Este documento resume tres estrategias para la teoría de la decisión: el criterio de valor esperado, el criterio de Wald y el criterio de Savage. También menciona brevemente el criterio de Hurwicz. El criterio de valor esperado se basa en la suma de la probabilidad de cada resultado multiplicada por su valor. El criterio de Wald elige la alternativa con el mejor resultado mínimo posible. El criterio de Savage define la pérdida relativa como la diferencia entre el mejor resultado bajo un estado de la naturaleza y el resultado de una alternativa bajo ese

1. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
SEDE IBARRA
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1 Nombre: Gabriel Solano
1.2 Carrera: Ingeniería en Sistemas
1.3 Nivel: 6°
1.4 Tema: Investigue las siguientes estrategias con respecto a la teoría de la decisión.
1.5 Fecha: 22/11/2017
2. DESCRIPCION
✓ Criterio valor esperado
En estadística la esperanza matemática (también llamada esperanza, valor esperado, media
poblacional o media) de una variable aleatoria , es el número o que formaliza la idea de valor
medio de un fenómeno aleatorio. Cuando la variable aleatoria es discreta, la esperanza es igual a
la suma de la probabilidad de cada posible suceso aleatorio multiplicado por el valor de dicho
suceso. Por lo tanto, representa la cantidad media que se "espera" como resultado de un
experimento aleatorio cuando la probabilidad de cada suceso se mantiene constante y el
experimento se repite un elevado número de veces. Cabe decir que el valor que toma la esperanza
matemática en algunos casos puede no ser "esperado" en el sentido más general de la palabra (el
valor de la esperanza puede ser improbable o incluso imposible).
✓ Criterio de Wald
Bajo la alternativa ai, el peor resultado posible que puede ocurrir tiene un valor para el
decisor dado por:

2. El valor si se denomina nivel de seguridad de la alternativa ai y representa la cantidad
mínima que quien decida recibirá si selecciona tal alternativa.
En 1950, Wald sugiere que quien decida debe elegir aquella alternativa que le proporcione
el mayor nivel de seguridad posible, por lo que:
✓ Criterio de Savage
En 1951 Savage argumenta que al utilizar los valores xij para realizar la elección, el decisor
compara el resultado de una alternativa bajo un estado de la naturaleza con todos los demás
resultados, independientemente del estado de la naturaleza bajo el que ocurran. Sin
embargo, el estado de la naturaleza no es controlable por el decisor, por lo que el resultado
de una alternativa sólo debería ser comparado con los resultados de las demás alternativas
bajo el mismo estado de la naturaleza.
Con este propósito Savage define el concepto de pérdida relativa o pérdida de oportunidad
rij asociada a un resultado xij como la diferencia entre el resultado de la mejor alternativa
dado que ej es el verdadero estado de la naturaleza y el resultado de la alternativa ai bajo el
estado ej:
✓ Criterio de Hurwicz
Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el criterio maximax.
Dado que muy pocas personas son tan extremadamente pesimistas u optimistas como
sugieren dichos criterios, Hurwicz considera que quien decide debe ordenar las alternativas
de acuerdo con una media ponderada de los niveles de seguridad y optimismo.