Simulador De Riesgos Montecarlo

UCEMA – ITBA MEP Análisis de Riesgo en Evaluación de Proyectos Simulación MonteCarlo Alejandro Bustamante

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Distribución de Probabilidad ,[object Object]

Probabilidad: Frecuentista y Subjetiva ,[object Object],[object Object]

Administración del Riesgo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Presentación de modelos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Simulación MonteCarlo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Ley de los Grandes Números (desigualdad de Tschebycheff) ,[object Object]

Teorema Central del Límite (TCL) ,[object Object],[object Object],[object Object]

Teorema Central del Límite (cont.) ,[object Object],[object Object]

Generación de valores muestrales ,[object Object],[object Object]

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Métodos de Muestreo: MonteCarlo ,[object Object],[object Object]

Métodos de muestreo: Hipercubo Latino ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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Intervalo de confianza para el resultado esperado ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Tamaño de muestra necesario para lograr estimaciones dentro de tolerancia ,[object Object],[object Object],[object Object]

Distribuciones de Probabilidad ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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Distribuciones de probabilidad a partir de Opinión de expertos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Distribuciones a partir de Opinión de expertos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Uniforme ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Triangular ,[object Object],[object Object]

Triangular (cont.) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Histograma ,[object Object],[object Object],[object Object]

General ,[object Object],[object Object],[object Object]

Acumulada ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

BetaPert ,[object Object],[object Object]

BetaPert (cont.) ,[object Object],[object Object],[object Object]

Discreta ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Obtención de distribuciones de probabilidad a partir de opiniones diferentes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Series de datos: Selección de Distribuciones ,[object Object],[object Object],[object Object]

Distribuciones empíricas: variables Discretas ,[object Object],[object Object],[object Object]

Distribuciones empíricas: variables Continuas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Procesos estocásticos ,[object Object]

Distribuciones de probabilidad para Procesos Discretos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Distribuciones de probabilidad para Procesos Discretos ,[object Object],[object Object]

Beta ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Binomial ,[object Object],[object Object],[object Object]

Condiciones subyacentes a una distribución Binomial ,[object Object],[object Object],[object Object]

Geométrica ,[object Object],[object Object],[object Object]

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Binomial Negativa ,[object Object],[object Object],[object Object]

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Distribución Hipergeométrica ,[object Object],[object Object]

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Distribuciones de probabilidad para Procesos Continuos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Distribuciones de probabilidad para Procesos Continuos (cont.) ,[object Object],[object Object],[object Object]

Estimación del Intervalo Medio de Tiempo entre Eventos ( beta ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Poisson ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Condiciones subyacentes a una distribución Poisson ,[object Object],[object Object],[object Object]

Exponencial ,[object Object],[object Object],[object Object]

Gamma ,[object Object],[object Object],[object Object]

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Patrones lógicos comunes a Procesos Discretos y Continuos ,[object Object],[object Object]

Weibull ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Normal ,[object Object],[object Object],[object Object]

Estimación subjetiva de los parámetros de una Normal ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Lognormal ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Condiciones subyacentes de una distribución Lognormal ,[object Object],[object Object],[object Object]

Pareto ,[object Object],[object Object],[object Object]

Valor Extremo (Gumbel) ,[object Object],[object Object],[object Object]

Ajuste de los datos a una distribución teórica ,[object Object],[object Object],[object Object]

Indicadores de Bondad de Ajuste ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Indicadores de Bondad de Ajuste ,[object Object],[object Object],[object Object]

Dependencia y Correlación ,[object Object],[object Object]

Correlación Lineal (Pearson) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Correlación por orden de rango (Spearman) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Desventajas de correlacionar variables mediante el coeficiente Spearman ,[object Object],[object Object]

Recomendaciones respecto al uso de coeficientes de correlación de Spearman ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Matrices de Correlación ,[object Object],[object Object],[object Object]

Efectos de la correlación sobre los resultados del modelo ,[object Object],[object Object],[object Object]

Efecto de la correlación sobre el resultado de la Suma de dos variables correlacionadas (modelos aditivos) ,[object Object],[object Object]

Efecto de la correlación sobre el resultado del producto de dos variables correlacionadas (modelos multiplicativos) ,[object Object],[object Object]

Coeficientes de correlación a partir de la opinión de expertos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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Determinación de la contribución relativa de cada variable a la variabilidad del resultado ,[object Object]

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