Universidad de Panamá
Tema: Análisis y Administración del Riesgo (continuación de modulo 4) y Evaluación de Proyectos y Aplicaciones Computarizadas (módulo 5)
El documento define el concepto de riesgo y explica que es el resultado de la probabilidad de que ocurra un evento y la magnitud de sus consecuencias. Describe que la probabilidad mide la frecuencia con la que ocurre un evento y depende de factores como la cantidad de casos posibles, mientras que la severidad se refiere a la magnitud del daño de dicho evento. Finalmente, clasifica los riesgos en sistemáticos, que afectan a todos en la misma actividad, y específicos, que afectan de manera particular a cada empresa.
Este documento resume la supervisión del riesgo operacional por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú. Describe los principales conceptos de riesgo operacional, el marco normativo, y los resultados de diagnósticos del sector financiero en áreas como la gestión del riesgo operacional, la continuidad del negocio y la seguridad de la información. También explica los métodos para calcular el requerimiento de capital por riesgo operacional y el proceso de autorización del Método Estándar Alternativo.
Este documento presenta conceptos clave relacionados con el análisis y administración de riesgos para la seguridad. Define términos como riesgo, probabilidad, impacto, evento de pérdida y amenaza. Explica que la evaluación de riesgos requiere reconocer y cuantificar tres factores: las clases de amenazas, la probabilidad de que se conviertan en pérdidas, y el impacto potencial. También describe cómo los factores ambientales y la experiencia histórica pueden usarse para determinar la probabilidad de eventos
Este documento presenta información sobre los aspectos técnicos del seguro. Explica que el riesgo es un suceso incierto que da origen a la obligación del asegurador, y describe brevemente los orígenes históricos del seguro en el mundo antiguo, la Edad Media y la Edad Moderna. También define el seguro, explica sus características como la compensación de pérdidas y la mutualidad, y describe conceptos como la prima pura, la ley de los grandes números y cómo se determina la prima comercial.
Este documento trata sobre conceptos clave relacionados con la gestión de riesgos. Explica que la inspección de riesgos es un proceso complejo que involucra varios aspectos como ingeniería, construcción y organización. También cubre la evaluación cuantitativa del riesgo mediante el cálculo del Valor Máximo Expuesto y la Pérdida Máxima Probable. Por último, señala que el riesgo se transfiere a una compañía de seguros mediante la suscripción de una póliza, pero solo después de que la
1) El documento discute diferentes definiciones de riesgo financiero según varios autores. 2) Explica que la administración de riesgos financieros estudia la probabilidad de eventos desfavorables y cómo cuantificar y establecer límites de tolerancia al riesgo. 3) Incluye ejemplos de cómo administrar el riesgo financiero a través de la identificación, evaluación, selección de métodos y revisión.
El documento presenta definiciones de varios términos relacionados con el riesgo financiero. Algunos de los conceptos clave definidos son riesgo, medidas de riesgo, valor en riesgo, factores de riesgo, inversionistas, activos financieros y análisis de estrés. El documento también define otros términos como tasas de interés, tipos de cambio, precios accionarios y escenarios extremos.
Este documento presenta una lista de 50 términos relacionados con el análisis y medición del riesgo de crédito. Incluye definiciones breves de conceptos clave como valor en riesgo, duración, probabilidad de incumplimiento, correlación, concentración de cartera, pérdida esperada y no esperada. También cubre temas como medición del riesgo de mercado, simulación Monte Carlo, escenarios extremos y factores que afectan el riesgo de crédito.
El documento define el concepto de riesgo y explica que es el resultado de la probabilidad de que ocurra un evento y la magnitud de sus consecuencias. Describe que la probabilidad mide la frecuencia con la que ocurre un evento y depende de factores como la cantidad de casos posibles, mientras que la severidad se refiere a la magnitud del daño de dicho evento. Finalmente, clasifica los riesgos en sistemáticos, que afectan a todos en la misma actividad, y específicos, que afectan de manera particular a cada empresa.
Este documento resume la supervisión del riesgo operacional por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú. Describe los principales conceptos de riesgo operacional, el marco normativo, y los resultados de diagnósticos del sector financiero en áreas como la gestión del riesgo operacional, la continuidad del negocio y la seguridad de la información. También explica los métodos para calcular el requerimiento de capital por riesgo operacional y el proceso de autorización del Método Estándar Alternativo.
Este documento presenta conceptos clave relacionados con el análisis y administración de riesgos para la seguridad. Define términos como riesgo, probabilidad, impacto, evento de pérdida y amenaza. Explica que la evaluación de riesgos requiere reconocer y cuantificar tres factores: las clases de amenazas, la probabilidad de que se conviertan en pérdidas, y el impacto potencial. También describe cómo los factores ambientales y la experiencia histórica pueden usarse para determinar la probabilidad de eventos
Este documento presenta información sobre los aspectos técnicos del seguro. Explica que el riesgo es un suceso incierto que da origen a la obligación del asegurador, y describe brevemente los orígenes históricos del seguro en el mundo antiguo, la Edad Media y la Edad Moderna. También define el seguro, explica sus características como la compensación de pérdidas y la mutualidad, y describe conceptos como la prima pura, la ley de los grandes números y cómo se determina la prima comercial.
