Este documento presenta información sobre econometría y regresión. Resume los resultados de varias regresiones, incluida una función de producción Cobb-Douglas y una regresión de salarios sobre el número de empleados que muestra evidencia de heteroscedasticidad. También discute pruebas de multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación. Explica cómo transformar un modelo para abordar problemas como la autocorrelación y proporciona ejemplos de regresiones con datos reales para ilustrar los conceptos.
Este documento presenta 14 problemas de econometría para un examen extraordinario. Los problemas cubren temas como estimación de parámetros en modelos de regresión lineal simple y múltiple, pruebas de significancia estadística, análisis de varianza, y diagnóstico de supuestos de los modelos de regresión. Se pide a los estudiantes que resuelvan los problemas y proporcionen cálculos, tablas y explicaciones para respaldar sus respuestas.
Este documento resume los modelos Logit y Probit. Explica que estos modelos se usan cuando la variable dependiente es binaria para evitar los problemas de usar un modelo de probabilidad lineal con MCO. El modelo Logit usa una función logística acumulativa mientras que el Probit usa una función normal acumulativa. Ambos modelos estiman los parámetros mediante máxima verosimilitud para manejar los errores heterocedásticos y no normales. Finalmente, indica que estos modelos producen predicciones similares aunque los coeficientes
Inferencias referentes a medias y varianzasYIFERLINES
Este documento presenta información sobre hipótesis, pruebas de hipótesis, niveles de significancia, intervalos de confianza y su aplicación en la toma de decisiones. Incluye un ejemplo de prueba de hipótesis para determinar si la proporción real de empleados promovibles en una compañía difiere de la proporción supuesta.
Para aquellos interesados en saber estimar VAR, hacer pruebas de cointegración, VEC, pruebas de Johansen, raices unitarias, en sí, series de tiempo. He aquí un manual de uso para el software EViews.
Este documento presenta un resumen del marco teórico sobre pruebas de hipótesis. Explica que una prueba de hipótesis involucra contrastar una hipótesis nula con una hipótesis alternativa utilizando datos de una muestra para decidir cuál hipótesis es más probable. También define conceptos clave como nivel de significancia, errores tipo I y tipo II, y regiones de rechazo y no rechazo. Finalmente, incluye ejemplos numéricos para aplicar estas pruebas de hipótesis en el
El documento trata sobre la prueba de chi-cuadrado. Explica que la prueba de chi-cuadrado es una herramienta importante para determinar si un proyecto es factible o no, al igual que las pruebas de hipótesis y t de Student. Luego procede a definir la distribución chi-cuadrado, sus propiedades y cómo se utiliza para realizar pruebas de ajuste e independencia.
1) El documento introduce la econometría y define su relación con la economía, las matemáticas y la estadística. 2) Explica que un modelo econométrico incorpora perturbaciones aleatorias a un modelo económico para tener en cuenta factores no incluidos. 3) Discutes las utilidades de los modelos econométricos como el análisis estructural, la predicción y la simulación de políticas.
Este documento resume los temas cubiertos en la segunda parte del curso de Estadística II impartido por la Ec. Miriam Guajala en el segundo bimestre de 2007. Incluye una introducción a la prueba t de Student para una muestra, pruebas de homogeneidad, análisis de varianza, prueba Ji cuadrado y distribución binomial. Explica cómo seleccionar las pruebas estadísticas adecuadas y el proceso de evaluación de hipótesis y toma de decisiones.
Este documento presenta 14 problemas de econometría para un examen extraordinario. Los problemas cubren temas como estimación de parámetros en modelos de regresión lineal simple y múltiple, pruebas de significancia estadística, análisis de varianza, y diagnóstico de supuestos de los modelos de regresión. Se pide a los estudiantes que resuelvan los problemas y proporcionen cálculos, tablas y explicaciones para respaldar sus respuestas.
Este documento resume los modelos Logit y Probit. Explica que estos modelos se usan cuando la variable dependiente es binaria para evitar los problemas de usar un modelo de probabilidad lineal con MCO. El modelo Logit usa una función logística acumulativa mientras que el Probit usa una función normal acumulativa. Ambos modelos estiman los parámetros mediante máxima verosimilitud para manejar los errores heterocedásticos y no normales. Finalmente, indica que estos modelos producen predicciones similares aunque los coeficientes
Inferencias referentes a medias y varianzasYIFERLINES
Este documento presenta información sobre hipótesis, pruebas de hipótesis, niveles de significancia, intervalos de confianza y su aplicación en la toma de decisiones. Incluye un ejemplo de prueba de hipótesis para determinar si la proporción real de empleados promovibles en una compañía difiere de la proporción supuesta.
Para aquellos interesados en saber estimar VAR, hacer pruebas de cointegración, VEC, pruebas de Johansen, raices unitarias, en sí, series de tiempo. He aquí un manual de uso para el software EViews.
Este documento presenta un resumen del marco teórico sobre pruebas de hipótesis. Explica que una prueba de hipótesis involucra contrastar una hipótesis nula con una hipótesis alternativa utilizando datos de una muestra para decidir cuál hipótesis es más probable. También define conceptos clave como nivel de significancia, errores tipo I y tipo II, y regiones de rechazo y no rechazo. Finalmente, incluye ejemplos numéricos para aplicar estas pruebas de hipótesis en el
El documento trata sobre la prueba de chi-cuadrado. Explica que la prueba de chi-cuadrado es una herramienta importante para determinar si un proyecto es factible o no, al igual que las pruebas de hipótesis y t de Student. Luego procede a definir la distribución chi-cuadrado, sus propiedades y cómo se utiliza para realizar pruebas de ajuste e independencia.
1) El documento introduce la econometría y define su relación con la economía, las matemáticas y la estadística. 2) Explica que un modelo econométrico incorpora perturbaciones aleatorias a un modelo económico para tener en cuenta factores no incluidos. 3) Discutes las utilidades de los modelos econométricos como el análisis estructural, la predicción y la simulación de políticas.
Este documento resume los temas cubiertos en la segunda parte del curso de Estadística II impartido por la Ec. Miriam Guajala en el segundo bimestre de 2007. Incluye una introducción a la prueba t de Student para una muestra, pruebas de homogeneidad, análisis de varianza, prueba Ji cuadrado y distribución binomial. Explica cómo seleccionar las pruebas estadísticas adecuadas y el proceso de evaluación de hipótesis y toma de decisiones.
Este documento presenta el modelo lineal general en econometría. Introduce los objetivos de la econometría, diferentes tipos de modelos econométricos y datos. Explica ejemplos de modelos econométricos uniecuacionales y multiecuacionales utilizando datos de series temporales y de sección cruzada. Además, define datos de panel y características comunes de series temporales.
