Basilea Ale
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El documento describe los pilares y objetivos del Acuerdo de Capital de Basilea II. Introduce un enfoque más sofisticado para el cálculo de requerimientos de capital basado en modelos internos que miden el riesgo de crédito, mercado y operacional. También fomenta una supervisión más rigurosa y mayor transparencia informativa de los bancos. La implementación de Basilea II representa tanto oportunidades como retos para bancos, reguladores y supervisores.
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El documento resume los principales acuerdos de Basilea sobre regulación bancaria (Basilea I, II y III). Basilea I estableció requisitos de capital mínimos y ponderaciones de riesgo. Basilea II mejoró esto considerando la calidad crediticia. Basilea III endureció los requisitos a raíz de la crisis financiera global, aumentando los colchones de capital y liquidez y mejorando la gestión de riesgos.
Basilea 2
Basilea II es un acuerdo internacional que introduce cambios en los requerimientos de capital de los bancos para alinearlos mejor con los riesgos. Tiene tres pilares: Pilar I establece los requerimientos mínimos de capital; Pilar II trata sobre la supervisión de la gestión de capital; y Pilar III promueve la disciplina de mercado a través de mayor transparencia. Basilea II ha recibido críticas por no considerar adecuadamente que el riesgo es endógeno y puede inducir crisis, lo que llevó al des
Acuerdo de basilea
El documento describe los Acuerdos de Basilea, incluyendo Basilea I, Basilea II y Basilea III. Basilea I estableció requisitos de capital regulatorio para los bancos basados en riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. Basilea II introdujo el riesgo operacional y métodos más sofisticados para medir el riesgo de crédito. Basilea III se centra en introducir ratios de liquidez como el LCR y el NSFR, así como colchones de capital anticíclicos para mejorar la resistencia de
Ensayo basilea ii
Los Acuerdos de Basilea II, creados en 2004, dividen la medición de riesgos bancarios en tres pilares: requerimientos mínimos de capital, supervisión y disciplina de mercado. Estos acuerdos ayudan a los bancos a evaluar y cuantificar adecuadamente los riesgos de crédito, operacional y de mercado para mantener niveles de capitalización que les permitan operar de manera estable.
56604142 basilea-iii-principales-cambios-propuestos-para-el-marco-regulatorio...
Este documento resume los principales cambios propuestos en Basilea III para el marco regulatorio internacional. Propone una definición más estricta del capital bancario, mayores requerimientos de capital, la introducción de un ratio de apalancamiento, y mejores estándares de liquidez como el coeficiente de cobertura de liquidez y el coeficiente de financiación neta estable. También propone fortalecer la gestión y supervisión del riesgo a través de pruebas de tensión, así como mejorar la disciplina de mercado requiriendo una
basilea
El documento describe las normativas de Basilea I, Basilea II y Basilea III establecidas por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria. Basilea I se firmó en 1988 y estableció requisitos mínimos de capital. Basilea II, aprobado en 2004, introdujo un enfoque de tres pilares para la gestión de riesgos. Basilea III, aprobado en 2010, reforzó los requisitos de capital y liquidez y introdujo ratios como el LCR y el NSFR para promover la estabilidad financiera.
Nuevo acuerdo de capital
Realización de la conferencia "Nuevo acuerdo de capital" dirigiada a los egresados de la carrera de administración bancaria. Lima 2010
Basilea iii grupo 2, katherine herrera
Basilea III es una reforma de la regulación bancaria internacional que establece requisitos de capital y liquidez más estrictos para los bancos. Introduce dos nuevos coeficientes: el coeficiente de cobertura de liquidez (LCR), que requiere que los bancos mantengan activos de alta liquidez para enfrentar crisis de 30 días; y el coeficiente de financiación estable neta (NSFR), que promueve la estabilidad a largo plazo de la estructura de financiación de los bancos.
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Impacto de Basilea III en el sector financiero. Perú, marzo 2012.
