Boletín tema 5 - Rentabilidad y Riesgo.pdf
•
0 recomendaciones•8 vistas
Rentabilidad y Riesgo
![[Boletín de ejercicios Tema 5] Rentabilidad y Riesgo
Rentabilidad y riesgo
Considerando la siguiente información de precios durante las últimas cinco sesiones:
Apple
Adj
Close
Boeing
Adj.
Close
Coca-
Cola
Adj.
Close
Nike
Adj.
Close
23 feb 2016 94,69 116,90 43,69 60,21
22 feb 2016 96,88 117,39 43,94 60,17
19 feb 2016 96,04 115,16 43,77 59,31
18 feb 2016 96,26 117,57 43,61 58,60
17 feb 2016 98,12 116,34 43,49 58,17
1. Calcula la rentabilidad diaria de cada acción
2. Calcula la rentabilidad media diaria de cada acción
3. Calcula el riesgo (medido por su desviación típica) de cada acción
4. Calcula la rentabilidad de una cartera compuesta de 40% acciones de Apple y 60%
acciones de Boeing.
5. Calcula el riesgo de una cartera compuesta de 40% acciones de Apple y 60% acciones
de Boeing.
6. Calcula la rentabilidad de una cartera compuesta de 40% Coca-Cola, 40% Boeing y
20% Nike.
7. Calcula el riesgo de una cartera compuesta de 40% Coca-Cola, 40% Boeing y 20%
Nike.
8. ¿Qué cartera preferirías? ¿Por qué?
Rentabilidad: rentabilidad por dividendo y por plusvalía.
Microsoft pagó un único dividendo de 3.08 $ el 15 de noviembre de 2010. Suponga que
compró acciones de Microsoft a 28,08 $/acc. el 1 de noviembre de 2010 y las vendió
inmediatamente después del pago del dividendo a 27,39 $/acc. ¿Qué rentabilidad obtuvo por
la comprar de las acciones?
Cálculo de la volatilidad histórica
Las rentabilidades anuales del S&P500 en el periodo 2002 a 2006 han sido -22.10%, 28.68%,
10.88%, 4.91% y 15.80% respectivamente. ¿Cuál es la desviación estándar de las
rentabilidades del S$P500 durante los años 2002-2006?
Intervalo de confianza
Siendo la rentabilidad media del S&P 500 desde el año 2002 hasta el 2006 del 7.63% con
una desviación típica del 16.80% ¿Cuál es el intervalo de confianza del 95% de la
rentabilidad de 2007?
1](https://image.slidesharecdn.com/boletintema5-rentabilidadyriesgo-240227205446-39d48a9f/85/Boletin-tema-5-Rentabilidad-y-Riesgo-pdf-1-320.jpg)
Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a Boletín tema 5 - Rentabilidad y Riesgo.pdf
Similar a Boletín tema 5 - Rentabilidad y Riesgo.pdf (20)
Más de Universidad de Vigo
Más de Universidad de Vigo (20)
Último
Último (20)
Boletín tema 5 - Rentabilidad y Riesgo.pdf
- 1. [Boletín de ejercicios Tema 5] Rentabilidad y Riesgo Rentabilidad y riesgo Considerando la siguiente información de precios durante las últimas cinco sesiones: Apple Adj Close Boeing Adj. Close Coca- Cola Adj. Close Nike Adj. Close 23 feb 2016 94,69 116,90 43,69 60,21 22 feb 2016 96,88 117,39 43,94 60,17 19 feb 2016 96,04 115,16 43,77 59,31 18 feb 2016 96,26 117,57 43,61 58,60 17 feb 2016 98,12 116,34 43,49 58,17 1. Calcula la rentabilidad diaria de cada acción 2. Calcula la rentabilidad media diaria de cada acción 3. Calcula el riesgo (medido por su desviación típica) de cada acción 4. Calcula la rentabilidad de una cartera compuesta de 40% acciones de Apple y 60% acciones de Boeing. 