Tema 4.1.pptx

2 LA INFORMACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
1. Las decisiones en la empresa y la
información
2. Decisiones en ambiente de
incertidumbre
3. Decisiones en ambiente de riesgo y
actitud ante el riesgo
4. Decisiones secuenciales
5. Valor de la información
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

3
Un problema de decisión es una elección entre alternativas distintas. Elementos:
ALTERNATIVAS Estrategias u opciones entre las que se puede elegir.
ESTADOS DE LA
NATURALEZA
Eventos aleatorios que están fuera del control del decisor
pero que afectan los resultados (contingencias).
PROBABILIDADES
(información sobre el
entorno)
Asignadas a cada estado de la naturaleza:
I. Si no disponemos de ellas, estamos en ambiente de
incertidumbre.
II. Si tenemos probabilidades, estamos en ambiente de
riesgo.
RESULTADOS (INCIERTOS)
Recompensas o ganancias o pérdidas monetarias para cada
combinación alternativa/estado de la naturaleza.
CRITERIO DE DECISIÓN Metodología para encontrar la mejor alternativa
1. Las decisiones en la empresa y la información

Toma de decisiones
Ambiente de certeza
Ambiente de incertidumbre
Wald o pesimista
Optimista
Laplace
Hurwicz
Savage o costes
de oportunidad
Ambiente de riesgo
Beneficio
Esperado
Utilidad esperada
Equivalente Cierto
Ambiente de riesgo Utilidad esperada
Criterios de toma de decisión
A pesar de no estar seguro del
resultado de tu decisión, puedes
predecir todos los resultados
posibles (pero no su probabilidad
asociada)
A pesar de no estar seguro del resultado de tu decisión, puedes
predecir todos los resultados posibles, así como también su
probabilidad asociada
1. Las decisiones en la empresa y la información

El director de una gran empresa está decidiendo si construir una instalación pequeña
o una grande. Los ingresos futuros de la compañía dependen de esta decisión, así
como de la demanda futura (alta o baja).
RESULTADOS
INCIERTOS
ESTADOS DE LA NATURALEZA
Probabilidad p=0,4 p=0,6
Demanda
pequeña
Demanda
grande
ALTERNATIVAS
Instalación
pequeña
225 270
Instalación
grande
25 500
1. Las decisiones en la empresa y la información: introducción

• AMBIENTE CERTEZA
• Muchos problemas de la empresa se simplifican considerando
un futuro cierto:
• Error poco significativo
• Eliminar el error implica un coste elevado.
• Criterio: técnicas de optimización matemática.
2. Decisiones en ambiente de incertidumbre

Supongamos que una empresa fabricante de smartphones conoce con
certeza cuáles serán sus ingresos en función de las unidades vendidas, q, (I
= 200q), así como sus costes (C = 2q2 + 100q). ¿Qué cantidad debe producir
(y vender) para maximizar su beneficio?
EJEMPLO
máximo
condición
q
B
q
q
q
Beneficio
Beneficio
Max
q
q
Costes
Ingresos
Beneficio
q
q
Costes
q
Ingresos























0
4
25
0
4
100
0
2
100
100
2
200
2
2
2

• AMBIENTE INCIERTO
• Criterio:
1. Wald o pesimista
2. Optimista
3. Laplace
4. Hurwics
5. Savage o costes de
oportunidad
El decisor puede anticipar todos los
posibles estados de la naturaleza
(contingencias) así como los
resultados posibles, pero no puede
anticipar sus probabilidades.

El decisor piensa que siempre se va a presentar el estado más desfavorable.
Para cada alternativa se identifica el peor resultado.
Se elige la mejor
CRITERIO DE WALD O PESIMISTA
Demanda baja Demanda alta
ALTERNATIVAS
Instalación
pequeña
225 270
Instalación
grande
25 500

El decisor piensa que siempre se va a presentar el estado más favorable.
Para cada alternativa se identifica el mejor resultado
y elige el mejor
CRITERIO OPTIMISTA
ALTERNATIVAS
Instalación
pequeña
225 270
Instalación
grande
25 500

LAPLACE
El decisor asigna la misma probabilidad a cada uno de los estados.
Calcula el resultado promedio para cada alternativa.
Selecciona la alternativa con el mayor resultado promedio.
225+270
2
= 247,5
25+500
2
= 262,5
ALTERNATIVAS
Instalación
pequeña
225 270
Instalación
grande
25 500

HURWICZ
El decisor asigna un coeficiente de optimismo, α, al mejor resultado de cada alternativa y un
coeficiente de pesimismo, (1- α), al peor resultado.
Calcula los índices de Hurwicz para cada alternativa:
Elige la alternativa con el mayor valor del índice.
α = 0,7
H(I) =
0,7*270+0,3*225=256,5
H(II) =
0,7*500+0,3*25=357,5
ALTERNATIVAS
Instalación
pequeña
225 270
Instalación
grande
25 500
j
j
j m
M
a
H )
1
(
)
( 
 



SAVAGE O COSTES DE OPORTUNIDAD
Se sustituye la matriz de decisión inicial por otra en términos de “costes
de oportunidad” (aquello a lo que se renuncia con una elección).
Los costes de oportunidad se calculan como la diferencia entre el
resultado de la mejor alternativa posible y el resultado de alternativa real.
2. Decisiones bajo incertidumbre

2. Decisiones bajo incertidumbre
ALTERNATIVAS
Instalación
pequeña
225-225=0 500-270=230
Instalación
grande
225-25=200 500-500=0

Una vez que se tiene la matriz de coste de oportunidad, para cada alternativa se
identifica el coste de oportunidad más alto, es decir, el mayor error posible en la
decisión.
Finalmente, se elige la alternativa con el menor de los máximos costes de
oportunidad.
ALTERNATIVAS
Instalación
pequeña
0 230
Instalación
grande
200 0

Lluvioso Normal Seco
Trigo 250 290 200
Patatas 150 200 250
Remolacha -100 450 350
Estados de la naturaleza
Alternativas
Calcular qué va a plantar un agricultor a través de los diferentes criterios de decisión
estudiados en un ambiente de incertidumbre (α=0,6).
EJEMPLO

Criterio de Laplace
Trigo: 250(1/3)+290(1/3)+200(1/3)=246,6*
Patata: 200
Remolacha: 233,3
Criterio de Wald o Pesimista
Trigo: 200*
Patata: 150
Remolacha: -100
Criterio optimista
Trigo: 290
Patata: 250
Remolacha: 450*
Criterio de Hurwicz (α=0,6)
Trigo: 0,6*290+0,4*200=254*
Patata: 0,6*250+0,4*150=210
Remolacha: 0,6*450+0,4*(-100)=230
EJEMPLO

Trigo 0 160 150
Patatas 100 250 100
Remolacha 350 0 0
Trigo: 160*
Patata: 250
Remolacha 350
Criterio de Savage
Matriz de costes de oportunidad.
EJEMPLO

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