Este documento trata sobre conceptos clave relacionados con la gestión de riesgos. Explica que la inspección de riesgos es un proceso complejo que involucra varios aspectos como ingeniería, construcción y organización. También cubre la evaluación cuantitativa del riesgo mediante el cálculo del Valor Máximo Expuesto y la Pérdida Máxima Probable. Por último, señala que el riesgo se transfiere a una compañía de seguros mediante la suscripción de una póliza, pero solo después de que la
1) El documento discute diferentes definiciones de riesgo financiero según varios autores. 2) Explica que la administración de riesgos financieros estudia la probabilidad de eventos desfavorables y cómo cuantificar y establecer límites de tolerancia al riesgo. 3) Incluye ejemplos de cómo administrar el riesgo financiero a través de la identificación, evaluación, selección de métodos y revisión.
El documento presenta definiciones de varios términos relacionados con el riesgo financiero. Algunos de los conceptos clave definidos son riesgo, medidas de riesgo, valor en riesgo, factores de riesgo, inversionistas, activos financieros y análisis de estrés. El documento también define otros términos como tasas de interés, tipos de cambio, precios accionarios y escenarios extremos.
Este documento presenta una lista de 50 términos relacionados con el análisis y medición del riesgo de crédito. Incluye definiciones breves de conceptos clave como valor en riesgo, duración, probabilidad de incumplimiento, correlación, concentración de cartera, pérdida esperada y no esperada. También cubre temas como medición del riesgo de mercado, simulación Monte Carlo, escenarios extremos y factores que afectan el riesgo de crédito.
El documento habla sobre la administración de riesgos financieros. Explica que su objetivo es identificar y medir riesgos como el de mercado, crédito y liquidez para empresas. Luego describe los métodos para administrarlos, incluyendo protección, aseguramiento y diversificación a través de instrumentos derivados. Finalmente, traza brevemente el surgimiento histórico de los mercados de futuros y derivados para mitigar riesgos desde la Edad Media hasta la actualidad.
1) El documento discute diferentes definiciones de riesgo financiero según varios autores. Explica que el riesgo se refiere a la probabilidad de resultados desfavorables e incertidumbres que pueden ocasionar pérdidas.
2) Describe tres objetivos adicionales de la administración de riesgos financieros: cuantificar pérdidas probables, establecer límites de tolerancia al riesgo, y optimizar el riesgo de acuerdo a los objetivos de la institución.
3) Explica el proceso de
Este documento describe diferentes tipos de contratos para administrar el riesgo como los seguros y los contratos a futuro. Explica que las empresas transfieren el riesgo a las aseguradoras y que estas tienen ventajas como la experiencia en riesgos similares, pero también desventajas como los precios altos. Finalmente, introduce los instrumentos derivados cuyo valor depende de activos subyacentes.
El documento habla sobre la administración de riesgos. Explica que la idea de gestionar el riesgo es una noción revolucionaria que define la línea entre la época moderna y el pasado. También define conceptos como riesgo, incertidumbre y los diferentes tipos de riesgos financieros. Finalmente, discute factores de riesgo y formas de analizar y clasificar los riesgos.
Evaluación de Proyectos y Aplicaciones computarizadasEpi Fossatti
El trabajo consta de las siguientes partes: Nivel mínimo de ventas en el que un proyecto aún es rentable, Medición del riesgo de mercado y otros enfoques para el análisis de riesgos.
Este documento presenta las respuestas de un grupo de estudiantes a preguntas sobre la administración de riesgos financieros. Define la administración de riesgos financieros, sus objetivos y funciones. Explica conceptos como forwards y futuros, e identifica la diferencia entre tasas de interés activas y pasivas. El documento concluye con preguntas sobre contratos de futuro y ejemplos de tasas de interés.
Este documento resume la información general de Banco de Crédito del Perú, incluyendo su misión, visión, análisis FODA, competidores, proveedores, mercado, clientes, entorno económico y descripción general de la empresa. Además, describe los principales productos y servicios del banco como cuentas de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito. Finalmente, presenta el organigrama de la organización y diagrama de flujo del proceso productivo.
Este documento describe los riesgos de mercado, liquidez y crédito al que se enfrentan las compañías de seguros. Define cada riesgo, identifica sus factores, y describe métodos para medir y realizar pruebas de estrés como el VaR y análisis de gaps de financiamiento. También destaca la importancia de conocer las probabilidades de ocurrencia y correlaciones entre riesgos para estimar pérdidas máximas.
El documento habla sobre la gestión de riesgos empresariales. Explica que el riesgo es inherente a la actividad empresarial y que el beneficio es la recompensa por haber satisfecho las necesidades de los consumidores después de sortear los riesgos. También define el riesgo como la posibilidad de obtener un resultado distinto al planeado y explica que existen riesgos diversificables y no diversificables. Finalmente, detalla diversos tipos de riesgos como el de interés, cambio, económico, financiero y país, entre otros
Este documento presenta un resumen de un curso de gestión de riesgos. Contiene preguntas sobre conceptos de riesgo económico y financiero, ejemplos de riesgos económicos en empresas locales, y clasificadoras de riesgo que operan en el mercado peruano.
