El informe diario resume la actividad del Mercado Abierto Electrónico del día lunes 3 de octubre de 2016, incluyendo el volumen negociado total, índices de renta fija, curvas de rendimiento de títulos públicos y detalles sobre operaciones de pases, renta fija y divisas.
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 187 / 2016
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
8
6
6
Nº 187 / 2016
INFORME DIARIO
ÍNDICE
12
12
PÁGINA
4
4
9
I - RESUMEN DE LA JORNADA
10
7
II - RENTA FIJA
5
5
5
5
11
11
4
12
12
11
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
19
20
17
16
17
18
18
17
19
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14
ÍNDICE (Cont.)
Nº 187 / 2016
INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
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4. 4
INFORME DIARIO
Nº 187 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 4.834,91 4.834,91
RENTA FIJA 888,48 888,48
FOREX 280,27 280,27
OCT 163,80 163,80
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 6.167,45 6.167,45
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
3-oct
4-oct
5-oct
6-oct
7-oct
10-oct
11-oct
12-oct
13-oct
14-oct
17-oct
18-oct
19-oct
20-oct
21-oct
24-oct
25-oct
26-oct
27-oct
28-oct
31-oct
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
64,10 %
5. 5
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 187 / 2016
A - INFORMACIÓN GENERAL
89,31%
1,94%
0,00%
8,75%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 793,50 - -0,07% 0,00% 793,50 - -0,07% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 17,28 77,70 0,48% -0,01% 17,28 77,70 0,48% -0,01%
Total Bonos 810,78 77,70 -0,06% -0,01% 810,78 77,70 -0,06% -0,01%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 15,225
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
3-oct
4-oct
5-oct
6-oct
7-oct
10-oct
11-oct
12-oct
13-oct
14-oct
17-oct
18-oct
19-oct
20-oct
21-oct
24-oct
25-oct
26-oct
27-oct
28-oct
31-oct
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
80,25 %
6. 6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 187 / 2016
INFORME DIARIO
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
B - ÍNDICES
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
04-02-16
14-05-16
22-08-16
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
31-12-15
31-05-16
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
03-10-16 203,24 0,015% 202,17 0,53% 185,79 9,39%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
03-10-16 455,2890 0,206% 444,2086 2,49% 358,1247 27,13%
Diario Mensual Anual
7. 7
INFORME DIARIO
Nº 187 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
B - ÍNDICES (Cont.)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
14-01-16
13-04-16
12-07-16
10-10-16
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
03-10-16 1281,5864 0,145% 1248,2077 2,674% 981,2235 30,611%
Diario Mensual Anual
8. 8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Nº 187 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
0
5
10
15
20
25
30
35
0 2 4 6 8 10 12 14
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,2 100,00 S/C
AF18P* 4-nov-15 5-feb-18 BP+ 300 pb 1,2 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 1,6 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,2 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 0,5 100,00 100,55 26,67 0,5 0,4
AM20P* 1-mar-16 1-mar-20 BP+ 325 pb 2,6 100,00 107,50 25,60 2,3 2,2
AMX8P* 1-mar-16 1-mar-18 BP+ 275 pb 1,2 100,00 104,00 30,68 1,2 1,1
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,0 100,00 S/C
AO17P* 9-oct-15 9-oct-17 BP+ 300 pb 0,9 100,00 107,55 26,91 0,9 0,8
PR15* @ 4-ene-10 4-oct-22 Badlar Priv 3,5 100,00 164,00 27,38 2,9 2,8
TM18P 5-sep-16 5-mar-18 22,75% 1,3 100,00 105,00 21,17 1,3 1,2
TO21P 3-oct-16 3-oct-21 18,20% 3,9 100,00 102,25 18,31 3,5 3,3
TS18P 19-sep-16 19-sep-18 21,20% 1,7 100,00 103,40 20,60 1,7 1,6
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,1 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,0 100,00 691,00 3,86 9,2 9,0
NF18P @ 4-feb-02 4-feb-18 2%+cer 0,7 15,84 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 15,9 100,00 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 3,7 75,10 401,00 2,61 3,6 3,5
TC21P 22-jul-16 22-jul-21 2,5%+cer 4,6 100,00 107,70 2,33 4,5 4,5
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 0,5 100,00 105,4000 2,98 0,52 0,5
AA19D 22-abr-16 22-abr-19 6,25% 2,4 100,00 S/C
AA21D 22-abr-16 22-abr-21 6,88% 4,0 100,00 S/C