El documento trata sobre modelos econométricos dinámicos autorregresivos. Explica que los mínimos cuadrados clásicos no son aplicables directamente a estos modelos debido a la presencia de variables estocásticas y la posibilidad de correlación serial. Propone el uso de variables instrumentales y pruebas como Durbin-h y Breusch-Godfrey para detectar y corregir la autocorrelación. También describe el método de Newey-West para corregir los errores estándar y el método de mínimos cuadrados de dos etapas
Distribución t , Student -Distribución Exponencial- Índice de precios Anabel Condor
Este documento explica varias distribuciones de probabilidad como la t-Student, exponencial y conceptos estadísticos como índices. Describe las propiedades de la distribución t-Student y cómo se aproxima a la normal. También define la distribución exponencial y sus características. Finalmente, introduce diferentes tipos de índices como los bursátiles, precios al consumidor, promedio industrial Dow Jones e índices simples y compuestos.
Este documento trata sobre distribuciones discretas. Explica conceptos como distribución de probabilidades, variables aleatorias discretas y continuas, y tipos de distribuciones discretas como la binomial, hipergeométrica y Poisson. También cubre cálculos de media, varianza y desviación estándar para distribuciones discretas. Proporciona ejemplos y fórmulas para comprender mejor las distribuciones binomiales e hipergeométricas.
Este documento describe los conceptos fundamentales de las pruebas de hipótesis. Explica que una prueba de hipótesis comprende una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, una estadística de prueba y una región de rechazo. También discute los posibles errores al tomar una decisión incorrecta y los pasos para establecer un ensayo de hipótesis.
Este documento presenta los métodos estadísticos no paramétricos y describe algunos de ellos como la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para dos muestras pareadas, la prueba de Q de Cochran para k muestras pareadas, y la prueba de Friedman para k muestras. Estos métodos no requieren suposiciones sobre la distribución de probabilidad subyacente y son útiles cuando los datos no siguen una distribución conocida o la escala de medición no es de intervalo.
La regresión lineal modela la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Existen dos tipos principales: regresión lineal simple, que modela la relación entre una variable dependiente y una independiente usando una línea recta, y regresión lineal múltiple, que modela la relación entre una variable dependiente y dos o más independientes usando un plano o hiperplano. Ambos tipos estiman los parámetros de la relación usando el método de mínimos cuadrados.
Modelos de regresión con variables dicótomasUTPL UTPL
Este documento describe los modelos de regresión con variables dicótomas y diferentes tipos de modelos. Explica que las variables dicótomas toman valores de 0 y 1 para indicar la presencia o ausencia de un atributo. Los modelos de análisis de varianza (ANOVA) usan solo variables explicativas dicótomas. También cubre precauciones al usar variables dicótomas, modelos ANOVA con múltiples variables cualitativas, y modelos de análisis de covarianza que incluyen variables cualitativas y cuantitativas.
Este documento presenta las distribuciones t de Student, chi cuadrado y F de Fisher. Explica que la distribución t surge de estimar la media de una población normal con muestras pequeñas. La chi cuadrado se usa para variables categóricas y la F compara varianzas de dos poblaciones. Cada una tiene características, condiciones de uso y tablas de valores asociados a grados de libertad.
Este documento presenta información sobre medidas de dispersión y forma. Explica que las medidas de dispersión cuantifican la variabilidad entre los valores de una variable y son útiles para evaluar la confiabilidad del promedio y comparar distribuciones. Describe medidas de dispersión absolutas como el rango, la varianza y la desviación estándar. Incluye fórmulas y ejemplos para calcular estas medidas.
Este documento presenta el modelo de regresión lineal general como uno de los métodos más populares y aplicados en análisis cuantitativo. Explica los supuestos, estimación por mínimos cuadrados ordinarios, interpretación de los coeficientes, y aplicación del modelo bivariado y multivariado. Se detalla el proceso de estimación en Excel y se ilustran conceptos como la función de regresión poblacional, recta de regresión muestral, y error estándar de la estimación.
El documento presenta 10 ejemplos de modelos econométricos uniecuacionales y multiecuacionales, incluyendo modelos de series temporales, datos de corte transversal y autorregresivos. Los ejemplos ilustran cómo especificar variables endógenas y exógenas, y transformar datos para eliminar tendencias y errores atípicos con el fin de predecir variables macroeconómicas como el PIB, el desempleo, los precios y más.
Este documento describe la regresión logística binomial y multinomial. Explica que la regresión logística es un método de discriminación cuando la variable dependiente es cualitativa. En el caso binomial, se modela el logaritmo de la razón de probabilidades como una función lineal de las variables explicativas. En el caso multinomial, se definen múltiples ecuaciones logísticas para cada categoría de la variable dependiente.
10 regresion y correlacion lineal multipleAnniFenty
Este documento presenta un resumen de los conceptos de regresión y correlación lineal múltiple. Explica cómo calcular el plano de regresión para una variable dependiente en función de dos o más variables independientes, así como los coeficientes de regresión, error estándar y correlación múltiple. También cubre cómo realizar pruebas de hipótesis e intervalos de confianza para los parámetros de regresión y estimaciones individuales. Finalmente, incluye un ejemplo ilustrativo con datos sobre dureza de acero en función del contenido de cobre
Este documento trata sobre la especificación de modelos económicos en presencia de endogeneidad. Explica que la endogeneidad puede surgir por variables omitidas, simultaneidad u errores de medición. Describe cómo usar variables instrumentales y el método de mínimos cuadrados en dos etapas para obtener estimadores consistentes cuando hay variables endógenas. También presenta pruebas como Ramsey RESET y Hausman para detectar la endogeneidad y validar las variables instrumentales.
Este documento describe los modelos logit y probit, que son técnicas estadísticas utilizadas para estimar los efectos de variables independientes en una variable dependiente dicotómica. Explica los pasos para especificar, estimar, verificar los supuestos y ajustar estos modelos, así como interpretar los resultados. También compara los modelos logit y probit y cómo se implementan en Stata.
Este documento describe el proceso de prueba de hipótesis estadística. Explica que una hipótesis es un reclamo sobre una población que se pone a prueba usando datos de una muestra. Detalla los pasos para realizar una prueba de hipótesis, incluyendo establecer la hipótesis nula y alterna, calcular una estadística de prueba, determinar la región crítica, y tomar una decisión sobre si rechazar o no la hipótesis nula. También discute conceptos como el n
Clase1. Naturaleza del análisis econométrico y preliminares estadísticosNerys Ramírez Mordán
Este documento presenta una introducción a la naturaleza y proceso del análisis econométrico. Explica que la econometría busca conectar la teoría económica con la medición de datos reales usando métodos estadísticos. Luego describe el proceso de investigación econométrica, incluyendo la formulación de preguntas, revisión de literatura, especificación de modelos, análisis de datos y conclusiones. Finalmente, introduce conceptos básicos de estadística descriptiva como medidas de posición central, dispersión y
Este documento presenta una introducción a la econometría. Explica que la econometría mide las relaciones entre variables económicas utilizando métodos matemáticos y estadísticos. Tiene tres propósitos principales: analizar relaciones económicas, predecir la evolución futura de variables, y evaluar políticas. También describe brevemente la evolución histórica de la disciplina y conceptos clave como modelos económicos y especificación de variables.
