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VIGILADOSUPERINTENDENCIAFINANCIERADECOLOMBIAHedge Funds
Carteras Colectivas Gestión AlternativaVehículos de inversión• Durante mas de 15 años los llamados“Hedge Funds” se han pos...
Carteras Colectivas Gestión AlternativaDiversificaciónSe presentan como oportunidades para inversionistas que desean diver...
VIGILADOSUPERINTENDENCIAFINANCIERADECOLOMBIAGestión Alternativa
Carteras Colectivas Gestión AlternativaResumen ejecutivo• Cartera colectiva dirigida a inversionistas locales y extranjero...
Carteras Colectivas Gestión AlternativaGestión Alternativa:Rentabilidad históricaLa rentabilidad esperada de Gestión Alter...
Carteras Colectivas Gestión AlternativaRetornos mensualEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic2010 0,06% -3,85% -...
Carteras Colectivas Gestión AlternativaGestión Alternativa:IndicadoresRentabilidades% meses positivos 67.7%Peor rentabilid...
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  1. 1. VIGILADOSUPERINTENDENCIAFINANCIERADECOLOMBIAGestión AlternativaINFORME DEL GESTORAbril
  2. 2. VIGILADOSUPERINTENDENCIAFINANCIERADECOLOMBIAHedge Funds
  3. 3. Carteras Colectivas Gestión AlternativaVehículos de inversión• Durante mas de 15 años los llamados“Hedge Funds” se han posicionadocomo focos principales de inversión• En la actualidad existen mas de 2.2Trillones de dólares invertidos enHedge Funds• En los últimos 10 años la inversión enHedge Funds creció un 450 %• Son cada vez mas comunes enmercados emergentes05001,0001,5002,0002,500Billones de USDCapital Administrado por la Industria de Hedge Funds
  4. 4. Carteras Colectivas Gestión AlternativaDiversificaciónSe presentan como oportunidades para inversionistas que desean diversificar susportafolios, y tener exposición a estrategias e instrumentos alternativos.0%5%10%15%20%25%30%% del Portafolio Alocado a HFs(promedio 2012)40%28%12%8%7%5%Tipos de inversionistasHedge FundsFondos de Pensiones Bancos PrivadosNegocios familiares FundacionesAseguradoras Fondos soberanos de inversionSegmento Target Gestión Alternativa:Personas naturales interesadas en diversificar su portafolio de inversiones.*Barclays. “Till Performance Do Us Part”. 2013 Global Hedge Fund Investor Segment Sizing and Allocation Outlook
  5. 5. VIGILADOSUPERINTENDENCIAFINANCIERADECOLOMBIAGestión Alternativa
  6. 6. Carteras Colectivas Gestión AlternativaResumen ejecutivo• Cartera colectiva dirigida a inversionistas locales y extranjeros• Interés principal en operaciones de valor relativo, evitando la toma de exposición direccional• Enfocada principalmente en instrumentos de renta fija y divisas, operando en mercados de cash yderivados• Retornos ajustados por riesgo por encima del promedio, con baja correlación a los indicadoreslideres del mercado• Instrumento efectivo para la diversificación de portafolio y gestión de riesgo• Experiencia en operaciones de valor relativo, conocimiento de instrumentos sofisticados y presencialocal, nos dan una ventaja en el mercado• Rentabilidad objetivo 10%-15% anual.
  7. 7. Carteras Colectivas Gestión AlternativaGestión Alternativa:Rentabilidad históricaLa rentabilidad esperada de Gestión Alternativa es de entre 10% y 15% anual, la cual fue cumplida para elprimer año de vigencia, y sobrepasada para el segundo.
  8. 8. Carteras Colectivas Gestión AlternativaRetornos mensualEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic2010 0,06% -3,85% -2,80%2011 3,62% -1,19% 5,74% 2,64% 2,59% 0,10% 0,21% 0,38% 1,73% -3,21% -4,22% 0,22%2012 0,92% 2,00% 3,51% 0,56% 1,54% -0,83% -0,29% -0,75% 12,23% 2,24% -2,45% 0,70%2013 0,74% 1,19% 5,60% -3,34%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%
  9. 9. Carteras Colectivas Gestión AlternativaGestión Alternativa:IndicadoresRentabilidades% meses positivos 67.7%Peor rentabilidad mes -4.22%Retorno promedio diarioanualizado16.46%Sharpe RatioPromedio retorno excesodiario anualizado11.71%Desviacion estandarretorno exceso diarioanualizada9.29%Sharpe Ratio 1.26Vs. ColcapBeta 3.94%Alpha 11.67%Correlaciones históricasMercadoColcap 0.069TES 2024 0.183Banrep -0.004
  10. 10. VIGILADOSUPERINTENDENCIAFINANCIERADECOLOMBIALo invitamos a ser partedel futuro del primerHedge Fund enColombia.
  11. 11. Carteras Colectivas"Las obligaciones de Profesionales deBolsa como la sociedad administradora dela cartera colectiva relacionadas con lagestión del portafolio son de medio y no deresultado. Los dineros entregados por losinversionistas a la cartera colectiva no sondepósitos, ni generan para la sociedadadministradora las obligaciones propias deuna institución de depósito y no estánamparados por el seguro de depósito delFondo de Garantías de InstitucionesFinancieras FOGAFíN, ni por ninguno otroesquema de dicha naturaleza. La inversiónen la cartera colectiva está sujeta a losriesgos de inversión, derivados de laevolución de los precios de los activos quecomponen el portafolio ".VIGILADOSUPERINTENDENCIAFINANCIERADECOLOMBIAAdvertenciaMedellínCalle 2 No 20-48PBX: (574) 215 63 00Fax: (574) 317 34 94BarranquillaCra. 53 No.82-80 Oficina 602PBX: (575) 356 91 44Fax: (575) 356 87 71CaliCalle 25N No. 6N-67PBX: (572) 668 8100Fax: (572) 668 70 90PereiraAvda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302PBX: (576) 333 22 95Fax: (576) 333 22 86BogotáCalle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5PBX: (571) 646 33 30Fax: (571) 635 88 78Elaboró:

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