aprobado.

1. EJERCICIO 12.10
Tabla 1. Regresión entre la tasa real de rendimiento en función del crecimiento y la inflación
En la tabla 1 se puede observar que en el modelo la variable explicativa explica en un 57% a la
variable explicada. La variable dependiente presenta una relación directa positiva con el crecimiento,
esdecir, a medida que incrementa en una unidad porcentual el crecimiento, la tasa realde rendimiento
incrementa en un 3.94%. Con respecto a la inflación, la variable dependiente presenta una relación
inversa con la misma, ya que al incrementar en un punto porcentual la inflación la tasa real de
rendimiento por acciones va a disminuir en un 2.49%.
Métodos de detención de auto correlación
 Método Durbin -Watson
De acuerdo a la teoría del método de Durbin-Watson, explica que para que exista auto correlación se
pueden presentar 3 opciones:
Si el coeficiente de DWatson se acerca a 0 existe un auto correlación positiva.
Si el coeficiente de DWatson se acerca a 4 existe un auto correlación negativa.
Si el coeficiente de DWatson se acerca a 2 no existe una auto correlación.
Con respecto al presente modelo en análisis, el coeficiente de Dwatson presenta un valor de 1.89,
mismo que es cercano a 2. Por lo cual, podemos concluir que no existe una auto correlación en el
modelo.
_cons 3.531812 8.111369 0.44 0.667 -13.17387 20.23749
inflacion -2.499426 1.082101 -2.31 0.029 -4.728055 -.2707959
crecimiento 3.943315 1.293445 3.05 0.005 1.279416 6.607214
rendimient~s Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
Total 11792.0325 27 436.741944 Root MSE = 14.202
Adj R-squared = 0.5382
Residual 5042.58185 25 201.703274 R-squared = 0.5724
Model 6749.45065 2 3374.72533 Prob > F = 0.0000
F(2, 25) = 16.73
Source SS df MS Number of obs = 28
Durbin-Watson d-statistic( 3, 28) = 1.896592

2.  Método de correlograma
Para el presente método se ha priorizado los primeros 7 rezagos, ya que dentro de los mismos
podemos determinar si existe auto correlación, para lo cual se ha establecido las siguientes hipótesis:
La hipótesis nula establece que no hay auto correlación y la alternativa que existe auto correlación.
En este método se ha considerado la probabilidad de Q, al ser las mismas mayores al 5% aceptamos
hipótesis nula, es decir, la no existencia de una auto correlación.
 Prueba BG (Breush-Godfrey)
En el presente método se ha establecido la hipótesis nula y alternativa, mismas que señalan la no
existencia de auto correlación y la hipótesis alternativa en cambio la existencia de auto correlación.
Para el presente método se ha considerado la probabilidad de CHI2, al ser la misma mayor al 5% se
acepta hipótesis nula, es decir, la no existencia de auto correlación.
7 -0.0971 -0.3336 4.5495 0.7148
6 0.0060 0.0052 4.1724 0.6534
5 -0.0775 -0.0436 4.171 0.5251
4 0.2002 0.2365 3.9514 0.4126
3 0.2315 0.2847 2.5481 0.4667
2 -0.1520 -0.1567 .74779 0.6880
1 -0.0064 -0.0082 .00128 0.9714
LAG AC PAC Q Prob>Q [Autocorrelation] [Partial Autocor]
-1 0 1 -1 0 1
H0: no serial correlation
26 28.000 26 0.3585
lags(p) chi2 df Prob > chi2
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation