Este documento presenta los conceptos fundamentales de la administración de riesgos. Define riesgo, incertidumbre, probabilidad y diferentes tipos de riesgo como el de crédito, mercado, liquidez y operacional. Explica conceptos como apetito al riesgo, aversión al riesgo y mitigación. Además, presenta los antecedentes históricos de la administración de riesgos y diferentes crisis económicas.

1. MARCO TEORICO DE LA
GESTION DE RIESGOS
MODULO 1

2. CURSO:
INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS
Docente: McEvert Waleska Blanco Hernández

3. Explique brevemente que entiende por administración de riesgos.
y que riesgos conoce
•Exposición de la zona
•Realización de grupos de trabajo
•Clase
Antecedentes históricos
Presentación de Video
Conceptos Generales
Tipos de riesgo
Paradojas del Riesgo. TAREA
Presentar por escrito las paradojas de bowman y paradoja de Cobb

4. Exposición de la zona
•1 Parcial 10 pts.
•2 Parcial 10 pts.
•Comprobaciones, tareas, trabajo final, 20 pts.
•Exposiciones 10 pts.
•Examen Final 50 pts.
•TOTAL 100 PTS.

6. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser
humano siempre ha estado expuesto algún tipo de
riesgo, sea económico, político o social.
No es un invento moderno
•Tiempos bíblicos
•Edad media
•Edad Moderna

7. •Edad Moderna
1995, efecto tequila, devaluación del peso mexicano
por deficientes reservas monetarias internacionales.
1997, crisis asiática ó efecto dragón, devaluación de
la moneda por crisis en países asiáticos, como
Filipinas, Hong Kong, Tailandia.
1998, crisis rusa, donde se desploma el rublo
derivado de la subida del precio del petróleo y falta de
recaudación tributaria.
1999, efecto Samba (Brasil), se devalúa el real
brasileiro.

8. •Edad Moderna
2000, caída del índice Nasdaq, conocido como
burbuja.com, crisis provocada por la especulación de
empresas conocidas como empresas.com, dedicadas
al internet.
2001, desaceleración económica de EE.UU. y
aumento generalizado de los energéticos.
2002, efecto tango, derrumbe de la economía
argentina, alto endeudamiento y subsidio de gobierno
a exportaciones
2008, hipotecas SubPrime en EE UU, por
otorgamiento de créditos a clientes de dudosa
solvencia

9. Conceptos GeneralesConceptos Generales
• Incertidumbre
• (Azar) Falta de certeza de que un evento suceda; y, no poder
cuantificarlo.
• Probabilidad
• Mide la frecuencia con que ocurre un evento conocido bajo condiciones
suficientemente estables.
• La diferencia entre incertidumbre y probabilidad es el echo de poder
cuantificarlo y medirlo

11. Conceptos GeneralesConceptos Generales
Evento: Es aquella acción o situación en la cual se
materializa el riesgo.
Apetito al riesgo: es el nivel de riesgo que una persona
está dispuesta a aceptar en un activo o acción determinada.
Aversión al Riesgo: Una persona tiene aversión al riesgo si
es que, suponiendo todo lo demás constante, prefiere “algo
seguro” que “algo incierto”.
Neutralidad: es indiferente a asumir riesgo, lo que le
interesa es incrementar la riqueza no importa el riesgo que
asuma
Amantes al riesgo: Es aquella persona que esta dispuesta a
aceptar un nivel de riesgo muy alto, prefieren jugar,
exponerse a las situaciones de mucho peligro.

12. Conceptos GeneralesConceptos Generales
Mitigación: Son las acciones que se utilizan en la
administración de riesgos para disminuir el riesgo al cual se
encuentra expuesto, así como sus efectos. Seguros,
Gestión, Gobierno Corporativo.
Riesgo Inherente: Es el riesgo intrínseco a una actividad,
el cual no se puede separar de ella, por su naturaleza.
Riesgo Residual: Es el riesgo resultante de aplicar la
gestión de riegos al riesgo inherente.

16. Es la posibilidad actual o futura de que una
institución incurra en pérdidas como
consecuencia de que un cliente o
contraparte, con el que tiene contratadas
operaciones, incumpla sus compromisos
contractuales o implícitos.

17. Es la posibilidad actual o futura de que una
institución enfrente incapacidad o inhabilidad
de cumplir con sus obligaciones al momento
en que éstas son exigibles o de que incurra
en pérdidas inaceptables al obtener los
recursos necesarios.

18. Es la posibilidad de pérdida por cambios en los
factores que inciden sobre la valuación de las
posiciones por operaciones activas, pasivas o
causantes de pasivo contingente, tales como
tasas de interés, tipos de cambio, precios de
mercancías, cotizaciones de acciones, entre
otros.

19. Riesgo de Tasa de Interés: Es la posibilidad
de pérdidas financieras como consecuencia
de movimientos adversos en ciertas tasas de
interés en los mercados financieros, que
afectan las utilidades y el valor patrimonial de
la institución.

20. Riesgo de Tipo de cambio: Es la posibilidad
de pérdidas financieras como consecuencia
de movimientos adversos en las cotizaciones
de ciertas divisas en los mercados
financieros, que afectan las utilidades y el
valor patrimonial de la institución.

21. Es la posibilidad de pérdida directa o indirecta resultante
de procesos internos, personal y sistemas que han fallado
o que han sido inadecuados, o de eventos externos.
Suele agrupar una gran variedad de riesgos relacionados
con aspectos diversos tales como deficiencias de control
interno, procedimientos inadecuados, errores humanos,
fraudes y fallos en los sistemas informáticos.

22. Es la posibilidad de pérdida resultante de que la
obligación de un prestatario no está denominada en
la moneda local. La moneda de obligación puede
no estar disponible para el prestatario sin importar
su particular condición financiera, por lo que se ve
imposibilitado de efectuar el pago.

23. Es la posibilidad de pérdida por la incapacidad legal de
una institución para ejercitar sus derechos, por el
inadecuado o incorrecto consejo legal, así como por la
emisión de resoluciones administrativas y judiciales
desfavorables, la imposición de sanciones o de
compensaciones económicas a favor de terceros, en
relación con las operaciones que la institución lleva a
cabo.

24. Es la posibilidad de pérdida resultante de mantener
o comprometer recursos en algún país extranjero,
por los eventuales impedimentos para obtener su
recuperación debido a factores que afectan
globalmente al país respectivo, distintos del riesgo
de crédito u otros riesgos propios de las
operaciones realizadas con sus residentes.

25. Es la posibilidad de pérdidas financieras como
consecuencia de fallas operacionales, fallas en cumplir
con leyes y regulaciones relevantes u otras fuentes. El
riesgo de reputación es particularmente dañino para una
empresa ya que la pone al descubierto en el mercado,
afectando la confianza que puedan tener para negociar
con ella, principalmente cuando busca financiamiento.

26. Es la posibilidad de pérdidas financieras como
consecuencia de fallas operacionales, fallas en cumplir
con leyes y regulaciones relevantes u otras fuentes. El
riesgo de reputación es particularmente dañino para una
empresa ya que la pone al descubierto en el mercado,
afectando la confianza que puedan tener para negociar
con ella, principalmente cuando busca financiamiento.