Una variable discreta sólo puede tomar valores dentro de un conjunto numerable, mientras que una variable continua puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Una función de probabilidad asocia a cada punto del espacio muestral la probabilidad de que asuma ese valor, y la suma de todas las probabilidades es igual a 1. La distribución de probabilidad asigna a cada suceso definido sobre la variable aleatoria la probabilidad de que ocurra, y está completamente especificada por la función de distribución.