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Guía de estrategias de trading con derivados
1.
2. Índice
Índice 1
¿Qué es Rankia y qué encontrarás en esta guía? 2
Trading haciendo Scalping 3
Estrategias de trading: «Spreading o Pair trading» 5
Sistema Resistencia/Soporte 9
Fuego de paja: estrategia 16
Estrategia bajista: Fuego de paja 17
Estrategias de Trading: patrones de entrada 19
Patrón de entrada Inside Bar 19
Patrón de entrada GSV (Greatest Swing Value) 20
Patrón de entrada Tortugas 21
Trading: el Opening Range Breakout 22
La falsa ruptura de Larry Williams 24
FPO: El patrón de salida de Larry Williams 25
Estrategia «corrección ordenada» 28
Estrategia long/short 31
Guías relacionadas:
● Guía de Análisis Técnico
● Guía de Indicadores Técnicos
● Guía de CFDs
● Guía de Forex
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3. ¿Qué es Rankia y qué encontrarás en esta guía?
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5. Activos con los que hacer scalping
Uno de los requisitos principales para hacer scalping es la liquidez, es decir, que el activo sobre
el que vayamos a operar tenga un continuo flujo de operaciones de compraventa que nos
permita entrar y salir del mercado de forma rápida y sin asumir grandes costes en términos de
horquilla de precios (diferencia entre la orden de compra y de venta).
Los activos más usados para scalping suelen ser las principales divisas como el EUR/USD, o el
EUR/GBP, GBP/USD... Además existen índices bursátiles como el S&P500, o el DAX que son muy
negociados por los «scalpers». Otras de las materias primas más utilizadas para hacer scalping
son el Oro, la Plata y el Petróleo.
¿Qué tener en cuenta para hacer scalping?
Antes de empezar a hacer operaciones de scalping, hay que conocer bien el mercado en el que
uno está introduciéndose. Existen multitud de variables que afectan a los mercados, sobretodo a
corto plazo. Algunos de los conceptos que hay que tener en cuenta son:
● Volatilidad: variabilidad del precio
● Liquidez: Volumen de negociación que nos permita entrar y salir sin problemas ni costes
adicionales
● Comisiones: elegir un broker con comisiones competitivas dado el gran número de
operaciones que suelen realizarse
● Stop Loss: en estos casos es recomendable seguir una estrategia que limite las pérdidas
● Estrategia: es importante tener definida una estrategia, habiéndola testeado previamente
para verificar que es rentable. Seguir una estrategia de forma fiel es muy importante,
intentando evitar los impulsos emocionales que puedan generarse durante el trading.
● Emociones: En estas estrategias a corto plazo, unidas al apalancamiento, podemos ver
oscilar nuestra cartera de forma importante, lo que puede hacernos actuar
impulsivamente, cometiendo un error tras otro. Es importante definir los niveles de
entrada y salida.
● Conocer el mercado: Hay que saber, al menos, las principales variables, datos... que
pueden afectar a nuestra operativa. Siempre habrá sorpresas, pero hay que estar lo más
prevenido posible.
● Gestión del capital: Es muy importante evitar el exceso de apalancamiento y calcular la
pérdida máxima que podemos asumir por operación (Stop Loss) relacionándola con la
volatilidad del activo. Existen indicadores como el ATR que nos permiten ajustar el Stop
a la volatilidad del activo. Siempre el Stop tiene que ser proporcional a nuestra cartera.
4
7.
Estrategia de «Spreading» o «Pair Trading»
Esta estrategia trata de aprovechar los movimientos de distintos activos cuya correlación es
muy elevada, y en momentos en los que existe elevada volatilidad o cierta descorrelación atípica,
ponerse largos en el activo que ha caído más y cortos en el que está por encima de su media,
llamémosla, «normal».
Por ejemplo, si Santander y BBVA tienen una elevada correlación, como es el caso, esto implica
que su comportamiento es muy similar. Por cada punto porcentual que suba o baje Santander,
BBVA lo hace de forma muy similar en el mismo sentido. Aunque a largo plazo existan
diferencias, en la mayoría de los días, el comportamiento será similar.
