El informe diario resume los montos negociados en el Mercado Abierto Electrónico del día, incluyendo renta fija, pases, forex y otros. Proporciona gráficos e información sobre índices, curvas de rendimiento, precios de cierre de títulos públicos y detalles sobre licitaciones del BCRA.
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Resumen del día 04/05 del MAE con análisis de renta fija, índices y curvas de rendimiento
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Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 84 / 2016
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
2. - Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BONAR X en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
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6
6
Nº 84 / 2016
INFORME DIARIO
ÍNDICE
12
12
PÁGINA
4
4
9
I - RESUMEN DE LA JORNADA
10
7
II - RENTA FIJA
5
5
5
5
11
11
4
12
12
11
3. IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
19
20
17
16
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18
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ÍNDICE (Cont.)
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INFORME DIARIO
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Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
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4. 4
INFORME DIARIO
Nº 84 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 1.753,98 3.850,16
RENTA FIJA 1.097,38 2.711,22
FOREX 329,20 939,39
OCT 81,00 218,60
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 3.261,56 7.719,37
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
02-may
03-may
04-may
05-may
06-may
09-may
10-may
11-may
12-may
13-may
16-may
17-may
18-may
19-may
20-may
23-may
24-may
26-may
27-may
30-may
31-may
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
-32,28 %
5. 5
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 84 / 2016
A - INFORMACIÓN GENERAL
75,82%
3,88%
0,39%
19,91%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s emitido s en $ 676,69 2,00 0,31% 0,00% 2.055,76 10,45 1,21% 2,38%
B o no s emitido s en U$ S 43,38 375,31 -0,16% -0,03% 105,12 539,89 -0,98% -0,03%
Total Bonos 720,07 377,31 0,29% -0,03% 2.160,87 550,34 1,10% 0,02%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 14,2133
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
200
400
600
800
1000
1200
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
02-may
03-may
04-may
05-may
06-may
09-may
10-may
11-may
12-may
13-may
16-may
17-may
18-may
19-may
20-may
23-may
24-may
26-may
27-may
30-may
31-may
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
80,68 %
6. 6
Mercado Abierto Electrónico
Nº 84 / 2016
INFORME DIARIO
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
B - ÍNDICES
,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
02-05-07
10-08-07
18-11-07
26-02-08
05-06-08
13-09-08
22-12-08
01-04-09
10-07-09
18-10-09
26-01-10
06-05-10
14-08-10
22-11-10
02-03-11
10-06-11
18-09-11
27-12-11
05-04-12
14-07-12
22-10-12
30-01-13
10-05-13
18-08-13
26-11-13
06-03-14
14-06-14
22-09-14
31-12-14
10-04-15
19-07-15
27-10-15
04-02-16
14-05-16
Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
28-08-07
28-01-08
28-06-08
28-11-08
28-04-09
28-09-09
28-02-10
31-07-10
31-12-10
31-05-11
31-10-11
31-03-12
31-08-12
31-01-13
30-06-13
30-11-13
30-04-14
30-09-14
28-02-15
31-07-15
Índice MAE
28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 29 abr 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
04-05-16 198,45 0,015% 198,58 -0,07% 185,79 6,81%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 29 abr 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
04-05-16 402,3163 0,103% 401,0307 0,32% 358,1247 12,34%
Diario Mensual Anual
7. 7
INFORME DIARIO
Nº 84 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
B - ÍNDICES (Cont.)
