Estructura y elaboración de un presupuesto financiero
MAE - Informe diario 06-10-2015
1. Mail de contacto: infomae@mae.com.ar
Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 188 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
Nº 188 / 2015
INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
PÁGINA
4
4
11
I - RESUMEN DE LA JORNADA
12
10
8
6
6
7
II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
13
13
4
14
14
9
13
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
20
19
20
21
21
20
22
16
16
17
ÍNDICE (Cont.)
Nº 188 / 2015
INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
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4. 4
INFORME DIARIO
Nº 188 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 2.105,98 10.216,04
RENTA FIJA 537,84 2.068,97
FOREX 178,79 741,22
OCT 61,30 266,90
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 2.883,91 13.293,13
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
01-oct
02-oct
05-oct
06-oct
07-oct
08-oct
09-oct
13-oct
14-oct
15-oct
16-oct
19-oct
20-oct
21-oct
22-oct
23-oct
26-oct
27-oct
28-oct
29-oct
30-oct
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-47,25 %
5. 5
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Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 188 / 2015
A - INFORMACIÓN GENERAL
96,29%
3,70%
0,00%
0,01%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 532,46 - 1,03% 0,00% 1.991,94 - 2,77% 0,00%
B o no s emitido s en U$ S 5,14 0,06 -1,04% 0,00% 76,61 0,24 0,65% 0,00%
Total Bonos 537,60 0,06 1,01% 0,00% 2.068,55 0,24 2,70% 0,00%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 9,4492
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
01-oct
02-oct
05-oct
06-oct
07-oct
08-oct
09-oct
13-oct
14-oct
15-oct
16-oct
19-oct
20-oct
21-oct
22-oct
23-oct
26-oct
27-oct
28-oct
29-oct
30-oct
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
4,24%
6. 6
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INFORME DIARIO
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
B - ÍNDICES
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
28-08-07
28-12-07
28-04-08
28-08-08
28-12-08
28-04-09
28-08-09
28-12-09
28-04-10
28-08-10
28-12-10
28-04-11
28-08-11
28-12-11
28-04-12
28-08-12
28-12-12
28-04-13
28-08-13
28-12-13
28-04-14
28-08-14
28-12-14
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 sep 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
06-10-15 171,22 0,314% 168,02 1,90% 147,02 16,46%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 sep 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
06-10-15 338,1022 0,044% 336,8944 0,36% 282,3260 19,76%
Diario Mensual Anual
7. 7
INFORME DIARIO
Nº 188 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
B - ÍNDICES (Cont.)
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 sep 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %
06-10-15 733,6124 1,058% 710,9544 3,187% 580,5773 26,359%
Diario Mensual Anual
8. 8
Nº 188 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2M6P** 31-mar-15 31-mar-16 Lebac 90 d. 0,7 100,00 101,45 26,43 0,5 0,4
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,9 100,00 101,40 27,59 0,9 0,8
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,8 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,3 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,8 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,7 100,00 102,75 29,67 0,7 0,7
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 0,4 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,3 100,00 S/C
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,7 100,00 S/C
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,9 100,00 99,87 26,44 0,9 0,8
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,5 100,00 105,35 29,62 0,5 0,5
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,8 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,7 100,00 375,00 7,46 8,9 8,6
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,7 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,2 27,60 125,00 9,06 1,2 0,0
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 2,7 54,40 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,8 100,00 141,50 7,63 14,4 13,9
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,1 1,72 S/C
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,1 0,00 272,08 8,29 3,7 3,6
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 1,4 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 2,4 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,1 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,8 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,1 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,2 100,00 100,0000 9,80 4,56 4,4
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,1 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,5 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,5 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,5 100,00 S/C
T de C = 9,4492 * Badlar Priv.(% n.a.) = 26,0400 ** LEBAC. 90d = 26,0400 *** LEBAC. 252d = 28,2500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
(3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S @ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
9. 9
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto Electrónico
Nº 188 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
21 23,60
29 23,50
35 23,75
43 23,70
49 24,30
56 24,30
63 24,45
70 24,75
78 24,90
84 25,10
91 25,50
98 25,70
112 26,00
119 26,25
134 26,40
140 26,50
182 27,05
203 27,50
224 27,75
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
15
45
75
105
135
165
195
225
255
285
315
345
375
405
435
465
en%n.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
10. 10
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
Nº 188 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 272,08 0,77% 43,84 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto.2017 1404,00 -0,60% 294,74 No Cot ----- ----
Nf18p BogarVto.2018 125,00 0,60% 75,36 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discounten U$S leyArg. 1724,35 -2,99% 4,96 No Cot ----- ----
DICP Discounten $ 375,00 1,35% 156,70 No Cot ----- ----
PARA Paren U$S leyArg. 724,50 PP ----- 0,16 No Cot ----- ----
PARP Paren $ 141,50 NR ----- 0,00 No Cot ----- ----
TVPA V.N.PBIU$S leyArg. 105,20 PP ----- 0,02 No Cot ----- ----
Los precios queseencuentranconlaaclaración"NR" o "PP" no sonprecios decierre. Precios porcadaVN 100original.
