overview of changes done to Basel I, leading to Basel II

1. BASILEA II
Coordinador: Leonardo Rojas 032654866
Sharon Chávez 25.231.231
Andrés Anderson AO 288853
Vicente Araújo 2106487

2.  5.3.1 Antecedentes Basilea I (razones del cambio)
 5.3.2 Introducción al tema (justificación del cambio)
 5.3.3 Objetivos
 5.3.4 Puntos claves
 5.3.4.1 Pilar I El cálculo de los requerimientos mínimos
de capital
 5.3.4.2 Pilar II El proceso de supervisión de la gestión de
los fondos propios
 5.3.4.3 Pilar III La disciplina de mercado
 5.3.5 Implantación
 5.3.6 Críticas y modificaciones previstas
Indice

3.  “The proposed regulations fail to consider the fact
that risk is endogenous. Value-at-Risk can destabilise
an economy and induce crashes when they would
not otherwise occur.”
Dr. Jon Danielsson
London school of economics
CITA

4.  En diciembre de 1974, el Comité de Basilea, compuesto el G-
10, publicó el primero de los Acuerdos de Basilea
 El acuerdo establecía una definición de "capital regulatorio"
Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos
de crédito, mercado y tipo de cambio.
 El estándar planteado por Basilea I fue inicialmente adoptado
por el G-10, pero progresivamente expandiendo, y
actualmente cerca de 150 países se rigen por estos principios
y normas.
5.3.1 Antecedentes

5.  Reconociendo esta deficiencia, el comité de Basilea
empezó la tarea de reformar Basilea I y generar un
nuevo esquema más sensible al riesgo. finalmente, en
junio de 2004, se aprobó un Nuevo Acuerdo de
Capital (Basilea II) para los países miembros del G-10
 El objetivo principal de este Nuevo Acuerdo es lograr
una mayor alineación de los requerimientos de capital
de las entidades financieras con los verdaderos
riesgos que éstas enfrentan.
5.3.2 Introducción

6.  Más allá de proponer metodologías más sensibles al
riesgo para el cálculo del capital regulatorio, Basilea II
plantea reglas prudenciales específicas para las
instituciones de crédito.
 El Nuevo Acuerdo de Capital apunta a incentivar la
estabilidad del sistema Es así que Basilea II se puede
definir como un marco global de supervisión bancaria.
5.3.2 Introducción

7.  Una medida más sensible al riesgo, conocerla
naturaleza de cada operación, el riesgo subyacente
del deudor y las características específicas del
mitigante.
 Es que mas que ayudan a homogenizarlos parámetros
y los términos a utilizar a nivel internacional.
 Metodologías internas que permiten reconocer las
pérdidas no esperadas (capital) y las pérdidas
esperadas (provisiones)como parte de un cálculo
sobre la misma distribución de pérdidas
5.3.3 OBJETIVOS DE BASILEA II

9.  Fija los requerimientos mínimos de capital regulatorio
que los bancos deben mantener contra los riesgos
 Se establece que podrá exigirse un porcentaje mayor
al 8% de capital, aunque nunca superior al 14%
 Modifica en forma sustancial la forma de cálculo del
riesgo de crédito establecida en el acuerdo de 1988,
mantiene la metodología aplicada para el cálculo del
riesgo de mercado de 1996
5.3.4.1 PILAR I REQUESITOS
MÍNIMOS DE CAPITAL

10. De crédit0
Enfoque estándar
Enfoque de rating interno (IRB
Internal Rating Based Approach)
Simple o Basico
Avanzado
De Mercado
Modelo Estandar
Modelos Internos:VAR
Operacional
Enfoque del indicador Basico
Enfoque Estandar
Metodo de medicion avanzada

11. 5.3.4.2 Pilar II: el proceso de supervisión de
la gestión de los fondos propios
Los organismos supervisores nacionales están capacitados para incrementar el nivel
de prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdicción.
Además, deben validar tanto los métodos estadísticos empleados para calcular los
parámetros exigidos en el primer pilar.
Para poder validar los métodos estadísticos, los bancos están obligados a almacenar
datos de información crediticia durante periodos largos,

12. Además se exige que la alta dirección del banco se involucre
activamente en el control de riesgos y en la planificación futura de las
necesidades de capital. Esta autoevaluación de las necesidades de capital
debe ser discutida entre la alta dirección y el supervisor bancario.
Para grupos financieros multinacionales se establecen Colegios
Supervisores que, bajo la coordinación del supervisor de la entidad matriz, se
encargan de la coordinación internacional de la supervisión del grupo
financiero.

13. 5.3.4.3 Pilar III: la disciplina de mercado
Sus 3 Objetivos:
1) La generalización de las buenas prácticas bancarias y su homogeneización
internacional.
2)La reconciliación de los puntos de vista financiero, contable y de la
gestión del riesgo sobre la base de la información acumulada por las entidades.
3) La transparencia financiera a través de la homogeneización de los
informes de riesgo publicados por los bancos.

14.  Dificultad debido a las culturas distintas en el mundo
 requiere el enfoque basado en calificaciones internas
para el banco más grande y el método estándar estará
disponible para los bancos más pequeños.
 95 reguladores nacionales indicaron que iban a
implementar Basilea II, de una forma u otra, para el año
2015
 La Unión Europea ya ha puesto en marcha el Acuerdo a
través de los Requisitos Directivas capitales de la UE y
muchos bancos europeos ya informar de sus ratios de
adecuación de capital de acuerdo con el nuevo sistema.
Todas las entidades de crédito lo adoptaron por 2008-
09.
5.3.5 Implantación

15.  Mientras algunos argumentan que la crisis puso de
manifiesto debilidades en el marco, otros han criticado que
para realmente aumentar el efecto de la crisis.
 Nout Wellink, ex Presidente del Comité de Basilea, escribió
un artículo en septiembre de 2009 detallando algunas de
las respuestas estratégicas que el Comité debería tomar
como respuesta a la crisis. propuso un marco regulatorio
más fuerte que comprende cinco componentes clave:
5.3.6 Críticas y modificaciones
previstas

16.  (A) mejor calidad de capital regulatorio
 (b) una mejor gestión de la liquidez y supervisión
 (c) una mejor gestión del riesgo y supervisión
mejoradas incluyendo directrices del Pilar 2
 (d) refuerzo del Pilar 3 revelaciones relacionadas con
la seguridad, exposiciones fuera de balance y las
actividades, de comercio promover la transparencia
 (e) cooperación en la supervisión transfronteriza
5.3.6 Críticas y modificaciones
previstas

17.  Las criticas sobre este acuerdo han sido Fuertes y
llevaron asi al acuerdo Bailea III
 La crisis mundial dio a ver en lo que faltaba el
acuerdo.
 Basilea II funcionara como la base y trabajara junto a
Basilea III
5.3.6 Críticas y modificaciones
previstas