AA26D 22-abr-16 22-abr-26 7,50% 7,5 100,00 116,7167 5,75 6,96 6,8
AA46D 22-abr-16 22-abr-46 7,63% 19,3 100,00 116,3612 6,73 12,63 12,2
AD16D 29-dic-15 29-dic-16 6,00% 0,2 37,50 S/C
AF17D 19-ago-15 22-feb-17 0,75% 0,4 100,00 S/C
AJ17D 9-oct-15 9-jun-17 0,75% 0,7 100,00 S/C
AL36D 6-jul-16 6-jul-36 7,13% 14,0 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 1,5 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,3 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,0 100,00 S/C
AO20D 8-oct-15 8-oct-20 8,00% 3,5 100,00 119,5956 3,79 3,44 3,4
AS17D 21-sep-15 21-sep-17 0,75% 1,0 100,00 S/C
AY24D 7-may-14 7-may-24 8,75% 4,4 100,00 120,1500 5,04 4,16 4,1
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,5 100,00 165,3816 6,50 8,13 7,9
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,5 100,00 S/C
GJ17D 2-jun-10 2-jun-17 8,75% 0,6 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,7 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,7 100,00 70,8200 6,70 12,49 12,1
Tipo de Cambio = 15,2250 * Badlar Priv.(% n.a.) = 22,4125
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9. 9
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
Mercado Abierto Electrónico
Nº 187 / 2016
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 401,00 NR ----- 0,03 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto.2017 1601,00 -0,42% 290,58 105,40 PP -0,01% 0,05
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discounten U$SleyArg. 2509,00 0,52% 13,25 165,38 ----- 0,87
DICP Discounten $ 691,00 NR -0,14% 0,03 No Cot ----- ----
DICY Discounten U$SleyN.Y 2514,50 NR 1,36% 0,38 No Cot ----- ----
DIY0 DiscountNuevo Canje en U$S 2459,00 ----- 1,21 No Cot ----- ----
PARY Paren U$SleyN.Y No Cot ----- ---- 70,82 PP ----- 0,05
Los precios queseencuentranconlaaclaración"NR" o "PP" no sonprecios decierre. Precios porcadaVN 100original.
PP.:No seregistraronoperaciones deVentayelprecio es elpromedio ponderado delas compras. (1)Excupón-No secalculavariación
NR:No representativo enfuncióndelas Normas vigentes yelprecio es eldelaúltimaventa. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
10. 10
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 187 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
01-abr.
07-abr.
13-abr.
19-abr.
25-abr.
29-abr.
05-may.
11-may.
17-may.
23-may.
30-may.
03-jun.
09-jun.
15-jun.
23-jun.
29-jun.
05-jul.
12-jul.
18-jul.
22-jul.
28-jul.
03-ago.
09-ago.
16-ago.
22-ago.
26-ago.
01-sep.
07-sep.
13-sep.
19-sep.
23-sep.
29-sep.
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
01-abr.
07-abr.
13-abr.
19-abr.
25-abr.
29-abr.
05-may.
11-may.
17-may.
23-may.
30-may.
03-jun.
09-jun.
15-jun.
23-jun.
29-jun.
05-jul.
12-jul.
18-jul.
22-jul.
28-jul.
03-ago.
09-ago.
16-ago.
22-ago.
26-ago.
01-sep.
07-sep.
13-sep.
19-sep.
23-sep.
29-sep.
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11. 11
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 187 / 2016
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 27 de septiembre de 2016
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 82.317 0 2 0 0 0 82.319
Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0
Posturas presentadas 77.049 0 0 0 0 0 77.049
Adjudicado 77.049 0 0 0 0 0 77.049
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
-5.270-5.268 0 -2 0 0 0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
05/10/16
19/10/16
02/11/16
16/11/16
30/11/16
14/12/16
28/12/16
11/01/17
25/01/17
08/02/17
22/02/17
08/03/17
22/03/17
05/04/17
19/04/17
03/05/17
17/05/17
31/05/17
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,75%
25,91%
25,27%
25,03%
24,75%
24,24%
24,02%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
23%
23%
24%
24%
25%
25%
26%
26%
27%
27%
35 63 98 119 147 203 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 27/9/2016 (Lebacs $) NOB$ BPP
12. 12
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 187 / 2016
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
3-oct
4-oct
5-oct
6-oct
7-oct
10-oct
11-oct
12-oct
13-oct
14-oct
17-oct
18-oct
19-oct
20-oct
21-oct
24-oct
25-oct
26-oct
27-oct
28-oct
31-oct
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
66,89 %
Stock de pases al día 03-10-2016 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
4-oct-16 18.531,40
5-oct-16 20,20 Total hoy 18.719,80
7-oct-16 168,20
Total Ayer 14.663,60
Diferencia 4.056,20
Var. % 27,66%
en adelante -
TOTAL 18.719,80
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 24,50% 22,00% 27,10% 22,50% 23,97% 20815,00 167
