Este documento presenta un examen de análisis estadístico y probabilístico con 4 problemas. El examen cubre temas como variables aleatorias, funciones características, procesos estocásticos y filtros. El instructor del curso es Francisco Sandoval y el examen corresponde al segundo bimestre del curso para el paralelo A.
Clase 1 del curso de fundamentos de Matlab para el análisis económico. Presenta aspectos fundamentales del ambiente del software, además de introducir a las operaciones con vectores, las funciones, vectores lógicos y principales operadores de Matlab, todo con ejemplos aplicados a la economía.
Clase 1 del curso de fundamentos de Matlab para el análisis económico. Presenta aspectos fundamentales del ambiente del software, además de introducir a las operaciones con vectores, las funciones, vectores lógicos y principales operadores de Matlab, todo con ejemplos aplicados a la economía.
Problemas de especificación: Variable omitida, proxys, Variable irrelevante, Error de medición en las
independientes. Pruebas de errores de
especificación: Test de Ramsey. Selección del modelo; Problemas de datos.
Aquí se brinda un tratamiento más detallado a los modelos de heterocedasticidad. Test Breusch-Pagan. Test de White. Mínimos cuadrados ponderados (MCP). Mínimos cuadrados generalizados (MCG). Mínimos cuadrados generalizados factibles (MCGF). Estimación consistente de White.
Modelos de respuesta binaria. Modelo lineal de probabilidad. Modelos Logit y Probit. Formas de interpretación. Ratios de probabilidades. Efectos marginales. Bondad de ajuste
Bondad de ajuste. tabla de clasificación. Pseudo r-cuadrado. Aplicaciones. Perfiles de probabilidad.
Clase10 Endogeneidad y estimación por variables instrumentalesNerys Ramírez Mordán
Tratamiento, variables instrumentales, Validez del instrumento, Varianza del estimador VI, Mínimo cuadrado en 2 etapas
(MC2E), Prueba de endogeneidad de Hausman
libro de apoyo para la resolución de elementos estructurales aplicando el método de elementos finitos.
cursos involucrados: estática y análisis estructural
Problemas de especificación: Variable omitida, proxys, Variable irrelevante, Error de medición en las
independientes. Pruebas de errores de
especificación: Test de Ramsey. Selección del modelo; Problemas de datos.
Aquí se brinda un tratamiento más detallado a los modelos de heterocedasticidad. Test Breusch-Pagan. Test de White. Mínimos cuadrados ponderados (MCP). Mínimos cuadrados generalizados (MCG). Mínimos cuadrados generalizados factibles (MCGF). Estimación consistente de White.
Modelos de respuesta binaria. Modelo lineal de probabilidad. Modelos Logit y Probit. Formas de interpretación. Ratios de probabilidades. Efectos marginales. Bondad de ajuste
Bondad de ajuste. tabla de clasificación. Pseudo r-cuadrado. Aplicaciones. Perfiles de probabilidad.
Clase10 Endogeneidad y estimación por variables instrumentalesNerys Ramírez Mordán
Tratamiento, variables instrumentales, Validez del instrumento, Varianza del estimador VI, Mínimo cuadrado en 2 etapas
(MC2E), Prueba de endogeneidad de Hausman
libro de apoyo para la resolución de elementos estructurales aplicando el método de elementos finitos.
cursos involucrados: estática y análisis estructural
Análisis estadístico y probabilístico 2019
Capítulo 3: Variables aleatorias
- v.a. real.
- Función distribución de probabilidad (FDP) de una v.a. real.
- Clasificación de las v.a.
- Función densidad de probabilidad (fdp) de una v.a. real
- Vectores aleatorios
- FDP y fdp de un vector aleatorio
- FDP y fdp condicionales
CAP. 1: INTRODUCCIÓN
Revisión del plan docente.
Introducción a la probabilidad y estadística.
Ejemplos de aplicación.
Conocimientos previos recomendados.
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AEP17. Examen segundo bimestre
1. Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica
Electrónica y Telecomunicaciones
2017.2
Análisis Estadístico y Probabilístico
Instructor del curso: Francisco Sandoval, e-mail: fasandoval@utpl.edu.ec
Examen - Bimestre II (Paralelo A)
1. (2 Puntos) Sea x una variable aleatoria con media mx = 3 y varianza σ2
x = 2.
(a) Determinar el valor cuadrático medio de la variable aleatoria x.
(b) Otra variable aleatoria y es definida por y = −6x + 22. Determinar la media de la variable aleatoria y.
(c) Determinar la correlación de x y y.
(d) Las variables aleatorias x y y son ortogonales?, ... son descorrelacionadas?
2. (2 Puntos) Una variable aleatoria x tiene función característica dada por
Mx(v) = Ke
v2σ2
2 . (1)
(a) Determine el valor de la constante K.
(b) Calcule el valor esperado de x.
(c) Si y = x + m, determine My(v) considerando m una constante.
3. (2 Puntos) Considere el proceso estocástico x(t), definido por
x(t) = at2
+ b (2)
donde a es una variable aleatoria gaussiana de media nula y varianza unitaria y b es una constante cualquiera.
(a) Determine la función densidad de probabilidad de primer orden del proceso, o sea, determine pxt (X).
(b) ¿Cuál es el valor medio del proceso x(t)?
(c) Determine la función autocorrelación del proceso x(t).
(d) Determine la función densidad de probabilidad de segundo orden del proceso, o sea, determine pxt1 xt2
(X1, X2).
4. (2 Puntos) Considere un proceso estocástico de ruido blanco x(t) con media nula y densidad espectral de
potencia dada por
Sx(f) =
N0
2
Determinar la media, función autocorrelación y la potencia media del proceso estocástico y(t) obtenido por el
paso del proceso estocástico x(t) a través del filtro RL de la Figura 1.
Figure 1: Filtro RL
Nota: La respuesta en frecuencia del filtro de la Figura 1 es dado por
H(ω) =
1
1 + (jωL/R)
donde ω = 2πf.