2. DESCARGA E INSTALACIÓN DE R
La vamos a realizar a través del siguiente enlace ya que desde
R UCA Project el programa viene con todos los paquetes,
donde simplemente tendremos que darle a descargar la ultima
versión.
knuth.uca.es/R/doku.php?id=spanish_r_uca_project
3. EJERCICIO PARA EL BLOG
En este ejercicio pretendemos explorar el nivel de riesgo sexual en
los individuos incluidos en la base de datos “activos en salud” (.xls).
Crear la variable “Riesgo sexual” como una variable que sea igual a la
suma de todas las variables que evalúen las conductas de riesgo
sexual de la muestra de individuos. Finalmente, deberá transformar
la variable “Riesgo sexual” en una variable dicotómica con
categorías: alto riesgo y bajo riesgo sexual.parejassexual
es
proteccionpreservat
ivo
marchaatra
s
pildoradiadespu
es
puntuacion
numerica
asignada
3 o mas Nunca Siempre Siempre 0
2 parejas Alguna vez Alguna vez Alguna vez 1
1 pareja Siempre Nunca Nunca 2
Ne he
mantenido
No he tenido
relaciones
Ne he
tenido
Ne he tenido
relaciones
3
4. Fijamos una carpeta que en mi caso será “SEMINARIO 5” como
directorio de trabajo
5. Para comenzar vamos a importar la base de datos en formato Excel.
Para ello le damos a “Datos” > “Importar datos” > “Desde un archivo
Excel”. Luego le daremos a “aceptar”.
7. Para crear la nueva variable le damos a “Datos”, “Modificar variables del
conjunto de datos” y “Calcular una nueva variable”. Nuestra variable se
llamará ·riesgosexual” que es la suma de
“marchaatras+parejassexuales+proteccionpreservativo+pildoradiadespues”
y aparecerá nuestra nueva variable
8. Visualizamos nuestra nueva variable en “Visualizar datos”, pero esta
variable es numérica y nuestro siguiente paso será transformarla en
una variable categórica dicotómica
9. Para ello le damos a “Datos”, “Modificar variables del conjunto de
datos” y ·Recodificar variables”. Le cambiamos el nombre a nuestra
variable “riesgosexual” por “riesgosexualdic”. E introducimos
directrices de notificación de tal manera que de 0-7 sea alto riesgo y
de 8-12 sea bajo riesgo.