El documento explica la distribución t de Student, que se usa para estimar la media de una población normal cuando se desconoce la desviación estándar y la muestra es pequeña (menos de 30 observaciones). La distribución t tiene colas más amplias que la normal y depende de los grados de libertad (n-1). Se usa para calcular intervalos de confianza y probar hipótesis con muestras pequeñas. El documento también incluye ejemplos y fórmulas para aplicar la distribución t.
Modelos de regresión lineales y no lineales au aplicación en problemas de ing...Néstor Valles Villarreal
Este documento describe la aplicación de modelos de regresión lineales y no lineales para resolver problemas de ingeniería. Se presenta un ejemplo de regresión lineal utilizando datos sobre deformación y dureza del acero. Luego, se aplican modelos cuadráticos, potenciales, exponenciales y logarítmicos a los mismos datos y se comparan los resultados. El modelo exponencial proporciona el mejor ajuste.
Este documento describe la aplicación de modelos de regresión lineales y no lineales para resolver problemas de ingeniería. Se presenta un ejemplo de regresión lineal utilizando datos sobre deformación y dureza del acero. Luego, se aplican modelos cuadráticos, potenciales, exponenciales y logarítmicos a los mismos datos y se comparan los resultados. El modelo exponencial proporciona el mejor ajuste.
Este documento presenta el modelo lineal general en econometría. Introduce los objetivos de la econometría, diferentes tipos de modelos econométricos y datos. Explica ejemplos de modelos econométricos uniecuacionales y multiecuacionales utilizando datos de series temporales y de sección cruzada. Además, define datos de panel y características comunes de series temporales.
El documento trata sobre modelos econométricos dinámicos autorregresivos. Explica que los mínimos cuadrados clásicos no son aplicables directamente a estos modelos debido a la presencia de variables estocásticas y la posibilidad de correlación serial. Propone el uso de variables instrumentales y pruebas como Durbin-h y Breusch-Godfrey para detectar y corregir la autocorrelación. También describe el método de Newey-West para corregir los errores estándar y el método de mínimos cuadrados de dos etapas
Distribución t , Student -Distribución Exponencial- Índice de precios Anabel Condor
Este documento explica varias distribuciones de probabilidad como la t-Student, exponencial y conceptos estadísticos como índices. Describe las propiedades de la distribución t-Student y cómo se aproxima a la normal. También define la distribución exponencial y sus características. Finalmente, introduce diferentes tipos de índices como los bursátiles, precios al consumidor, promedio industrial Dow Jones e índices simples y compuestos.
Este documento trata sobre distribuciones discretas. Explica conceptos como distribución de probabilidades, variables aleatorias discretas y continuas, y tipos de distribuciones discretas como la binomial, hipergeométrica y Poisson. También cubre cálculos de media, varianza y desviación estándar para distribuciones discretas. Proporciona ejemplos y fórmulas para comprender mejor las distribuciones binomiales e hipergeométricas.
Este documento describe los conceptos fundamentales de las pruebas de hipótesis. Explica que una prueba de hipótesis comprende una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, una estadística de prueba y una región de rechazo. También discute los posibles errores al tomar una decisión incorrecta y los pasos para establecer un ensayo de hipótesis.
Este documento presenta los métodos estadísticos no paramétricos y describe algunos de ellos como la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para dos muestras pareadas, la prueba de Q de Cochran para k muestras pareadas, y la prueba de Friedman para k muestras. Estos métodos no requieren suposiciones sobre la distribución de probabilidad subyacente y son útiles cuando los datos no siguen una distribución conocida o la escala de medición no es de intervalo.
La regresión lineal modela la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Existen dos tipos principales: regresión lineal simple, que modela la relación entre una variable dependiente y una independiente usando una línea recta, y regresión lineal múltiple, que modela la relación entre una variable dependiente y dos o más independientes usando un plano o hiperplano. Ambos tipos estiman los parámetros de la relación usando el método de mínimos cuadrados.
Modelos de regresión con variables dicótomasUTPL UTPL
Este documento describe los modelos de regresión con variables dicótomas y diferentes tipos de modelos. Explica que las variables dicótomas toman valores de 0 y 1 para indicar la presencia o ausencia de un atributo. Los modelos de análisis de varianza (ANOVA) usan solo variables explicativas dicótomas. También cubre precauciones al usar variables dicótomas, modelos ANOVA con múltiples variables cualitativas, y modelos de análisis de covarianza que incluyen variables cualitativas y cuantitativas.
Este documento presenta las distribuciones t de Student, chi cuadrado y F de Fisher. Explica que la distribución t surge de estimar la media de una población normal con muestras pequeñas. La chi cuadrado se usa para variables categóricas y la F compara varianzas de dos poblaciones. Cada una tiene características, condiciones de uso y tablas de valores asociados a grados de libertad.
Este documento presenta información sobre medidas de dispersión y forma. Explica que las medidas de dispersión cuantifican la variabilidad entre los valores de una variable y son útiles para evaluar la confiabilidad del promedio y comparar distribuciones. Describe medidas de dispersión absolutas como el rango, la varianza y la desviación estándar. Incluye fórmulas y ejemplos para calcular estas medidas.
Este documento presenta el modelo de regresión lineal general como uno de los métodos más populares y aplicados en análisis cuantitativo. Explica los supuestos, estimación por mínimos cuadrados ordinarios, interpretación de los coeficientes, y aplicación del modelo bivariado y multivariado. Se detalla el proceso de estimación en Excel y se ilustran conceptos como la función de regresión poblacional, recta de regresión muestral, y error estándar de la estimación.
El documento presenta 10 ejemplos de modelos econométricos uniecuacionales y multiecuacionales, incluyendo modelos de series temporales, datos de corte transversal y autorregresivos. Los ejemplos ilustran cómo especificar variables endógenas y exógenas, y transformar datos para eliminar tendencias y errores atípicos con el fin de predecir variables macroeconómicas como el PIB, el desempleo, los precios y más.
Este documento describe la regresión logística binomial y multinomial. Explica que la regresión logística es un método de discriminación cuando la variable dependiente es cualitativa. En el caso binomial, se modela el logaritmo de la razón de probabilidades como una función lineal de las variables explicativas. En el caso multinomial, se definen múltiples ecuaciones logísticas para cada categoría de la variable dependiente.
