1. Manual de Procedimientos
MÓDULO TRM
Proceso: Inversiones Temporales
Actividad: Valores – Operaciones al Vencimiento
RESUMEN DEL PROCESO
El mercado de valores puede definirse como el conjunto de operaciones de demanda y oferta,
es decir de compra y venta, de instrumentos representativos de valor. Cada uno de ellos
puede ser emitido por empresas públicas, privadas, mixtas u otras, buscando una vinculación
directa entre esta y los inversionistas igualmente se va a utilizar este proceso para registrar los
títulos en garantía que sean entregados por las entidades contraparte.
Para realizar una operación de compra de títulos al vencimiento es necesario crear el género
que lo va a identificar en el sistema, este se utiliza para registrar las características
contractuales del documento negociado.
1. CREAR GÉNERO
Vía menú Finanzas  SAP Financial Supply Chain Management
Treasury and Risk Management Gestion de
operacionesDerivadosDatos Maestros Derivados
Cotizados en bolsa –FWZZ Género
Vía código de transacción FWZZ
Procedimiento
Por esta transacción se registran los maestros de títulos es decir los títulos que en su
momento se pueden negociar o recibir como garantía.
Al ejecutar la transacción FWZZ el sistema lo ubica en la siguiente pantalla, en la cual
aparecen los siguientes campos:
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Nota: La columna“R/O”, permite identificar si es “R” = Requerido, “Si es O” = Opcional)
Campo Descripción R/O
Numero ID Este campo se diligencia cuando se ha creado O
previamente el instrumento financiero, y se requiere
visualizarlo, modificarlo o borrarlo .
Para crear un instrumento financiero (género) se debe presionar clic en el icono
Crear, y el sistema lo ubicara en la siguiente pantalla:
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Campo Descripción R/O
Numero ID Es el nombre identificador del instrumento, este R
campo permite capturas alfanuméricas.
Cl. Prod Permite una subclasificación entre instrumentos tasa R
fija, tasa variable y cero cupón. Para el Grupo ISA
aplica:
04I Valores al descuento
04H Valores a interés variable
04J Cero Cupón.
Brev Se debe ingresar una descripción breve que permita R
identificar el instrumento financiero.
Larg Este campo puede ser utilizado para búsqueda de O
información en los reportes.
Status El sistema lo activa por defecto O
Al ingresar la información solicitada, presionar clic en el icono crear ubicado en la
parte inferior, y se procede a diligenciar la información en las diferentes Carpetas:
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Carpeta Conceptos de Búsqueda
Nota: En la columna “R/O”, “R” = Requerido, “O” = Opcional
Campo Descripción R/O
Denom.breve Descripción de la identificación del instrumento, este R
campo viene previamente diligenciado, el sistema lo
toma por defecto, según la información ingresada en
la pantalla inicial al crear el género.
Texto Explicativo Se utiliza para ingresar una descripción mas O
detallada del genero o instrumento financiero que se
esta creando, sirve como referencia de búsqueda
para reportes.
Índices Sec Características de las emisiones como ISIN y R
Nemotécnico (tiene como finalidad identificar de
forma unívoca a un valor mobiliario a nivel
internacional).
Larg Este campo puede ser utilizado para búsqueda de O
información en los reportes.
Status El sistema lo activa por defecto, indica que esta R
activo porque se esta creando.
Clasif Identificación del instrumento del mercado R
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financiero, se debe seleccionar según corresponda.
Carpeta Datos Básicos:
Campo Descripción R/O
Emisor Interlocutor comercial con función TR0150, que R
representa el ente colocador.
Moneda Emision Característica de la emisión, seleccionar según R
corresponda.
Valor Nominal Aplica únicamente para instrumentos pasivos o O
emisiones
Inicio emisión Corresponde a la fecha de apertura del instrumento R
Fin per. Validez Corresponde a la fecha del vencimiento del R
instrumento
Cotizac. El indicar seleccionado señala si el valor se cotiza O
por unidades o por porcentaje.
Sorteo Aplica para los títulos con amortizaciones O
programadas como los TIPS.
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Carpeta Condiciones:
Campo Descripción R/O
MétCálcInt Método de cálculo, base utilizada de acuerdo a las R
características faciales del papel, esta puede ser
360/360, 365/365, entre otras.