PP.:No seregistraronoperaciones deVentayelprecio es elpromedio ponderado delas compras. (1)Excupón-No secalculavariación
NR:No representativo enfuncióndelas Normas vigentes yelprecio es eldelaúltimaventa. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. U$S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$S
12. 12
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 188 / 2015
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 06 de octubre de 2015
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 9.305 0 198 0 0 0 9.503
Llamado a licitación * 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Posturas presentadas 8.218 0 220 0 0 0 8.438
Adjudicado 8.216 0 220 0 0 0 8.436
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 822% 0% 0% 0% 0% 0% 844%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
-1.067-1.089 0 22 0 0 0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
07/10/15
21/10/15
04/11/15
18/11/15
02/12/15
16/12/15
30/12/15
13/01/16
27/01/16
10/02/16
24/02/16
09/03/16
23/03/16
06/04/16
20/04/16
04/05/16
18/05/16
01/06/16
15/06/16
29/06/16
13/07/16
27/07/16
10/08/16
24/08/16
07/09/16
21/09/16Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
26,04% 26,35% 26,75%
27,52%
28,25%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 119 147 203 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 06-10-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13. 13
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 188 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
01-oct
02-oct
05-oct
06-oct
07-oct
08-oct
09-oct
13-oct
14-oct
15-oct
16-oct
19-oct
20-oct
21-oct
22-oct
23-oct
26-oct
27-oct
28-oct
29-oct
30-oct
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-53,33%
Stock de pases al día 06-10-2015 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
07-oct-15 5.548,48
08-oct-15 38,70 Total hoy 5.858,83
09-oct-15 154,90
13-oct-15 116,75 Total Ayer 4.784,05
Diferencia 1.074,78
Var. % 22,47%
en adelante -
TOTAL 5.858,83
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 23,00% 18,00% 26,00% 18,00% 23,40% 5719,50 156
7 DIAS S/Op.
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14. 14
INFORME DIARIO
Nº 188 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal Octubre Total 2015 DIARIO T o tal Octubre Total 2015
178,79 741,22 29.312,70 115,00 205,67 5.528,95
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
8,800
9,000
9,200
9,400
9,600
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
01-oct-15
02-oct-15
05-oct-15
06-oct-15
07-oct-15
08-oct-15
09-oct-15
13-oct-15
14-oct-15
15-oct-15
16-oct-15
19-oct-15
20-oct-15
21-oct-15
22-oct-15
23-oct-15
26-oct-15
27-oct-15
28-oct-15
29-oct-15
30-oct-15
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
25,11%
Cierre Forex: 9,4500
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 9,4470 #N/A
12:00 9,4455 #N/A
13:00 9,4485 9,4490
14:00 9,4485 9,4490
15:00 9,4485 9,4497
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
9,4430
9,4440
9,4450
9,4460
9,4470
9,4480
9,4490
9,4500
9,4510
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15. 15
V - OCT - MAE
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
Nº 188 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-oct-15 4.000.000 9,5600 17,70% 17,83%
30-nov-15 3.000.000 9,7130 18,47% 18,53%
30-dic-15 1.000.000 9,8764 19,38% 19,41%
29-ene-16 6.100.000 10,0559 20,35% 20,38%
29-feb-16 30.000.000 10,2855 22,10% 22,13%
31-mar-16 14.200.000 10,5463 23,92% 23,94%
29-abr-16 1.000.000 10,8035 25,38% 25,39%
31-may-16 1.000.000 11,0810 26,47% 26,48%
30-jun-16 1.000.000 11,3310 27,11% 27,12%
29-jul-16 - 11,5926 27,86% 27,88%
Total 61.300.000
0
50
100
150
200
Prom.Sep.14
Prom.Oct.14
Prom.Nov.14
Prom.Dic.14
Prom.En.15
Prom.Feb.15
Prom.Mar.15
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
01-oct-15
02-oct-15
05-oct-15
06-oct-15
07-oct-15
08-oct-15
09-oct-15
13-oct-15
14-oct-15
15-oct-15
16-oct-15
19-oct-15
20-oct-15
21-oct-15
22-oct-15
23-oct-15
26-oct-15
27-oct-15
28-oct-15
29-oct-15
30-oct-15
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
11,17 %
JUNIO 2015 2.534.400.000
JULIO 2015 2.605.100.000
AGOSTO 2015 2.523.900.000
SEPTIEMBRE 2015 3.330.900.000
OCTUBRE 2015 ACUM. 266.900.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16. 16
