Principales claves para la adecuada gestión del Riesgo en las Microfinanzas.

1. Riesgos en
Microfinanzas
Puntos clave
PROF. MARÍA JESÚS MARIÑO GÓMEZ
MÁSTER EN MICROFINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (CIFF)
MARZO 2017

2. Riesgos en Microfinanzas
Contenido
1. Gestión del Riesgo en Microfinanzas: por qué y cómo debe ser
2. Banana Skins Microfinance 2016: qué gestionamos cuando gestionamos Riesgos
3. Resumen del contenido de las guías “Gestión del Riesgo I, II y III”
1. Introducción: Riesgos en Microfinanzas
2. Pérdidas esperadas e inesperadas. Relación con la salud de la entidad: provisiones y
capital
3. Aplicaciones de los modelos de scoring
4. Enfoques, criterios y soluciones: Preguntas y debate

3. Riesgos en Microfinanzas
1) Gestión del Riesgo en Microfinanzas
1) Inclusión vs
exclusión:
• Excluyo si presto a quien no puede pagar
2) Sostenibilidad: • Si presto mal dejo de existir y dejo de prestar
3) Eficiencia: • Puedo mejorar mis tiempos de respuesta
4) Márgenes:
• Menor riesgo = mejor precio y viceversa
• Me permiten entrar en donde es más caro entrar
¿Por qué es imprescindible la gestión del Riesgo en Microfinanzas?

4. Riesgos en Microfinanzas
1) Gestión del Riesgo en Microfinanzas
¿Por qué es imprescindible la gestión del Riesgo en Microfinanzas?
“LAS BUENAS INTENCIONES NO BASTAN SI NO
ACTUAMOS DE FORMA INTELIGENTE Y
SISTEMÁTICA”
y
“LOS COMPROMISOS QUE NO SE MIDEN, SE
QUEDAN EN BUENAS INTENCIONES”

5. Riesgos en Microfinanzas
1) Gestión del Riesgo en Microfinanzas
¿Cómo debe ser entonces la gestión del Riesgo en MF?
Basada en
números, no en
opiniones
Profesional,
planificada,
sistemática
Segmentada
Basada en
tecnología y
herramientas

6. “Los créditos morosos son casi
siempre la ruina de los negocios de
servicio financiero”
Banana skins in Microfinance 2016 (English)
Encuesta anual realizada por el Centre for the Study of
Financial Innovation (CFSI) reflejando cuáles son los
riesgos más relevantes para la industria en cada
momento
Riesgos en Microfinanzas
2) Banana Skins Microfinance 2016: qué gestionamos cuando
gestionamos Riesgos

7. Riesgos en Microfinanzas
2) Banana Skins Microfinance 2016: qué gestionamos cuando
gestionamos Riesgos
Los 5 que más
preocupan en
global:
• Estrategia
• Gestión de Riesgos
• Gestión del cambio
• Tecnología
• Capacidad de
repago
Los 5 que más
preocupan en
LatAm
• Riesgo de crédito
• Capacidad de
repago
• Estrategia
• Competidores
• Riesgos macro
económicos

8. Riesgos en Microfinanzas
3.1) Resumen: Introducción a los Riesgos en Microfinanzas
Riesgo = PROBABILIDAD de que un evento no deseado ocurra
¿Cómo nos enfrentamos a las probabilidades?
De que nuestros
clientes no nos
paguen cuando
esperamos o que
no nos paguen:
Riesgo de
Crédito
De que en algún
momento nos
veamos sin el
flujo de efectivo
que necesitamos:
Riesgo de
Liquidez
De que nos
afecte una
variación en los
tipos de interés,
precios o en los
tipos de cambio:
Riesgo de
Mercado
De que otros
eventos nos
produzcan
pérdidas o
retrasos:
Riesgo
Operacional

9. Riesgos en Microfinanzas
3.2) Pérdidas esperadas e inesperadas. Relación con la salud de la
entidad: provisiones y capital
Riesgo = PROBABILIDAD de que un evento no deseado ocurra
Probabilidad de que
nuestros clientes no
nos paguen cuando
esperamos o que no
nos paguen:
Riesgo de
Crédito
¿Cómo nos enfrentamos a las probabilidades?
Nos basamos en la información que nos da la
experiencia para calcular las probabilidades y
diseñar acciones en consecuencia…
¿Qué cliente…
¿En qué producto…
¿En qué momento del crédito…
¿En qué zonas…
….conlleva más probabilidad de incumplir?

10. Riesgo = PROBABILIDAD de que un evento no deseado ocurra
• Rediseño de políticas de crédito
• Colocación selectiva
• Créditos preaprobados
• Precios diferenciados
¿Qué cliente me da
mayor probabilidad de
pérdida?
• Rediseño del mix de cartera
• Rediseño de políticas por producto
¿En qué producto espero
mayor pérdida?
• Acciones de cobranza focalizadas
• Rediseño de la incentivación comercial
¿En qué momento del
crédito tengo menos
probabilidades de
cobrar?
• Campañas diferenciadas
• Seguimiento metodológico focalizado
¿En qué zonas tengo
más probabilidad de
perder?
Riesgos en Microfinanzas
3.2) Pérdidas esperadas e inesperadas. Relación con la salud de la
entidad: provisiones y capital

11. ¿Cómo calcular estas
probabilidades?
Pérdida esperada
=> Se cubre con
provisiones, así que
cuesta dinero…
¿Cómo se calcula?
Modelos
internos de
scoring por
operación
• Nos permiten identificar y cuantificar el
riesgo de cada cliente y de cada operación,
para decidir proactivamente o de forma
reactiva
En su defecto:
ratios
sencillos,
globales + por
segmento
• Prima de riesgo: Gasto de provisión /
Inversión promedio
• Tasa de entradas en mora: Suma de
entradas en mora / Inversión vigente
promedio
• Tasa de pase a castigos: Suma de castigos
/ Inversión promedio
• Indicador de cosechas: Stock de mora y
castigos por cosecha / Colocaciones por
cosecha
• Inverso de la eficacia recuperatoria
agregada
Riesgos en Microfinanzas
3.2) Pérdidas esperadas e inesperadas. Relación con la salud de la
entidad: provisiones y capital

12. ¿Por qué usar modelos de scoring?
Tienen un impacto
positivo directo en
el ahorro de
tiempo para el
personal de una
entidad.
Es muy difícil ser
objetivo en una
industria donde la
relación con el
cliente es la
médula espinal del
modelo de negocio
=>modelo
cuantitativo
La alta rotación de
personal hace que
toda la
experiencia y el
criterio generados
se desaprovechen
=> modelo
cualitativo
Excel tiene sus
limitaciones, y en
la información
está el poder:
automatización y
trazabilidad en el
proceso de toma
de decisiones,
seguimiento
estratégico
Riesgos en Microfinanzas
3.3) Aplicaciones de los modelos de scoring en Microfinanzas

13. Riesgos en Microfinanzas
4.) Enfoques, criterios y soluciones
ESPACIO PARA EL DEBATE
¡MUCHAS GRACIAS!