7 DIAS S/Op.
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13. 13
INFORME DIARIO
Nº 187 / 2016
IV - FOREX - MAE
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal Septiembre Total 2016 DIARIO T o tal Septiembre Total 2016
280,27 280,27 48.724,64 595,50 595,50 20.915,63
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
3-oct-16
4-oct-16
5-oct-16
6-oct-16
7-oct-16
10-oct-16
11-oct-16
12-oct-16
13-oct-16
14-oct-16
17-oct-16
18-oct-16
19-oct-16
20-oct-16
21-oct-16
24-oct-16
25-oct-16
26-oct-16
27-oct-16
28-oct-16
31-oct-16
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
50,33%
Cierre Forex: 15,1950
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 15,2900 #N/A
12:00 15,2025 15,2427
13:00 15,1825 15,2037
14:00 15,1750 15,1948
15:00 15,1950 15,1900
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15,1000
15,1500
15,2000
15,2500
15,3000
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14. 14
V - OCT - MAE
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
Nº 187 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-oct-16 70.800.000 15,4650 23,16% 20,55%
30-nov-16 25.000.000 15,7363 22,42% 21,13%
30-dic-16 68.000.000 15,9850 21,56% 20,70%
31-ene-17 - 16,2503 21,12% 20,48%
24-feb-17 - 16,4087 20,25% 19,71%
31-mar-17 - 16,6499 19,52% 19,08%
28-abr-17 - 16,9075 19,87% 19,49%
31-may-17 - 17,0571 18,64% 18,30%
31-jul-17 - 17,4728 18,18% 17,90%
31-ago-17 - 17,7507 18,49% 18,24%
Total 163.800.000
0
50
100
150
200
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.Ene.
Prom.Feb.
Prom.Mzo.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
Prom.Oct.
3-oct-16
4-oct-16
5-oct-16
6-oct-16
7-oct-16
10-oct-16
11-oct-16
12-oct-16
13-oct-16
14-oct-16
17-oct-16
18-oct-16
19-oct-16
20-oct-16
21-oct-16
24-oct-16
25-oct-16
26-oct-16
27-oct-16
28-oct-16
31-oct-16
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-47,86 %
JUNIO 1.969.800.000
JULIO 2.186.800.000
AGOSTO 1.447.600.000
SEPTIEMBRE 1.686.400.000
OCTUBRE ACUMULADO 163.800.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
oct.-16
nov.-16
dic.-16
ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jul.-17
ago.-17
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15. 15
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
Nº 187 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 31-08-16 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.311,56 1.315,75 -0,32 % 1308,97 0,20 % MERVAL 16.846,88 1,03%
PETROLEO 48,65 47,43 2,57 % 46,20 5,30 % BVPA 59.461,23 1,87%
CRB SPOT 187,03 186,32 0,38 % 180,21 3,78 % DJI 18.253,85 -0,30%
BT2Y 0,79 0,76 3,00 bp 0,81 -2,00 bp DAX 10.581,02 0,67%
BT5Y 1,18 1,15 3,00 bp 1,20 -2,00 bp FTSE 6.983,52 1,22%
BT10Y 1,62 1,59 3,00 bp 1,58 4,00 bp IBEX35 8.751,60 -0,32%
BT30Y 2,34 2,32 2,00 bp 2,23 11,00 bp
LIBOR 180 1,24 1,24 0,19 bp 1,24 -0,48 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,00 0,05
BoE 0,25 0,50
BoJ -0,10 0 - 0,1
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
29-04-08 2,00 - 25 bp 03-10-16 1,1211 3,2100
07-10-08 1,50 -50 bp
28-10-08 1,00 -50 bp
15-12-08 0,25 -75 bp
15-12-15 0,50 25 bp Nominal Real (Di01=1)
03-10-16 0,50 31-ago-16 14,9008 3,01
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
22-08-16
24-08-16
26-08-16
30-08-16
01-09-16
05-09-16
07-09-16
09-09-16
13-09-16
15-09-16
19-09-16
21-09-16
23-09-16
27-09-16
29-09-16
03-10-16
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
22-08-16
24-08-16
26-08-16
30-08-16
01-09-16
