PRESUPUESTOS COMO HERRAMIENTA DE GESTION - UNIAGUSTINIANA.pptx
MAE - Informe diario 08-09-2016
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 170 / 2016
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
8
6
6
Nº 170 / 2016
INFORME DIARIO
ÍNDICE
12
12
PÁGINA
4
4
9
I - RESUMEN DE LA JORNADA
10
7
II - RENTA FIJA
5
5
5
5
11
11
4
12
12
11
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
19
20
17
16
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18
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 170 / 2016
INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
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4. 4
INFORME DIARIO
Nº 170 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 3.245,07 24.707,93
RENTA FIJA 1.241,17 7.884,93
FOREX 262,14 1.255,38
OCT 9,00 303,60
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 4.757,39 34.151,84
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
01-sep
02-sep
05-sep
06-sep
07-sep
08-sep
09-sep
12-sep
13-sep
14-sep
15-sep
16-sep
19-sep
20-sep
21-sep
22-sep
23-sep
26-sep
27-sep
28-sep
29-sep
30-sep
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
24,71 %
5. 5
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 170 / 2016
A - INFORMACIÓN GENERAL
93,80%
1,57%
0,14%
4,49%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 1.138,01 - 0,42% 0,00% 7.395,75 10,94 1,54% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 28,70 74,46 0,65% 0,21% 124,02 354,22 -0,31% 1,50%
Total Bonos 1.166,72 74,46 0,42% 0,21% 7.519,77 365,17 1,51% 1,45%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 15,0665
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
500
1000
1500
2000
2500
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
01-sep
02-sep
05-sep
06-sep
07-sep
08-sep
09-sep
12-sep
13-sep
14-sep
15-sep
16-sep
19-sep
20-sep
21-sep
22-sep
23-sep
26-sep
27-sep
28-sep
29-sep
30-sep
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
112,94 %
6. 6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 170 / 2016
INFORME DIARIO
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
B - ÍNDICES
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
04-02-16
14-05-16
22-08-16
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
31-12-15
31-05-16
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
08-09-16 203,60 -0,039% 202,17 0,71% 185,79 9,59%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
08-09-16 447,3640 0,155% 444,2086 0,71% 358,1247 24,92%
Diario Mensual Anual
7. 7
INFORME DIARIO
Nº 170 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
B - ÍNDICES (Cont.)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
14-01-16
13-04-16
12-07-16
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31ago 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
08-09-16 1257,6607 0,082% 1248,2077 0,757% 981,2235 28,173%
Diario Mensual Anual
8. 8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Nº 170 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
0
5
10
15
20
25
30
35
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,0 100,00 105,65 21,78 0,0 0,0
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,1 100,00 S/C
AF18P* 04-nov-15 05-feb-18 BP+ 300 pb 1,2 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 1,6 100,00 S/C
AJ19P* @ 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,3 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 0,5 100,00 106,25 26,21 0,5 0,5
AM20P* 01-mar-16 01-mar-20 BP+ 325 pb 2,7 100,00 105,75 27,21 2,4 2,2
AMX8P* 01-mar-16 01-mar-18 BP+ 275 pb 1,3 100,00 102,75 30,17 1,2 1,1
AMX9P* @ 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,1 100,00 S/C
AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,0 100,00 106,80 26,85 0,9 0,9
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,1 100,00 105,69 18,46 0,1 0,1
PR15* 04-ene-10 04-oct-22 Badlar Priv 3,5 100,00 175,75 27,90 2,7 2,7
TM18P 05-sep-16 05-mar-18 22,75% 1,3 100,00 102,65 22,13 1,3 1,3
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,2 100,00 519,00 4,48 16,0 15,6
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,1 100,00 670,03 4,07 9,3 9,1
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 0,7 16,82 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 15,9 100,00 307,00 4,44 14,7 14,4
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 3,7 75,93 396,00 3,00 3,6 3,5
TC21P 22-jul-16 22-jul-21 2,5%+cer 4,6 100,00 103,75 2,90 4,6 4,5
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 0,6 100,00 105,4000 2,65 0,59 0,6
AA19D 22-abr-16 22-abr-19 6,25% 2,4 100,00 107,0000 4,43 2,41 2,4
AA21D 22-abr-16 22-abr-21 6,88% 4,0 100,00 112,1694 4,62 3,97 3,9
AA26D 22-abr-16 22-abr-26 7,50% 7,6 100,00 115,9858 5,80 7,02 6,8