0
200
400
600
800
1000
1200
02-03-07
31-05-07
29-08-07
27-11-07
25-02-08
25-05-08
23-08-08
21-11-08
19-02-09
20-05-09
18-08-09
16-11-09
14-02-10
15-05-10
13-08-10
11-11-10
09-02-11
10-05-11
08-08-11
06-11-11
04-02-12
04-05-12
02-08-12
31-10-12
29-01-13
29-04-13
28-07-13
26-10-13
24-01-14
24-04-14
23-07-14
21-10-14
19-01-15
19-04-15
18-07-15
16-10-15
14-01-16
13-04-16
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 29 abr 16 Var. % Valor 30 dic 15 Var. %
04-05-16 1023,2424 0,303% 1007,9931 1,513% 981,2235 4,282%
Diario Mensual Anual
8. 8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Nº 84 / 2016
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIREA-en%Anual
Duration
- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER
EMITIDOS EN DOLARES
EMITIDOS EN PESOS
Polinómica (EMITIDOS EN PESOS AJ. POR CER)
Logarítmica (EMITIDOS EN DOLARES)
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
A2S6P** 31-mar-15 30-sep-16 Lebac 90 d. 0,4 100,00 S/C
AD20P* 23-dic-13 23-dic-20 BP+ 300 pb 3,2 100,00 S/C
AF18P* 04-nov-15 05-feb-18 BP+ 300 pb 1,5 100,00 S/C
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 1,8 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 2,3 100,00 S/C
AL16P*** 12-jun-15 12-jul-16 Lebac 252 d. 0,2 100,00 103,45 45,80 0,2 0,2
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 0,8 100,00 102,85 38,78 0,8 0,7
AM20P* 01-mar-16 01-mar-20 BP+ 325 pb 2,7 100,00 105,25 39,60 2,1 1,9
AMX8P* 01-mar-16 01-mar-18 BP+ 275 pb 1,5 100,00 105,00 32,44 1,4 1,3
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 2,2 100,00 S/C
AO17P* 09-oct-15 09-oct-17 BP+ 300 pb 1,2 100,00 103,10 38,12 1,2 1,1
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 0,4 100,00 102,70 40,62 0,4 0,4
AY16P*** 08-may-15 09-may-16 Lebac 252 d. 0,0 100,00 S/C
PR15* 04-ene-10 04-oct-22 Badlar Priv 3,6 100,00 164,75 39,50 2,5 2,4
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 19,4 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 10,3 100,00 523,52 5,52 9,0 8,8
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 0,9 20,74 118,00 4,08 0,9 0,9
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 16,3 100,00 255,00 4,73 14,6 0,0
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 3,9 79,25 346,00 4,30 3,6 0,0
CODIGO DE FECHA DE MATURITY Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 0,9 100,00 102,3500 4,93 0,94 0,9
AA21D 22-abr-16 22-abr-21 6,88% 4,4 100,00 103,5000 6,21 4,30 4,2
AA26D 22-abr-16 22-abr-26 7,50% 7,9 100,00 102,5000 7,32 7,21 7,0
AA46D 22-abr-16 22-abr-46 7,63% 19,7 100,00 98,7807 7,91 12,03 11,6
AD16D 29-dic-15 29-dic-16 6,00% 0,4 100,00 102,7000 4,59 0,35 0,3
AF17D 19-ago-15 22-feb-17 0,75% 0,8 100,00 S/C
AJ17D 09-oct-15 09-jun-17 0,75% 1,1 100,00 S/C
AJ18D 04-nov-15 04-jun-18 2,50% 2,1 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 1,8 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 2,6 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 2,3 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 0,5 100,00 97,5450 7,38 0,48 0,5
AO20D 08-oct-15 08-oct-20 8,00% 3,9 100,00 S/C
AS17D 21-sep-15 21-sep-17 0,75% 1,4 100,00 S/C
AY24D @ 07-may-14 07-may-24 8,75% 4,8 100,00 110,1000 6,61 4,51 4,4
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,7 100,00 152,3800 7,70 7,99 7,7
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 9,7 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 1,0 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,0 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,0 100,00 S/C
T de C = 14,2133 * Badlar Priv.(% n.a.) = 30,9875 ** LEBAC. 90d = 34,0000 *** LEBAC. 252d = 32,0000
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.
