El documento presenta una introducción a la teoría de toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Explica los pasos para tomar decisiones, incluyendo identificar alternativas y estados de la naturaleza, determinar los resultados esperados, y evaluar las alternativas según algún criterio. También describe métodos como minimax, maximax, promedio de Laplace, y valor esperado para seleccionar la mejor alternativa cuando los resultados futuros son inciertos.
1. ANALISIS DE DECISIONES
Mg. Ing. Luis Medina Aquino
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
UNIDAD DE POSGRADO
2. Introducción
La mayoría de las decisiones administrativas se
toman en condiciones de incertidumbre. En este
contexto, la Teoría de Decisiones es una forma
práctica y científica de estructurar y resolver un
problema de decisión empresarial.
4. ¿Por qué tomar decisiones
es importante?
Es el acto de selección de un curso de acción
preferido entre las alternativas.
Una responsabilidad clave de todos los directores
gerentes, no sólo del área de operaciones
Tenemos un montón de decisiones que tomar:
Planificación de personal, localización de planta,
gastos, etc
5. Pasos para tomar decisiones
1. Identificar las posibles condiciones futuras
(estados de la naturaleza).
2. Elaborar una lista de alternativas
3. Determinar la rentabilidad estimada de cada
alternativa para cada condición
4. Evaluar las alternativas de acuerdo a algún
criterio y seleccionar la mejor alternativa
6. Requisitos para el proceso de
toma de decisiones
1. Estados de la Naturaleza – Son los posibles eventos que la empresa
puede experimentar. Son variables incontrolables por el decisor.
Ejemplos:
El clima: lluvioso, soleado, nublado
La demanda: Alta, Moderada, Baja
2. Alternativas de decisión- Son las opciones que la empresa puede
hacer. Son variables controlables por el decisor.
Ejemplos: Invertir en un sistema de riego, no invertir
3. Resultados – Están asociados a cada combinación de alternativa de
decisión y estado de la naturaleza.
7. Tabla de Decisión
E1 E2 E3 …… En
A1 R11 R12 R13 …… R1n
A2 R21 R22 R23 …… R2n
A3 R31 R32 R33 …… R3n
…… …… …… …… …… ……
Am Rm1 Rm2 Rm3 …… Rmn
8. Tabla de decisión
Alternativas Baja Moderada Alta
Planta pequeña $10 $10 $10
Planta Mediana 7 12 12
Planta Grande (4) 2 16
Posible demanda futura*
*Valor Presente Neto en millones de $
9. Ambientes de Decisión
Certeza - Ambiente en el que los acontecimientos
futuros definitivamente van a ocurrir.
Incertidumbre - Ambiente en el que es imposible
evaluar la probabilidad de varios eventos futuros.
De riesgo - Ambiente en el que ciertos eventos futuros
tienen asignados una probabilidad, debido a que se
tiene información de los mismos.
10. Toma de Decisiones bajo
certeza
Cuando se sabe a ciencia cierta cuál de las condiciones
futuras se producirán, entonces se elegirá la alternativa
con la rentabilidad más alta!
11. Toma de decisiones bajo
certeza
Alternativas Baja Moderada Alta
Planta pequeña $10 $10 $10
Planta Mediana 7 12 12
Planta Grande (4) 2 16
Posible demanda futura*
*Valor Presente Neto en millones de $
12. Toma de decisiones bajo
incertidumbre
Minimax
Maximax
Laplace
Savage
13. Minimax
“Lo mejor de lo peor”
Determinar el peor valor de cada alternativa, a
continuación,
Elegir la alternativa que es el "mejor peor".
Alternativas D.Baja D. Mod D. Alta Minimax
P. Pequeña 10 10 10
P. Mediana 7 12 12
P. Grande -4 2 16
10
7
-4
14. Maximax
“Lo mejor de lo mejor”
Determinar el mejor valor para cada alternativa,
y a continuación,
Elegir la alternativa que es "lo mejor de lo
mejor".
Alternativas D. Baja D.Mod D. Alta Maximax
P. Pequeña 10 10 10
P. Mediana 7 12 12
P. Grande -4 2 16
10
12
16
15. Laplace
“El mejor promedio”
Determinar el valor promedio para cada
alternativa, entonces
Escoger la alternativa que es el “mejor
promedio”.
Alternat. Alta Mod Baja Total Prom
Pequeña 10 10 10 30
Mediana 7 12 12 31
Grande -4 2 16 14
10
10.3
4.67
16. Savage (mínimo de los pesares
máximos)
1. Seleccione el mejor valor en cada columna
2. Prepare una tabla de las pérdidas de oportunidades,
para ello restar cada valor en cada columna del mejor
valor en esa columna.
3. Identificar el peor arrepentimiento por cada fila.
4. Elija el mejor (el más bajo de lo peor).
Pesar – Pérdida de oportunidad
Alternat. Baja Mod Alta Baja Mod Alta Peor
Pequeña 10 10 10 0 2 6 6
Mediana 7 12 12 3 0 4 4
Grande -4 2 16 14 10 0 14
17. Toma de decisiones bajo riesgo
Dada una tabla de decisión con valores condicionales
y de probabilidad para todos los estados de la
naturaleza, podemos determinar un valor monetario
esperado (VME) para cada alternativa.
El VME, para una alternativa, es la suma de los
posibles resultados de la alternativa, cada una
ponderada por la probabilidad de ocurrencia de tal
resultado.
18. Valor Monetario Esperado
(VME)
VME (Alternativa i) = (Resultado del 1er estado
natural) x (Probabilidad del 1er estado natural) +
(Resultado del 2do estado natural) x (Probabilidad
del 2do estado natural) + ....+ (Resultado del último
estado natural) x (Probabilidad del último estado
natural)
19. Alternativas Baja Moderada Alta
Planta pequeña $10 $10 $10
Planta mediana 7 12 12
Planta Grnade (4) 2 16
Posible Demanda Futura *
*Valor Presente en millones de $
Ejemplo de VME:
Hemos establecido probabilidades de la demanda futura de la siguiente
manera: Baja, 0.30, Moderada, 0.50, Alta, 0.20
VMEpequeña = 10(.3) + 10(.50) + 10(.2) = $10 millones
VMEmediana = 7(.3) + 12(.5) + 12(.2) = $10.5 millones
VMEgrande = (4)(.3) + 2(.5) + 16(.2) = $3 millones
20. Valor Esperado de la
información Perfecta (VEIP)
¿Qué pasa si usted podría retrasar su decisión
hasta contar con más datos?
¿Tendría en cuenta contratar a una persona o
una empresa que le dé mayor información del
problema de decisión?
Y si es posible pronosticar, sin error, ¿qué
evento va a ocurrir?
¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar a esa
persona o empresa?
VEIP le permite determinar la cifra
21. Alternatives Baja Moderada Alta
Planta pequeña $10 $10 $10
Planta Mediana 7 12 12
Planta Grande (4) 2 16
Posible demanda futura*
*Valor Presente en millones de $
Ejemplo VEIP
VEIP = Valor esperado __ Máximo Valor
Bajo Certeza Monetario Esperado
Valor Esperado bajo certeza: 10(.3) + 12(.5) + 16(.2) = $12.2
Máximo Valor Monetario Esperado: $10.5
VEIP = 12.2 – 10.5 = $1.7 millones