Aprovechando esta correlación, habrá días de mayor volatilidad que haga que esta correlación
se pierda temporalmente, o incluso que un dato afecte más a una empresa que a otra, por tanto
podríamos aprovechar para ponernos largos en el valor que se ha quedado rezagado y cortos en
el valor que está comportándose mejor. De esta manera estamos apostando a que el diferencial
o «spread» se cerrará.
El riesgo que estamos soportando en esta operativa es que el «spread» y amplíe
constantemente, como ha venido pasando por ejemplo entre el Dow Jones y el Ibex, cuya
explicación se debe a un fenómeno macroeconómico.
6
10. Sistema Resistencia/Soporte
(Artículo escrito por Óscar Cuevas)
A la hora de trabajar con sistemas de trading automático, es muy habitual hacer uso de
estrategias prediseñadas o bien facilitadas por expertos, y a partir de éstas, realizar
nuestras propias ideas según nuestro criterio y propia experiencia. Este método suele ser
mucho más cómodo que empezar desde cero, ya que al partir de una base ya existente,
ganamos en tiempo y disminuimos el riesgo de realizar un diseño equivocado.
En el presente artículo, vamos a exponer un ejemplo de éste procedimiento. Para ello,
vamos a usar una de las estrategias públicas que podemos encontrar dentro de Visual
Chart, el sistema llamado Resistance/Support System (en español puede aparecer con el
nombre CaPivot Resistencia Soporte).
Definición del sistema
Para empezar, explicaremos el funcionamiento del sistema, ya que entendiendo cómo actúa
podremos posteriormente tomar conclusiones.
Este sistema sigue la estructura clásica de las estrategias de tipo BandBreakouts: Para
cada sesión, genera una combinación de niveles de soporte y resistencia, posicionándose a
favor de la ruptura de las bandas.
Estos niveles dependen notablemente de un par de parámetros con los que cuenta el
sistema, de modo que en función del valor que le demos a dichos parámetros los resultados
del sistema pueden variar considerablemente.
Los parámetros en cuestión son StartHour y FinishHour. Estos dos parámetros, aunque
aparecen como caracteres numéricos, realmente representan campos horarios, con la
particularidad de que están definidos siguiendo el formato militar. Este tipo de formato es el
que usa Visual Chart para definir el horario de cada barra (hhmm).
StartHour y FinisHour definen el intervalo horario de estudio. Para dicho intervalo, se
calcula el máximo y el mínimo, los cuales serán, junto con el cierre, los campos base para
calcular un punto pivote:
PivotPoint = (Maximo + Minimo + Cierre) / 3
¿Y para qué se usa este punto pivote? El valor obtenido es la referencia a partir de la cual
se obtienen los niveles de soporte y resistencia que marcarán el precio de entrada a largos
y cortos. Estos dos niveles se calculan según la siguiente fórmula:
R1 (resistencia) = 2 X PivotPoint – Minimo.
S1 (soporte) = 2 X PivotPoint + Maximo.
9
11. Como vemos, la idea es usar la fórmula del punto pivote, según la cual se considera éste
punto como un punto de inflexión a partir del cual el precio reacciona. Si la teoría es cierta,
cuando el precio supere a alguno de los dos niveles extremos (soporte o resistencia), se
producirá una reacción favorable a la ruptura… aunque esto habrá que demostrarlo con
números.
Una vez dentro de mercado, el sistema deshace posición si alcanza el horario fijado por el
parámetro FinishHourSystem o bien si el precio supera el stop de pérdidas definido con el
parámetro StopLoss.
En la siguiente imagen vemos el funcionamiento del sistema aplicado al futuro del
MINI-IBEX 35:
El intervalo de estudio va desde las 11:00 hasta las 12:00. Se calculan S1 y R1 y finalmente
el precio supera la resistencia R1. Se ejecuta la compra y en ese momento colocamos el
stop de 50 puntos. A partir de ahí, o bien el precio rompe el stop de pérdidas o bien alcanza
el fin de sesión, que es lo que ocurre en éste caso.
El sistema no permite realizar más de un negocio por sesión, de modo que una vez que
ejecuta la orden de entrada no vuelve a realizar ningún nuevo negocio hasta el día
siguiente.
