Este documento presenta una mesa redonda sobre estrategias de trading en momentos de volatilidad con tres expertos. Se discuten temas como el impacto de la volatilidad en estrategias alcistas y bajistas, la evolución del S&P 500 frente a los tipos de interés, la evolución del beneficio por acción frente al EBIT en EE.UU., y los vencimientos de deuda de compañías energéticas estadounidenses. Se incluyen gráficos sobre la amplitud semanal de varios activos financieros durante 2008-2009.

1. Mesa redonda sobre trading en
momentos de volatilidad
Participan:
D. Luis Francisco Ruiz (Estrategias de Inversión)
D. Javier Urones (XTB)
D. Eduardo Bolinches (Bolsacash)

2. Rango
medio
(52)
de
amplitud
semanal
en
porcentaje
Bono
EEUU
(escala
entre
0,5
y
4,5%)
EUR
/
USD
(escala
entre
0,5
y
4,5%)
Petróleo
S&P
500
2008-­‐2009

3. Estrategias
tendenciales
alcistas
Impacto
de
la
volatilidad
en
estrategias
tendenciales
Estrategias
tendenciales
bajistas

4. Evolución del SP 500 vs Tipos de Interés

5. Evolución del BPA vs EBIT en USA

6. Evolución Dollar Index vs CRB Index

7. Vencimientos de deuda de compañías energéticas en USA

12. ¿ Preguntas ?