AA46D 22-abr-16 22-abr-46 7,63% 19,4 100,00 119,1385 6,50 12,91 12,5
AD16D 29-dic-15 29-dic-16 6,00% 0,2 50,00 S/C
AF17D 19-ago-15 22-feb-17 0,75% 0,5 100,00 S/C
AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 0,7 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 1,5 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,2 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,0 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 0,1 100,00 S/C
AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 3,6 100,00 117,6000 4,22 3,50 3,4
AS17D 21-sep-15 21-sep-17 0,75% 1,0 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 4,4 100,00 121,5000 4,69 4,24 4,1
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,6 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,6 100,00 167,5000 6,28 8,25 8,0
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 0,7 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,7 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 14,7 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 15,0665 * Badlar Priv.(% n.a.) = 23,7000 ** LEBAC. 90d = 26,2800
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9. 9
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
Mercado Abierto Electrónico
Nº 170 / 2016
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons.en M.N. 6ºSerie 396,00 -0,39% 41,70 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1590,00 NR 0,32% 14,63 105,40 0,19% 2,33
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
CUAP Cuasiparen $ 519,00 NR ----- 1,48 No Cot ----- ----
DICA Discount en U$S leyArg. 2502,00 0,74% 226,85 No Cot ----- ----
DICP Discount en $ 670,03 0,45% 606,77 No Cot ----- ----
DICY Discount en U$S leyN.Y 2495,00 ----- 12,49 167,50 NR 0,98% 0,01
PARP Paren $ 307,00 0,66% 3,69 No Cot ----- ----
TVPA V.N. PBIU$S leyArg. 160,00 PP ----- 0,48 No Cot ----- ----
TVPY V.N. PBIU$S leyN.Y. 160,00 PP -1,23% 0,46 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con laaclaración "NR" o "PP" no son precios decierre. Precios por cada VN 100original.
PP.:No se registraron operaciones deVenta yelprecio es elpromedio ponderado delas compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo enfunción delas Normas vigentes yelprecio es eldelaúltima venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
10. 10
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 170 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
01-mar
07-mar
11-mar
17-mar
23-mar
31-mar
06-abr
12-abr
18-abr
22-abr
28-abr
04-may
10-may
16-may
20-may
27-may
02-jun
08-jun
14-jun
22-jun
28-jun
04-jul
11-jul
15-jul
21-jul
27-jul
02-ago
08-ago
12-ago
19-ago
25-ago
31-ago
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
01-mar
07-mar
11-mar
17-mar
23-mar
31-mar
06-abr
12-abr
18-abr
22-abr
28-abr
04-may
10-may
16-may
20-may
27-may
02-jun
08-jun
14-jun
22-jun
28-jun
04-jul
11-jul
15-jul
21-jul
27-jul
02-ago
08-ago
12-ago
19-ago
25-ago
31-ago
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11. 11
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 170 / 2016
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 06 de septiembre de 2016
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 98.441 0 3 0 0 0 98.444
Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0
Posturas presentadas 92.875 0 0 0 0 0 92.875
Adjudicado 91.585 0 0 0 0 0 91.585
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99%
* solo tramo predeterminado
0 0 -6.860-6.856 0 -3 0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
14/09/16
28/09/16
12/10/16
26/10/16
09/11/16
23/11/16
07/12/16
21/12/16
04/01/17
18/01/17
01/02/17
15/02/17
01/03/17
15/03/17
29/03/17
12/04/17
26/04/17
10/05/17
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
27,75%
26,90%
26,28%
26,06%
25,76%
25,28%
25,07%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
24%
24%
25%
25%
26%
26%
27%
27%
28%
28%
35 63 98 119 147 203 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 06/09/2016 (Lebacs $) NOB$ BPP
12. 12
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 170 / 2016
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
01-sep
02-sep
05-sep
06-sep
07-sep
08-sep
09-sep
12-sep
13-sep
14-sep
15-sep
16-sep
19-sep
20-sep
21-sep
22-sep
23-sep
26-sep
27-sep
28-sep
29-sep
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
13,93 %
Stock de pases al día 08-09-2016 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
09-sep-16 12.889,24
12-sep-16 92,30 Total hoy 12.981,54
Total Ayer 15.062,00
Diferencia -2.080,46
Var. % -13,81%
en adelante -
TOTAL 12.981,54
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 25,00% 21,50% 27,75% 23,50% 24,95% 0,00 177