Obviamente, se trata de un sistema apto para compresiones temporales de minutos, ya que
en una compresión temporal diaria o superior carecería de sentido.
Ya hemos visto qué es lo que hace este sistema, pasemos a continuación a analizar su
funcionamiento y ver si es susceptible de ser mejorado.
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12. Análisis del sistema Resistencia/Soporte
Como hemos dicho, uno de los aspectos claves lo encontramos en el valor que le demos a
los parámetros StartHour/FinisHour, ya que en función de estos quedarán definidos los
precios de entrada.
El intervalo no debe ser ni excesivamente pequeño, puesto que entonces no será lo
suficientemente representativa su ruptura, ni excesivamente grande, puesto que entonces,
en caso de que se produzca una ruptura, puede ser que el movimiento que la provoca esté
ya agotado.
En el ejemplo, hemos cogido un intervalo de tiempo de una hora, empezando a contar a
partir de las 11:00, con el fin de despreciar los momentos de alta volatilidad propios del
inicio de cada sesión. Estos valores son orientativos y lógicamente variarán en función de
cada inversor, producto, periodo temporal y nivel de riesgos.
Con un adecuado intervalo horario, se pueden conseguir excelentes resultados. Por
ejemplo, aplicado sobre el futuro del IBEX-35 Grande, con el mismo intervalo y con un
stoploss de 80 puntos, el sistema Resistencia/Soporte obtiene la siguiente curva de
ganancia para el periodo que va desde 2010 hasta 2014:
Un resultado lo suficientemente interesante como para que le dediquemos algo de nuestro
tiempo al sistema.
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13. Como es lógico, lo que nos interesa es disminuir el número de fallos. A fin de no
desvirtuar las reglas del sistema, se nos ocurre aplicarle un stop dinámico que permita
aprovechar algunas operaciones como la que mostramos a continuación:
La idea que perseguiremos consistirá en aprovechar esta clase de operaciones y además,
disminuir el nivel de pérdidas en aquellos negocios negativos.
El proceso a seguir sería el siguiente: Incluiríamos un parámetro llamado Trailing que
establezca una cantidad de puntos a conseguir. Si el precio alcanza este margen,
cambiamos el stop de pérdidas fijo por un stop dinámico.
Siguiendo con el ejemplo de antes, si usáramos un Trailing de 60 puntos el funcionamiento
sería el siguiente:
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14. Una vez que hemos decidido qué cambio vamos a realizar en el sistema, procederíamos a
cambiar el código. En este caso, se trata de un sistema diseñado con la Plataforma Visual.
Si sabemos programar con ésta herramienta, podemos hacer el cambio nosotros mismos, y
si no, podemos pedirle a alguien que nos realice el cambio. En cualquier caso partimos de
un código ya hecho por lo que la modificación resultará mucho más sencilla.
Cambiando el código
Este apartado atañe exclusivamente al diseño de programación del sistema. Si abrimos
el código, veremos que hay una parte donde se envían las órdenes de cierre en stop:
Esta es la parte que vamos a cambiar.
Lo que añadiremos será:
1. Parámetro Trailing que determiná los puntos a partir de los cuales activamos el stop
dinámico.
2. Variable PriceTS donde guardaremos el precio más extremo alcanzado desde el
momento de activación del trailing.
3. Variable PriceSTOP donde especificaremos el precio al que se enviará la orden stop
de pérdidas.
4. Función GetBarSinceEntry() para detectar la barra de inicio de nuevo negocio.
A partir de estos campos, los pasos a seguir serán:
1. Inicialmente, la variable PriceSTOP se establece en función del precio de entrada y
del valor del stop de pérdidas fijo.
2. Si estamos en la barra de inicio de nuevo negocio, actualizamos PriceTS a cero.
3. Mientras PriceTS valga cero, observaremos si se alcanza el margen de puntos
estipulado. En caso de no alcanzarse, se mantiene el stop de pérdidas inicial.
4. Si se alcanza el margen, activamos el trailing e iniciamos PriceTS al precio más
alejado del precio de entrada (máximo de la barra en largos y mínimo en cortos).
5. Desde el momento que activamos el trailing, iremos actualizando el valor más
alejado. Además, actualizamos la variable PriceSTOP en función del precio PriceTS y del
valor del parámetro Trailing.