CL.amortiz. Clase de amortización, se debe seleccionar el tipo R
de reembolso, Vencedero, anualidad, fracción, renta
perpetúa, según corresponda.
Posiciones condición: Para diligenciar sus datos internos se debe seleccionar la línea y
presionar doble clic sobre ella.
Condición Intereses (%): Método Calculo de intereses, número de días de pago de los
cupones de acuerdo a la periodicidad de la emisión. Al presionar doble clic sobre esta
condición, el sistema lo ubica en la siguiente pantalla:
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Carpeta Importes:
Campo Descripción R/O
Valido de Este campo viene de forma predeterminada, de R
acuerdo a la información ingresada en la carpeta
datos básicos, corresponde a la fecha de emisión
del instrumento financiero. Es la que indica la fecha
en la cual se empezara a realizar el cálculo de los
intereses.
 Recuerde: Que para el método de cálculo de los
intereses se debe tener en cuenta si la tasa
pactada es efectiva se debe seleccionar “cálculo
de intereses exponencial”, si por el contrario la
tasa pactada es nominal, se debe seleccionar
“cálculo lineal de intereses”.
MétCálInt Método de cálculo, es la base pactada de acuerdo a R
la negociación para el cálculo de los intereses, esta
puede ser 360/360, 365/365, entre otras.
Porcentaje Es la tasa pactada en la operación R
Moneda Se debe ingresar la moneda de la operación R
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8. Manual de Procedimientos
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Carpeta Fechas:
Campo Descripción R/O
Valido de Este campo viene de forma predeterminada, de R
acuerdo a la información ingresada en la carpeta
datos básicos, corresponde a la fecha de emisión
del instrumento financiero. Es la que indica la fecha
en la cual se empezara a realizar el cálculo de los
intereses.
 Recuerde: Que para el método de cálculo de los
intereses se debe tener en cuenta que si la tasa
pactada es efectiva se debe seleccionar “cálculo
de intereses exponencial”, si por el contrario la
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9. Manual de Procedimientos
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tasa pactada es nominal, se debe seleccionar
“cálculo lineal de intereses”.
Fecha de Calculo Indica la periodicidad para el cálculo de los R
intereses, por ejemplo se pueden dar en días o
meses.
1ra. Fecha: Indicar la fecha a partir de la cual se
efectuara el cálculo.
Vencimiento: Indicar la fecha de pago de
vencimiento dentro del periodo.
 Nota: La opción incl. (Inclusive) permite que el sistema tome como fecha
base de cálculo para los interese el ultimo día inclusive, es importante tener en cuenta
que solo es posible determinar si se habilita o no hasta cuando se conozca el detalle
de cálculo de los intereses, por parte de la entidad contratante, ya que para algunos
este cálculo se realiza hasta el día antes en que se vence el contrato. Una forma de
identificar que el cálculo de los intereses es correcto, es a través del flujo de caja.
Para regresar a la pantalla principal presionar clic sobre el icono Back, que esta
ubicado en la parte superior de la pantalla, o por medio del icono , se puede desplazar
a la siguiente condición, sin necesidad de devolverse a la pantalla principal.
Condición Reembolso final: Esta condición contiene el cálculo del número de días al
vencimiento, al presionar doble clic sobre esta condición el sistema lo ubica en la
siguiente pantalla:
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Carpeta Importes: Es importante tener en cuenta que los datos de esta carpeta, vienen
de forma predeterminada, de acuerdo a la información ingresada previamente, por lo tanto
esta no se diligencia.
Carpeta Fechas:
Campo Descripción R/O
Fecha cálculo Indicar la fecha del día de vencimiento del título R
Fecha Vencimiento Indicar la fecha del día de vencimiento del título R
 Nota: La opción incl. (Inclusive) permite que el sistema tome como fecha
base de cálculo para los interese el ultimo día inclusive, es importante tener en cuenta
que solo es posible determinar si se habilita o no hasta cuando se conozca el detalle
de cálculo de los intereses, por parte de la entidad contratante, ya que para algunos
este cálculo se realiza hasta el día antes en que se vence el contrato. Una forma de
identificar que el cálculo de los intereses es correcto, es a través del flujo de caja.
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Una vez ingresados los datos se procede a grabar la creación del género, si esta correcto
el sistema genera el siguiente mensaje:
De esta manera se concluye el proceso de creación del género.
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