05-09-16
07-09-16
09-09-16
13-09-16
15-09-16
19-09-16
21-09-16
23-09-16
27-09-16
29-09-16
03-10-16
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun.-06
31-ago.-06
29-nov.-06
27-feb.-07
28-may.-07
26-ago.-07
24-nov.-07
22-feb.-08
22-may.-08
20-ago.-08
18-nov.-08
16-feb.-09
17-may.-09
15-ago.-09
13-nov.-09
11-feb.-10
12-may.-10
10-ago.-10
08-nov.-10
06-feb.-11
07-may.-11
05-ago.-11
03-nov.-11
01-feb.-12
01-may.-12
30-jul.-12
28-oct.-12
26-ene.-13
26-abr.-13
25-jul.-13
23-oct.-13
21-ene.-14
21-abr.-14
20-jul.-14
18-oct.-14
16-ene.-15
16-abr.-15
15-jul.-15
13-oct.-15
11-ene.-16
10-abr.-16
09-jul.-16
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1311,56 PETROLEO 48,65
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
dic.-01
may.-02
oct.-02
mar.-03
ago.-03
ene.-04
jun.-04
nov.-04
abr.-05
sep.-05
feb.-06
jul.-06
dic.-06
may.-07
oct.-07
mar.-08
ago.-08
ene.-09
jun.-09
nov.-09
abr.-10
sep.-10
feb.-11
jul.-11
dic.-11
may.-12
oct.-12
mar.-13
ago.-13
ene.-14
jun.-14
nov.-14
abr.-15
sep.-15
feb.-16
jul.-16
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
19. 19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 187 / 2016
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
jul-16 0,21% 0,61%
dic-15 11,75% 3,86%
ago-15 26,05% 22,03%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
ago-16
,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
27-08-15
16-11-15
05-02-16
26-04-16
16-07-16
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2016
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 26,1802
Mediana 25,9375
Moda 25,7500
Desviación estándar 3,3435
Rango 11,3125
Mínimo 20,4375
Máximo 31,7500
Coef. de Var. 12,77%
Cantidad de observaciones 266
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
Septiembre 2015 /2016
Variación diaria (promedio) -0,0036
Desvío estándar 0,0072
Volatilidad anualizada 11,50%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20. 20
Resumen del día lunes 03 de octubre de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 187 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 23/9/2016
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 666.684 675.817 672.905 -9.133 -1,35% -6.221 -0,92%
Circ. Monetaria 488.186 493.059 484.168 -4.873 -0,99% 4.018 0,83%
en el público 439.592 442.663 432.697 -3.071 -0,69% 6.895 1,59%
en Ent. Fin. 48.594 50.396 51.471 -1.802 -3,58% -2.877 -5,59%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 178.498 182.758 188.737 -4.260 -2,33% -10.239 -5,43%
Pases Pasivos 42.349 42.597 36.530 -248 -0,58% 5.819 15,93%
Depósitos en Pesos 1.246.301 1.229.785 1.244.010 16.516 1,34% 2.291 0,18%
Del Sector Privado (*) 988.255 997.091 974.987 -8.836 -0,89% 13.268 1,36%
A la vista 443.905 454.258 438.085 -10.353 -2,28% 5.820 1,33%
A plazo 511.461 510.012 504.295 1.449 0,28% 7.166 1,42%
Del Sector Público (*) 258.046 232.694 269.023 25.352 10,89% -10.977 -4,08%
A la vista 143.593 120.940 160.123 22.653 18,73% -16.530 -10,32%
A plazo 98.488 95.485 92.850 3.003 3,14% 5.638 6,07%
Depósitos en u$s 15.933 15.821 15.789 112 0,71% 144 0,91%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 10.110 10.061 10.596 49 0,49% -486 -4,59%
Efectivo en E.F. en U$S 999 983 972 16 1,63% 27 2,78%
Préstamos al Sector Privado
En $ 810.385 801.625 797.054 8.760 1,09% 13.331 1,67%
En U$S 8.058 7.862 7.429 196 2,49% 629 8,47%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
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