2. RESTRICTED
Índice
Pág
• Introducción del proyecto………………………………………………………………………………………………..3
• Desarrollotema 3 (Rendimiento de Amazon y Apple)
o Cálculos de rendimiento (Ln y rendimientos) …………………………………………...………… 4
o Cálculo media y desviación estándar ………………………………………………………………….. 5
• IncisoA: Desarrollode Z con nivel de confianza de 95%
o Definición de Alfa ……………………………………………………………………………………………….. 6
o Cálculo de Z ………………………………………………………………………………………………………… 6
• IncisoB: Desarrollode Z con nivel de confianza de 99%
o Definición de Alfa ……………………………………………………………………………………………….. 7
o Cálculo de Z ………………………………………………………………………………………………………… 7
• IncisoC: Intervalode confianza al95% ……………………………………………………………………………. 8
• IncisoD: Cambios en intervalo de confianza alcambio de nivel de confianza …………………. 8
3. RESTRICTED
Intervalos de confianza
Objetivo: Calcular los intervalos de confianza de los rendimientos de acciones.
Siguiendo el contexto de Reto que desarrollaste en el TEMA 3, recordemos nuestra base de datos:
Día Amazon Apple Rendimiento
Amanzon
Rendimiento
Apple
1 10.5 10.87
2 13.6 14.94 R1 0.25869454 0.31803548
3 14.6 18.31 R2 0.07095174 0.20340518
4 18 15.08 R3 0.20935023 -0.194078
5 16 16.49 R4 -0.11778304 0.08938477
6 13 13.48 R5 -0.20763936 -0.20154703
7 9.5 14.95 R6 -0.31365756 0.10350419
8 8.8 15.05 R7 -0.07654008 0.00666669
9 9 14.76 R8 0.02247286 -0.01945717
10 10 16.28 R9 0.10536052 0.09801654
11 11.2 15.78 R10 0.11332869 -0.03119405
12 18 16.45 R11 0.47445798 0.04158216
13 13.7 17.06 R12 -0.27297593 0.03641106
14 14.5 17.39 R13 0.05675282 0.01915879
15 17 16.32 R14 0.15906469 -0.06350398
Avg
Pre 13.16 Media (Avg Rendi)
0.03441701 0.02902747
Desviación estandar 0.21715387 0.1376093
Coeciente 0.15849133 0.21094124
5. RESTRICTED
Al mismo tiempo, calculaste la media y la desviación estándar de cada uno de los rendimientos.
Media:
Desviación estándar:
6. RESTRICTED
Es decir, imagina que con los datos de estas dos muestras de rendimientos (14 datos por empresa)
deseas usar la técnica de intervalos de confianza con la distribución normal. Vamos a desarrollar lo
siguiente:
a. Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el valor z (este es necesario
para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar, para poder construir un
intervalo del 95% de confianza.
Paso 1: Definición de Alfa
Paso 2: Definición de Z
7. RESTRICTED
b. Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV, encuentra el valor z (este es necesario
para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar, para poder construir un
intervalo del 99% de confianza.
Paso 1: Definición de Alfa
Paso 2: Definición de Z
8. RESTRICTED
c. Con el tamaño de muestra (n=14) calcula el intervalo de confianza del 95% para cada una las
medias poblacionales de los rendimientos de Amazon y de Apple.
d. Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a 99%, ¿Por qué los intervalos de
confianza se hacen más grandes? Porque aumenta la probabilidad de acierto, en el ejemplo
Amazon pasa de tener 11% con un nivel de confianza de 95% a uno de 15% con un nivel de
confianza del 99% y Apple pasa de 7% a 9% en el mismo orden.