5. Calcula el riesgo de una cartera compuesta de 40% acciones de Apple y 60% acciones de Boeing. 6. Calcula la rentabilidad de una cartera compuesta de 40% Coca-Cola, 40% Boeing y 20% Nike. 7. Calcula el riesgo de una cartera compuesta de 40% Coca-Cola, 40% Boeing y 20% Nike. 8. ¿Qué cartera preferirías? ¿Por qué? Rentabilidad: rentabilidad por dividendo y por plusvalía. Microsoft pagó un único dividendo de 3.08 $ el 15 de noviembre de 2010. Suponga que compró acciones de Microsoft a 28,08 $/acc. el 1 de noviembre de 2010 y las vendió inmediatamente después del pago del dividendo a 27,39 $/acc. ¿Qué rentabilidad obtuvo por la comprar de las acciones? Cálculo de la volatilidad histórica Las rentabilidades anuales del S&P500 en el periodo 2002 a 2006 han sido -22.10%, 28.68%, 10.88%, 4.91% y 15.80% respectivamente. ¿Cuál es la desviación estándar de las rentabilidades del S$P500 durante los años 2002-2006? Intervalo de confianza Siendo la rentabilidad media del S&P 500 desde el año 2002 hasta el 2006 del 7.63% con una desviación típica del 16.80% ¿Cuál es el intervalo de confianza del 95% de la rentabilidad de 2007? 1
- 2. 1) rito µt = rapprr.at/12-96R6- VIO 96126 tappzssfeb - 9469-96-188=-226%96,88 rappsifeta 9618896,04mi ÓET? 9604 rappeafeb 96,04-96,24--023%96,24 rappllsrfeb = 9626-98,12--1,9 ? 98112 - 0,88% 2) × ERIKPIK El H Rapp ) - LÉONIE . = -08N. 4 HR Boeing) - -0427144%-205%1-11061=0113251113%-4 ELRCOCAI = États -0,1175112 ! EIRNIKEI . 0,066%44%1,417074--08665 ? AÓAI.
- 3. " 64ms crik - ECRITRK 64rapp ) = El 2,26 % - Cass 410,87%-1-0,88%4 GÓ 23 - C- 0,881 .tt/-i90Y.-l-O' 88%12 - 4 tlrapp 1--1-138417540.6541-1,02124 T lrapp ) = UM 044 t 3,0625T 0,4225T 1,0404 . 4- 82 lrappl = 1,60745 trapp = €745 → OCR app = 1,267852 SI SI 1,27 % Mri = Éi lrik - ECRIIPIK ttrbing - Ito , 42%-013144944043%14 C- 20%043144064043%14/4 04 rbingl = EO , 5541184 fzdtttó 93J / 4 tlrbng 1=2298974 { ltbngl = MÍ 1,5162349114L ? 8480cal → * cocas = 0,39909272 70,399% PIR Nike ) ← 01278829 -8 CRNNUJN -0,528042611053 ?
- 4. 4) Xapp - -402 ECRPI . ÍÉXIEIRII Xbrg -60% ELRPI - 0,41-018841-06.043 ? ECRPI - - -0,274% " reina ári ! ! - ↳ Gij - CCRI - ECRIII . Rj - HDAD [ H RGTQ 4/1 -0,42-0,13/40,871-0,8811144 Ht toiestótfl -2,04-0431 C- 1401-048.406-01313 = 107591-3464,1417094861-1156409--0390229 TYRA . 1,272131 HARPÍA , 12788784911,13 6) 40% coca KRP " EI IUECRI , 40 ? Boeing 20% Nike 84kpts04? 0459275+0,42-2,29897592 ? 0,2788291-0 ' 204048Mt 012014020Mt 20402 OGN
- 5. 8) Dividendo = 3108 $ 15/11 compra MSFT - - 2408$10 11M vende MSFT - -27,39$ laca después pago dividendo Rent dividendo 301--011097110,977 . 28108 Plusvalías 27139-2408 → -0,02464-2,461. 28,08 EIRSPI . - l -22,10%+281687.498%1-4,9 # 15,81%1/5 2062 - -22,10% = 7,63% 2003 28,68% 2004 10,88% 2005 4,91% 2006 15,8% 04 Rsp ) = -4-221-7,63121-110,4 - 7,63141491-7631411518-7163123/5 84kpts 1411,6815=284336 tcrsp ) = 52,336=16,80 ? 9) Limite superior , 76311-246,8%1--4423 ? Limite inferior : 7,63%-216,87=-25,97 !