Tarea para el curso de estadistica de EDX/TEC

1. Trabajo Final Curso de
Estadística
18.11.2021
─
Mauricio Marroquín

2. 1
Descripción general
En este breve trabajo se pretende aplicar T-Student para evaluar el rendimiento de las
acciones de las empresas Amazon y Apple. Cabe destacar que fuera del ámbito de esta
tarea, T-Student y sus variaciones son usadas ampliamente para modelar el riesgo de los
mercados bursátiles, proporcionando modelos más exactos que los que proporciona un
modelo de distribución normal.
Los datos
A continuación se muestran los datos del valor de las acciones de Amazon y Apple:
Dia Amazon Apple
1 10.5 10.87
2 13.6 14.94
3 14.6 18.31
4 18 15.08
5 16 16.49
6 13 13.48
7 9.5 14.95
8 8.8 15.05
9 9 14.76
10 10 16.28
11 11.2 15.78
12 18 16.45
13 13.7 17.06
14 14.5 17.39
15 17 16.32

3. 2
A continuación la solución de cada punto definido en el ejercicio:
1) Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el valor z (este es
necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal
estándar, para poder construir un intervalo del 95% de confianza.
Para calcular Z usamos la siguiente fórmula, considerando que la variable Alfa1 es la
confianza:
DISTR.NORM.ESTAND.INV(Alfa1+(1-Alfa1)/2)
2) Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV'', encuentra el valor z (este es
necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal
estándar, para poder construir un intervalo del 99% de confianza.
Nuevamente utilizamos la fórmula anterior, esta vez con Alfa2 para determinar el
valor de Z:
DISTR.NORM.ESTAND.INV(Alfa2+(1-Alfa2)/2)
3) Con el tamaño de muestra (n=14) calcula el intervalo de confianza del 95% para
cada una de las medias poblacionales de los rendimientos de Amazon y de Apple.
Hay 2 formas de realizar esta operación. Primero podemos usar la función
Intervalo.Confianza o podemos usar la siguiente fórmula con la que obtendremos el
mismo resultado:

4. 3
Z*(Desviacion/RAIZ(N))
4) Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a 99%, ¿Por qué los
intervalos de confianza se hacen más grandes?
Ejecutamos nuevamente la fórmula anterior y obtenemos para Amazon y Apple
respectivamente:
Los intervalos de confianza aumentan proporcionalmente a Z, aumentando el rango
de valores generando una mayor probabilidad de que el intervalo contenga la
media poblacional.