Capacitación jueces

1. RIESGO y RENDIMIENTO Capacitación para la Rama Judicial Bogota DC, 2015

2. Juan Manuel Lopez lopezleonjuan@gmail.com @lopezleonjuan slideshare.net/lopezleonjuan

3. agenda: 1. ¿porqué se quiebran los bancos? 2. ¿donde se negocian los «valores»? 3. ¿cuáles son los principios del mercado?

4. ¿POR QUÉ SE QUIEBRAN LOS BANCOS? RIESGO y RENDIMIENTO

5. activo pasivo patrimonio ¿Qué hice con la plata? ¿De donde la saque?

6. activo pasivo patrimonio efectivo cartera inversiones software otros cah + cte cdt acciones

7. activo pasivo patrimonio efectivo cartera inversiones software otros cah + cte cdt acciones

8. activo pasivo patrimonio efectivo cartera inversiones cah + cte cdt acciones

9. ¿cómo se quiebran los bancos?

12. Basilea I: ponderación de activos por nivel de riesgo + apalancamiento

14. activo pasivo patrimonio efectivo cartera Invers. cah + cte cdt acciones

15. Basilea II: valoración de activos a precios de mercado + apalancamiento

17. activo pasivo patrimonio efectivo cartera Invers. cah + cte cdt acciones

18. Basilea III: coeficiente de cobertura de liquidez + apalancamiento

19. ¿y los derivados? ¿y los repos?

20. operaciones fuera del balance

21. retos: • operaciones con vinculados • identificar problema: – cartera – inversiones – liquidez – operaciones fuera del balance

22. ¿DONDE SE NEGOCIAN LOS «VALORES»? RIESGO y RENDIMIENTO

23. mercados: • deuda pública • divisas • acciones • deuda privada • derivados • alternativos

24. $2,000.00 , 41% $1,800.00 , 37% $500.00 , 10% $400.00 , 8% $150.00 , 3% $15.00 , 1% D. Pública Divisas D. privada Derivados Acciones Alternativos

25. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DEL MERCADO? RIESGO y RENDIMIENTO

26. principios: 1. valor del dinero en el tiempo 2. ponderación de activos por nivel de riesgo 3. valoración de inversiones a precios de mercado

27. valor del dinero en el tiempo

28. valor del dinero: periodo valor inicial Intereses valor final 1 $300,000.00 + $30,000.00 $330,000.00 2 $330,000.00 + $33,000.00 $363,000.00 3 $363,000.00 + $36,300.00 $399,300.00 4 $399,300.00 + $39,930.00 $439,230.00 5 $439,230.00 + $43,923.00 $483,153.00

29. valor del dinero: • valor presente neto • tasa interna de retorno • sensibilidades • valor económico agregado

30. ponderación de activos por nivel de riesgo

31. ponderación de activos: - Caja 50.00$ - Público 1,610.00$ - Compañía Botas EJC 100.00$ - Banco OECD 400.00$ - Compañía Dulces (Hipoteca) 500.00$ - Compañía Abaco 700.00$ - Acciones 140.00$ 1,750.00$ 1,750.00$ Activos Pasivos Patrimonio

32. ponderación de activos: Activos $ Calificación Ponderación RWA - Caja 50.00$ A 0% 50.00$ - Compañía Botas EJC 100.00$ B 10% 90.00$ - Banco OECD 400.00$ C 20% 320.00$ - Compañía Dulces (Hipoteca) 500.00$ D 50% 250.00$ - Compañía Abaco 700.00$ E 100% -$ 1,750.00$ 710.00$

33. ponderación de activos: - Caja 50.00$ - Público 1,610.00$ - Compañía Botas EJC 90.00$ - Banco OECD 320.00$ - Compañía Dulces (Hipoteca) 250.00$ - Compañía Abaco -$ - Acciones (900.00)$ 710.00$ 710.00$ Activos Pasivos Patrimonio

34. ponderación de activos: - Caja 1,090.00$ - Público 1,610.00$ - Compañía Botas EJC 90.00$ - Banco OECD 320.00$ - Compañía Dulces (Hipoteca) 250.00$ - Compañía Abaco -$ - Acciones 140.00$ 1,750.00$ 1,750.00$ Activos Pasivos Patrimonio 8% $1,040

35. valoración de inversiones a precios de mercado

36. activo pasivo patrimonio efectivo inversiones cartera software otros cah + cte cdt acciones valor de mercado:

37. efectivo inversiones cartera software otros cah + cte cdt acciones 1. negociables 2. hasta el vencimiento 3. disponibles para la venta valor de mercado:

38. efectivo bono 10% cartera software otros cah + cte cdt acciones Mercado 8% Precio del bono Mercado 12% Precio del bono valor de mercado:

39. 1,000,000.00$ 10% 8,333.33$ Principal 1,000,000.00$ 1,000,000.00$ Intereses (NAMV) 8% 12% Pago mensual 6,666.67$ 10,000.00$ Valor "equivalente" del bono 1,250,000.00$ 833,333.33$ Pago mensual 8,333.33$ 8,333.33$ Rentabilidad 8.00% 12.00% Bono Mercado Bono Principal Intereses (NAMV) Pago mensual valor de mercado:

40. 1,000,000.00$ 10% 8,333.33$ Principal 1,000,000.00$ 1,000,000.00$ Intereses (NAMV) 8% 12% Pago mensual 6,666.67$ 10,000.00$ Valor "equivalente" del bono 1,250,000.00$ 833,333.33$ Pago mensual 8,333.33$ 8,333.33$ Rentabilidad 8.00% 12.00% Bono Mercado ¿Cuánto vale mi Bono? Principal Intereses (NAMV) Pago mensual valor de mercado:

41. 1,000,000.00$ 10% 8,333.33$ Principal 1,000,000.00$ 1,000,000.00$ Intereses (NAMV) 8% 12% Pago mensual 6,666.67$ 10,000.00$ Pago mensual (no cambia) 8,333.33$ 8,333.33$ Rentabilidad (del mercado) 8.00% 12.00% Valor "equivalente" del bono 1,250,000.00$ 833,333.33$ Bono Mercado ¿Cuánto vale mi Bono? Principal Intereses (NAMV) Pago mensual valor de mercado:

47. ¿Preguntas?

48. Gracias Juan Manuel Lopez lopezleonjuan@gmail.com @lopezleonjuan slideshare.net/lopezleonjuan

49. fuentes de imágenes y videos: Slide 1: http://onthesetofnewyork.com/greatestfilmscenes/thedevilsadvocate.jpg

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