10 regresion y correlacion lineal multipleAnniFenty
Este documento presenta un resumen de los conceptos de regresión y correlación lineal múltiple. Explica cómo calcular el plano de regresión para una variable dependiente en función de dos o más variables independientes, así como los coeficientes de regresión, error estándar y correlación múltiple. También cubre cómo realizar pruebas de hipótesis e intervalos de confianza para los parámetros de regresión y estimaciones individuales. Finalmente, incluye un ejemplo ilustrativo con datos sobre dureza de acero en función del contenido de cobre
Este documento trata sobre la especificación de modelos económicos en presencia de endogeneidad. Explica que la endogeneidad puede surgir por variables omitidas, simultaneidad u errores de medición. Describe cómo usar variables instrumentales y el método de mínimos cuadrados en dos etapas para obtener estimadores consistentes cuando hay variables endógenas. También presenta pruebas como Ramsey RESET y Hausman para detectar la endogeneidad y validar las variables instrumentales.
Este documento describe los modelos logit y probit, que son técnicas estadísticas utilizadas para estimar los efectos de variables independientes en una variable dependiente dicotómica. Explica los pasos para especificar, estimar, verificar los supuestos y ajustar estos modelos, así como interpretar los resultados. También compara los modelos logit y probit y cómo se implementan en Stata.
Este documento describe el proceso de prueba de hipótesis estadística. Explica que una hipótesis es un reclamo sobre una población que se pone a prueba usando datos de una muestra. Detalla los pasos para realizar una prueba de hipótesis, incluyendo establecer la hipótesis nula y alterna, calcular una estadística de prueba, determinar la región crítica, y tomar una decisión sobre si rechazar o no la hipótesis nula. También discute conceptos como el n
Clase1. Naturaleza del análisis econométrico y preliminares estadísticosNerys Ramírez Mordán
Este documento presenta una introducción a la naturaleza y proceso del análisis econométrico. Explica que la econometría busca conectar la teoría económica con la medición de datos reales usando métodos estadísticos. Luego describe el proceso de investigación econométrica, incluyendo la formulación de preguntas, revisión de literatura, especificación de modelos, análisis de datos y conclusiones. Finalmente, introduce conceptos básicos de estadística descriptiva como medidas de posición central, dispersión y
Este documento presenta una introducción a la econometría. Explica que la econometría mide las relaciones entre variables económicas utilizando métodos matemáticos y estadísticos. Tiene tres propósitos principales: analizar relaciones económicas, predecir la evolución futura de variables, y evaluar políticas. También describe brevemente la evolución histórica de la disciplina y conceptos clave como modelos económicos y especificación de variables.
El documento explica la distribución t de Student, que se usa para estimar la media de una población normal cuando se desconoce la desviación estándar y la muestra es pequeña (menos de 30 observaciones). La distribución t tiene colas más amplias que la normal y depende de los grados de libertad (n-1). Se usa para calcular intervalos de confianza y probar hipótesis con muestras pequeñas. El documento también incluye ejemplos y fórmulas para aplicar la distribución t.
Modelos de regresión lineales y no lineales au aplicación en problemas de ing...Néstor Valles Villarreal
Este documento describe la aplicación de modelos de regresión lineales y no lineales para resolver problemas de ingeniería. Se presenta un ejemplo de regresión lineal utilizando datos sobre deformación y dureza del acero. Luego, se aplican modelos cuadráticos, potenciales, exponenciales y logarítmicos a los mismos datos y se comparan los resultados. El modelo exponencial proporciona el mejor ajuste.
Este documento describe la aplicación de modelos de regresión lineales y no lineales para resolver problemas de ingeniería. Se presenta un ejemplo de regresión lineal utilizando datos sobre deformación y dureza del acero. Luego, se aplican modelos cuadráticos, potenciales, exponenciales y logarítmicos a los mismos datos y se comparan los resultados. El modelo exponencial proporciona el mejor ajuste.
Este documento presenta varios ejemplos estadísticos que involucran el cálculo de medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y dispersión (rango y desviación estándar) para diferentes conjuntos de datos. Los ejemplos incluyen datos sobre precios de televisores, tiempo en un trabajo, número de reproductores de DVD en hogares y tiempos de respuesta de conductores en emergencias. Se pide calcular y comparar diferentes estadísticos descriptivos para cada conjunto de datos.
Este documento presenta un análisis de regresión y correlación de datos sobre rendimiento (y) y temperatura (x) de un proceso. Muestra los pasos para estimar la recta de regresión, incluyendo estimar los parámetros a y b, y realizar pruebas de hipótesis. Explica conceptos como coeficiente de determinación, análisis de residuos y validación de supuestos.
Este documento presenta un análisis de regresión y correlación de datos sobre rendimiento (y) y temperatura (x) de un proceso. Muestra los pasos para estimar la recta de regresión, incluyendo estimar los parámetros a y b, y realizar pruebas de hipótesis. Explica conceptos como coeficiente de determinación, análisis de residuos y validación de supuestos.
Este documento presenta un ejercicio sobre distribuciones bidimensionales que incluye los siguientes elementos:
1. Se proporciona una tabla con valores de dos variables, tiempo y número de gérmenes, para varios puntos de datos.
2. Se pide calcular la recta de regresión para predecir el número de gérmenes en función del tiempo.
3. Se estima la cantidad de gérmenes que habrá transcurridas 6 horas utilizando la recta de regresión.
Este documento presenta información sobre un trabajo de estadística inferencial realizado por un estudiante. Explica conceptos como correlación, coeficiente de correlación, ecuación de regresión y cómo usarlos para analizar la relación entre variables. Incluye ejercicios resueltos sobre estos temas utilizando diferentes conjuntos de datos.
1. El documento presenta las soluciones a una hoja de ejercicios de econometría. Resuelve varios ejercicios estimando modelos de regresión y contrastando hipótesis.
2. En uno de los ejercicios estima un modelo para explicar los salarios de directores generales en términos de ventas, rendimiento de acciones y capital. Realiza pruebas para ver si el rendimiento de capital tiene efecto sobre los salarios.
3. Otro ejercicio estima un modelo para ver si la población estudiantil afecta los
Este documento presenta ejemplos y ejercicios sobre relaciones funcionales y relaciones estadísticas entre variables. Se analizan varios casos para determinar si existe una relación funcional o una correlación, positiva o negativa, entre las variables. También incluye ejemplos y ejercicios para calcular coeficientes de correlación y trazar rectas de regresión en distribuciones bidimensionales.
Este documento presenta ejemplos y ejercicios sobre relaciones funcionales y relaciones estadísticas entre variables. Se analizan varios casos para determinar si existe una relación funcional o una correlación, positiva o negativa, entre las variables. También incluye ejemplos y ejercicios para calcular coeficientes de correlación y trazar rectas de regresión en distribuciones bidimensionales.
Este documento presenta ejemplos y ejercicios sobre relaciones funcionales y relaciones estadísticas entre variables. Se analizan varios casos para determinar si existe una relación funcional o una correlación, positiva o negativa, entre las variables. También incluye ejemplos y ejercicios para calcular coeficientes de correlación y trazar rectas de regresión en distribuciones bidimensionales.
Este documento contiene 10 ejercicios de matemáticas sobre modelos matemáticos. Los ejercicios resuelven problemas relacionados con modelos de crecimiento poblacional, funciones lineales y exponenciales, y construcción de gráficos. El documento explica los pasos para construir modelos matemáticos y analiza las causas de discrepancias entre modelos teóricos y datos reales.
Este documento presenta ejemplos y ejercicios sobre relaciones funcionales y relaciones estadísticas entre variables. Analiza casos donde hay correlación positiva, negativa o relación funcional entre variables como estatura de padres e hijos, temperatura de calentamiento de una barra de hierro y su longitud, índice de mortalidad infantil y número de médicos. También incluye ejercicios para calcular coeficientes de correlación y representar gráficamente distribuciones bidimensionales.
ANÁLISIS DE VARIANZA DISEÑO DE EXPERIMENTOS .pdfJovanny Duque
Este documento recomienda varios recursos en línea sobre fundamentos de ingeniería mecatrónica como SolidWorks, programación de Arduino, hidráulica, neumática, lenguajes de programación de PLC y simulación, que se pueden encontrar en los enlaces de un blog y canal de YouTube sobre mecatrónica.
Este documento introduce el análisis de regresión simple. Explica que el análisis de regresión construye un modelo matemático para pronosticar una variable dependiente (y) en función de otra variable independiente (x). Se describe el proceso para determinar la ecuación de la recta de regresión, incluyendo el cálculo de la pendiente y la ordenada al origen. También explica cómo analizar los residuales para evaluar qué tan bien se ajusta el modelo a los datos.
Este documento presenta información sobre el análisis residual en la regresión estimada. Brevemente discute tres puntos clave: 1) el análisis residual puede realizarse tanto en muestras de series de tiempo como de corte transversal; 2) la interpretación y evaluación de resultados incluye aspectos estadísticos, económicos y econométricos, enfocándose en particular en el análisis de residuos; 3) cuando la muestra es de serie de tiempo, el análisis incluye gráficos de residuos y el estadístico
Este documento presenta un trabajo de estadística inferencial sobre ejercicios de Chi cuadrado. El objetivo general es conocer y aplicar el Chi cuadrado en ejercicios planteados para desarrollar habilidades profesionales. Se incluye el marco teórico sobre Chi cuadrado y un ejercicio de aplicación. El documento busca reforzar conocimientos estadísticos mediante la resolución de ejercicios sobre esta prueba, importante en el campo del comercio exterior.
El documento presenta cinco ejercicios estadísticos que utilizan la prueba de chi cuadrado para evaluar si se acepta o rechaza la hipótesis nula planteada. Se proporcionan las hipótesis, los grados de libertad, las frecuencias observadas y esperadas, el estadístico de contraste y la conclusión para cada ejercicio. El objetivo es aplicar el concepto de chi cuadrado y ganar experiencia resolviendo este tipo de problemas que son comunes en la carrera de comercio exterior.
Este documento discute dos violaciones a los supuestos de los modelos de regresión múltiple: la multicolinealidad y la autocorrelación. La multicolinealidad ocurre cuando existe una relación lineal exacta entre las variables independientes, lo que dificulta identificar el efecto individual de cada variable. La autocorrelación surge cuando los errores de un período están relacionados con los errores de períodos anteriores, invalidando pruebas estadísticas comunes. El documento explica cómo detectar y corregir estas violaciones usando métodos como el
PMI sector servicios España mes de mayo 2024LuisdelBarri
Estudio PMI Sector Servicios
El Índice de Actividad Comercial del Sector Servicios subió de 56.2 registrado en abril a 56.9 en mayo, indicando el crecimiento más fuerte desde abril de 2023.
El crédito y los seguros como parte de la educación financieraMarcoMolina87
El crédito y los seguros, son temas importantes para desarrollar en la ciudadanía capacidades que le permita identificar su capacidad de endeudamiento, los derechos y las obligaciones que adquiere al obtener un crédito y conocer cuáles son las formas de asegurar su inversión.
Antes de iniciar el contenido técnico de lo acontecido en materia tributaria estos últimos días de mayo; quisiera referirme a la importancia de una expresión tan sabia aplicable a tantas situaciones de la vida, y hoy, meritoria de considerar en el prefacio del presente análisis -
"no se extraña lo que nunca se ha tenido".
Con esta frase me quiero referir a las empresas que funcionan en las zonas de Iquique y Punta Arenas, acogidas a los beneficios de las zonas francas, y que, por ende, no pagan impuesto de primera categoría. En palabras técnicas estas empresas no mantienen saldos en sus registros SAC, y por ello, este nuevo Impuesto Sustitutivo, sin duda, es una tremenda y gran noticia.
Lo mismo se puede extender a las empresas que por haber aplicado beneficios de reinversión sumado a las ventajas transitorias de la menor tasa de primera categoría pagada; me refiero a las pymes en su mayoría. Han acumulado un monto de créditos menor en su registro SAC.
En estos casos, no es mucho lo que se tiene que perder.
Lo interesante, es que este ISRAI nace desde un pago efectivo de recursos, lo que exigirá a las empresas evaluar muy bien desde su posición financiera actual, y la planificación de esta, en un horizonte de corto plazo, considerar las alternativas que se disponen.
El 15 de mayo de 2024, el Congreso aprobó el proyecto de ley que “crea un Fondo de Emergencia Transitorio por incendios y establece otras medidas para la reconstrucción”, el cual se encuentra en las últimas etapas previo a su publicación y posterior entrada en vigencia.
Este proyecto tiene por objetivo establecer un marco institucional para organizar los esfuerzos públicos, con miras a solventar los gastos de reconstrucción y otras medidas de recuperación que se implementarán en la Región de Valparaíso a raíz de los incendios ocurridos en febrero de 2024.
Dentro del marco de “otras medidas de reconstrucción”, el proyecto crea un régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales (denominado también ISRAI), con distintas modalidades para sociedades bajo el régimen general de tributación (artículo 14 A de la ley sobre Impuesto a la Renta) y bajo el Régimen Pyme (artículo 14 D N° 3 de la ley sobre Impuesto a la Renta).
Para conocer detalles revisa nuestro artículo completo aquí BBSC® Impuesto Sustitutivo 2024.
Por Claudia Valdés Muñoz cvaldes@bbsc.cl +56981393599
vehiculo importado desde pais extrajero contien documentos respaldados como ser la factura comercial de importacion un seguro y demas tambien indica la partida arancelaria que deb contener este vehículo 3. La importadora PARISBOL TRUCK IMPORT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA perteneciente a Bolivia, trae desde CHILE , un vehículo Automóvil con un número de ruedas de 6 Número del chasis YV2RT40A0HB828781 De clase tractocamión, con dos puertas . El precio es de 35231,46 dólares, la importadora tiene los siguientes datos para el cálculo de sus costos:
• Flete de $ 1500 por contenedor
• El deducible es de 10 % de la SA y la prima neta de 0.02% de la SA
• ARANCEL DE IMPORTACIÓN 20% • ALMACÉN ADUANERO 1.5%
• DESPACHO ADUANERO 2.1%
• IVA 14.94%
• PERCEPCIÓN 0.3%
• OTROS GASTOS DE IMPORTACIÓN $US
• Derecho de emisión 4.20
• Handling 58 • Descarga 69
• Servicios aduana 30
• Movilización de carga 70.10
• Transporte interno 150
• Gastos operativos 70
• Otros gastos 100 • Comisión agente de 0.05% CIF
GASTOS FINANCIEROS o GASTOS APERTURA DE L/C (0.3 % FOB) o Intereses proveedor $ 1050 CALULAR:
i) El valor FOB
j) hallar la suma asegurada de la mercancía y la prima neta que se debe pagar a la compañía aseguradora, y el valor CIF
k) El total de derechos e impuestos
l) El costo total de importación y el factor
m) El costo unitario de importación de cada alfombra en $us y Bs. (tipo de cambio: Bs.6.85)
La Comisión europea informa sobre el progreso social en la UE.ManfredNolte
Bruselas confirma que el progreso social varía notablemente entre las regiones de la Unión Europea, y que los países nórdicos tienen un desempeño consistentemente mejor que el resto de los Estados miembros.
1. ECONOMETRÍA
CAPÍTULO 10
10.9) Consulte el ejemplo ilustrativo del capítulo 7, en el cualajustamos la función de producción
Cobb-Douglas al sector manufacturero de los 50 estados y el Distrito de Columbia de Estados
Unidos para 2005. Los resultados de la regresión dados en (7.9.4) muestran que los coeficientes
del trabajo y del capital son estadísticamente significativos en lo individual.
a) Examine si las variables trabajo y capital están muy correlacionadas.
El coeficiente de correlación entre el trabajo y el capital es de aproximadamente 0,698,
la cual es relativamente alta.
b) Si la respuesta a a) es afirmativa,¿eliminaría, por ejemplo, la variable trabajo del modelo
y efectuaría la regresión de la variable producción sobre el insumo capital solamente?
No. a pesar de la correlación entre las dos variables, los coeficientes de regresión son
estadísticamente significativos al nivel del 5 por ciento. Para soltar una variable wold de
sesgo especificación.
c) Si hace lo anterior, ¿en qué clase de sesgo de especificación se incurre? Descubra la
naturaleza de este sesgo.
Si el trabajo de parto se deja caer, el coeficiente de capital será parcial.
10.12) Establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas,falsas o inciertas, y justifique la
respuesta.
a) A pesar de la multicolinealidad perfecta, los estimadores de MCO son MELI.
Falso. Si relación lineal exacta(s) existen entre las variables, no podemos ni siquiera
estimar los coeficientes o sus errores estándar.
b) En los casos de alta multicolinealidad, no es posible evaluar la significancia individual
de uno o más coeficientes de regresión parcial.
Falso, uno puede ser capaz de obtener uno o más importante los valores de t.
c) Si una regresión auxiliar muestra que una R2 i particular es alta, hay evidencia clara de
alta colinealidad.
Falso. Como se señaló en el capítulo (Eq. 7.5.6), la varianza del estimador de la operación
está dado:
Un alto Rj puede ser contrarrestada por una baja cr2 o alta X x2.
d) Las correlaciones altas entre parejas no regresoras no sugieren una alta colinealidad.
Incierto. Si el modelo tiene sólo dos regresores,por paresaltos coeficientes de correlación
puede sugerir la multicolinealidad. Si uno o más los regresores introducir de manera no
lineal, las correlaciones pares pueden dar respuestas erróneas.
e) La multicolinealidad es inofensiva si el objetivo del análisis es sólo la predicción.
Incierto. Si el observado collinearity continúa en el futuro los valores de la muestra, a
continuación, puede no haber ningún daño. Pero si ese no es el caso, o si el objetivo es
estimación precisa, la multicolinealidad puede ser problema.
f) Entre mayor sea el FIV, ceteris paribus, más grandes serán las varianzas de los
estimadores de MCO.
Falso un alto Rj puede ser contrarrestada por una baja cr2 o alta X x2.
2. g) La tolerancia (TOL) es una medida de multicolinealidad mejor que el FIV.
Falso. VIF y TOL proporcionan la misma información
h) No podrá obtener un valor R2 elevado en una regresión múltiple si todos los coeficientes
parciales de pendiente no son estadísticamente significativos, en lo individual, con base
en la prueba t usual.
Falso. normalmente se obtiene alta R2 en modelos altamente correlacionados con los
regresores.
i) En la regresión de Y sobre X2 y X3, suponga que hay poca variabilidad en los valores de
X3. Esto aumentaría var (βˆ 3). En el extremo, si todas las X3 fueran idénticas, var (βˆ 3)
sería infinita.
Es cierto, como se puede ver en la fórmula dada en (c), si la variabilidad en X3 es
pequeño, R * tienden a ser pequeñas y en el extremo.
10.28) Consulte el ejercicio 7.19 sobre la función de demanda de pollo en Estados Unidos.
a) Con elmodelo log-lineal o doble log, estime las diversas regresiones auxiliares. ¿Cuántas
hay?
teniendo en cuenta que existen cinco variables explicativas, habrá cinco regresiones
auxiliares. Para ahorrar espacio, damos a continuación sólo los valores de R2 obtenido a
partir de estas regresiones:
Variable dependiente. R2.
X2
0,9846
X3
0,9482
X4
0,9872
X5
0,9889
X6
0,9927
b) A partir de estas regresiones auxiliares, ¿cómo decide cuáles regresoras son muy
colineales? ¿Qué prueba utiliza? Muestre sus cálculos en detalle.
Dado que los valores de R en todas las regresiones son uniformemente altos, parece que
los datos sufren la multicolinealidad en el problema.
c) Si existe colinealidad significativa en los datos, ¿cuál(es) variable(s) eliminaría(n) para
reducir la gravedad del problema de colinealidad? Si lo hace, ¿qué problemas
econométricos enfrenta?