Este documento habla sobre el concepto de riesgo en las inversiones. Explica que el riesgo es la probabilidad de perder parte o todo el capital invertido debido a la incertidumbre sobre los resultados futuros. También describe que la diversificación de las inversiones en una cartera puede reducir el riesgo total al compensarse las fluctuaciones entre diferentes activos. Finalmente, señala que cuanto mayor sea el riesgo de una inversión, mayor debe ser su potencial rentabilidad para resultar atractiva a los inversionistas.
El documento describe los diferentes tipos de riesgos financieros a los que se enfrentan las empresas, incluyendo el riesgo de mercado (riesgo de precios de activos), riesgo de crédito, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez y riesgo operacional. También explica que los riesgos sistemáticos afectan a todos los valores de la misma manera, mientras que los riesgos específicos dependen de las características individuales de cada empresa.
Este documento presenta conceptos generales sobre gestión de riesgos financieros. Explica conceptos como riesgo, prima de riesgo, hedging. Luego describe medidas para cuantificar el riesgo de activos y carteras como desviación estándar, coeficiente de variación, y fórmulas para calcular el riesgo y retorno esperado de una cartera. Finalmente, resume la teoría de carteras eficientes de Markowitz sobre la frontera eficiente y la línea de mercado de capitales.
Clase 2 - Riesgo de Mercado: Introduccion al VaRguestb20ade6
Segunda clase del curso Finanzas de la Empresa II. Tema: Riesgo de Mercado: Introduccion al VaR. Elaborado por Gissella Chang Vallejos, de la Escuela Profesional de Ingenieria Economica - FIECS - UNI
El documento trata sobre el valor en riesgo (VaR) y su aplicación en la medición y gestión del riesgo financiero. Explica que el VaR mide la pérdida máxima potencial de un portafolio de activos durante un período de tiempo dado y un nivel de confianza. También describe técnicas como el análisis de estrés que simulan condiciones adversas para evaluar la salud de las carteras. Finalmente, resalta que una gestión efectiva del riesgo puede aprovechar las oportunidades que este present
El documento describe los pasos para realizar un análisis de riesgos de seguridad de la información. Estos incluyen 1) identificar los activos, 2) valorar los activos, 3) identificar las amenazas, 4) determinar el impacto de las amenazas en los activos, 5) calcular el riesgo, 6) establecer salvaguardas y 7) reevaluar el impacto y riesgo residual. El objetivo es proteger los activos mediante la reducción del riesgo.
Este documento trata sobre la administración de riesgos financieros. Define la administración de riesgos financieros y cita tres autores sobre el tema. Luego, presenta tres ejemplos de objetivos y funciones de la administración de riesgos financieros. Finalmente, incluye dos gráficos que ilustran cómo se administra el riesgo financiero en un ejemplo de exportación de palta y las dimensiones de la transferencia de riesgo.
El documento habla sobre el concepto de riesgo país y las diferentes formas de medirlo, incluyendo las calificaciones crediticias de agencias, el índice EMBI, y los CDS. Explica que el riesgo país mide la probabilidad de que un país incumpla sus deudas, y que agencias como S&P, Moody's y Fitch evalúan factores económicos, financieros y políticos para calificar el riesgo.
Este documento resume los principales riesgos en el sector bancario, incluyendo riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo de solvencia y riesgo operacional. Explica que una precisa clasificación de riesgos es necesaria para la gestión cuantitativa de riesgos. También describe cómo la desregulación y mayor competencia han impactado la evolución de los riesgos en la industria bancaria a través de
El documento trata sobre el curso de Gerencia de Riesgos impartido por el profesor Jenry Hidalgo Lama. Contiene preguntas sobre la administración de riesgos financieros, sus objetivos y funciones, ejemplos de transferencia de riesgos y sobre forwards en instituciones financieras peruanas. También explica la diferencia entre tasas de interés activas y pasivas dando ejemplos de cada una.
La administración del riesgo es importante para las entidades públicas debido a los constantes cambios del mundo globalizado. El riesgo surge de factores internos y externos que crean incertidumbre sobre el logro de los objetivos de una entidad. El análisis de riesgo es una herramienta que consta de tres etapas: identificación, evaluación y gestión del riesgo. Para la correcta administración de riesgos es necesario evitar, controlar o tolerar el riesgo dependiendo de los costos asociados.
Este documento trata sobre el análisis de riesgo. Define el concepto de riesgo y explica que es la posibilidad de que ocurra un evento con impacto en los objetivos. También describe los tipos de riesgo que enfrentan las empresas como riesgos financieros, estratégicos y de negocios. Además, explica las etapas para realizar un análisis de riesgo que incluyen identificar, evaluar, gestionar y controlar los riesgos.
El documento habla sobre la administración de riesgos financieros. Explica que su objetivo es identificar y medir riesgos como el de mercado, crédito y liquidez para empresas. Luego describe los métodos para administrarlos, incluyendo protección, aseguramiento y diversificación a través de instrumentos derivados. Finalmente, traza brevemente el surgimiento histórico de los mercados de futuros y derivados para mitigar riesgos desde la Edad Media hasta la actualidad.