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15. En la siguiente imagen podemos ver cómo quedaría resuelto sobre el código:
Resultado Final
Una vez realizado el cambio, compilamos el sistema y procedemos a comprobar si la
modificación propuesta supone una mejora o no. Para ello, extraemos la línea de ganancia
del sistema, que sería la siguiente:
14
16.
La conclusión es que hemos mejorado la pendiente de la línea de ganancia, disminuyendo
la peor serie de pérdidas soportada. Pero por el contrario, el nivel de ganancias totales
también ha descendido, por lo que deberemos sopesar si nos resulta rentable mantener el
cambio o continuar con la versión original.
Últimas conclusiones
En este artículo, además de explicarles el funcionamiento del sistema Resistencia/Soporte
(que está al alcance de cualquier usuario de Visual Chart), hemos visto un ejemplo de cómo
podemos intentar mejorar las prestaciones de una estrategia, realizando algunas
modificaciones y posteriormente comparando estadísticas.
Las estrategias que podemos encontrar de uso público suelen seguir una idea bastante
sencilla, por lo que son un buen punto de partida para tratar de elaborar nuestras propias
ideas y aplicar diferentes métodos de inversión que hayamos estudiado o que queramos
poner a prueba.
Artículo escrito por Óscar Cuevas
15
17.
Fuego de paja: estrategia
Hoy presentamos la estrategia conocida como «Fuego de paja». Esta estrategia de análisis
técnico, o mejor dicho, de análisis con velas japonesas, se produce cuando en una tendencia
aparece una gran vela del color contrario sin provocar un cambio de tendencia.
Estrategia de trading: Fuego de paja
Esta estrategia puede generar cierta incertidumbre, pues cuando el precio parece tomar una
tendencia, aparece una vela de signo contrario con síntomas de cambiar la tendencia, pero
finalmente este cambio no se produce y los precios continúan con su tendencia previa. Es una
estrategia compleja que no se produce muy a menudo, pero que nos ayudará a determinar una
oportunidad de trading si nos perdimos el inicio de la tendencia.
Esta estrategia se basa en 3 fases
1. La cotización forma una tendencia (cuanto más definida esté, mejor).
2. Se forma una vela de cuerpo grande en sentido contrario (si la tendencia es alcista la
vela será bajista y viceversa).
3. La vela de cuerpo grande es invalidada y prosigue la tendencia inicial. Se invalida la vela
de cuerpo grande cuando en el caso de ser una vela alcista se pierde el mínimo (el precio
continúa cayendo) y en el caso de ser una vela bajista se supera el máximo (el precio
continúa subiendo). Cabe recordar que esta vela de cuerpo grande es contraria a la
tendencia.
El «timeframe» o escala temporal para el trading con esta estrategia puede ser de 1 hora, 1 día...
16
18.
Estrategia bajista: Fuego de paja
Las condiciones para hacer trading utilizando esta estrategia son:
● Tendencia bajista
● Mínimos y máximos decrecientes de las últimas velas (antes del cuerpo grande)
● Medias de 20 y 50 sesiones con pendiente bajista
La estrategia
● Vender (en corto) cuando el precio pierde el mínimo de la vela de cuerpo grande
(señalada con la flecha roja).
● El stop se sitúa por encima del máximo de la vela blanca.
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19. Estrategia alcista: Fuego de paja
Condiciones para esta estrategia alcista:
● Tendencia alcista
● Máximos y mínimos crecientes de las últimas velas (antes del cuerpo grande)
● Medias de 20 y 50 sesiones con pendiente alcista
La estrategia
● Comprar cuando el precio supere el máximo de la vela de cuerpo grande negra
● El stop se sitúa por debajo del mínimo de la vela negra
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20. Estrategias de Trading: patrones de entrada
Éstos son algunos de los principales patrones de entrada a la hora de hacer trading.
Patrón de entrada Inside Bar
Este patrón de entrada es muy sencillo, vamos a considerarlo solamente para posiciones largas.
