2. Objetivo: Calcular los intervalos de confianza de los rendimientos de acciones.
Introducción
Para poder tomar decisiones mejores decisiones es necesario analizar la información que
tenemos. las ciencias de datos y estadísticas básicas nos pueden ayudar con esto. Un
cálculo importante es el intervalo de confianza, la cual cambia dependiendo el tamaño de la
muestra y el porcentaje de confianza deseado. A continuación, analizaremos los intervalos
de confianza de los rendimientos de las acciones de Amazon y Apple, para ver cual es
mejor comprar.
Base de datos de Amazon y Apple con sus rendimientos y cálculo de la media y la desviación
estándar de cada uno de los rendimientos.
Día Amazon Apple Rendimiento
Amazon
Rendimiento
Apple
1 10.5 10.87 0.0000 0.0000
2 13.6 14.94 0.2587 0.3180
3 14.6 18.31 0.0710 0.2034
4 18.0 15.08 0.2094 -0.1941
5 16.0 16.49 -0.1178 0.0894
6 13.0 13.48 -0.2076 -0.2015
7 9.5 14.95 -0.3137 0.1035
8 8.8 15.05 -0.0765 0.0067
9 9.0 14.76 0.0225 -0.0195
10 10.0 16.28 0.1054 0.0980
11 11.2 15.78 0.1133 -0.0312
12 18.0 16.45 0.4745 0.0416
13 13.7 17.06 -0.2730 0.0364
14 14.5 17.39 0.0568 0.0192
15 17.0 16.32 0.1591 -0.0635
0.0344 0.0290
0.2172 0.1376
Promedio
Desviacion estandar (Riesgo)
3. a. Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el valor z (este es
necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar,
para poder construir un intervalo del 95% de confianza.
z =DISTR.NORM.ESTAND.INV (1-0.05/2) = 1.96
b. Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV, encuentra el valor z (este es
necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar,
para poder construir un intervalo del 99% de confianza.
z =DISTR.NORM.ESTAND.INV (1-0.01/2) = 2.58
c. Con el tamaño de muestra (n=14) calcula el intervalo de confianza del 95% para cada
una las medias poblacionales de los rendimientos de Amazon y de Apple.
Se uso la formula de intervalo de confianza y junto con la ayuda de Excel se sacaron los
valores para:
Para Amazon
=INTERVALO.CONFIANZA. NORM (0.05,0.2172,14) = 0.113750064
=0.0344±0.1137
Resultado:
Amazon [0.1482, -0.0793]
Para Apple
=INTERVALO.CONFIANZA. NORM (0.05,0.1376,14) = 0.072082833
=0.0290±0.07208
Resultado:
Apple [0.1011, -0.0431]
d. Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a 99%, ¿Por qué los intervalos
de confianza se hacen más grandes?
Porque entre menos probabilidad de confianza, más grande puede ser el error. Si escogemos
una probabilidad más grande, tendremos valores menos precisos, pero menos probabilidad de
cometer un error.
