Riesgos en Microfinanzas: claves y criterios
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Este documento resume los principales conceptos sobre la gestión de riesgos en microfinanzas. Explica que la gestión de riesgos es fundamental para lograr la sostenibilidad, inclusión e impacto de las instituciones de microfinanzas. Identifica los riesgos de crédito, liquidez, mercado y operacional como los más importantes. También describe cómo los modelos de scoring permiten cuantificar el riesgo de cada cliente y operación para mejorar la toma de decisiones. Finalmente, promueve un debate sobre los enfoques y soluciones para una efectiva
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- 1. Riesgos en Microfinanzas Puntos clave PROF. MARÍA JESÚS MARIÑO GÓMEZ MÁSTER EN MICROFINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (CIFF) MARZO 2017
- 2. Riesgos en Microfinanzas Contenido 1. Gestión del Riesgo en Microfinanzas: por qué y cómo debe ser 2. Banana Skins Microfinance 2016: qué gestionamos cuando gestionamos Riesgos 3. Resumen del contenido de las guías “Gestión del Riesgo I, II y III” 1. Introducción: Riesgos en Microfinanzas 2. Pérdidas esperadas e inesperadas. Relación con la salud de la entidad: provisiones y capital 3. Aplicaciones de los modelos de scoring 4. Enfoques, criterios y soluciones: Preguntas y debate
- 3. Riesgos en Microfinanzas 1) Gestión del Riesgo en Microfinanzas 1) Inclusión vs exclusión: • Excluyo si presto a quien no puede pagar 2) Sostenibilidad: • Si presto mal dejo de existir y dejo de prestar 3) Eficiencia: • Puedo mejorar mis tiempos de respuesta 4) Márgenes: • Menor riesgo = mejor precio y viceversa • Me permiten entrar en donde es más caro entrar ¿Por qué es imprescindible la gestión del Riesgo en Microfinanzas?
- 4. Riesgos en Microfinanzas 1) Gestión del Riesgo en Microfinanzas ¿Por qué es imprescindible la gestión del Riesgo en Microfinanzas? “LAS BUENAS INTENCIONES NO BASTAN SI NO ACTUAMOS DE FORMA INTELIGENTE Y SISTEMÁTICA” y “LOS COMPROMISOS QUE NO SE MIDEN, SE QUEDAN EN BUENAS INTENCIONES”
- 5. Riesgos en Microfinanzas 1) Gestión del Riesgo en Microfinanzas ¿Cómo debe ser entonces la gestión del Riesgo en MF? Basada en números, no en opiniones Profesional, planificada, sistemática Segmentada Basada en tecnología y herramientas
- 6. “Los créditos morosos son casi siempre la ruina de los negocios de servicio financiero” Banana skins in Microfinance 2016 (English) Encuesta anual realizada por el Centre for the Study of Financial Innovation (CFSI) reflejando cuáles son los riesgos más relevantes para la industria en cada momento Riesgos en Microfinanzas 2) Banana Skins Microfinance 2016: qué gestionamos cuando gestionamos Riesgos
- 7. Riesgos en Microfinanzas 2) Banana Skins Microfinance 2016: qué gestionamos cuando gestionamos Riesgos Los 5 que más preocupan en global: • Estrategia • Gestión de Riesgos • Gestión del cambio • Tecnología • Capacidad de repago Los 5 que más preocupan en LatAm • Riesgo de crédito • Capacidad de repago • Estrategia • Competidores • Riesgos macro económicos
- 8. Riesgos en Microfinanzas 3.1) Resumen: Introducción a los Riesgos en Microfinanzas Riesgo = PROBABILIDAD de que un evento no deseado ocurra ¿Cómo nos enfrentamos a las probabilidades? De que nuestros clientes no nos paguen cuando esperamos o que no nos paguen: Riesgo de Crédito De que en algún momento nos veamos sin el flujo de efectivo que necesitamos: Riesgo de Liquidez De que nos afecte una variación en los tipos de interés, precios o en los tipos de cambio: Riesgo de Mercado De que otros eventos nos produzcan pérdidas o retrasos: Riesgo Operacional
- 9. Riesgos en Microfinanzas 3.2) Pérdidas esperadas e inesperadas. Relación con la salud de la entidad: provisiones y capital Riesgo = PROBABILIDAD de que un evento no deseado ocurra Probabilidad de que nuestros clientes no nos paguen cuando esperamos o que no nos paguen: Riesgo de Crédito ¿Cómo nos enfrentamos a las probabilidades? Nos basamos en la información que nos da la experiencia para calcular las probabilidades y diseñar acciones en consecuencia… ¿Qué cliente… ¿En qué producto… ¿En qué momento del crédito… ¿En qué zonas… ….conlleva más probabilidad de incumplir?