(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
9. 9
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
Mercado Abierto Electrónico
Nº 84 / 2016
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6ºSerie 346,00 NR ----- 0,00 No Cot ----- ----
Bonos Globales
Especie P esos Var % Dolares Var %
Gj17d Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 1525,00 PP ----- 0,00 No Cot ----- ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d BonarVto. 2017 1449,00 -0,62% 626,26 102,35 -1,13% 6,37
Nf18p BogarVto. 2018 118,00 -0,63% 18,31 No Cot ----- ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 2140,50 -0,16% 209,28 152,38 ----- 2,52
DICP Discount en $ 523,52 0,68% 143,51 37,17 PP ----- 2,00
DICY Discount en U$S ley N.Y 2177,50 NR ----- 0,70 No Cot ----- ----
PARA Paren U$S ley Arg. 932,00 NR -1,38% 0,03 No Cot ----- ----
PARP Paren $ 255,00 -1,92% 15,30 No Cot ----- ----
TVPP V.N. PBI$ 9,65 PP -2,53% 0,00 No Cot ----- ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.:No se registraron operaciones de Venta yel precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Excupón-No se calcula variación
NR:No representativo en función de las Normas vigentes yel precio es el de la última venta. No cot:No cotizó.
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. $
M onto Neg.
M ill. U$ S
M onto Neg.
M ill. U$ S
10. 10
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 84 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
02-nov
09-nov
13-nov
19-nov
25-nov
02-dic
10-dic
16-dic
22-dic
29-dic
05-ene
11-ene
15-ene
21-ene
27-ene
02-feb
10-feb
16-feb
22-feb
26-feb
03-mar
09-mar
15-mar
21-mar
29-mar
04-abr
08-abr
14-abr
20-abr
26-abr
Seriesdeprecios-entantoporuno-
DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
02-nov
09-nov
13-nov
19-nov
25-nov
02-dic
10-dic
16-dic
22-dic
29-dic
05-ene
11-ene
15-ene
21-ene
27-ene
02-feb
10-feb
16-feb
22-feb
26-feb
03-mar
09-mar
15-mar
21-mar
29-mar
04-abr
08-abr
14-abr
20-abr
26-abr
Seriesdeprecios-entantoporuno-
BONAR X 2017
Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
11. 11
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto Electrónico
Nº 84 / 2016
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 03 de mayo de 2016
En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa fija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 59.986 0 937 0 0 0 60.923
Llamado a licitación * 0 0 0 0 0 0 0
Posturas presentadas 67.108 0 0 0 0 0 67.108
Adjudicado 63.846 0 0 0 0 0 63.846
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Adjudicado / Posturas 95% 0% 0% 0% 0% 0% 95%
* solo tramo predeterminado
0 0 2.9233.860 0 -937 0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
11/05/16
26/05/16
08/06/16
22/06/16
06/07/16
20/07/16
03/08/16
17/08/16
31/08/16
14/09/16
28/09/16
12/10/16
26/10/16
09/11/16
23/11/16
07/12/16
21/12/16
04/01/17
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s
* s/colocaciones.
37,50%
35,75%
34,00%
31,50% 31,50%
30,75%
31,25%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
35 63 98 119 147 203 252
enmillonesde$
TNA%
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 03/05/2016 (Lebacs $) NOB$ BPP
12. 12
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Nº 84 / 2016
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
02-may
03-may
04-may
05-may
06-may
09-may
10-may
11-may
12-may
13-may
16-may
17-may
18-may
19-may
20-may
23-may
24-may
26-may
27-may
30-may
31-may
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
-45,65 %
Stock de pases al día 04-05-2016 - Rueda REPO
Vencimiento
Monto
-millones de pesos-
05-may-16 6.313,80
06-may-16 26,10 Total hoy 6.339,90
Total Ayer 4.417,40
Diferencia 1.922,50
Var. % 43,52%
en adelante -
TOTAL 6.339,90
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 35,00% 15,00% 38,60% 30,00% 35,98% 6567,00 148
7 DIAS S/Op.
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
13. 13
INFORME DIARIO
Nº 84 / 2016
IV - FOREX - MAE
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal M ayo Total 2016 DIARIO T o tal M ayo Total 2016
329,20 939,39 19.173,28 18,20 198,10 6.891,53
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
350
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.En.
Prom.Feb.
Prom.Mar.
Prom.Abr.
Prom.My.