Este documento presenta las novedades introducidas por Basilea III en el sector financiero. Basilea III refuerza las normas de capital estableciendo que el capital regulatorio está formado por capital de nivel 1 o Tier 1, compuesto principalmente por acciones y reservas, y capital de nivel 2 o Tier 2, como financiaciones subordinadas. Mejora la calidad y cantidad del capital, especialmente del capital de mayor calidad o Common Equity, y establece requisitos de liquidez y colchones de capital.
BASILEA III
Basilea III es un acuerdo internacional para establecer estándares más estrictos de capital y liquidez bancaria, en respuesta a la crisis financiera de 2008. Requiere que los bancos mantengan mayores reservas de capital de alta calidad y liquidez para absorber pérdidas y continuar prestando durante las crisis. Su objetivo es prevenir futuras crisis financieras mediante la mejora de la solvencia y estabilidad del sistema bancario mundial.
Comité Basilea
El Comité de Basilea estableció los acuerdos de Basilea I y II para regular el capital bancario a nivel internacional. Basilea I introdujo requisitos de capital mínimo del 8% en 1992, mientras que Basilea II desarrolló métodos más sofisticados para medir los riesgos de crédito, mercado y operacional, así como requisitos de divulgación y supervisión. El objetivo general fue crear un sistema financiero más sólido y promover la convergencia internacional en la regulación bancaria.
Basilea II cap 18
Basilea II es una regulación bancaria que requiere que las entidades financieras midan y gestionen los riesgos de crédito, mercado y operacional para calcular el capital requerido. Se basa en tres pilares: 1) requisitos de capital mínimos, 2) proceso de supervisión y 3) transparencia de la información.
La gestion del riesgo financiero y Basilea III
El documento resume la crisis financiera actual, la reforma regulatoria de Basilea III y la importancia de la gestión de riesgos. Basilea III establece nuevos requisitos de capital y liquidez para hacer a los bancos más resistentes. Un sólido modelo de gestión de riesgos que siga los 10 principios clave puede ayudar a las entidades a evitar los siete pecados capitales cometidos durante la crisis.
La encrucijada de la regulación bancaria en una cooperativa financiera
Muchas cooperativas fnancieras que presentan un alto desempeño y fuertes índices de responsabilidad social, a menudo presentan en una encrucijada sobre la aplicación de la regulación bancaria basada en prácticas de banca corporativa.
Acuerdos de basilea
El documento describe los acuerdos de Basilea I, II y III. Basilea I se estableció en 1988 y se centró en establecer un capital mínimo regulatorio. Basilea II, desarrollado en 2003, introdujo tres pilares e intentó mejorar la gestión de riesgos y la estabilidad financiera. Basilea III, de 2010, se centró en el riesgo de liquidez y estableció ratios de apalancamiento y liquidez.
Basilea I diapo
El documento describe los acuerdos de Basilea I y II. Basilea I, publicado en 1988, estableció un capital mínimo del 8% de los activos de riesgo para las entidades bancarias. Entró en vigor en más de 130 países y jugó un papel importante en fortalecer los sistemas bancarios. Fue sustituido en 2004 por Basilea II para abordar ciertas limitaciones.
Basilea II
Este documento resume los puntos clave del Acuerdo de Basilea II, el cual introduce el riesgo operacional a los riesgos de crédito y mercado considerados anteriormente. Los tres pilares principales son: Pilar I establece las reglas para calcular los requerimientos de capital; Pilar II mejora la supervisión bancaria y la gestión de riesgos; y Pilar III uniforma la información al mercado para mayor transparencia. El objetivo general es promover la seguridad y estabilidad del sistema financiero.
BASILEA III
Basilea III es un acuerdo internacional que establece estándares más estrictos de capital y liquidez bancaria para reducir el riesgo financiero. Exige que los bancos mantengan mayores reservas de capital de alta calidad y liquidez para absorber pérdidas y continuar prestando durante crisis. Se implementará gradualmente entre 2013 y 2019 para fortalecer la estabilidad financiera global.