- 10. Riesgo = PROBABILIDAD de que un evento no deseado ocurra • Rediseño de políticas de crédito • Colocación selectiva • Créditos preaprobados • Precios diferenciados ¿Qué cliente me da mayor probabilidad de pérdida? • Rediseño del mix de cartera • Rediseño de políticas por producto ¿En qué producto espero mayor pérdida? • Acciones de cobranza focalizadas • Rediseño de la incentivación comercial ¿En qué momento del crédito tengo menos probabilidades de cobrar? • Campañas diferenciadas • Seguimiento metodológico focalizado ¿En qué zonas tengo más probabilidad de perder? Riesgos en Microfinanzas 3.2) Pérdidas esperadas e inesperadas. Relación con la salud de la entidad: provisiones y capital
- 11. ¿Cómo calcular estas probabilidades? Pérdida esperada => Se cubre con provisiones, así que cuesta dinero… ¿Cómo se calcula? Modelos internos de scoring por operación • Nos permiten identificar y cuantificar el riesgo de cada cliente y de cada operación, para decidir proactivamente o de forma reactiva En su defecto: ratios sencillos, globales + por segmento • Prima de riesgo: Gasto de provisión / Inversión promedio • Tasa de entradas en mora: Suma de entradas en mora / Inversión vigente promedio • Tasa de pase a castigos: Suma de castigos / Inversión promedio • Indicador de cosechas: Stock de mora y castigos por cosecha / Colocaciones por cosecha • Inverso de la eficacia recuperatoria agregada Riesgos en Microfinanzas 3.2) Pérdidas esperadas e inesperadas. Relación con la salud de la entidad: provisiones y capital
- 12. ¿Por qué usar modelos de scoring? Tienen un impacto positivo directo en el ahorro de tiempo para el personal de una entidad. Es muy difícil ser objetivo en una industria donde la relación con el cliente es la médula espinal del modelo de negocio =>modelo cuantitativo La alta rotación de personal hace que toda la experiencia y el criterio generados se desaprovechen => modelo cualitativo Excel tiene sus limitaciones, y en la información está el poder: automatización y trazabilidad en el proceso de toma de decisiones, seguimiento estratégico Riesgos en Microfinanzas 3.3) Aplicaciones de los modelos de scoring en Microfinanzas
- 13. Riesgos en Microfinanzas 4.) Enfoques, criterios y soluciones ESPACIO PARA EL DEBATE ¡MUCHAS GRACIAS!
Notas del editor
- La gestión del riesgo en Microfinanzas es un área muy amplia, que abarca muchas acciones, muchas labores diferenciadas y que sería imposible reflejar en este espacio. Así mismo, en el Master contamos con alumnos de muy distintas especialidades y experiencias, por lo que se hace difícil adaptar el nivel de profundidad de un contenido tan técnico para que sea de interés para todos. Así que el objetivo de esta presentación es resumir qué puntos son clave, qué debilidades son más comunes en el manejo de riesgos de esta industria, en 3 palabras GENERAR REFLEXIÓN Y DEBATE para AMPLIAR NUESTRO CRITERIO como gestores y como tomadores de decisiones en cada uno de nuestros ámbitos. Que nos hagamos preguntas y eso nos lleve a encontrar las mejores soluciones en cada uno de nuestros ámbitos. Así mismo, que sirva de acompañamiento a las guías de referencia “GR I, II y III”.
- No solo incluir, sino NO EXCLUIR: La gestión adecuada del riesgo me permite decidir mejor cómo, cuánto y a quién prestar. Sostenibilidad: Me permite calcular dónde tengo que focalizar mis acciones para mejorar (reducir) el riesgo y las pérdidas. Eficiencia: mejorar mis tiempos de respuesta => eficiencia: dedicar más tiempo y análisis solo a aquellas operaciones que lo requieran…preaprobados, aprobación más rápida según el perfil de riesgo… Márgenes: puedo ir antes que mis competidores a aquellos lugares o clientes a donde es más caro llegar.
- En Microfinanzas tendemos a gestionar por “olfato”, y nos llevamos grandes sorpresas, dolorosas en términos de tiempo y dinero. Si no todos los clientes son iguales, no podemos gestionar el riesgo de una cartera como un único bloque, muy común en Microfinanzas….necesitamos contar con información por segmentos. Para todo esto, necesitamos tecnología y herramientas. Pero: la falta de un sistema robusto NO es impedimento para una buena gestión. Lo más importante es actuar de forma planificada y sistemática.
- Es interesante ver cómo se han movido respecto al 2014: suben peldaños (preocupan más) la estrategia y la tecnología, junto con el manejo de riesgos global (no solo de crédito). Alcanzar un proceso de crédito sencillo, rápido y seguro, tiene que ver con procesos, herramientas, políticas y estructuras. Esto implica: Modelos: Modelos proactivos de pre aprobados, Modelos de buro, Modelos reactivos de admisión Herramientas: Límites pre concedidos, Pre evaluador, Herramientas de admisión, agenda comercial, soluciones de movilidad. Procedimientos: Revisar la agenda comercial, las estructuras organizativas y funcionales que estén alineadas con el proceso, las politicas de riesgos/autonomías, politicas de pricing, mejorar los tiempos de respuesta para operaciones sencillas.
- Aunque el riesgo más relevante en Microfinanzas es el riesgo de crédito, en realidad todos estos se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, el riesgo operacional me puede ocasionar riesgo de crédito, y este me puede ocasionar riesgo de liquidez, que así mismo pueden generar unas condiciones distintas del mercado para mí, al empeorar mi calificación o nivel de riesgo (me prestan más caro).
- En el documento “GR III” tenéis explicado con detalle aunque de forma muy accesible, una propuesta de modelo de scoring para instituciones microfinancieras. Pero más allá del cómo hacerlo, queremos detenernos en el por qué hacerlo, ya que la aplicación de modelos de scoring es un punto que genera bastantes inquietudes y hasta rechazos en la industria de las Microfinanzas.