02-may-16
03-may-16
04-may-16
05-may-16
06-may-16
09-may-16
10-may-16
11-may-16
12-may-16
13-may-16
16-may-16
17-may-16
18-may-16
19-may-16
20-may-16
23-may-16
24-may-16
26-may-16
27-may-16
30-may-16
31-may-16
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
61,88%
Cierre Forex: 14,2400
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 14,2250 #N/A
12:00 14,1750 14,1791
13:00 14,2270 14,1920
14:00 14,2175 14,2020
15:00 14,2570 14,2074
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14,1200
14,1400
14,1600
14,1800
14,2000
14,2200
14,2400
14,2600
14,2800
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
14. 14
V - OCT - MAE
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
Nº 84 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-may-16 30.000.000 14,5700 31,33% 33,93%
30-jun-16 30.000.000 14,9200 30,58% 31,84%
29-jul-16 4.000.000 15,2700 30,70% 31,55%
31-ago-16 6.000.000 15,6400 30,16% 30,79%
30-sep-16 - 15,9473 29,37% 29,89%
31-oct-16 11.000.000 16,3500 30,05% 30,48%
30-nov-16 - 16,6273 29,14% 29,52%
30-dic-16 - 16,9747 29,21% 29,55%
Total 81.000.000
0
50
100
150
200
Prom.Abr.15
Prom.My.15
Prom.Jn.15
Prom.Jul.15
Prom.Ago.15
Prom.Sep.15
Prom.Oct.15
Prom.Nov.15
Prom.Dic.15
Prom.Ene,16
Prom.Feb.16
Prom.Mzo.16
Prom.Abr.16
Prom.My.
02-may-16
03-may-16
04-may-16
05-may-16
06-may-16
09-may-16
10-may-16
11-may-16
12-may-16
13-may-16
16-may-16
17-may-16
18-may-16
19-may-16
20-may-16
23-may-16
24-may-16
26-may-16
27-may-16
30-may-16
31-may-16
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
4,09 %
ENERO 1.114.400.000
FEBRERO 1.624.300.000
MARZO 1.919.300.000
ABRIL 1.517.300.000
MAYO ACUMULADO 218.600.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
TASASIMPLICITAS%n.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
15. 15
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
Nº 84 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 29-04-16 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.279,66 1.286,52 -0,53 % 1292,99 -1,03 % MERVAL 13.220,12 0,41%
PETROLEO 43,70 44,93 -2,74 % 43,18 1,20 % BVPA 52.552,80 0,56%
CRB SPOT 179,87 179,84 0,02 % 184,61 -2,57 % DJI 17.651,26 -0,56%
BT2Y 0,74 0,75 -1,00 bp 0,78 -4,00 bp DAX 9.828,25 -0,99%
BT5Y 1,23 1,25 -2,00 bp 1,29 -6,00 bp FTSE 6.112,02 -1,19%
BT10Y 1,78 1,80 -2,00 bp 1,83 -5,00 bp IBEX35 8.654,30 -1,26%
BT30Y 2,63 2,65 -2,00 bp 2,68 -5,00 bp
LIBOR 180 0,91 0,90 0,30 bp 0,90 0,25 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,00 0,05
BoE 0,50 1,00
BoJ -0,10 0 - 0,1
Selic 14,25 13,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDAD
en % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
29-04-08 2,00 - 25 bp 04-05-16 1,1487 3,5489
07-10-08 1,50 -50 bp
28-10-08 1,00 -50 bp
15-12-08 0,25 -75 bp
15-12-15 0,50 25 bp Nominal Real (Di01=1)
04-05-16 0,50 31-mar-16 14,5817 3,35
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
21-03-16
23-03-16
29-03-16
31-03-16
04-04-16
06-04-16
08-04-16
12-04-16
14-04-16
18-04-16
20-04-16
22-04-16
26-04-16
28-04-16
02-05-16
04-05-16
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
21-03-16
23-03-16
29-03-16
31-03-16
04-04-16
06-04-16
08-04-16
12-04-16
14-04-16
18-04-16
20-04-16
22-04-16
26-04-16
28-04-16
02-05-16
04-05-16
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
40
70
100
130
160
190
220
250
280
310
340
370
400
02-jun-06
31-ago-06
29-nov-06
27-feb-07
28-may-07
26-ago-07
24-nov-07
22-feb-08
22-may-08
20-ago-08
18-nov-08
16-feb-09
17-may-09