Basilea 1
El primer acuerdo de Basilea de 1988 (Basilea I) estableció recomendaciones para que las entidades bancarias mantuvieran un capital mínimo del 8% de sus activos de riesgo. Este acuerdo tuvo un impacto importante en la regulación bancaria al ser adoptado por más de 130 países. Fue sustituido en 2004 por Basilea II para abordar algunas limitaciones.
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Comité de Basilea
Las 3 oraciones resumen lo siguiente:
1) El documento describe las medidas micro y macroprudenciales establecidas por el Comité de Basilea tras la crisis financiera para fortalecer al sector bancario.
2) Estas medidas incluyen elevar los requerimientos de capital y liquidez de los bancos, así como introducir colchones anticíclicos para mitigar la prociclicidad.
3) A largo plazo, estas medidas se espera que generen beneficios económicos al reducir la probabilidad de futuras crisis financieras, a
Análisis crítico de la Regulacion Bancaria Internacional. Powepoint.
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Basilea
El Comité de Basilea se creó en 1974 tras la quiebra de un banco alemán para establecer normas que prevengan futuras crisis financieras. Ha publicado tres acuerdos (Basilea I, II y III) que establecen requisitos de capital mínimo para los bancos basados en sus riesgos de crédito, mercado y operativo. Basilea I de 1988 fue pionero al exigir un capital del 8% de los activos ponderados por riesgo, aunque tuvo limitaciones. Basilea II de 2004 y Basilea III endurec
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Basilia
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Clasificacion de riesgos de los bancos en peru
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Gestion del riesgo
El documento habla sobre la gestión del riesgo en COOFINEP. Explica que el riesgo está relacionado con la incertidumbre y la falta de certeza y que existen diversos tipos de riesgo como el riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo operativo y riesgo de lavado de activos. Propone fortalecer los sistemas y procesos de la cooperativa para administrar mejor cada uno de estos riesgos.
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
Este documento presenta información sobre clasificación de riesgos de empresas clasificadoras y el Banco Financiero. Introduce a Equilibrium como clasificadora de riesgos en Perú y describe sus servicios, metodologías y escalas de clasificación. Explica que el Banco Financiero tiene una clasificación de riesgo de A- según Equilibrium, basado en su sólida estructura financiera y alta capacidad de pago.
Basilea II OPCION 2 para una investi.pptx
Para determinar los requisitos mínimos de capital por riesgo de crédito, aspecto que continúa siendo el más relevante de la propuesta, el Comité de Basilea plantea dos amplias metodologías alternativas: a) Medición del riesgo crediticio de forma estándar, apoyada en evaluaciones externas, y b) Uso de sistemas propios de calificación interna sujetos a la aprobación explicita de los organismos de supervisión.
a) Enfoque estándar Representa una version modificada de la aproximación “estandarizada” del Acuerdo original, que introduce evaluaciones externas y servira como esquema general para la mayoria de entidades.Contempla una mayor sensibilidad al riesgo al incorporar calificaciones externas, que afectan a la ponderacion de la contraparte. En el cuadro 2, que compara el todavia esquema actual (BIS I) con el enfoque estandar que propone el Nuevo Acuerdo, puede observarse que las exposiciones son ajustadas con ponderaciones del 0, 20, 50, 100 y 150 por 100, en funcion de la calificacion externa de sus contrapartes.
Comparado con el Acuerdo original, el enfoque estándar que propone Basilea II ofrece una mejor diferenciación del riesgo crediticio de la contrapartida.Así: a) Para estados soberanos y bancos centrales, establece cinco ponderaciones posibles frente a las dos de Basilea I (según pertenencia, o no, a la OCDE); b) Para bancos, plantea dos alternativas según que la ponderación esté basada en la calificación de su Estado soberano (una inferior) —opción 1— o en la evaluación de la entidad (opción 2); c) Para empresas, determina cinco ponderaciones posibles frente al 100 por 100 único de Basilea I (2); y d) Para crédito al por menor, sea hipotecario o no hipotecario, establece unas ponderaciones del 75 y 35 por 100 respectivamente, frente al 100 y 50 por 100 del Acuerdo de 1988.
