Descripcion de herramienta palisade con la herramienta de algoritmo de montecarlo

1. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Analisis de sensibilidad – Algoritmo Montecarlo,
Análisis financiero mendiante el algoritmo de Montecarlo en la
compañias
Apple, Amazon,IBM, Microsoft, GE
Alumno:Juan Sebastián Maz Ortegon
Profesor: John Alex Herrera
Clase: Mercado de Derivados
Noviembre / 2016

2. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Agenda
Metodología
Problema
Solución
Mercado objetivo
Análisis Algoritmo de Montecarlo
Conclusiones

3. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Metodología
+ Analisis economico de las acciones, teniendo en cuenta factores externos a
traves de un Algoritmo de Montecarlo (Palisade)
+Analisis graficas Palisade
+Resultado de las graficas con respecto a las acciones
+Conclusiones frente a los resultados y la herramienta Palisade

4. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Problema
+Como mediante herramientas financieras se puede evidenciar el
comportamiento de una accion a futuro y como los factores externos e
internos a las compañias generan que la accion tenga grandes fluctuaciones.
+Influencia de los hechos politicos (elecciones de EEUU)
+Alto riesgo frente al mercado Bursatil

5. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Solución.
+Algoritmo de Montecarlo
+Uso de herramientas teconologicas para pronosticar los movimientos de las
acciones en el mercado
+Evaluar cada una de las acciones que harán parte de portafolio

6. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PORTAFOLIO
Apple.
Amazon
General Electric.
IBM
Microsoft

7. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PORTAFOLIO
Apple
Apple, su primer revés en 15 años
La saturación de marcas y aparatos
electrónicos hicieron que las ventas se
redujeran. Su nueva apuesta será ahora
en servicios.
La acción de Apple cayó 2,7% en las
transacciones electrónicas posteriores al
cierre de los mercados.

8. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PORTAFOLIO
Amazon
Amazon anunció que había cerrado un nuevo trimestre con beneficios y
entre enero y septiembre acumuló una ganancia neta de 1.622 millones de
dólares, el resultado fue superior a los 114 millones de beneficios netos que
tuvo entre enero y septiembre del año pasado.
El ejercicio anual de 2015 lo había cerrado Amazon con unas pérdidas de 241
millones, en el siguiente año recuperó y terminó con un beneficio neto de
596 millones de dólares.
La compañía, señaló que el beneficio por acción entre enero y septiembre
pasados fue de 3,36 dólares, muy por encima los 24 centavos que tuvo en el
mismo período de año pasado.
Las ventas en los primeros nueve meses de este año alcanzaron los 92.246
millones de dólares, frente a los 71.259 millones que tuvo entre enero y
septiembre del año pasado.
El valor de las acciónes fue de 52 centavos, frente a los 17 centavos del tercer
trimestre del 2015, pero muy por debajo de los 77 centavos que esperaban
los analistas.
Las ventas de Amazon llegaron a 32.714 millones de dólares, con un aumento
del 29 % respecto al tercer trimestre del año pasado y en un nivel parecido al
que esperaban los analistas.

9. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PORTAFOLIO
General Electric.
El grupo estadounidense General Electric (GE)
anuncio la fusión de su área de energía con Baker
Hughes (Empresa petrolera) en una apuesta al rebote
del precio del crudo tras dos años de caída.
GE dará a los accionistas de la empresa de servicios
petroleros Baker Hughes un dividendo excepcional de
7.400 millones de dólares y controlará el 62,5% de la
nueva entidad, que reunirá las actividades petroleras
y de gas de ambas compañías.
La nueva empresa, que se llamará "Baker Hughes, a
GE company" (Baker Hughes, una compañía de GE)
cotizará en la bolsa de Nueva York.
Los accionistas de Baker no parecieron muy
entusiadas con el acuerdo y muchos se deshicieron
de sus acciones. La acción de Baker cayó 3,7%.

10. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PORTAFOLIO
IBM
Con la victoria de Trump el sector
tecnologico no tuvo mayor crecimiento en la
bolsa de wall street
IBM superó las previsiones del mercado en
el tercer trimestre, a pesar del beneficio
neto en baja de 3% a 2.850 millones de
dólares.
El beneficio por acción, alcanzó 3,29 dólares, o 5
centavos más que la previsión promedio de los
analista
El volumen de negocios también superó las previsiones,
aunque registró un descenso de -0,3% a 19.230 millones
de dólares.

11. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
PORTAFOLIO
Microsoft.
Ataque cibernetico (hackers rusos) afecto
el sistema de windows
Presentacion de un computador para
competir con Mac denominado “surface
studio” con un precio en el mercado de
2900 usd y 2749 euros
A pesar de sus novedades no consiguió
sin embargo hacer despegar a la cotización
de Microsoft en Wall Street, sus acciones
perdíeron 32 céntimos (-0,52 %) pocos
minutos después de la presentacion de sus
productos.

12. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo

13. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo

14. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo

15. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo

16. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo
(resultados entradas)

17. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo
(resultados salidas)

18. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo
TRM como Riesgo.

19. Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Conclusión
La mejor elección
• A través del análisis de Montecarlo se puede evidenciar mejor el comportamiento de
una acción teniendo en cuenta factores que influyen en la proyección (alza – baja)
• Palisade permite que arroje resultados aproximados confiable sobre el comportamiento
de un portafolio facilitando compra o venta del mismo y reflejando una seguridad al
momento del rendimiento de un portafolio.
• Se deben tener en cuenta factores que generan riesgo a un portafolio como la volatilidad
de la TRM y riesgos legislativos (Gobierno) lo que genera efecto negativo en el titulo
valor.