Por curiosidad, este patrón lo dió a conocer Larry Williams. ¿Qué es una inside bar? Solo con el
nombre es fácil intuir qué es, una barra dentro de otra, algo parecido a un Harami o a una
embarazada en velas japonesas, pero con alguna característica distintiva. Para que se de el
patrón de inside bar, la barra anterior tiene que haber cerrado en positivo, y la barra inside bar,
como es lógico, tiene que haber abierto y cerrado dentro de del rango comprendido entre el
cierre y la apertura de la vela anterior. Con una imagen se verá más claro.
Como se puede apreciar, la barra 1 tiene un cierre en positivo y la barra 2, aunque ligeramente,
abre y cierra dentro de la barra anterior alcista, es decir, es una inside bar. Ahora bien, para entrar
a mercado tendremos que esperar a que se rompa el máximo más alto de cualquiera de las dos
barras anteriores a la inside bar (barra número 2), que como vemos en este caso es el de la barra
1 y se rompe al día siguiente.
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21. Patrón de entrada GSV (Greatest Swing Value)
Volvemos con otro patrón de Larry Williams, el Greatest Swing Value o GSV, en principio este
patrón fue desarrollado para el S&P 500, pero se podría extrapolar a otros mercados, al igual que
con el patrón anterior solamente lo explicaremos para posiciones largas. Este patrón ya es algo
más complicado que el anterior y requiere de la realización de algunos cálculos. Primero de todo
tendremos que sacar la diferencia entre el máximo y la apertura de las 4 últimas barras y hacer
su media, es decir: [(H1-O1)+(H2-O2)+(H3-O3)+(H4-O4)]/4. Siendo H el máximo de cada barra y
la O el precio de apertura de cada barra. De esta media sacaremos el 180%, es decir, lo
multiplicaremos por 1.8. El valor de este resultado será el GSV.
La lógica de este patrón de entrada GSV es la siguiente: una forma bastante usada para entrar
en los mercados es la ruptura de máximos, pero muchas veces se producen rupturas falsas o lo
que Larry Williams llama "failure swings", para evitar estas rupturas falsas Larry inventó el GSV,
que es como una media móvil aplicada al Swing Value (la diferencia entre el máximo y el precio
de apertura).
Una vez tenemos el GSV deberemos sumárselo al precio de apertura de la barra actual y la
entrada se producirá cuando el precio supere este nivel. En el siguiente ejemplo con el oro se ve
más claro:
20
22.
El nivel del GSV es la línea horizontal roja, y está calculado con las 4 últimas barras anteriores,
vemos como con la ruptura de este el precio empieza a tomar tendencia unas sesiones más
tarde.
Patrón de entrada Tortugas
El sistema de las Tortugas ya es bastante conocido también, no vamos a explicar el sistema
entero, solamente vamos a centrarnos en el patrón de entrada que utilizaban. Para entrar a
mercado utilizaban un patrón muy simple, el más simple de los explicados en el post hasta
ahora, para ello usaban el canal Donchian, este indicador simplemente marca el máximo y el
mínimo de X sesiones, cuando el precio superase la parte alta del canal, compraban, así de
sencillo. Las tortugas solían utilizar 2 valores para el canal Donchian, 20 y 55. En la imagen de
abajo podemos ver un ejemplo con un canal Donchian de 20 sesiones y como tras la ruptura de
la parte superior de éste el precio se dispara al alza.
Nota: lo expuesto en este post no son sistemas de trading, son patrones de entradas a partir de
los cuales se pueden formar sistemas de trading.
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23.
Trading: el Opening Range Breakout
ORB son las siglas de Opening Range Breakout, este patrón fue desarrollado por Toby Crabel,
gestor de Crabel Capital Managment, que como dato curioso decir que este fondo ocupa el
puesto 101 de 196 del ranking de la revista Absolute Return, es decir, que cada año obtiene
retornos positivos constantemente. Hoy vamos a centrarnos en el patrón que él desarrolló, el
Opening Rankge Breakout.
¿Qué es el Opening Range Breakout?
El Opening Range Breakout es un rango de variación del precio, que cuando se supera al alza es
una señal de compra o de entrar largos y cuando se supera a la baja es una señal de venta o de
entrar cortos.