Aquellas entidades que hayan alcanzado un mayor grado de sofisticación en la gestión de riesgos, reciban la aprobación de los supervisores nacionales, y cumplan determinados requisitos cualitativos y cuantitativos pueden optar, alternativamente al enfoque estándar, por el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) h u9a9ubou<lih ogifneaoivnoianionoianeoivnoienaoenvie.
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Basilea II introduce tres pilares para calcular los requisitos mínimos de capital de los bancos. El Pilar I establece métodos para calcular los riesgos de crédito, mercado y operacional. El Pilar II trata sobre el proceso de supervisión bancaria. Y el Pilar III promueve la disciplina de mercado a través de mayor transparencia e información pública.
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A. El documento describe los acuerdos de Basilea I, II y III sobre regulación bancaria. Basilea I estableció requisitos de capital del 8% de los activos ponderados por riesgo. Basilea II introdujo un enfoque más sensible al riesgo con tres pilares: requisitos de capital, supervisión y transparencia. Basilea III reforzó los requisitos de capital y liquidez tras la crisis financiera.
Jornada Cierre de Basilea III. Retos y sensibilidad al riesgo (31/01/2018)
Resumen de la jornada celebrada en Afi el 31/01/2018 sobre Basilea III.
Las nuevas reformas de Basilea III: Riesgo de crédito, modelos internos, CVA y riesgo de mercado, riesgo operativo, ratio de apalancamiento y otros retos
C:\fakepath\nuevo acuerdo de capital ro
El documento describe las principales diferencias entre Basilea I y Basilea II. Basilea II introduce tres pilares para la gestión de riesgos, incluyendo el riesgo operacional. Se explican los métodos para calcular los requerimientos de capital para riesgo crediticio, de mercado y operacional. Finalmente, se mencionan los desafíos de implementar un enfoque de gestión de riesgos basado en Basilea II.
Nuevo Acuerdo De Capital
Realización de la conferencia "Nuevo acuerdo de capital" dirigiada a los egresados de la carrera de administración bancaria. Lima 2010
Nuevo acuerdo de capital
El documento describe las principales diferencias entre Basilea I y Basilea II. Basilea II introduce tres pilares para la gestión de riesgos, incluyendo el riesgo operacional. Se explican los métodos para calcular los requerimientos de capital para riesgo crediticio, de mercado y operacional. Finalmente, se mencionan los desafíos de implementar un enfoque de gestión de riesgos basado en Basilea II.
Nuevo acuerdo de capital ro
El documento describe las principales diferencias entre Basilea I y Basilea II. Basilea II introduce tres pilares para la gestión de riesgos que incluyen requerimientos de capital, supervisión y disciplina de mercado. También incorpora métodos para medir el riesgo operacional y ofrece enfoques internos para medir el riesgo crediticio.
Agenda del Comité de Innovación (Fundación EXECyL)
Agenda de la presentación de nettit en el Comité de Innovación de la Fundación EXECyL celebrado en Julio'2016 en Valladolid
Alerta_028
El documento resume las principales tendencias y escenarios esperados para el corto y mediano plazo en el sistema financiero global a raíz de la crisis de 2008, según un informe del Foro Económico Mundial. En el corto plazo se espera un mayor intervencionismo regulatorio, un retorno a las actividades financieras primarias en la banca de inversión, y una reestructuración de las inversiones alternativas. Para el mediano plazo, los escenarios incluyen una mayor coordinación multilateral o un aumento del regionalismo financiero.
Riesgo operativo
El documento presenta un resumen de los integrantes del grupo de trabajo y contiene los siguientes puntos:
1) Cinco definiciones de riesgo operativo de diferentes autores y la definición grupal.
2) Los antecedentes históricos que dieron origen al paradigma del riesgo operativo como los acuerdos de Basilea I y II.
