,74 PETROLEO 43,13
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
dic-01
may-02
oct-02
mar-03
ago-03
ene-04
jun-04
nov-04
abr-05
sep-05
feb-06
jul-06
dic-06
may-07
oct-07
mar-08
ago-08
ene-09
jun-09
nov-09
abr-10
sep-10
feb-11
jul-11
dic-11
may-12
oct-12
mar-13
ago-13
ene-14
jun-14
nov-14
abr-15
sep-15
feb-16
jul-16
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
19. 19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 175 / 2016
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
jun-16 4,98% 1,17%
dic-15 11,55% 3,23%
jul-15 27,32% 24,20%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
jul-16
,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
27-08-15
16-11-15
05-02-16
26-04-16
16-07-16
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2016
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 26,0402
Mediana 25,9375
Moda 25,7500
Desviación estándar 3,5473
Rango 11,3750
Mínimo 20,3750
Máximo 31,7500
Coef. de Var. 13,62%
Cantidad de observaciones 263
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
Agosto 2015 /2016
Variación diaria (promedio) -0,0024
Desvío estándar 0,0108
Volatilidad anualizada 17,15%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20. 20
Resumen del día jueves 15 de septiembre de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 175 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 09/09/2016
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 695.192 692.521 689.303 2.671 0,39% 5.889 0,85%
Circ. Monetaria 498.779 490.332 495.949 8.447 1,72% 2.830 0,57%
en el público 449.605 438.795 444.189 10.810 2,46% 5.416 1,22%
en Ent. Fin. 49.174 51.536 51.760 -2.362 -4,58% -2.586 -5,00%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 196.413 202.189 193.354 -5.776 -2,86% 3.059 1,58%
Pases Pasivos 17.844 28.402 15.877 -10.558 -37,17% 1.967 12,39%
Depósitos en Pesos 1.244.064 1.254.881 1.224.854 -10.817 -0,86% 19.210 1,57%
Del Sector Privado (*) 1.010.945 1.026.878 995.378 -15.933 -1,55% 15.567 1,56%
A la vista 470.847 486.268 461.633 -15.421 -3,17% 9.214 2,00%
A plazo 506.248 507.197 499.054 -949 -0,19% 7.194 1,44%
Del Sector Público (*) 233.119 228.003 229.476 5.116 2,24% 3.643 1,59%
A la vista 121.446 113.769 118.923 7.677 6,75% 2.523 2,12%
A plazo 93.387 100.463 94.017 -7.076 -7,04% -630 -0,67%
Depósitos en u$s 15.725 15.821 15.398 -96 -0,61% 327 2,12%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 10.236 10.101 10.990 135 1,34% -754 -6,86%
Efectivo en E.F. en U$S 988 992 995 -4 -0,40% -7 -0,70%
Préstamos al Sector Privado
En $ 807.887 920.488 789.363 -112.601 -12,23% 18.524 2,35%
En U$S 7.716 7.690 7.051 26 0,34% 665 9,43%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
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