Cuando el Opening Range Breakout da señal de compra tenemos que situar el stop loss en el
mínimo del rango, y viceversa, cuando el Opening Range Breakout da señal de venta tenemos
que situar el stop loss en el máximo del rango.
¿Cómo se calcula el Opening Range Breakout?
Éste es la media de los últimos diez días de la diferencia entre la apertura y el extremo más
cercano al precio de apertura de cada sesión. Para entenderlo vamos a poner un ejemplo,
imaginemos que en el día X el futuro sobre el S&P 500 abrió en 2.000 puntos, tuvo un máximo de
2.025 puntos y un mínimo de 1.960 puntos, como hay menos distancia entre el máximo y la
apertura (25 puntos) que entre la apertura y el mínimo (40 puntos), cogeremos la diferencia entre
el máximo y la apertura para calcular el Opening Range Breakout.
Según Toby Crabel el Opening Range Breakout es más efectivo después de una inside bar que
tiene un rango diario inferior al de las 4 sesiones anteriores.
Ejemplo del Opening Range Breakout
Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcularía el Opening Range Breakout y de cómo sería los
niveles de entrada que da. Para hacer el ejemplo hemos cogido datos del Futuro del S&P 500, en
la tabla siguiente se ven los datos.
22
26.
Para señales bajistas el patrón de falsa ruptura es exactamente igual, pero al revés, tendremos
una barra 2 que ha cerrado por encima del máximo de la barra 1 y una barra 3 que ha cerrado por
debajo del mínimo de la barra 2.
¿Cuándo entramos con la falsa ruptura?
Como es obvio, para saber si realmente se forma el patrón tenemos que esperar a que se cierre
la barra, así que tendremos que esperar al día siguiente (si utilizamos este patrón en gráfico
diario como explica Larry Williams) para entrar a mercado. Una buena forma de entrar a
mercado es situar una orden de compra en el máximo de la barra 3 en caso de que la señal sea
alcista, y en caso de que la señal sea bajista se situaría una orden de venta en el nivel del mínimo
de la vela 3. En la siguiente imagen tenemos un ejemplo.
Como vemos en la imagen, la línea horizontal roja muestra el nivel de compra, que es el máximo
de la barra 3.
FPO: El patrón de salida de Larry Williams
Larry Williams es ya conocido por todos por diversas hazañas en el mundo del trading, la más
conocida fue la de obtener en 1973 más de un 10.000% de rentabilidad en un año, llevó una
cuenta de 10.000 $ a más de 1.000.000 $. Larry Williams también es conocido por dar a conocer,
valga la redundancia, distintos patrones y distintos indicadores como pueden ser el inside bar o
el Williams %R. Hoy vamos a hablar de uno de los patrones de salida más conocidos de L.
Williams, el FPO.
25
27.
¿Qué es el FPO?
FPO es el acrónimo de First Profitable Opening o, lo que es lo mismo, primera apertura rentable.
Éste es un patrón de salida, no de entrada, es decir, se utilizaría una vez ya estamos dentro de
mercado. Según Larry Williams la estrategia de salida es uno de los aspectos más importantes
en el trading de corto plazo. El FPO consiste en cerrar la posición en la primera apertura de la
barra o de la primera vela en la que la posición esté en beneficios, es decir, siempre que la
apertura de la vela esté por encima del nivel que compramos o siempre que la apertura de la vela
esté por debajo del nivel que vendimos.
Según el libro Long Term Secrets To Short Terms Trading de Larry Williams, este patrón de
salida añadido a un sistema de breakouts de rangos consigue entre un 70 y un 80 % de aciertos.
Con este patrón lo que se consigue es un porcentaje de aciertos muy elevado, pero para ello es
necesario que el sistema sitúe el stop loss en una distancia correcta, ni muy alejado porque con
una pérdida podría "deshacer" todos los beneficios conseguidos, ni muy cercano porque saltaría
muchas más veces y no daría recorrido al precio para llega a la apertura rentable.
OOPS!
No, no me he equivocado, el sistema OOPS es uno de los sistemas más conocidos de Larry
Williams, el cual también podremos encontrar en su libro Long Term Secrets To Short Terms
Trading y en castellano lo podemos encontrar explicado en el libro Trading con Sistemas
Automáticos de Óscar Cagigas. Este sistema entra a mercado de una forma muy sencilla.
