• Compartir
  • Enviar por correo
  • Insertar
  • Me gusta
  • Guardar
  • Contenido privado
Gestion De Riesgo Financiero
 

Gestion De Riesgo Financiero

on

  • 67,596 reproducciones

 

Estadísticas

reproducciones

reproducciones totales
67,596
reproducciones en SlideShare
64,817
reproducciones incrustadas
2,779

Actions

Me gusta
20
Descargas
2,288
Comentarios
8

14 insertados 2,779

http://biblioteca.ucn.edu.co 1312
http://alejandrasruv.wordpress.com 1087
http://www.slideshare.net 298
http://gerenciadelriesgofinanciero.alianzasuperior.com 29
http://doctorado-unt.blogspot.com 16
http://v2.wikiempresa.mx 12
http://127.0.0.1 9
http://riesgosycrisis.blogspot.com 5
http://uees.blackboard.com 3
http://localhost 3
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://translate.googleusercontent.com 1
http://isearch.babylon.com 1
http://v3.wikiempresa.mx 1
Más...

Accesibilidad

Detalles de carga

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Derechos de uso

© Todos los derechos reservados

Report content

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar

18 de 8 anterior siguiente Comentar

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Tu mensaje aparecerá aquí
    Processing...
  • (Y)
    Are you sure you want to
    Tu mensaje aparecerá aquí
    Processing...
  • Estimo que la definición de Riesgo Financiero no debe limitarlo a '...la posibilidad de sufrir una pérdida de valor económico', sino a el efecto o impacto económico actual o potencial ( todavía no realizado) que se deriva de la posible realización de eventos adversos, que se originan en causas internas o externas, las cuales pueden ser accidentales o deliberadas. La ocurrencia del evento tendría un efecto o impacto económico positivos (ganancias), negativos (pérdidas) o representar un costo de oportunidad (dejar de realizar un ingreso que era esperado, pero que no se concretizó a causa de un evento).
    .
    Are you sure you want to
    Tu mensaje aparecerá aquí
    Processing...
  • exelente trabajo
    Are you sure you want to
    Tu mensaje aparecerá aquí
    Processing...
  • Muy útil
    Are you sure you want to
    Tu mensaje aparecerá aquí
    Processing...
  • interesante presentacion sobre finanzas y la gestion del riesto financiero, me fue de mucha utilidad en mis estudios, comparto con ustedes la noticia sobre Emilio Botin http://www.publico.es/agencias/efe/51705/emilio-botin-el-directivo-espanol-mejor-valorado-segun-encuesta saludos.
    Are you sure you want to
    Tu mensaje aparecerá aquí
    Processing...
Publicar comentario
Edite su comentario

    Gestion De Riesgo Financiero Gestion De Riesgo Financiero Presentation Transcript