Es probable que existan demasiadas variables producto sustitutivo de la ecuación. Uno
sólo puede utilizar el compuesto sustituto buen precio, precio de la carne de pollo y la
renta disponible como regresores. Esto se ha hecho en Problema 7,19.
d) ¿Tiene alguna sugerencia diferente a la de eliminar variables para atenuar el problema de
colinealidad? Explique.
Creación de un precio relativo variable, es decir el precio de la carne de vacuno dividido
por el precio de la carne de cerdo, podría aliviar los problemas collinearity.
CAPÍTULO 11
3. 11.1) Establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas o inciertas y comente sus
razones brevemente:
a) En presencia de heteroscedasticidad, los estimadores de MCO son sesgados e
ineficientes.
Falso. Los estimadores son imparciales, pero son ineficientes.
b) Si hay heteroscedasticidad, las pruebas convencionales t y F son inválidas.
Cierto.
c) En presencia de heteroscedasticidad, el método de MCO habitual siempre sobreestima
los errores estándar de los estimadores.
Falso. Normalmente, pero no siempre, la varianza se insistirá lo suficiente.
d) Si los residuales estimados mediante una regresión por MCO exhiben un patrón
sistemático, significa que hay heteroscedasticidad en los datos.
Falso. Además, la heterocedasticidad, ese esquema puede resultar de autocorrelación,
modelo errores de especificación, etc.
e) No hay una prueba general de heteroscedasticidad que no esté basada en algún supuesto
acerca de cuál variable está correlacionada con el término de error.
Verdadero.Desde la verdad no son directamente observables, algunas suposiciones sobre
la naturaleza de la heteroscedasticidad son inevitable.
f) Si el modelo de regresión está mal especificado (por ejemplo, si se omitió una variable
importante), los residuos de MCO mostrarán un patrón claramente distinguible.
Cierto, la heterocedasticidad, ese esquema puede resultar de autocorrelación, modelo
errores de especificación, etc.
g) Si una regresora con varianza no constante se omite (incorrectamente) de un modelo, los
residuos (MCO) serán heteroscedásticos.
Falso. La heteroscedasticidad es acerca de la varianza del término de error ux y no sobre
la varianza de un regresor.
11.2) En una regresión de salarios promedio (W, $) sobre el número de empleados (N ) de una
muestra aleatoria de 30 empresas se obtuvieron los siguientes resultados:
W=7.5 + 0.009N
t=n.a. (16.10) R2=0.90 (1)
W/N=0.008 + 7.8(1/N)
t= (14.43) (76.58) R2 0.99 (2)
a) ¿Cómo interpreta las dos regresiones?
Como ecuación (1) muestra, como N aumenta en una unidad, en promedio, los salarios
aumentan en unos 0.009 Dólares. Si se multiplica la segunda ecuación a través de N,verá
que los resultados son bastante similares a Eq. (1).
b) ¿Qué supone el autor al pasar de la ecuación (1) a la (2)? ¿Le preocupaba la
heteroscedasticidad? ¿Cómo sabe?
Al parecer, el autor se preocupa por la heterocedasticidad, ya que divide la ecuación
original de N. Este equivale a asumir que la varianza del error es proporcional a la raíz
cuadrada de N, por lo tanto, el autor es ponderado con menos plazas para la estimación
Eq. (2).
4. c) ¿Puede relacionar las pendientes y los interceptos de los dos modelos?
El coeficiente de intersección en Eq. (1) es el coeficiente de pendiente Eq. (2) y el
pendiente coeficiente en Eq. (1) es la intersección en Eq. (2).
d) ¿Puede comparar los valores de R2 de los dos modelos? ¿Por qué?
NO Las variables dependientes en los dos modelos no son lo mismo.
11.11) Con la información de la tabla 11.1, efectúe la regresión de la remuneración salarial
promedio Y sobre la productividad promedio X, y considere el tamaño de la planta laboral como
unidad de observación. Interprete sus resultados y vea si están de acuerdo con los presentados en
(11.5.3).
a) De la regresión anterior, obtenga los residuos uˆi.
Los residuos de esta regresión son los siguientes:
-775,6579, -205,0481 165, 8512, 199,3785 183,9356, 54, 6657,, 150,6239 112,8410
113,4100 ,
b) Según la prueba de Park,efectúe la regresión de ln uˆ2i sobre ln Xi y verifique la regresión
(11.5.4).
Esta es una cuestión de fácil verificación y podemos notar que tiene un R2 significativo.
c) Según el método de Glejser, efectúe la regresión de |uˆi| sobre Xi y luego la regresión de
|uˆi| sobre √Xi. Comente sus resultados.
Los resultados de la regresión son los siguientes:
1^ | = 407,3455 -0.0203 X".
T= (0,6433) (- 0.3013) r2 = 0,0128 1 ^1 = 575,2976 -3.7097^ t= (0,4479) (-0.2787)
r2 = 0,0109
Como demuestranestosresultados, hay pocaspruebasde heterocedasticidad sobre la base
de las pruebas Glejser.
d) Encuentre la correlación de orden entre |uˆi| y Xi, y comente sobre la naturaleza de la
heteroscedasticidad presente en los datos, si existe.
Si estásen una categoría la absoluta los residuos de bajo a alto valor Y, de la misma forma
las cifras de la productividad promedio rango de baja a alto valor y calcular el coeficiente
de correlación de Spearman en (11.5.5) se puede observar que este coeficiente es de
aproximadamente
-0,5167. Mediante la fórmula dada en t (11.5.6), el valor de t es de aproximadamente -
0,8562. Este valor de t no es estadísticamente significativa; el 5% valor crítico de 7 gl es
2,447 En valor absoluto. Por lo tanto, sobre la base de la Rank test de correlación, no
tenemos ningún motivo para esperar heterosccdasticity.
En resumen, todas las pruebas anteriores sugieren que no tenemos el problema de
heterocedasticidad.
CAPÍTULO 12
12.1) Establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta
brevemente.
a) Cuando hay presencia de autocorrelación, los estimadores de MCO son sesgados e
ineficientes.
Falso. Los estimadores son imparciales, pero no son muy eficientes.
b) La prueba d de Durbin-Watson supone que la varianza del término de error ut es
homoscedástica.
5. Realidad: estamos manteniendo las demás hipótesis de CLRM.
c) La transformación de primeras diferencias para eliminar la autocorrelación supone que el
coeficiente de autocorrelación ρ es −1.
Falso. El supuesto es que p = +1
d) Los valores R2 de dos modelos, de los cuales uno corresponde a una regresión en forma
de primeras diferencias y el otro a una regresión en su forma de nivel, no son directamente
comparables.