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
Nº 188 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-09-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.147,15 1.135,65 1,01 % 1115,07 2,88 % MERVAL 10.694,84 1,62%
PETROLEO 48,38 45,14 7,18 % 45,58 6,14 % BVPA 47.735,11 0,29%
CRB SPOT 200,13 196,38 1,91 % 193,76 3,29 % DJI 16.790,19 0,08%
BT2Y 0,60 0,61 -1,00 bp 0,63 -3,00 bp DAX 9.902,83 0,90%
BT5Y 1,32 1,34 -2,00 bp 1,36 -4,00 bp FTSE 6.326,16 0,43%
BT10Y 2,03 2,06 -3,00 bp 2,04 -1,00 bp IBEX35 10.103,30 1,32%
BT30Y 2,87 2,90 -3,00 bp 2,86 1,00 bp
LIBOR 180 0,52 0,53 -1,13 bp 0,53 -1,14 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 06-10-15 1,1274 3,8526
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
06-10-15 0,25 -75 bp 31-ago-15 9,2955 2,62
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
25-08-15
27-08-15
31-08-15
02-09-15
04-09-15
08-09-15
10-09-15
14-09-15
16-09-15
18-09-15
22-09-15
24-09-15
28-09-15
30-09-15
02-10-15
06-10-15
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,700
3,200
3,700
4,200
4,700
25-08-15
27-08-15
31-08-15
02-09-15
04-09-15
08-09-15
10-09-15
14-09-15
16-09-15
18-09-15
22-09-15
24-09-15
28-09-15
30-09-15
02-10-15
06-10-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1147,15 PETROLEO 48,38
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
dic-01
abr-02
ago-02
dic-02
abr-03
ago-03
dic-03
abr-04
ago-04
dic-04
abr-05
ago-05
dic-05
abr-06
ago-06
dic-06
abr-07
ago-07
dic-07
abr-08
ago-08
dic-08
abr-09
ago-09
dic-09
abr-10
ago-10
dic-10
abr-11
ago-11
dic-11
abr-12
ago-12
dic-12
abr-13
ago-13
dic-13
abr-14
ago-14
dic-14
abr-15
ago-15
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
20. 20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 188 / 2015
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
jul-15 1,20% 2,40%
dic-14 25,96% 18,24%
ago-14 38,89% 30,69%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
ago-15
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 20,6751
Mediana 20,6250
Moda 20,5000
Desviación estándar 0,4588
Rango 2,2500
Mínimo 19,6250
Máximo 21,8750
Coef. de Var. 2,22%
Cantidad de observaciones 177
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
AÑO 2015
Variación diaria (promedio) 0,0003
Desvío estándar 0,0170
Volatilidad anualizada 26,92%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21. 21
Resumen del día martes 06 de octubre de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 188 / 2015
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 25/09/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 527.592 533.275 517.694 -5.683 -1,07% 9.898 1,91%
Circ. Monetaria 412.200 411.709 405.033 491 0,12% 7.167 1,77%
en el público 376.831 377.152 367.866 -321 -0,09% 8.965 2,44%
en Ent. Fin. 35.368 34.556 37.165 812 2,35% -1.797 -4,84%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 115.392 121.566 112.661 -6.174 -5,08% 2.731 2,42%
Pases Pasivos 25.250 19.145 19.473 6.105 31,89% 5.777 29,67%
Depósitos en Pesos 1.043.717 1.027.391 1.020.953 16.326 1,59% 22.764 2,23%
Del Sector Privado (*) 798.896 799.029 776.027 -133 -0,02% 22.869 2,95%
A la vista 375.064 376.436 365.758 -1.372 -0,36% 9.306 2,54%
A plazo 400.048 398.027 385.741 2.021 0,51% 14.307 3,71%
Del Sector Público (*) 244.821 228.362 244.926 16.459 7,21% -105 -0,04%
A la vista 149.181 124.538 140.915 24.643 19,79% 8.266 5,87%
A plazo 84.150 91.755 92.636 -7.605 -8,29% -8.486 -9,16%
Depósitos en u$s 9.713 9.956 10.273 -243 -2,44% -560 -5,45%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.226 7.587 7.619 -361 -4,76% -393 -5,16%
Efectivo en E.F. en U$S 818 761 866 57 7,49% -48 -5,54%
Préstamos al Sector Privado
En $ 676.352 669.642 659.276 6.710 1,00% 17.076 2,59%
En U$S 3.956 3.984 4.190 -28 -0,70% -234 -5,58%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
Enero2009
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2010
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2011
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2012
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2013
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2014
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
Enero2015
Marzo
Mayo
Julio
millonesdepesos
BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual