Práctica Individual EDX Estadística Tec Monterrey

1. EDX
TecdeMonterreyX HC_CDE.1x
Práctica Individual
Introducción a Ciencias de Datos y Estadística Básica para
Negocios
Alumno: Hugo Ortiz P.
Fecha: 08/10/2021

2. Índice
Antecedentes: ..........................................................................................................................................3
Preguntas:.................................................................................................................................................5
1. Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el valor z (este es
necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar, para poder
construir un intervalo del 95% de confianza.......................................................................................5
1. Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV, encuentra el valor z (este es
necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar, para poder
construir un intervalo del 99% de confianza.......................................................................................5
2. Con el tamaño de muestra (n=14) calcula el intervalo de confianza del 95% para cada una las
medias poblacionales de los rendimientos de Amazon y de Apple. ..................................................5
3. Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a 99%, ¿Por qué los intervalos de
confianza se hacen más grandes?........................................................................................................6
Conclusiones:............................................................................................................................................7

3. Antecedentes:
De la siguiente lista de precios de las acciones de Amazon y Apple (cierre de acciones), se procedió a
obtener la media y la desviación estándar (volatilidad), dando como resultado que la opción más viable
era Apple por menor porcentaje de volatilidad frente a Amazon.
Día Amazon Apple
1 10.5 10.87
2 13.6 14.94
3 14.6 18.31
4 18 15.08
5 16 16.49
6 13 13.48
7 9.5 14.95
8 8.8 15.05
9 9 14.76
10 10 16.28
11 11.2 15.78
12 18 16.45
13 13.7 17.06
14 14.5 17.39
15 17 16.32
Media 13.16 15.5473333
Desviación Estándar
(volatilidad) 3.21443174 1.77622982
Varianza 10.3325714 3.15499238
Posteriormente se procedió a calcular el rendimiento promedio de las acciones de estas dos empresas,
dando como resultado que la mejor opción para invertir era Apple dada la división entre el rendimiento
promedio (media) y su desviación estándar, obteniendo así un 0.2657 contra un 0.2483 de Amazon.
Rendimiento Promedio Amazón Apple
1 0.2952381 0.37442502
2 0.07352941 0.22556894
3
0.23287671
-
0.17640634
4
-
0.11111111 0.09350133

4. 5
-0.1875
-
0.18253487
6
-
0.26923077 0.10905045
7
-
0.07368421 0.00668896
8 0.02272727 -0.0192691
9 0.11111111 0.10298103
10
0.12
-
0.03071253
11 0.60714286 0.04245881
12
-
0.23888889 0.03708207
13 0.05839416 0.01934349
14
0.17241379
-
0.06152961
Rendimiento Promedio 0.05807275 0.03861769
varianza del rendimiento 0.05469961 0.02112091
Riesgo (desviación estándar del rendimiento) 0.23387947 0.14533035
Mejor elección para inversión 0.24830202 0.2657235
Tamaño de la muestra 14 14

5. Preguntas:
1. Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el valor z (este es
necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar,
para poder construir un intervalo del 95% de confianza.
El valor de Z se obtuvo después de realizar la siguiente operación en Excel:
=DISTR.NORM.ESTAND.INV(1-5/2)
1. Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV, encuentra el valor z (este es
necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar,
para poder construir un intervalo del 99% de confianza.
El valor de Z se obtuvo después de realizar la siguiente operación en Excel:
=DISTR.NORM.ESTAND.INV(1-1/2)
Confianza 99%
alfa 1%
Z 2.58
2. Con el tamaño de muestra (n=14) calcula el intervalo de confianza del 95% para cada una
las medias poblacionales de los rendimientos de Amazon y de Apple.
De acuerdo a los datos obtenidos de rendimiento de Amazon como de Apple, tales como:
Confianza 95%
Alfa 5%
Z 1.96
Rendimiento Promedio 0.05807275 0.03861769
varianza del rendimiento 0.05469961 0.02112091
Riesgo (desviación estándar del rendimiento) 0.23387947 0.14533035
Mejor elección para inversión 0.24830202 0.2657235
Tamaño de la muestra 14 14

6. Se calculó el intervalo de confianza del 95% para cada una de las medias poblacionales,
en base a la fórmula para Intervalo de confianza en Excel
“=INTERVALO.CONFIANZA(Alfa, desviación estándar, tamaño de la muestra)”
asimismo, para los límites inferiores y superiores se utilizó la siguiente fórmula de Excel
“=Media del rendimiento ± Z * Desviación Estándar / Raíz (tamaño de la muestra)” así:
Amazon (95%) Apple (95%)
Intervalo de confianza 0.123 12.30% Intervalo de confianza 0.0761 7.61%
Límite inferior -0.064 -6.40% Límite inferior -0.0375 -3.70%
límite superior 0.181 18.10% límite superior 0.1147 11.47%
3. Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a 99%, ¿Por qué los intervalos de
confianza se hacen más grandes?
Al cambiar el nivel de confianza de 95% a 99%, los intervalos de confianza crecen dado
que el nivel de certeza crece (de 95% a 99%) por ende, los límites tanto inferior como
superior denotan un mayor crecimiento, es decir el intervalo crece, en virtud de lo cual a
mayor población analizada mayor nivel de confianza y menor error.
Amazon (95%) Apple (95%)
Intervalo de confianza 0.123 12.30% Intervalo de confianza 0.0761 7.61%
Límite inferior -0.064 -6.40% Límite inferior -0.0375 -3.70%
límite superior 0.181 18.10% límite superior 0.1147 11.47%
Amazon (99%) Apple (99%)
Intervalo de confianza 0.161 16.10% Intervalo de confianza 0.1000 10.00%
Límite inferior -0.103 -10.30% Límite inferior -0.0614 -6.14%
límite superior 0.219 21.90% límite superior 0.1387 13.87%

7. Conclusiones:
• Del análisis de los precios de las acciones de Amazon y Apple se puede concluir que las acciones
de Apple eran más seguras por su valor menor de volatilidad con respecto a las de Amazon.
• En cuanto al rendimiento promedio, las acciones de Apple resultaron las más favorables a la
hora de invertir, puesto que a pesar de presentar un menor rendimiento promedio que las de
Amazon, contaban con una menor volatilidad, en cuyo caso la opción adecuada dada la división
entre el rendimiento promedio (media) y su desviación estándar, fue para Apple, que obtuvo así
un 0.2657 contra un 0.2483 de Amazon.
• En cuanto al intervalo de confianza de la muestra de los rendimientos en un 95% y en un 99%, se
observa que, en los dos casos, existe mayor confianza en los datos de Amazon frente a los de
Apple. Con un 95% el intervalo de confianza de Amazon es de 12.3% frente a un 7.61% de Apple,
mientras que con un 99%, el intervalo de confianza de Amazon es de 16.10% frente a un 10.00%
de Apple.