7 DIAS S/Op.
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13. 13
INFORME DIARIO
Nº 170 / 2016
IV - FOREX - MAE
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal Septiembre Total 2016 DIARIO T o tal Septiembre Total 2016
262,14 1.255,38 43.455,80 120,00 558,50 18.609,09
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
01-sep-16
02-sep-16
05-sep-16
06-sep-16
07-sep-16
08-sep-16
09-sep-16
12-sep-16
13-sep-16
14-sep-16
15-sep-16
16-sep-16
19-sep-16
20-sep-16
21-sep-16
22-sep-16
23-sep-16
26-sep-16
27-sep-16
28-sep-16
29-sep-16
30-sep-16
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
49,58%
Cierre Forex: 15,0700
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 15,0705 15,0578
12:00 15,0625 15,0623
13:00 15,0625 15,0631
14:00 15,0730 15,0649
15:00 15,0675 15,0661
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15,0500
15,0550
15,0600
15,0650
15,0700
15,0750
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14. 14
V - OCT - MAE
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
Nº 170 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-sep-16 4.000.000 15,2800 23,12% 23,51%
31-oct-16 4.000.000 15,5800 23,31% 23,47%
30-nov-16 - 15,8720 23,40% 23,51%
30-dic-16 - 16,1300 22,72% 22,80%
31-ene-17 - 16,4000 22,22% 22,28%
24-feb-17 - 16,6333 22,40% 22,46%
31-mar-17 - 16,9000 21,73% 21,77%
28-abr-17 1.000.000 17,1400 21,61% 21,65%
31-jul-17 - 17,9457 21,37% 21,40%
31-ago-17 - 18,2114 21,31% 21,34%
Total 9.000.000
0
50
100
150
200
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.Ene.
Prom.Feb.
Prom.Mzo.
Prom.Abr.
Prom.My.
Prom.Jun.
Prom.Jul.
Prom.Ago.
Prom.Sep.
01-sep-16
02-sep-16
05-sep-16
06-sep-16
07-sep-16
08-sep-16
09-sep-16
12-sep-16
13-sep-16
14-sep-16
15-sep-16
16-sep-16
19-sep-16
20-sep-16
21-sep-16
22-sep-16
23-sep-16
26-sep-16
27-sep-16
28-sep-16
29-sep-16
30-sep-16
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-47,86 %
MAYO 1.351.200.000
JUNIO 1.969.800.000
JULIO 2.186.800.000
AGOSTO 1.447.600.000
SEPTIEMBRE ACUMULADO 303.600.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
jul-17
ago-17
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15. 15
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
Nº 170 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 31-08-16 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.338,20 1.345,22 -0,52 % 1308,97 2,23 % MERVAL 16.457,90 0,87%
PETROLEO 45,35 44,68 1,50 % 46,20 -1,84 % BVPA 60.231,66 0,17%
CRB SPOT 185,63 182,47 1,73 % 180,21 3,01 % DJI 18.479,81 -0,25%
BT2Y 0,77 0,73 4,00 bp 0,81 -4,00 bp DAX 10.675,29 -0,72%
BT5Y 1,18 1,12 6,00 bp 1,20 -2,00 bp FTSE 6.858,70 0,18%
BT10Y 1,60 1,54 6,00 bp 1,58 2,00 bp IBEX35 9.101,10 0,95%
BT30Y 2,30 2,23 7,00 bp 2,23 7,00 bp
LIBOR 180 1,23 1,25 -1,64 bp 1,24 -1,09 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,00 0,05
BoE 0,25 0,50
BoJ -0,10 0 - 0,1
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
29-04-08 2,00 - 25 bp 08-09-16 1,1260 3,2143
07-10-08 1,50 -50 bp
28-10-08 1,00 -50 bp
15-12-08 0,25 -75 bp
15-12-15 0,50 25 bp Nominal Real (Di01=1)
08-09-16 0,50 29-jul-16 15,0447 3,04
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
27-07-16
29-07-16
02-08-16
04-08-16
08-08-16
10-08-16
