El documento explica los criterios de decisión bajo incertidumbre de Bayes y máxima verosimilitud. El criterio de Bayes utiliza una distribución de probabilidad a priori para calcular el pago esperado de cada acción y seleccionar la acción con el pago más alto. El criterio de máxima verosimilitud se centra solo en el evento más probable y elige la acción con el mejor pago para ese evento. El documento también presenta ejemplos para ilustrar cómo aplicar estos criterios.

1. TEORÍA DE LA DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE Maestría en Riesgo Financiero

10. Tabla de los beneficios netos para la empresa ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DRA. SANDRA GUTIÉRREZ P. Personas contratadas Est. Economía Prob a 0 a 1 a 2 a 3 a 12 a 13 a 23 a 123 Bueno 0.6 0 6 3 14 16.2 30,0 2.0 18.6 Regular 0.3 0 0 1 6 6.6 13.2 -5.0 3 Pobre 0.1 0 -2 -3 -2 -0.6 1.2 -13.4 -9.48 Beneficio esperado 0 3.4 1.8 10.0 11.64 21.84 -1.64 11.11

15. Tabla de costos ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DRA. SANDRA GUTIÉRREZ P. Acciones Proporción θ Probabilidades a 1 a 2 0.01 0.1 400 200 0.03 0.2 600 600 0.05 0.4 800 1000 0.07 0.3 1000 1400