15-ago-09
13-nov-09
11-feb-10
12-may-10
10-ago-10
08-nov-10
06-feb-11
07-may-11
05-ago-11
03-nov-11
01-feb-12
01-may-12
30-jul-12
28-oct-12
26-ene-13
26-abr-13
25-jul-13
23-oct-13
21-ene-14
21-abr-14
20-jul-14
18-oct-14
16-ene-15
16-abr-15
15-jul-15
13-oct-15
EVOLUCIÓN ORO Y WTI
Base 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1279,66 PETROLEO 43,7
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
dic-01
may-02
oct-02
mar-03
ago-03
ene-04
jun-04
nov-04
abr-05
sep-05
feb-06
jul-06
dic-06
may-07
oct-07
mar-08
ago-08
ene-09
jun-09
nov-09
abr-10
sep-10
feb-11
jul-11
dic-11
may-12
oct-12
mar-13
ago-13
ene-14
jun-14
nov-14
abr-15
sep-15
feb-16
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
19. 19
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 84 / 2016
INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
feb-16 0,82% 0,72%
dic-15 2,20% 0,77%
mar-15 34,86% 33,37%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
mar-16
,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
02-01-07
24-03-07
13-06-07
02-09-07
22-11-07
11-02-08
02-05-08
22-07-08
11-10-08
31-12-08
22-03-09
11-06-09
31-08-09
20-11-09
09-02-10
01-05-10
21-07-10
10-10-10
30-12-10
21-03-11
10-06-11
30-08-11
19-11-11
08-02-12
29-04-12
19-07-12
08-10-12
28-12-12
19-03-13
08-06-13
28-08-13
17-11-13
06-02-14
28-04-14
18-07-14
07-10-14
27-12-14
18-03-15
07-06-15
27-08-15
16-11-15
05-02-16
26-04-16
-en%n.a.-
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2016
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 23,6968
Mediana 21,5938
Moda 20,9375
Desviación estándar 3,6634
Rango 11,9375
Mínimo 19,6250
Máximo 31,5625
Coef. de Var. 15,46%
Cantidad de observaciones 262
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
Abril 2015 /2016
Variación diaria (promedio) 0,0009
Desvío estándar 0,0300
Volatilidad anualizada 47,67%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
20. 20
Resumen del día miércoles 04 de mayo de 2016
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 84 / 2016
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 22/04/2016
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 565.377 578.466 594.243 -13.089 -2,26% -28.866 -4,86%
Circ. Monetaria 452.704 454.558 453.354 -1.854 -0,41% -650 -0,14%
en el público 395.230 398.654 397.329 -3.424 -0,86% -2.099 -0,53%
en Ent. Fin. 57.474 55.904 56.024 1.570 2,81% 1.450 2,59%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 112.673 123.908 140.889 -11.235 -9,07% -28.216 -20,03%
Pases Pasivos 36.019 19.472 29.645 16.547 84,98% 6.374 21,50%
Depósitos en Pesos 1.139.235 1.120.036 1.166.730 19.199 1,71% -27.495 -2,36%
Del Sector Privado (*) 892.406 904.654 894.256 -12.248 -1,35% -1.850 -0,21%
A la vista 398.816 410.037 396.253 -11.221 -2,74% 2.563 0,65%
A plazo 462.502 464.096 470.375 -1.594 -0,34% -7.873 -1,67%
Del Sector Público (*) 215.382 272.474 31.447 14,60% -25.645 -9,41%
A la vista 133.585 108.909 156.819 24.676 22,66% -23.234 -14,82%
A plazo 97.691 90.790 101.701 6.901 7,60% -4.010 -3,94%
Depósitos en u$s 14.056 13.990 14.350 66 0,47% -294 -2,05%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.366 8.302 8.563 64 0,77% -197 -2,30%
Efectivo en E.F. en U$S 806 767 680 39 5,08% 126 18,53%
Préstamos al Sector Privado
En $ 772.201 766.782 767.493 5.419 0,71% 4.708 0,61%
En U$S 4.603 4.374 3.956 229 5,24% 647 16,35%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
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