12-08-16
17-08-16
19-08-16
23-08-16
25-08-16
29-08-16
31-08-16
02-09-16
06-09-16
08-09-16
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
27-07-16
29-07-16
02-08-16
04-08-16
08-08-16
10-08-16
12-08-16
17-08-16
19-08-16
23-08-16
25-08-16
29-08-16
31-08-16
02-09-16
06-09-16
08-09-16
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
16-abr-15
15-jul-15
13-oct-15
11-ene-16
10-abr-16
09-jul-16
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1338,2 PETROLEO 45,35
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
dic-01
may-02
oct-02
mar-03
ago-03
ene-04
jun-04
nov-04
abr-05
sep-05
feb-06
jul-06
dic-06
may-07
oct-07
mar-08
ago-08
ene-09
jun-09
nov-09
abr-10
sep-10
feb-11
jul-11
dic-11
may-12
oct-12
mar-13
ago-13
ene-14
jun-14
nov-14
abr-15
sep-15
feb-16
jul-16
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
19. 19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 170 / 2016
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
jun-16 4,98% 1,17%
dic-15 11,55% 3,23%
jul-15 27,32% 24,20%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
jul-16
,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
27-08-15
16-11-15
05-02-16
26-04-16
16-07-16
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2016
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 26,0402
Mediana 25,9375
Moda 25,7500
Desviación estándar 3,5473
Rango 11,3750
Mínimo 20,3750
Máximo 31,7500
Coef. de Var. 13,62%
Cantidad de observaciones 263
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
Agosto 2015 /2016
Variación diaria (promedio) -0,0024
Desvío estándar 0,0108
Volatilidad anualizada 17,15%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20. 20
Resumen del día jueves 08 de septiembre de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 170 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 02/09/2016
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 692.521 668.818 671.569 23.703 3,54% 20.952 3,12%
Circ. Monetaria 490.332 483.083 489.592 7.249 1,50% 740 0,15%
en el público 438.795 432.743 438.479 6.052 1,40% 316 0,07%
en Ent. Fin. 51.536 50.340 51.112 1.196 2,38% 424 0,83%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 202.189 185.735 181.977 16.454 8,86% 20.212 11,11%
Pases Pasivos 28.402 36.967 24.436 -8.565 -23,17% 3.966 16,23%
Depósitos en Pesos 1.254.881 1.250.952 1.231.491 3.929 0,31% 23.390 1,90%
Del Sector Privado (*) 1.026.878 985.897 1.010.475 40.981 4,16% 16.403 1,62%
A la vista 486.268 446.956 479.081 39.312 8,80% 7.187 1,50%
A plazo 507.197 507.225 497.460 -28 -0,01% 9.737 1,96%
Del Sector Público (*) 228.003 265.055 221.016 -37.052 -13,98% 6.987 3,16%
A la vista 113.769 153.512 104.954 -39.743 -25,89% 8.815 8,40%
A plazo 100.463 96.787 100.758 3.676 3,80% -295 -0,29%
Depósitos en u$s 15.821 15.781 15.823 40 0,25% -2 -0,01%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 10.101 10.624 11.431 -523 -4,92% -1.330 -11,64%
Efectivo en E.F. en U$S 992 974 1.023 18 1,85% -31 -3,03%
Préstamos al Sector Privado
En $ 920.488 799.556 900.070 120.932 15,12% 20.418 2,27%
En U$S 7.690 7.578 6.929 112 1,48% 761 10,98%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
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