1) El documento discute diferentes definiciones de riesgo financiero según varios autores. Explica que el riesgo se refiere a la probabilidad de resultados desfavorables e incertidumbres que pueden ocasionar pérdidas.
2) Describe tres objetivos adicionales de la administración de riesgos financieros: cuantificar pérdidas probables, establecer límites de tolerancia al riesgo, y optimizar el riesgo de acuerdo a los objetivos de la institución.
3) Explica el proceso de
Este documento describe diferentes tipos de contratos para administrar el riesgo como los seguros y los contratos a futuro. Explica que las empresas transfieren el riesgo a las aseguradoras y que estas tienen ventajas como la experiencia en riesgos similares, pero también desventajas como los precios altos. Finalmente, introduce los instrumentos derivados cuyo valor depende de activos subyacentes.
El documento habla sobre la administración de riesgos. Explica que la idea de gestionar el riesgo es una noción revolucionaria que define la línea entre la época moderna y el pasado. También define conceptos como riesgo, incertidumbre y los diferentes tipos de riesgos financieros. Finalmente, discute factores de riesgo y formas de analizar y clasificar los riesgos.
Evaluación de Proyectos y Aplicaciones computarizadasEpi Fossatti
El trabajo consta de las siguientes partes: Nivel mínimo de ventas en el que un proyecto aún es rentable, Medición del riesgo de mercado y otros enfoques para el análisis de riesgos.
Este documento presenta las respuestas de un grupo de estudiantes a preguntas sobre la administración de riesgos financieros. Define la administración de riesgos financieros, sus objetivos y funciones. Explica conceptos como forwards y futuros, e identifica la diferencia entre tasas de interés activas y pasivas. El documento concluye con preguntas sobre contratos de futuro y ejemplos de tasas de interés.
Este documento resume la información general de Banco de Crédito del Perú, incluyendo su misión, visión, análisis FODA, competidores, proveedores, mercado, clientes, entorno económico y descripción general de la empresa. Además, describe los principales productos y servicios del banco como cuentas de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito. Finalmente, presenta el organigrama de la organización y diagrama de flujo del proceso productivo.
Este documento describe los riesgos de mercado, liquidez y crédito al que se enfrentan las compañías de seguros. Define cada riesgo, identifica sus factores, y describe métodos para medir y realizar pruebas de estrés como el VaR y análisis de gaps de financiamiento. También destaca la importancia de conocer las probabilidades de ocurrencia y correlaciones entre riesgos para estimar pérdidas máximas.
El documento habla sobre la gestión de riesgos empresariales. Explica que el riesgo es inherente a la actividad empresarial y que el beneficio es la recompensa por haber satisfecho las necesidades de los consumidores después de sortear los riesgos. También define el riesgo como la posibilidad de obtener un resultado distinto al planeado y explica que existen riesgos diversificables y no diversificables. Finalmente, detalla diversos tipos de riesgos como el de interés, cambio, económico, financiero y país, entre otros
Este documento presenta un resumen de un curso de gestión de riesgos. Contiene preguntas sobre conceptos de riesgo económico y financiero, ejemplos de riesgos económicos en empresas locales, y clasificadoras de riesgo que operan en el mercado peruano.
Este documento habla sobre el concepto de riesgo en las inversiones. Explica que el riesgo es la probabilidad de perder parte o todo el capital invertido debido a la incertidumbre sobre los resultados futuros. También describe que la diversificación de las inversiones en una cartera puede reducir el riesgo total al compensarse las fluctuaciones entre diferentes activos. Finalmente, señala que cuanto mayor sea el riesgo de una inversión, mayor debe ser su potencial rentabilidad para resultar atractiva a los inversionistas.
El documento describe los diferentes tipos de riesgos financieros a los que se enfrentan las empresas, incluyendo el riesgo de mercado (riesgo de precios de activos), riesgo de crédito, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez y riesgo operacional. También explica que los riesgos sistemáticos afectan a todos los valores de la misma manera, mientras que los riesgos específicos dependen de las características individuales de cada empresa.
Este documento presenta conceptos generales sobre gestión de riesgos financieros. Explica conceptos como riesgo, prima de riesgo, hedging. Luego describe medidas para cuantificar el riesgo de activos y carteras como desviación estándar, coeficiente de variación, y fórmulas para calcular el riesgo y retorno esperado de una cartera. Finalmente, resume la teoría de carteras eficientes de Markowitz sobre la frontera eficiente y la línea de mercado de capitales.
Clase 2 - Riesgo de Mercado: Introduccion al VaRguestb20ade6
Segunda clase del curso Finanzas de la Empresa II. Tema: Riesgo de Mercado: Introduccion al VaR. Elaborado por Gissella Chang Vallejos, de la Escuela Profesional de Ingenieria Economica - FIECS - UNI
El documento trata sobre el valor en riesgo (VaR) y su aplicación en la medición y gestión del riesgo financiero. Explica que el VaR mide la pérdida máxima potencial de un portafolio de activos durante un período de tiempo dado y un nivel de confianza. También describe técnicas como el análisis de estrés que simulan condiciones adversas para evaluar la salud de las carteras. Finalmente, resalta que una gestión efectiva del riesgo puede aprovechar las oportunidades que este present
El documento describe los pasos para realizar un análisis de riesgos de seguridad de la información. Estos incluyen 1) identificar los activos, 2) valorar los activos, 3) identificar las amenazas, 4) determinar el impacto de las amenazas en los activos, 5) calcular el riesgo, 6) establecer salvaguardas y 7) reevaluar el impacto y riesgo residual. El objetivo es proteger los activos mediante la reducción del riesgo.
