El documento describe varios criterios para la toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre, como el criterio de valor esperado, el criterio de Wald, el criterio de Savage y el criterio de Hurwicz. Luego presenta ejemplos de aplicación de estos criterios a casos concretos de toma de decisiones estratégicas entre empresas.

1. TALLER DE TEORIA GENERAL DE SISTEMAS
INTEGRANTES: MARÍA FERNANDA PINTO, DIEGO GAIBOR, FERNANDO PINTADO
FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017
REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE LA TEORIA DE LA DECISIÓN.
Investigue las siguientes estrategias con respecto a la teoría de la decisión.
Criterio valor esperado
Es un tipo de criterio utilizado para tomar una decisión bajo riesgo. Por definición es la suma
ponderada de los pagos correspondientes a cada una de las opciones de decisión, se trata de la
ganancia a largo plazo a la que llegaríamos con cada alternativa después de repetir la decisión
muchas veces.
Criterio de Wald
Se fija en las valoraciones más bajas, la filosofía es la mejor de las peores, esto supone una
pérdida de información porque no se tienen en cuenta el resto de campos y la opción elegida no
podría ser la más óptima. Estamos hablando de una forma Pesimista de elegir según Wald.
Criterio de Savage
Se busca la máxima ganancia a través de la perdida mínima. Entonces para cada una de las
soluciones tenemos diferentes resultados, lo que hacemos es tomar los escenarios como
referente y dentro de estas tomamos el mayor valor para restarlo por cada valor dentro de esa
misma columna para cada solución.
Criterio de Hurwicz
Este modelo toma una lógica intermedia entre las anteriores, y para el peor valor da un valor
de 1-α, mientras que para el valor más alto otorga un valor de α, donde α es el valor de
optimismo que utilizamos, este valor oscila de 0 a 1, sin llegar a los extremos para no coincidir
con las teorías anteriores, un valor razonable es 1/2, para nuestro caso trabajamos con α=1/4.
Por lo que el resultado sería el siguiente: La opción a elegir en este caso es la C.

2. GRUPO 2
Fracaso Éxito
Entrar al negocio 0 540 000 000
Vender derechos 80 000 000 80 000 000
a) Valor esperado:Entrar al campo de los microordenadores para ganar $540 000 000
b) Wald: Vender los derechos para ganar $80 000 000
c) Savage: Verder los derechos para ganar $80 000 000
d) Hurwicz (0.7): Entrar al campo de los microordenadores para ganar $378 000 000
Empresa Americana
Trabaja en el
superconductor
No trabaja en el
superconductor
Empresa japonesa
Trabaja en el
superconductor
(-10,-10) (100,0)
No trabaja en el
superconductor
(0,100) (0,0)

3. a) Tiene dos puntos de equilibrio, (0,100) y (100,0)
Empresa Americana
Trabaja en el
superconductor
No trabaja en el
superconductor
Empresa japonesa
Trabaja en el
superconductor
(-5,-10) (115,0)
No trabaja en el
superconductor
(0,100) (0,0)
Para conocer el punto de equilibrio se toma (115,0), porque si cada empresa japonesa
cambia estrategia su recompensa disminuye de 115 a 0 y para la americana de 0 a -10
La solución es con la estrategia mixta (x1, y1)=(1,0)
x=(1,0)e y =(0,1)
v(A) = 1,0 [
5 115
0 0
] (
0
1
)= 115
v(B) = 1,0 [
−10 0
100 0
] (
0
1
)= 0
El punto de equilibrio es (115,0) Del 10
Empresa 1
Ganancias
Empresa 2
ganancias (0,1) (0.25,0.75) (0.5,0.5) (0.75,0.25) (1,0)
(1,0) (0.75,0.25) (0.5,0.5) (0.25,0.75) (0,1)
v(A) = 1,0 [
0.25 0.75
0.75 0.25
] (
0
450
)= 1
v(B) = 1,0 [
0.5 0.5
0 0
] (
0
550
)= 1
La empresa 1 tiene como estrategia óptima (0.25,0.75) siendo la primera opción una
producción alta y la segunda baja. La segunda empresa, sin embargo, tiene como
estrategia (0.5,0.5). El valor del juego es, si fuera de suma nula, 450, es decir, para la
primera empresa de 450 mil euros y para la segunda de 550 mil.