    • PROFESOR: LUIS WONG VALDIVIEZO Gestión de Riesgo Financiero
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • INTRODUCCIÓN
      • El pilar básico del negocio bancario es la gestión eficiente de los riesgos.
      • El la globalización, ésta es posible cuando se cuenta con sistemas adecuados de control, medición y valoración de los riesgos.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • INTRODUCCIÓN
      • Que ayuden a dar un seguimiento continuo de su evolución.
      • Permita la toma de decisiones oportunas
      • Ofrecer la oportunidad de controlar que éstos se encuentren dentro de los limites que el capital y la solvencia de la entidad aconsejen.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • DEFINICIÓN
      • Riesgo financiero, es la posibilidad de sufrir una pérdida de valor económico.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • ¿En qué consiste?
      • Se dice que la misión fundamental de una entidad bancaria es canalizar recursos financieros de unidades económicas superavitarias (los depositantes y otros acreedores) a otras deficitarias (prestatarios, inversionistas y demás tomadores de fondos), con el objetivo de financiar actividades productivas y rentables que sean capaces de generar empleo y crecimiento económico.
      • Los intermediarios de crédito utilizan una serie de recursos humanos, operativos y financieros asumiendo un conjunto de riesgos, algunos de compleja identificación y de difícil medición.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • ¿En qué consiste?
      • No obstante, gestionar eficazmente estos riesgos para garantizar resultados operacionales que concuerden con los objetivos estratégicos de la organización, quizás sea uno de los mayores retos de administradores y gestores bancarios en los tiempos que corren.
      • La gestión integral de los riesgos se vuelve parte fundamental de la estrategia y factor clave de éxito en la creación de valor económico agregado para los Stakeholders (accionistas, empleados, depositantes, inversionistas, supervisores y reguladores, etc.)
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Qué es la Gestión Integral de los Riesgos
      • Es la identificación, medición y evaluación colectiva de todos los riesgos que afectan el valor del banco así como la definición e implementación de una estrategia en el negocio y en la operación para gestionar efectivamente esos riesgos.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Una gestión eficaz de riesgo consiste en:
      • Definir criterios de aceptación general de riesgos de acuerdo a la actividad comercial de la entidad bancaria (matriz segmento-mercado-producto-canal).
      • Definir a través de un mapa de riesgo, el área aceptable de exposición, el riesgo máximo aceptable (área de peligro) y el área no aceptable de exposición al riesgo independientemente del nivel de rentabilidad que ofrezca el negocio.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Una gestión eficaz de riesgo consiste en:
      • Relacionar el área de máxima exposición al riesgo con el capital que se desea arriesgar en forma global y por unidad estratégica de negocio.
      • Monitoreo y medición de todas las categorías de riesgo que pueden impactar el valor del banco en forma global, por unidad de negocios, por productos y por procesos.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Una gestión eficaz de riesgo consiste en:
      • Definir que tipo de pérdida se desea estimar, con que horizonte temporal y con cuál metodología o modelo.
      • Diseñar mecanismos de cobertura a los riesgos financieros, operativos estratégicos con una visión integral y comprensiva del negocio.
      • Definir y estimar medidas de desempeño ajustada por riesgos.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Cuáles son los beneficios de una Gestión Integral de los Riesgos
      • Permite identificar en forma global y completa todas las categorías de riesgos que afectan el valor económico de la operación del banco.
      • Permite definir conceptual y funcionalmente el tipo de pérdidas "esperadas, inesperadas y en situación de crisis" que potencialmente pueden producirse
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Beneficios de GIR
      • Cuantifica las máximas pérdidas asociadas a la dinámica comercial del banco, y por lo tanto permite la asignación del "Capital en Riesgo" para soportar la operación de cada unidad estratégica de negocio.
      • Permite asignar los límites del capital en riesgo para las distintas unidades de negocio.
      • Monitoreo de las medidas de desempeño ajustada por riesgos (capital en riesgo y rentabilidad ajustada por riesgos).
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Beneficios de GIR
      • Complementa al sistema de control de gestión en monitoreo del plan estratégico de negocio.
      • Permite evaluar en forma integral cuál negocio y operación está agregando valor o no para el accionista.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Beneficios de GIR
      • Mejora el performance financiero de la entidad bancaria. Una gestión efectiva de los riesgos supone la:
        • La preservación de la base patrimonial.
        • Mayor capacidad para absorber con recursos propios pérdidas y desvalorizaciones en los activos.
        • Mayor efectividad de las políticas de saneamiento de cartera.