Este documento trata sobre la administración de riesgos financieros. Define la administración de riesgos financieros y cita tres autores sobre el tema. Luego, presenta tres ejemplos de objetivos y funciones de la administración de riesgos financieros. Finalmente, incluye dos gráficos que ilustran cómo se administra el riesgo financiero en un ejemplo de exportación de palta y las dimensiones de la transferencia de riesgo.
El documento habla sobre el concepto de riesgo país y las diferentes formas de medirlo, incluyendo las calificaciones crediticias de agencias, el índice EMBI, y los CDS. Explica que el riesgo país mide la probabilidad de que un país incumpla sus deudas, y que agencias como S&P, Moody's y Fitch evalúan factores económicos, financieros y políticos para calificar el riesgo.
Este documento resume los principales riesgos en el sector bancario, incluyendo riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo de solvencia y riesgo operacional. Explica que una precisa clasificación de riesgos es necesaria para la gestión cuantitativa de riesgos. También describe cómo la desregulación y mayor competencia han impactado la evolución de los riesgos en la industria bancaria a través de
El documento trata sobre el curso de Gerencia de Riesgos impartido por el profesor Jenry Hidalgo Lama. Contiene preguntas sobre la administración de riesgos financieros, sus objetivos y funciones, ejemplos de transferencia de riesgos y sobre forwards en instituciones financieras peruanas. También explica la diferencia entre tasas de interés activas y pasivas dando ejemplos de cada una.
La administración del riesgo es importante para las entidades públicas debido a los constantes cambios del mundo globalizado. El riesgo surge de factores internos y externos que crean incertidumbre sobre el logro de los objetivos de una entidad. El análisis de riesgo es una herramienta que consta de tres etapas: identificación, evaluación y gestión del riesgo. Para la correcta administración de riesgos es necesario evitar, controlar o tolerar el riesgo dependiendo de los costos asociados.
Este documento trata sobre el análisis de riesgo. Define el concepto de riesgo y explica que es la posibilidad de que ocurra un evento con impacto en los objetivos. También describe los tipos de riesgo que enfrentan las empresas como riesgos financieros, estratégicos y de negocios. Además, explica las etapas para realizar un análisis de riesgo que incluyen identificar, evaluar, gestionar y controlar los riesgos.
Los riesgos financieros están relacionados con las pérdidas en el valor de un activo financiero, tales como un préstamo o una inversión. Se clasifican en riesgo de mercado, como movimientos en precios, y riesgo de crédito, como incumplimiento de pagos. La medición de riesgos es fundamental para la gestión, cuantificando las pérdidas potenciales mediante el Valor en Riesgo.
Este documento trata sobre el análisis de riesgo en proyectos de inversión. Explica que el riesgo y la incertidumbre son factores importantes a considerar en los estudios económicos de un proyecto. Luego describe los diferentes tipos de riesgo como el riesgo económico y financiero. También cubre los métodos para analizar el riesgo como los métodos cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos. Finalmente, menciona algunas de las distribuciones de probabilidad más utilizadas en el aná
Este documento habla sobre la identificación y medición del riesgo usando el modelo CAPM. Explica que el riesgo se puede medir por la probabilidad de ocurrencia, magnitud del daño y cuándo sucederá. También describe cómo la diversificación y el valor en riesgo (VaR) pueden usarse para medir y reducir el riesgo. Finalmente, detalla el modelo CAPM y cómo se puede usar para estimar el rendimiento esperado de acciones teniendo en cuenta la tasa libre de riesgo y el rendimiento del mercado.
Este documento presenta la semana 7 de un curso sobre riesgo de crédito. Incluye definiciones de riesgo económico, riesgo de insolvencia y diferencias entre riesgo económico y financiero dadas por varios autores. También analiza coeficientes de variación e identifica clasificadoras de riesgo en el Perú como Class & Asociados S.A., describiendo su proceso de clasificación y nomenclaturas.
El documento describe los diferentes tipos y niveles de riesgo de inversión. Estos incluyen riesgo bajo, medio y alto, así como riesgos sistémicos, de crédito, de liquidez, legislativos, de tipos de interés e inflación. Explica cómo medir el riesgo de una inversión utilizando métodos como el Valor en Riesgo y evaluando la volatilidad a través de datos estadísticos o analizando los fundamentos del negocio.
El documento discute los conceptos de riesgo empresarial y su medición. Explica que el riesgo es inherente a las decisiones empresariales y puede provenir de factores internos o externos como la competencia o la industria. También analiza modelos para medir el riesgo como el CAPM y su uso de betas, asi como otros enfoques multifactoriales. Resalta la importancia de la diversificación para reducir el riesgo específico de una empresa.
El documento presenta información sobre el riesgo de cartera. Explica que el riesgo puede provenir de factores externos e internos y define diferentes tipos de riesgo como el de mercado, jurídico y operativo. También define una cartera como una combinación de inversiones usada para diversificar el riesgo y maximizar el rendimiento. Finalmente, analiza el riesgo de cartera y cómo minimizarlo a través de la diversificación entre diferentes activos y sectores.
El seguro surge formalmente en el siglo XIV para cubrir los riesgos del comercio marítimo. A través de los siglos, la necesidad de protegerse de los riesgos ha llevado al desarrollo de la industria del seguro para cubrir diversas áreas como la salud, los accidentes y los daños a la propiedad. Actualmente, el alcance global de los seguros depende de la expansión del comercio y del consumo, así como de la necesidad de las personas de sentirse protegidas de eventualidades.
Presentación de Eduardo Romero, Coordinador General de Manifestaciones de Impacto Regulatorio, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en el Taller sobre Evaluación de Riesgo y Análisis de Impacto Regulatorio, Sesión 4a, México, 9-11 Junio 2014. Información adicional disponible en: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/
Este documento describe los diferentes tipos de riesgo que enfrentan las empresas, incluyendo riesgos financieros, fortuitos, operativos y estratégicos. Explica que el riesgo financiero incluye riesgos de mercado, crédito y liquidez, y que es importante medir y comprender estos riesgos para tomar mejores decisiones financieras. También distingue entre riesgo sistémico y específico, y señala que el riesgo total de una inversión puede medirse usando la varianza.
El documento habla sobre el concepto de riesgo financiero. Explica que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento adverso con consecuencias negativas, y que el riesgo financiero se refiere específicamente a la probabilidad de pérdidas financieras. Aunque no se puede eliminar el riesgo completamente, se puede disminuir su impacto a través de la diversificación y cobertura (hedging). El documento también discute la relación entre riesgo y rentabilidad, los diferentes tipos de riesgos financieros,
Este documento presenta información sobre la administración de riesgos financieros. Define el concepto según tres autores y ofrece ejemplos de objetivos y funciones. Explica cómo se administra el riesgo financiero mediante un ejemplo de transferencia de riesgo. Además, describe los forwards y su diferencia con los futuros, así como la diferencia entre tasas de interés activas y pasivas.
Este documento presenta una introducción a la teoría del riesgo en seguros. Explica conceptos clave como el riesgo, la transferencia del riesgo mediante contratos de seguro, y las diferentes clases de riesgos. También describe los elementos personales involucrados en los seguros como asegurados, agentes, ajustadores y aseguradores. Finalmente, introduce conceptos técnicos como primas, cobertura, valor asegurado, franquicias, siniestros y reaseguro.
El documento habla sobre los riesgos financieros, incluyendo el riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Explica formas de minimizar el riesgo como evaluar la rentabilidad de las inversiones, diversificar las inversiones, contar con administración profesionalizada, y utilizar herramientas para la gestión del riesgo financiero.
El Riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta, que en caso de que ocurriera afectaría en forma positiva o negativa los objetivos de un proyecto.
Se denominan Oportunidades a aquellos eventos que colaboran positivamente en dichos objetivos, y Riesgos, a aquellos que lo hacen negativamente.
Se pueden realizar análisis cualitativos y cuantitativos. De ellos devienen las reservas de contingencia para los presupuestos y los “buffers” para el diseño de la cadena crítica.
En resumen, la Gestión de los Riesgos se ocupan de la identificación de los eventos positivos o negativos; formular estrategias de respuesta frente a los mismos, maximizando las Oportunidades y Minimizando las amenazas; anticiparse a los mismos con el uso de Alertas Tempranas, así como también, afianzar el conocimiento y el trabajo en equipo. Es una de las entradas fundamentales para la estimación de los fondos de contingencia.
Este documento presenta una introducción a la evaluación de riesgos en el contexto de la seguridad industrial. Explica el concepto de riesgo y lo distingue de peligros y azares. Describe las características del riesgo y ofrece varias clasificaciones de riesgos, incluyendo por naturaleza de pérdidas, origen y alcance, sistema de valoración, y dinámica. El documento también presenta los objetivos de la evaluación de riesgos y comienza a discutir la administración de riesgos.
Entorno financiero y sus tipos de riesgosIsa Digital
La mediación y control de los mercados financieros parte de los principios de que en toda actividad existe riesgo, pero dicho riesgo puede ser controlado, diversificado cubierto y trasladado, entre otros.
El análisis financiero, no se limita exclusivamente a evaluar las partidas que componen los estados financieros de empresa, trata de una herramienta de poder predictivo de hechos económicos en el futuro. A través del análisis de riesgo financiero se puede identificar, mediar, gestionar y en términos generales controlar posibles pérdidas que se pueden presentar por la volatilidad de los factores de riesgo.
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José Luis Jiménez Rodríguez
Junio 2024.
“La pedagogía es la metodología de la educación. Constituye una problemática de medios y fines, y en esa problemática estudia las situaciones educativas, las selecciona y luego organiza y asegura su explotación situacional”. Louis Not. 1993.
Ofrecemos herramientas y metodologías para que las personas con ideas de negocio desarrollen un prototipo que pueda ser probado en un entorno real.