Verdad. Para comparar R2s, el regresor en los dos modelos debe ser los mismos.
e) Un d de Durbin-Watson significativo no necesariamente denota autocorrelación de
primer orden.
Cierto. Podría también significar errores de especificación.
f) En presencia de autocorrelación, las varianzas calculadas convencionalmente y los
errores estándar de los valores pronosticados son ineficientes.
Es cierto. Ya que el error de previsión implica cr2, que está mal estimado por la fórmula
habitual LA OPERACIÓN.
g) La exclusión de una o varias variables importantes de un modelo de regresión puede
producir un valor d significativo.
Cierto. Podría también significar errores de especificación.
h) En el esquema AR (1), una prueba de hipótesis de que ρ 1 puede hacerse mediante el
estadístico g de Berenblutt-Webb, lo mismo que con el estadístico d de DurbinWatson.
Falso, sólo puede serhecha por elB-Wg, estadística, a pesarde que use elDurbin-Watson
tablas para probar que p = 1.
i) En la regresión de primeras diferencias de Y sobre primeras diferencias de X, si hay un
término constante y un término de tendencia lineal, significa que en el modelo original
hay un término de tendencia lineal y uno de tendencia cuadrática.
Verdad, escribir el modelo como: Yt = fa + faXt + grasa + grasa2 + ut. Tomar la primera
diferencia de la ecuación y verificar.
12.3) Al estudiar el movimiento en la participación de la producción de los trabajadores en el
valor agregado (es decir, la participación laboral), gujarati consideró los siguientes modelos:
Modelo A: Yt β0 + β1t + ut
Modelo B: Yt α0 + α1t + α2t 2 + ut
donde Y participación laboral y t tiempo. Con base en información anual de 1949 a 1964 se
obtuvieron los siguientes resultados para la industria metalúrgica básica:
Modelo A: Yˆt=0.4529 − 0.0041t R2=0.5284 d=0.8252 (−3.9608)
Modelo B: Yˆt=0.4786 − 0.0127t + 0.0005t2 (−3.2724) (2.7777)
R2=0.6629 d=1.82
donde las cifras entre paréntesis son las razones t.
a) ¿Hay correlación serial en el modelo A? ¿En el modelo B?
No hay correlación serial en el modelo A, pero sí en el Modelo B.
b) b) ¿Qué explica la correlación serial?
6. La autocorrelación puede deberse a falta de un modelo porque excluye a la tendencia
cuadrática.
c) c) ¿Cómo distinguiría entre autocorrelación “pura” y sesgo de especificación?
Sería necesario un conocimiento previo de la probable forma funcional.
12.16) Establezca las circunstancias en que sería adecuado cada uno de los siguientes métodos de
estimación del coeficiente de autocorrelación de primer orden ρ:
a) Regresión de primeras diferencias.
La primera diferencia método es apropiado cuando p es cercana a 1.
b) Regresión de promedios móviles.
Si p es de -1, la media móvil regresión es apropiada.
c) Transformación Theil-Nagar.
La Theil-Nagar transformación es apropiado cuando el primer y el segundo las
diferencias de los regresores son pequeñas en comparación con el rango de las variables.
d) Procedimiento iterativo Cochrane y Orcutt.
El C-0 procedimiento es apropiado cuando el RSS converge.
e) Procedimiento de exploración Hildreth-Lu.
La principal ventaja es la sencillez. También puede manejar los problemas en los que hay
más de un mínimo local mediante el ajuste del proceso de búsqueda.
Se trata de un tema de ensayo y error, y ajuste fino de la cuadrícula.
f) Procedimiento en dos etapas de Durbin.
Si el valor de p estimado a partir de los coeficientes de zaga Y variable es
aproximadamente el mismo que el estimado dividiendo el coeficiente de la variable X
cierto rezago por el coeficiente de la variable X (prestar atención a los signos de los
coeficientes).
CAPÍTULO 13.
13.14) Evalúe la siguiente afirmación de Henry Theil: * En el actual nivel técnico, el
procedimiento más sensible es interpretar los coeficientes de confianza y los límites de
significancia de manera liberal, cuando los intervalos de confianza y los estadísticos de prueba se
calculan a partir de la regresión final de una estrategia de regresión, en forma convencional. Es
decir, un coeficiente a 95% de confianza en realidad puede serun coeficiente a 80% de confianza,
y un nivel de significancia de 1% de en realidad puede ser de 10 por ciento.
De Theil comentario se refiere a la regresión estrategias,el título del capítulo en el que esta cita.
Que se refiere a pensar cuidadosamente acerca de las pruebas de hipótesis. Basándose en elhecho
de que pruebas de regresión se informó bom dinámico de la toma de decisiones en el cual cada
una de las sucesivas decisiones depende de la información disponible en el momento de la
decisión que se hizo. Para un nuevo debate, leer el capítulo.
13.15) Al comentar la metodología econométrica practicada en la década de 1950 y principios de
la siguiente, Blaug expresó:† . . . gran parte de ésta [la investigación empírica] se asemeja a jugar
tenis con la red abajo; en lugar de refutar las predicciones que pueden probarse, los economistas
modernos con demasiada frecuencia se contentan con demostrar que el mundo real se ajusta a sus
predicciones, con lo que remplazan así la falsificación [al estilo Popper], la cual es complicada,
con la verificación, que es muy sencilla. ¿Está de acuerdo con lo anterior? Quizá desee consultar
la obra de Blaug para conocer más sus puntos de vista.
7. Blaug puede tener un punto. Algunas veces,los investigadores se "imponer" un modelo que han
desarrollado un conjunto de datos sin evaluar críticamente la aplicabilidad del modelo a los datos.
Cada vez que una nueva técnica econométrica se encuentra disponible, los investigadores están
enamorados de ella y empezar a utilizar esa técnica indiscriminadamente. Por ejemplo, cuando
modelos de expectativas racionales se convirtió en la moda del día, los investigadores aplicaron
a todo tipo de economías sin estudiar la estructura de las economías.
13.23) El verdadero modelo es
Yi= β1 + β2X∗ i + ui (1)
pero, debido a errores de medición, estima
Yi=α1 + α2Xi + vi (2)
donde Yi=Y∗ i + εi y Xi= Xi + wi, donde εi y wi son errores de medición.
Con la información de la tabla 13.2, evalúe las consecuenciasde estimar (2) en lugar del verdadero
modelo (1).
Los resultados de la regresión de Y sobre X, ambos medidos correctamente son:
T =28.302+0.584 *
Se= (12,677) (0,071)
R2 = 0,895
Los resultados son similares a los de los datos correctos. Pero los coeficientes indicados
anteriormente reflejan los prejuicios.