        • Mejor calidad de los activos. 
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Beneficios de GIR
      • Mejora el performance financiero de la entidad bancaria. Una gestión efectiva de los riesgos supone la:
        • Mayor capacidad para intermediar productos de créditos e inversiones. 
        • Mayor rentabilidad e indicadores de productividad.
        • Mejor posición de liquidez.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Beneficios de GIR
      • Contribuye a la generación de resultados operacionales que permitan el reparto de dividendos atractivos para los accionista, que compensen su costo de capital sin sacrificar los propósitos de una sana política de capitalización de utilidades.
      • Mejora el rating crediticio otorgado por las agencias calificadoras de riesgo, potenciando la capacidad del banco para levantar fondos prestables del mercado a costos razonables.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Beneficios de GIR
      • Prepara adecuadamente a la institución para los procesos de supervisión basado en riesgo llevados a cabo por el organismo de control y regulación.
      • Mejora la imagen, la confianza y la percepción de riesgo de la institución ante inversionista, depositantes y demás acreedores.
      • Mejora el Goodwill (fondo de comercio) y por ende el valor de mercado de la institución.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
            • Riesgos de Crédito
            • Riesgo de Mercado
            • Riesgo de Liquidez
            • Riesgo Operacional
            • Riesgo Legal
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgos de Crédito
      • Es la probabilidad que ocurra un siniestro financiero por incapacidad de pago de los deudores del banco, tanto en forma individual como en forma consolidada.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgos de Crédito
      • La Gestión de Riesgo está orientada a construir un modelo sistemático, objetivo y flexible que permita medir, cuantificar, monitorear y gestionar eficazmente el riesgo de crédito al que está expuesta su institución financiera.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgos de Crédito
      • Entre sus objetivos está calcular y determinar:
        • Cálculo de Probabilidad Default para clientes actuales y para nuevos clientes.
        • Fijación de límites máximos de tolerancia según probabilidad default.
        • Pérdida Esperada (LGD). Se obtiene el máximo valor que una institución podría perder por incumplimiento en el pago de la cartera crediticia en la eventualidad de default.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgos de Crédito
      • Entre sus objetivos está calcular y determinar:
        • Calculo de la Pérdida Esperada (Loss given default)
          • Definición Período de Espera
          • Definición Nivel de Confianza
          • Cálculo de Pérdidas Esperadas
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgos de Crédito
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo de Mercado
      • Es el riesgo derivado de la variación en el precio de un activo financiero causado por las variaciones adversas en los factores de riesgo dados por el mercado (tasa de interés, tipo de cambio, cotizaciones de acciones, precio de mercancías, volatilidades, variables macroeconómicas, etc.).
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo de Mercado
      • Factores de Riesgo de Mercado
      • Un paso necesario en GIR es la identificación de los factores de riesgo de mercado al que se encuentra expuesta la entidad de acuerdo a la orientación de su plan de negocios. Ello requerirá de una amplia comprensión del ambiente externo y de un conocimiento profundo de todos y cada uno de los productos que forman parte del portafolio de inversiones.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo de Mercado
      • Factores de Riesgo de Mercado
      • Existen muchos factores de riesgo de Mercado que pueden afectar el valor de un portafolio, no obstante, nuestra práctica los resume en cuatro:
        • Tasa de interés.
        • Tipo de cambio.
        • Precios de títulos valores (renta fija / renta variable).
        • Precios de materias primas.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo de Mercado
      • Tipo de Riesgo de Mercado
      • 1. Riesgo de Precio
      • Es el riesgo de pérdidas en el patrimonio o en los resultados operacionales asociado a comportamientos adversos en los factores de riesgo de Mercado.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo de Mercado
      • Tipo de Riesgo de Mercado
      • 1. Riesgo de Precio
      • Este riesgo se clasifica de la siguiente manera:
        • 1.1. Riesgo de Tasa de interés.
        • 1.2. Riesgo de Tipo de cambio.
        • 1.3. Riesgo por Valorización de Inversiones
        • Financieras.
        • 1.4. Riesgo de Precios de Materias Primas.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo de Mercado
      • Tipo de Riesgo de Mercado
      • 2. Riesgo de Volatilidad
      • El riesgo de volatilidad es la sensibilidad del valor de un portafolio ante cambios en la volatilidad de los factores de riesgo de mercado.
      • A mayor volatilidad mayor nivel de riesgo en el portafolio.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo de Mercado
      • Tipo de Riesgo de Mercado
      • 3. Riesgo de Correlación