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Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios
1. UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Escuela de Ing. Agrícola
Ing. en Manejo de Cuencas y Ambiente
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
Análisis y Administración del Riesgo y Evaluación de
Proyectos y Aplicaciones Computarizadas
Integrantes:
Juliana Cañas
Fernando Sasso
Eva Valdés
Pedro Vivar
2.
3. 7.6 Evaluación de un proyecto en
situaciones de riesgo
7.6.1
Definición :
Análisis de riesgo o de la probabilidad
de ocurrencia es el estudio de las
causas de las posibles amenazas y
probables eventos no deseados y los
daños y consecuencias que éstas
puedan producir.
El riesgo de un proyecto se define
como la variabilidad de los retornos
netos del proyecto, la cual tiene su
originen en la variabilidad de los
flujos de caja reales respecto a los
estimados.
Por consiguiente, a
mayor variabilidad o “desviación”
mayor es el riesgo.
4. 7.6.2 El grado de riesgo
Se considera que aquellos eventos
con una alta probabilidad de
pérdida tienen más riesgo que
aquellos con una probabilidad
menor. Es conveniente usar los
términos mayor riesgo y menor
riesgo para indicar una medida de
la posible pérdida.
También se puede considerar el
grado del riesgo de una situación
en función de la probabilidad de
ocurrencia de dicha situación.
5. 7.6.3 Clasificación del riesgo
Riesgo diversificable o no sistemático:
Grado de fluctuación en los ingresos netos asociados a los diferentes tipos de
negocios y estrategias de operación. Se conoce además como riesgo de
negocio. No están asociadas con fluctuaciones en el valor de mercado. Este
riesgo puede ser eliminado.
No diversificable o sistemático:
Este riesgo es no diversificable y no se puede eliminar, pero sí reducir, es un
riesgo inherente del mercado.
Se conoce además como riesgo de mercado.
6.
7.6.3.1 Riesgos naturales:
Aquellos originados por fenómenos
terremotos, erupciones volcánicas).
de
la
naturaleza
(inundaciones,
7.6.3.2 Riesgos tecnológicos:
Aquellos asociados a accidentes de origen tecnológico como el químico,
nuclear o el transporte de mercancías peligrosas.
7.6.3.3
Riesgos Antrópicos:
Aquellos generados por la actividad del hombre como los del transporte
público o un colapso de un edificio.
7. 7.6.3.4.Riesgos Particulares
Pérdidas que afectan a los individuos más que a un
grupo entero; pueden ser estáticos o dinámicos,
ejemplos; el incendio de una casa o el robo de un
banco.
7.6.3.5. Riesgos Especulativos
Hay posibilidad de pérdida pero también de
ganancia, como el caso de los juego de azar o
también en el caso de una inversión si el producto
no es aceptado en el mercado al precio para cubrir
los costos pero a cambio se espera cierta ganancia.
8. 7.6.4 El Riesgo Financiero
Es el impacto sobre el rendimiento financiero de la empresa producto
de su apalancamiento financiero, su posición con respecto al tipo de
cambio y a los valores. Se destacan principalmente:
7.6.4.1 Riesgo por Apalancamiento
Este riesgo es el producto de las deudas financieras de la empresa,
surge por el movimiento en las tasas de interés que en caso de subir
afectarán a la empresa por el mayor desembolso que esta tiene que
realizar.
9. 7.6.4.2 Riesgo Cambiario
Se debe a la variación o fluctuación del
tipo de cambio en las divisas que maneja
la empresa.
Sus deudas de divisas que no son las de su
país de origen como la deuda en euros.
7.6.4.3 Riesgo por Posición
de Valores
El portafolio de valores se constituye
por los instrumentos de deuda,
acciones y este también afecta la
posición financiera de la empresa.
10. 7.6.4.4 Riesgo por Liquidez
Surge cuando una empresa no puede
pagar sus obligaciones y afecta al
acreedor.
7.6.4.5 Riesgo Crediticio
Se
da en las operaciones
financieras
entre
dos
intermediarios entre bancos.
11. 7.6.5 Otra Definición de Riesgo
La posibilidad de que el retorno real de una inversión sea menor que el
retorno esperado (Hampton, 1982:104). Se asocia a la vulnerabilidad de los
flujos de beneficios y costos y por ende de los rendimientos de un proyecto y
si puede mostrar más de un resultado el proyecto entonces es riesgoso.
El riesgo se diferencia de la certeza y la incertidumbre.
12. 7.6.5 Otra definición de Riesgo
Se entiende por certeza el hecho de que un
suceso tenga una probabilidad de ocurrencia
igual a 1. Es decir que cuando no existe
ningún factor que pueda modificar el
resultado esperado.
La incertidumbre por su lado es la situación de
ausencia de conocimiento sobre los resultados
de una acción o sobre el comportamiento de
una variable.
En consecuencia la incertidumbre puede ser el
resultado de la ausencia de información,
información falsa y en general como dicen
Sagag & Sapag de la falta de confianza
respecto
a
que
la
distribución
de
probabilidades estimada para un suceso
determinado sea la correcta.
13. 7.6.5.1. Riesgos Asegurables
Son aquellos que pueden cubrirse contratando un
seguro y cuasi-seguros.