3) Cinco ejemplos de organigramas de empresas y las funciones del área de gestión de riesgos operativos.
Solvencia II y El Rol del Actuario
1) El documento describe el recorrido y desafíos de implementar Solvencia II en MAPFRE Chile. 2) MAPFRE ha estado trabajando desde 2015 para cumplir con los pilares de Solvencia II relacionados con requerimientos cuantitativos, gobierno corporativo y transparencia. 3) Los principales desafíos futuros son mejorar los procesos actuariales, gestionar grandes volúmenes de datos, y asegurar el compromiso continuo de la administración.
Seminario: Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos Financieros: 1. Marco...
Este documento presenta un resumen de tres oraciones o menos del seminario sobre la evaluación de la gestión integral de riesgos financieros que se llevó a cabo en Caracas, Venezuela el 30 de junio de 2005. El seminario cubrió el marco conceptual de la gestión de riesgos financieros incluyendo los pilares de Basilea II, la importancia creciente de la gestión de riesgos, y las bases metodológicas de estadística y finanzas para la evaluación y administración de riesgos.
PERU CAPITAL MARKETS DAY - SBS 2013
La SBS está reformando la normativa de inversiones del Sistema Privado de Pensiones para buscar mayor rentabilidad para los afiliados, ampliar las oportunidades de inversión de las AFP e identificar inversiones que beneficien a los afiliados. Las reformas incluyen trasladar la evaluación de instrumentos simples a las AFP, mejorar la gestión de riesgos, ampliar las alternativas de inversión como fondos alternativos e instrumentos derivados, y mejorar la transparencia de la información sobre inversiones. Las políticas de la SBS están al
La Función Compliance y las IFRS
Es la presentación que hice en la media jornada organizada por el Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas, el 20/8/2009.
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Este documento discute estrategias para combatir la contabilidad creativa. Propone que los reguladores contables y la profesión contable trabajen juntos para reducir las oportunidades de contabilidad creativa al limitar opciones contables, reducir el uso de estimaciones, favorecer la sustancia sobre la forma, y adoptar valores razonables. También sugiere fortalecer los códigos éticos y obligar a las empresas cotizadas a corregir salvedades de los auditores.
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Teoria del diseño organizacional. Admon.
Bienvenido al mundo real de la teoría organizacional. La suerte cambiante de Xerox
muestra la teoría organizacional en acción. Los directivos de Xerox estaban muy involucrados en la teoría organizacional cada día de su vida laboral; pero muchos nunca se
dieron cuenta de ello. Los gerentes de la empresa no entendían muy bien la manera en que
la organización se relacionaba con el entorno o cómo debía funcionar internamente. Los
conceptos de la teoría organizacional han ayudado a que Anne Mulcahy y Úrsula analicen
y diagnostiquen lo que sucede, así como los cambios necesarios para que la empresa siga
siendo competitiva. La teoría organizacional proporciona las herramientas para explicar
el declive de Xerox, entender la transformación realizada por Mulcahy y reconocer algunos pasos que Burns pudo tomar para mantener a Xerox competitiva.
Numerosas organizaciones han enfrentado problemas similares. Los directivos de
American Airlines, por ejemplo, que una vez fue la aerolínea más grande de Estados
Unidos, han estado luchando durante los últimos diez años para encontrar la fórmula
adecuada para mantener a la empresa una vez más orgullosa y competitiva. La compañía
matriz de American, AMR Corporation, acumuló $11.6 mil millones en pérdidas de 2001
a 2011 y no ha tenido un año rentable desde 2007.2
O considere los errores organizacionales dramáticos ilustrados por la crisis de 2008 en el sector de la industria hipotecaria
y de las finanzas en los Estados Unidos. Bear Stearns desapareció y Lehman Brothers se
declaró en quiebra. American International Group (AIG) buscó un rescate del gobierno
estadounidense. Otro icono, Merrill Lynch, fue salvado por formar parte de Bank of
America, que ya le había arrebatado al prestamista hipotecario Countrywide Financial
Corporation.3
La crisis de 2008 en el sector financiero de Estados Unidos representó un
cambio y una incertidumbre en una escala sin precedentes, y hasta cierto grado, afectó a
los gerentes en todo tipo de organizaciones e industrias del mundo en los años venideros.