      • El riesgo de correlación se define como la elasticidad de valor de un portafolio de inversiones ante cambios en la relación lineal que existe entre los factores de riesgo de mercado (correlación).
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo de Mercado
      • Tipo de Riesgo de Mercado
      • 4. Riesgo de Liquidez
      • Dos categorías de riesgo nos preocupa:
        • 4.1. Riesgo de Liquidez de Fondeo
        • Este riesgo se deriva de la incapacidad de la institución de honrar con fondos propios sus obligaciones contractuales de corto plazo, tanto la intermediación de crédito e inversiones como la demanda de retiro de los depositantes, todo lo anterior como resultado de desfases en los flujos de caja.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo de Mercado
      • Tipo de Riesgo de Mercado
      • 4. Riesgo de Liquidez
      • Dos categorías de riesgo nos preocupa:
        • 4.2. Riesgo de Liquidez de Mercado
        • Es el riesgo de que se produzcan pérdidas contra resultados operacionales o contra el patrimonio bancario, cuando la entidad se ve obligada a liquidar en forma abrupta posiciones activas a un valor de mercado por debajo de su valor en libro, con el objetivo de financiar la demanda de retiro de sus depositantes y demás acreedores.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo de Liquidez
      • Es el riesgo que representa para las ganancias o el capital cuando un banco presenta incapacidad para cumplir con sus obligaciones cuando estas se vencen, pudiendo incurrir en pérdidas significativas.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo Operacional
      • En banca, este tipo de riesgo está relacionado con errores cometidos al dar instrucciones o al liquidar operaciones. En la mayoría de los casos, la raíz del problema está en fallos ocurridos en el proceso de seguimiento y control de las posiciones asumidas.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo Operacional
      • El riesgo operacional puede producirse como resultado de:
        • Deficiencias de Control Interno.
        • Fallos en los Procesos, Políticas y Procedimientos inadecuados.
        • Errores humanos y fraudes.
        • Fallos en los sistemas informáticos.
        • Otros Riesgos Externos (estratégicos).
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Modelos y Metodologías para la Gestión de Riesgos
      • Riesgo Legal
      • Cuando la causa de la pérdida de valor económico viene inducida por impedimentos legales para ejercer los derechos de los que la entidad es titular.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Retorno del Capital Ajustado al Riesgo
      • (RORAC)
      • El planteamiento básico del RORAC es que a mayor riesgo asumido en una determinada actividad, mas elevada debe ser la rentabilidad exigida a la misma, para así poder alcanzar la rentabilidad objetivo fijada al capital utilizado.
      • El sistema de asignación de capital fijará mayores necesidades de recursos propios para aquellas actividades que impliquen mayor riesgo.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Retorno del Capital Ajustado al Riesgo
      • (RORAC)
      Incremento de valor esperado Valor actual de mercado Pérdida no esperada Por disminución de valor Costo financiero esperado Rendimiento esperado Capital en riesgo Quiebra
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Valor en Riesgo
      • En un entorno cambiante el riesgo de mercado se ha convertido en un quebradero de cabeza para los gestores de cualquier entidad financiera .
      • La incorporación de este tipo de riesgo se hace utilizando las variables estadísticas obtenidas a partir de las observaciones a lo largo del tiempo de los factores del mercado: tipo de interés, cambio y precio.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Valor en Riesgo
      • Los sistemas basados en estas variables permiten determinar cual es la máxima pérdida que, con un determinado nivel de confianza, podemos sufrir como consecuencia de la evolución de los mercados y en función de nuestra particular estructura de riesgo (desfase temporal entre activos y pasivos, inversiones financieras a largo plazo y tipo de interés fijo , posiciones de renta variable, etc.)
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Valor en Riesgo
      VaR Cero Perdidas y Ganancias posibles Probabilidad de ocurrencia 100 – x% x%
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Factores de Éxito de un
      • Modelo de Gestión
      • Alto grado de involucramiento por parte de la alta dirección.
      • Una estructura organizativa orientada hacia todos los riesgos existentes, ponderados por su probabilidad de ocurrencia (crédito, mercado, operativo legal, liquidez, etc.)
      • Un sistema de información de gestión que permita analizar actividades y discriminar entre negocios rentables enfocado desde la perspectiva de riesgo asociado.
    • GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO
      • Factores de Éxito de un
      • Modelo de Gestión
      • La existencia de excelentes planes de formación continuada que garanticen la comprensión del sistema y faciliten su uso dentro de la institución a todos los niveles.
      • Soluciones informáticas complejas que aglutinen todos los factores y sean suficientemente flexibles para adaptarse al entorno cambiante en que la entidad desarrolla su actividad.