Primero de todo el mercado no tiene que estar sobrecomprado, después la barra de hoy tiene
que abrir por debajo de la barra de ayer, es decir, con GAP bajista, algo que aparentemente es
una señal bajista, y si durante la sesión el precio alcanza el mínimo de ayer se compra.
¿Y a que no sabéis qué método de salida utiliza el sistema OOPS? Pues el FPO, es decir, cierra
en la primera apertura rentable. La lógica de este sistema es que cuando un activo abre con GAP
a la baja es muy probable que suba en un plazo temporal pequeño. Este sistema permanece muy
poco tiempo en mercado, como es lógico.
Vamos a ver un ejemplo de entrada por sistema OOPS y salida por FPO.
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29. Estrategia «corrección ordenada»
Es una táctica de trading muy extendida, consiste en entrar en el mercado después de que se
produzca una onda correctiva compuesta por entre 3 hasta 5 velas. La corrección tendría que
ser lo más ordenada posible, el máximo de cada vela debe ser inferior al máximo de la vela
anterior. Se puede utilizar en distintas escalas temporales y tanto en correcciones bajistas como
en repuntes alcistas.
Trading con el patrón «corrección ordenada»
La escala temporal utilizada puede oscilar desde los 5 minutos hasta un gráfico mensual. Lo
importante es no cambiar de escala temporal de cara a realizar una estrategia. En función de
cada trader las condiciones de entrada pueden variar, pero las más importantes:
Condiciones de entrada
1. La corrección bajista se compone de 3 a 5 velas
2. Al menos 3 de las 5 velas tienen un máximo inferior al precedente
3. En las 8 velas anteriores a la vela de entrada debió haber un nuevo máximo
4. EN la última vela de corrección aparece un intento de cambio de tendencia
5. La última vela de corrección (vela de entrada) forma un martillo
6. Existe un soporte en forma de línea de tendencia o media móvil
7. La media móvil de 20 o de 50 días apunta hacia arriba en el momento en que aparece la
corrección
Condiciones de compra
La teoría de esta estrategia dice que es conveniente comprar cuando la cotización de la acción
supera el máximo de la última vela (vela anterior) que compone la formación bajista ordenada.
El stop (dependiendo del trader) pero podría situarse en el mínimo de la vela que ha superado el
máximo de la última vela de la corrección.
Un ejemplo con la estrategia «Corrección ordenada»
La forma teórica es muy abstracta y qué mejor que verlo en un ejemplo con imágenes.
Personalmente me parece que esta estrategia busca apurar mucho el mínimo, con lo cual es
complicado operarla, no obstante en una tendencia alcista con las medias móviles alcistas en el
momento que empieza la corrección, y añadiendo algún soporte y/o indicador de
sobrecompra-sobreventa se pueden hacer cosas.
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31. La operativa
La operativa se realiza de la siguiente forma:
Orden de compra: Cuando una vela supera el máximo de la vela anterior (en este caso es la vela
con forma de peonza "con sombras largas") y el Stop se pondría en el mínimo de la última vela
de la corrección (vela 5).
Un breve resumen
Resumen de los puntos que debe cumplir
1. Si se cumple
2. Si se cumple en las 5 velas
3. Si se cumple
4. La verdad es que no entiendo este punto, para que engañarnos.
5. Si se cumple
6. No se cumple
7. La media móvil de 20 no cumple y la de 50 días está plana
Si eliminamos el cuarto punto que no lo entiendo, en este ejemplo cumpliría 4 puntos de un total
de 6, con lo que es interesante.
Mi opinión personal sobre estos métodos es igual que muchos métodos de análisis técnico,
nunca se sabe a ciencia cierta cuándo se va a cumplir y las probabilidades de acertar son pocas,
eso sí, si empezamos a combinar distintos métodos, (tendencia alcista, indicadores de
sobrecompra-sobreventa, medias móviles etc) se puede aproximar a zonas de compra o venta,
la parte positiva es que la entrada y la salida están claras, que es algo muy importante a la hora
de hacer trading. El precio de compra es con la superación del máximo de la última vela
precedente y el stop se pone en el mínimo de la vela precedente.
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