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- 3. Estructura de la nueva propuesta. Basilea II
- 7. Pasamos desde la simplicidad de Basilea I ... CAPITAL = 8%
- 8. ... a la “complejidad” de Basilea II Las proposiciones matemáticas, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas, y en cuanto que son ciertas, no tienen que ver con la realidad. A. Einstein
- 11. POR TANTO, DE LA NO DISCRIMINACIÓN ACTUAL EN EL CÁLCULO DE CAPITAL REGULATORIO ... SEGMENTO EMPRESAS Área de Riesgos
- 12. ... SE PASA A UNA DISCRIMINACIÓN DEL CÁLCULO DE CAPITAL EN FUNCIÓN DEL RIESGO SEGMENTO EMPRESAS PLAZO 3 AÑOS Área de Riesgos
- 13. ... SE PASA A UNA DISCRIMINACIÓN DEL CÁLCULO DE CAPITAL EN FUNCIÓN DEL RIESGO SEGMENTO EMPRESAS PLAZO 3 AÑOS Área de Riesgos
- 14. ESTO PUEDE INCENTIVAR UNA FIJACIÓN DE PRECIOS A LAS OPERACIONES MÁS AJUSTADAS A LOS RIESGOS MARGEN MÍNIMO PARA ALCANZAR UNA DETERMINADA RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL REGULATORIO CAPITAL REGULATORIO ACTUAL BASILEA II Área de Riesgos
- 15. Pilar I: Riesgo de crédito - modelos internos (IRB) EMPRESAS
- 16. Pilar I: Riesgo de crédito - modelos internos (IRB) HIPOTECAS RESIDENCIALES REVOLVING (TARJETAS) RESTO RETAIL (CONSUMO)
- 17. Discriminación del capital en función del plazo Supuesto : Probabilidad de incumplimiento: 0,88% (BB) Severidad : 50% Ejemplo
- 20. Virtudes del Acuerdo 1.- Modelo de Gestión del Riesgo Avanzado 2.- Convergencia Capital Económico y Regulatorio 4.- Mayor Estabilidad a Medio Plazo del Sistema Financiero Internacional 3.- Implantación del Acuerdo
- 28. El Gran Reto: La Implantación 4 . Algunos Bancos llevan tiempo avanzando en la dirección de BIS ll, y/o lo han entendido como una oportunidad. Banks Targeting IRB-Avanced Los grandes bancos europeos y de EEUU, Canadá y Australia, optan a modelos avanzados, y se están preparando para ello.
- 29. El Gran Reto: La Implantación 5 . La elección del modelo dentro de las opciones de Basilea II debe basarse en consideraciones coste / beneficio... Beneficios derivados de la implantación de modelos Costes incurridos para la implantación de modelos Decisión óptima modelo interno básico FOUNDATION ADVANCED Decisión óptima modelo interno avanzado ILUSTRATIVO Decisión óptima modelo estándar
- 30. El Gran Reto: La Implantación ... aunque en el medio plazo la mayoría de las entidades tendrán incentivos para el desarrollo de modelos Las diferentes entidades deben evaluar cuál es su “timing” adecuado en función del tamaño, segmentos en los que operan, competidores ... FOUNDATION ADVANCED Decisión óptima en 10 años: modelo interno avanzado Decisión óptima en 5 años: modelo interno básico Decisión óptima hoy: modelo estándar ILUSTRATIVO Reducción de los costes de implantación Beneficios derivados de la implantación de modelos Costes incurridos para la implantación de modelos
- 36. Implicaciones Estratégicas ... que conllevará una reducción de los subsidios entre clientes