7.6.5.2 Riesgos no Asegurables
Son aquellos que no pueden ser cubiertos
mediante un seguro o cuasi seguro.
14. 7.6.5.3 Riesgos Diversificables
Son aquellos que pueden reducirse
repartiendo las inversiones entre las
distintas alternativas.
Un riesgo
diversificable es por ejemplo el de la
agricultura.
7.6.5.4 Riesgos no Diversificables
Son aquellos que no pueden disminuirse
diversificando. Son los denominados riesgos
únicos o específicos.
15. 7.6.6 Tratamiento del Riesgo
Como es el riesgo es un fenómeno
ineludible las empresas deben aprender a
manejarlo.
7.6.6.1 Retención del Riesgo
La retención del riesgo es quizás la forma más común
de tratarlo, en muchos casos no se hace
absolutamente nada para combatirlo cuando los
individuos no toman ninguna acción positiva para
rechazarlo, reducirlo o transferirlo, se dice que la
posibilidad de perdida que esta relacionada con el
riesgo esta siendo retenida.
16. 7.6.6.1 Retención del Riesgo
Puede ser consciente o inconsciente. De manera
consciente se da cuando el riesgo es percibido y no es
transferido ni reducido.
Cuando el riesgo no es reconocido se dice que ha sido
inconscientemente retenido.
La
retención del riesgo puede ser voluntaria o
involuntaria. La retención voluntaria es caracterizada
por el reconocimiento de que el riesgo existe y un
acuerdo para asumir la perdida asociada, la decisión
de retener el riesgo voluntariamente se hace por que
no existen otras alternativas mas atractivas.
La retención del riesgo de manera involuntaria ocurre
cuando los riesgos no pueden ser reducidos,
rechazados o transferidos.
17. 7.6.6.2 Transferencia del Riesgo
El riesgo puede ser transferido de un individuo a otro que sea mas
apropiado para manejar el riesgo, en adición a esto esta
transferencia puede ser hecha mediante contratos, como un
claro ejemplo de esto considérese las empresas aseguradoras en
las cuales los individuos transfieren sus riesgos.
18. 7.7. Nivel mínimo de ventas en el que el proyecto aún es rentable (riesgo
tecnológico)
Variables que Intervienen
Punto de Equilibrio
1.
Determinar
el
nivel
de
operaciones
necesario
para
cubrir
todos
los
costos
operativos.
2.
Evaluar la rentabilidad asociada
con diversos niveles de ventas.
Fórmula para el Punto de Equilibrio
Resolviendo para Q:
CF
Q = --------P-v
1. Ingresos
2. Costos Operativos
Fijos
Variables
Utilidades
19. 7.8 Medidas Básicas del Riesgo de Mercado
LA DURACION: permite determinar la sensibilidad de los flujos de un
instrumento de renta fija, para el caso un bono, a diferentes escenarios de
tasa de interes.
LA CONVEXIDAD : muestra como varia la duracion modificada cuando se
presenta un movimiento en los tipos de interes
7.9 El Concepto de Valor de Riesgo
El modelo mas aceptado para estimar el riesgo de mercado es el valor en
riesgo, este estma la maxima perdidas en las que puede incurrir un
protafolio en circustancia normales durante un perido de tiempo
preestablecido, por un movimiento adverso de los precios de los activos
que lo conforman y con un determinado nivel de confiabilidad.
20. 8. Enfoques para la Estimación del Riesgo
Metodo de valoración delta: la idea es estimas la variacion del
valor de un portafolio con una medida de sensibilidad de los
factores riesgo con la formula .
Metodo de variación global: estima el valor de protafolio en
distintas situacion o escenarios (distintos niveles de precios)
El sistema calcula los valores efectivos fictisios para todos los
movimientos del periódo históricos a partir de los datos de
mercado válido.
21. 9. Otros enfoques para el análisis del riesgo
Existen una serie de diferentes
enfoques para el análisis de
riesgo pero, en esencia, suelen
dividirse
en
dos
tipos
fundamentales:
1.
Cualitativos
2.
Cuantitativos
22. 9.1. Enfoque cualitativo
Común
Se utilizan juicios
Lluvia de ideas
Opiniones de conocedores
Delphi
Intuitivo/Subjetiva
Grupo TGN
Experiencia
Círculos de calidad y quipos
Sencillo
Se estiman las pérdidas
potenciales
de mejora
23. 8.2. Enfoque cuantitativo
Asignan Valores
Emplea
la
probabilidad
y
el
impacto
Mas complejo
Reglas matemáticas
Estadística
Objetiva
MonteCarlos
Árboles de decisiones
Gráfica de Grantt
Magerit
Octave
Mehari
24. 9.3. Acciones a tomar
Controlar
el riesgo: Fortalecer los
controles existentes y/o agregar nuevos
controles.
Eliminar
el riesgo: Eliminar el activo
relacionado y con ello se elimina el riesgo.
Compartir
el riesgo: Mediante acuerdos
contractuales parte del riesgo se traspasa a
un tercero.
Aceptar
el riesgo: Se determina que el
nivel de exposición es adecuado y por lo
tanto se acepta.