![Peter Bernstein “Against the Gods: the remarkable story of risk” ,[object Object]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
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- 5. DIFERENCIA ENTRE RIESGO E INCERTIDUMBRE
- 7. Futuro Pasado Hoy Análisis de Riesgo Herramienta = Modelos estadísticos Análisis financiero Herramienta = Estados Financieros
- 8. PARAMETROS
- 11. Función de perdidas A C D E $ 750,000 $ 3’750,000 Pérdida esperada = 1’000,000 Perdidas cubiertas por capital 0 Pérdidas Totales durante un año. Fuente: The Joint Forum en: “Operational Risk Tranfer Across Financial Sectors” Probabilidad $ 4’500,000 Pérdida Catastrófica, no puede ser absorbida por la empresa B $ 1’500,000 $ 2’250,000 P. Retenida, póliza de seguros Lìmite / deducible Transferencia de seguros
- 13. FACTORES DE RIESGO MERNA & SMITH 1996 DESCRIPCION RIESGO O INCERTIDUMBRE BASADO EN: POLITICA Política Gubernamental, opinión publica, cambios ideológicos, legislación, convulsión política. MEDIOAMBIENTE Demandas por contaminación, permisos, opinión publica, regulaciones medioambientales. MERCADO Demanda, Competencia, Obsolecencia, Satisfacción del consumidor, moda. ECONOMIA Regulación de impuestos, inflación, tasas de interés, tipo de cambio. FINANZAS Quiebra bancaria, margen o brecha, seguros, nivel de riesgo NATURALEZA Clima, descubrimiento arqueológico, desastres naturales PROYECTO Definición de la estrategia, rendimiento requerido, estándares, liderazgo, calidad del ambiente de control, recursos. TECNICO Adecuado diseño, eficiencia operacional, fiabilidad. LEGAL Cambios regulatorios o en la legislación. HUMANO Error, Incompetencia, facilidad de comunicación, flojera. CRIMINAL Vandalismo, violación a la seguridad, robo, fraude, corrupción
- 17. CATEGORIZACION DE LOS RIESGOS Riesgo de crédito Riesgo de Contrapartida Riesgo de Liquidación Tipos de interés Riesgos financieros Riesgos de mercado Precios acciones Tipos de cambio Precios de commodities Riesgo de liquidez Riesgo sistémico Riesgo Reputacional Riesgo legal Riesgo de Spread Crediticio Riesgo opera cional Riesgo País
- 18. DEFINICIONES FACTORES DE RIESGO Commodities Tasa de interés Tipo de cambio Precio acciones (renta variable) RIESGO DE MERCADO Brechas de liquidez (GAP) Desface temporal de activos y pasivos RIESGO DE LIQUIDEZ Incumplimiento (morosidad) Calidad crediticia RIESGO DE CREDITO Fraude Deficiencias en recursos (humanos, tecnológicos) Aspectos legales Procesos y procedimientos RIESGO OPERACIONAL
- 20. Modelo general de gestión de riesgos Probabilidad Impacto Aceptar Evitar Controlar Transferir
- 21. Impacto Incertidumbre Exposición Inaceptable Exposición Aceptable Peligro Exposición = Riesgo - Control (R-C=E) Grado de Exposición al Riesgo Las organizaciones están en la obligación de entender y medir el riesgo, determinar los niveles aceptables de exposición, implantar el control apropiado y monitorear su efectividad.
- 22. Fuente: SEBTON: MARKET RISK MODELS May 2003 PÉRDIDAS PORCENTUALES POR TIPO DE RIESGO 5% 60% 30% 5% Riesgo de Mercado Riesgo de Crédito Riesgo de Operación Otros Riesgos
Notas del editor
- Thx I look forward of beeing a part of the meeting and my role is it to create in this very short time a framework for the coming two days. 1.Let us start in looking at RM from a micro and a macro perspective a Micro: what does it mean for the CB Macro: RM and the monetary transmission channel - we all know that we need a sound banking system to make monetary policy work. 2. Especially for those of you who have no supervisory responsibility I want to point out the significant changes in the regulatory world as they apply to Risk Management 3. Furthermore I want to address some possible impacts of risk regulation on CBs and Banks . 4. The role of the Supervisor is changing as markets get more and more integrated.