Presentación de proceso de desarrollo de una herramienta de scoring crediticio

1. Scoring, una herramienta
para evaluación de crédito
Gustavo Vásconez Espinosa
Consultor
DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V.
Confederación Alemana de Cooperativas
Asunción, Abril 2012

2. MODELOS DE EVALUACION
SCORING RATING
 Individuos  Grandes Empresas
 Auto empleados  Prestatarios Especiales
 PYMES
 Microempresas
1. Información homogénea 1. Información y análisis
2. Reducir costos heterogénea
3. Atención a mercado masivo 2. Análisis experto
4. Rapidez de decisión 3. Riesgo elevado
4. Rapidez no indispensable
5. Homogeneizar criterios de
análisis
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3. QUE ES SCORING?
Toda técnica que se use para predecir riesgos futuros, a
partir de las características actuales, utilizando el
conocimiento de relaciones entre riesgo y características
históricas es scoring
Los principales enfoques son:
 Estadístico
 Experto
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4. BENEFICIOS DE SCORING
SERVICIO CONTROL
•Rapidez de •Proceso Controlado
respuesta SERVICIO •Normas cuantitativas
•Objetividad
•Registro de la
•Despersonalización información
de la negación
•Normalización de
criterios de riesgo COSTOS SCORING CONTROL
COSTOS
MORA
•Reducción de
Costos de: •Normalización de Riesgos
•Análisis •Fiabilidad
MORA
•Reducción de la Mora
•Tramitación
•Recuperación -4-

5. APLICACIONES DEL SCORING
Modelos de Calificación de Crédito
Modelos de Cobranza de Crédito
Modelos de Simulación de Nuevos Productos
Modelos de Pre- calificación de Crédito
Modelos de Deserción
Modelos de Pre- calificación de candidatos
Determinación de tasa vs. riesgo
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6. Como funcionan los modelos?
Futuro es igual al pasado
Fórmula matemáticas
 Estadística
 Expertos
• Información histórica
• Riesgo está atado a características medibles
• No sustituye a oficiales de crédito
• Se procesa créditos “buenos”:
 Hay características NO predecibles.
 Hay riesgos no relacionados con las características
medidas
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7. Análisis de las variables que influyen
Definición de “buenos” y “malos”
Determinación de una muestra
Desarrollo del modelo
Determinación de puntos de corte
Fijación de parámetros de aplicación: montos máximos
Validación del modelo
Seguimiento y ajuste
-7-

8. DESARROLLO
MODELO
SEGUIMIENTO
IMPLEMENTACION
RESULTADOS
Y PRUEBA
APLICACION
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9. Ventajas vs. Desventajas
VENTAJAS DESVENTAJAS
Mejora eficiencia de la Requiere un
evaluación de crédito “administrador” del
Administra riesgo sistema
“Aceptable” Revisión permanente
Criterio Unificado Debe rediseñarse si
Controla Calidad de cambian las condiciones
cartera macroeconómicas
Libera tiempo de oficiales No es universal
para análisis y cobranza Se mezclan algunos
Procesamiento no malos y buenos
requiere expertos
-9-

10. EL SCORING:
No sustituye al oficial de
crédito.
No elimina requerimiento
de proceso de cobranza.
No reemplaza al buen
criterio ni la experiencia.
No hace bueno un mal
crédito - 10 -

11. SELECCIÓN DE LA MUESTRA
Definir buenos y malos: Morosidad mas de 5 veces o más
de 90 días
Eliminar: empleados, directivos, relacionados, fraudes, sin
información suficiente.
Generar una muestra representativa de nuestro mercado
objetivo.
Seleccionados al azar
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12. DETERMINACION DE VARIABLES
Deben cubrir las 5 C´s de crédito
Deben ser estadísticamente representativas
Relativamente fáciles de obtener
No influenciadas por políticas de la institución
Ser legales
Fácilmente interpretadas
Fáciles de manejar
Poco afectadas por condiciones externas
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13. - 13 -

14. - 14 -

15. - 15 -

16. - 16 -

17. - 17 -

18. - 18 -

19. Determinación de Punto de Corte
Malos Buenos
Aprobar
- 19 -

20. IMPLEMENTACION
Apoyo gerencial
Redefinición de procesos
Normas de Auditoría y control a la aplicación
Capacitación
Modificación de manuales de crédito:
 Aplicación de Modelo
 Aprobación para excepciones
Proceso de seguimiento: SIG
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21. FACTORES DE EXITO
Profesionales a cargo del desarrollo
Equipo involucrado empoderado
Sistemas de reporte adecuados y oportunos
Apoyo de alta dirección
Políticas y procedimientos desarrollados y
comunicados
Seguimiento a resultados
Activa gestión de Cobranza
Proceso formal de validación y ajuste (conocido por
gerencia)
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22. DEFINICIONES CLAVE
PARA QUÉ?
 Objetivo
PARA QUIÉN?
 Mercado objetivo, perfil de usuario, características del mercado.
DÓNDE SE APLICARÁ?
 Centralizado, en todas las sucursales, etc.
COMO?
 Resultados esperados, mecanismos de aplicación, tecnología,
controles, etc.
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23. MODELO SCORING EXPERTO
REQUISITO: EXPERTOS
DETERMINACION DEFINICION VARIABLES PARA
PESO 5 C´s CUANTIFICAR CADA UNA
PESOS RELATIVOS DE EVALUACION CON
CADA VARIABLE MUESTRA
DETERMINACION DE
APLICACIÓN PILOTO
PUNTO DE CORTE
LANZAMIENTO Y
SEGUIMIENTO
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24. PUNTO DE CORTE
Definir curva de “buenos”
Definir curva de “malos”
Identificar su superposición
Marcar puntos de corte para:
 Aprobación
 Negación
 Revisión
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25. IMPLEMENTACIÓN
1. Incorporar requerimientos de
información del modelo en
solicitudes de crédito
2. Ajustar manual para aprobación
automática
3. Determinar y aplicar máximo monto
de aprobación automático
4. Capacitar al personal involucrado
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26. IMPLEMENTACION ...
5. Aplicación Modelo en plan piloto controlado
6. Aplicar a TODAS las solicitudes de crédito y comparar contra
calificación manual
7. Realizar control estricto de proceso de cobranza y
recuperación
8. Codificar producto para identificar resultados de manera
independiente
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27. IMPLEMENTACION...
9. Hacer seguimiento durante 90 días
10. Lanzamiento general a todas las oficinas
11. Seguimiento mensual a resultados
12. Realizar ajustes a modelo conforme lo requiera
según resultados de seguimiento.
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28. gfvasconez@gmail.com
Confederación Alemana de Cooperativas
Con apoyo de: